Стратегия форекс - Stochastic With Regression

[Aud]

Stochastic With Regression - канальная торговая стратегия для терминала MetaTrader 4. Основана на одной из версий динамического канала регрессии Linear regression, который крайне популярен у начинающих трейдеров. Суть этого канала в том, что он всегда показывает не только направление тренд, но и уровень, куда цена вернется при движении по тренду или против тренда. Классическое описание канала регрессии используемого в стратегии Stochastic With Regression:

• Эффективность канала линейной регрессии основана на статистике. Его основной минус состоит в том, что он перерисовывается вместе с изменением цены.
• Это запаздывающий индикатор, который определяет уже сформировавшийся тренд, но он не показывает когда этот тренд завершится.
• В определенный момент Linear regression просто показывает существование нового тренда, но начинающие трейдеры часто воспринимают его как грааль. Средняя линия канала линейной регрессии отображает уровень равновесие цены по выбранному активу, а с помощью крайних линий канала, можно отслеживать удаление цены от средней линии регрессионной модели.

При этом нужно понимать, что цена может находится как в рамках канала, так и за его пределами. Если цена долго находится за пределами крайней границы канала противоположной к существующему тренду, то канал перестраивается.

Правила установки торговой стратегии Stochastic With Regression в терминал MetaTrader​

В архиве находятся несколько индикаторов и шаблон предлагаемой стратегии. Для установки торговой стратегии Stochastic With Regression на свой график в платформе МетаТрейдер 4 важно не ошибиться с папками.
После скачивания архива переносим Stochastic With Regression.tpl в папку templates терминала MetaTrader 4. Соответственно, все настройки используемых индикаторов не нужно вбивать самостоятельно, так как они активируются при установке шаблона.

Индикаторы с расширением ex4 и mq4 направляем в папку вашего терминала Indicators.
Перезапускаем торговый терминал и нажимаем на правую кнопку мышки в открытом графике терминала MetaTrader 4. Далее выбираем шаблон Stochastic With Regression. Фон выбираем на свое усмотрение. Я установил белый фон. На таймфрейме Н1 по паре EUR/USD сигналы формируемые Stochastic With Regression выглядят следующим образом:



Индикатор Linear regression имеет настройки LRlength 60, stdchannel1 - 0,618, stdchannel2 - 1.618, stdchannel3 - 3 2.618 linewidth 2.

• Параметр linewidth - отвечает только за толщину линий канала регрессии
• Параметр LRlength - позволяет задать продолжительность канала линейной регрессии. По умолчанию для построения канала используются данные по 60 последним свечам/барам.

Центральная линия канала обозначаемого индикатором Linear regression, является линией тренда. Серые линии расположенные выше центральной, выступают динамичными уровнями сопротивлениями. То есть, если цена достигает указанных линий, то трейдер получает информацию о максимальном отклонение цены закрытия от ее усредненной величины. А вот серые линии расположенные ниже центральной, указывают на динамичные уровни поддержки.


HMA with arrow - второй индикатор представленной торговой стратегии. По умолчанию установлен период 15. Формирует однозначные сигналы в виде стрелок вверх и вниз, которые не перерисовываются на истории. Стрелки формируются в зависимости от цвета линии. Если линяя направленна вверх, то ее цвет синий. Если направлена вниз, то цвет красный. HMA with arrow может выводить сигналы на рабочий таймфрейм, которые считанные с других таймфреймов.




Stochastic Oscillator - еще один индикатор торговой стратегии Stochastic With Regression. Служит для подтверждения сигналов считанных с основного графика. Имеет настраивыемые параметры 5,5,5, применяемые к цене закрытия свечей/баров.

Основные характеристики торговой системы Stochastic With Regression​

• Валютные пары: без ограничений. Но так как эту стратегию можно использовать на таймфреймах ниже Н1, то валютные пары с высоким уровнем спреда будут уменьшать эффективность стратегии. Спред по выбранным валютным парам при отсутствии комиссии не должен превышать 3 пунктов. Лучше всего брать валютные пары со спредом 1-1.5 пунктов и пользоваться рибейт сервисом. Если рассматривать более старшие таймфреймы выше Н4, можно брать пары с большим спредом и высоким уровнем волатильности. Частота сделок таймфрейме Н1 будет в пределах 10 за одну торговую неделю.
• Таймфрейм: не ниже м5, но для настроек по умолчанию лучше использовать таймфреймы Н4 и Д1. В стратегии фактически отсутствует запаздывание, так что можно смело пользоваться старшими таймфреймами.
• Время торговли: есть возможность торговать в среднесрочную и долгосрочную перспективу, так что сделка может открываться в любую из сессий. При поиске сигналов нужно быть внимательным, так как в стратегии Stochastic With Regression нет фильтров от резких скачков движения цены против тренда, которые часто формируются в период активных торговых сессий (американская и европейская). Stochastic With Regression рассчитана на вход в рынок в рамках уже сформированного тренда, запаздывание снимается за счет стрелочного индикатора, который может дать хорошие сигналы на любой стадии трендового движения. Сам тренд идентифицирует канальный индикатор регрессии, который имеет свойство перерисовываться.
• Мани менеджмент: риск на одну сделку для таймфрейма Н4 не должен превышать 5% от депозита. Стоп лоссы согласно представленной торговой стратегии выставляются классическим способом на ближайшем экстремуме цены. При расчете риска необходимо ориентироваться на уровень открытия позиции и экстремумы цены, где будет установлен стоп лосс. Как правило, для таймфрейма Н4 риск будет порядка 20-50 пунктов, если мы говорим о торговле основными валютными парами. Это позволяет открывать сделки объемом до 0.1 лота на каждые 1000$ депозита.
• Звуковые и текстовые уведомления: трейдеру необходимо самостоятельно отслеживать формирование сигнала и определять его качество. Есть текстовые уведомления от подвального индикатора FreeBuySellOscillator, но качество всех сигналов определяется с помощью существующих закономерностей движения цены;

В стратегии Stochastic With Regression вход в рынок осуществляется только в том случае, если цена в момент формирования сигнала находится за пределами красного канала, который выводит на график индикатор Linear regression.

Открытие длинных позиций (покупка актива)​

1. Канал линейной регрессии направлен вверх и цена находится ниже двух красных линий этого канала
2. Сформировалась синяя стрелка направленная вверх;
3. Зеленая линия стохастика пересекает желтую снизу вверх. Сигнал усиливается, если указанное пересечение линий стохастика произошло ниже уровня 20;
4. Защитный стоп приказ устанавливается на ближайшем локальном минимуме;
5. Прибыль фиксируется при достижении центральной линии индикатора Linear regression.

Пример формирования сигналов на покупку по последнему движению пары EUR/USD (таймфрейм Н1)

Открытие коротких позиций (продажа актива)​

1. Канал линейной регрессии направлен вниз, но цена находится выше двух красных линий этого канала
2. Сформировалась красная стрелка направленная вниз;
3. Зеленая линия стохастика пересекает желтую сверху вниз. Сигнал усиливается, если указанное пересечение линий стохастика произошло выше уровня 80;
4. Защитный стоп приказ устанавливается на ближайшем локальном максимуме;
5. Прибыль фиксируется при достижении центральной линии индикатора Linear regression.

Пример формирования сигнала на продажу по последнему движению пары USD/CAD (таймфрейм Н4).

Заключение​

Будьте особенно внимательны при закрытии коротких позиций, которые закрываются по цене покупки. Не забываем, что цену покупки актива на графике не видно, поэтому со стопами нужно быть особенно внимательными. Кроме того, не лишним будет выбрать брокера с минимальным расширением спреда на новостях.


Основные сигналы по окончании коррекции, проходят от стрелочного индикатора HMA with arrow. Стрелки на графике рассматриваются только в направлении тренда. При этом нужно учитывать, что виден только последний сигнал, так как сам канал перерисовывается. На примере выше он построен с учетом формирования последнего минимума цены. Это затрудняя тестирование стратегии на основе исторических данных. Чтобы понять принцип работы канального индикатора, рекомендуется использовать тестер стратегий, которые есть в используемой платформе MetaTrader 4.