Соотношение стоп лосс и тейк профит. Риск менеджмент на форекс

[Semenova]

Если сигнал очень сильный, как например сегодня , то можно и на "всю катлету входить" Но это редкие отдельные случаи Тоже очень очень хочу деньги в управление получить от брокера Потихоньку торговать и за счет инвесторов получать прибыль Так уже было у меня Но потом брокер, на котором я торговал, закрыл те МIRR счета Этот сервис закрылся...

И как же я так прошляпила этот конкурс AMEGA INVEST((. Могла и прибыль получить, и в призеры выйти. Сейчас бы уже торговала на своем счете в 1000 баксов и горя не знала. Если я с 133 $ бонусного счета вывела 50 баксов, то сколько можно было заработать на 1000$? И про стопы на таком депозите думать не стоит. Запас "прочности" позволит торговать без стопов)).

 

[Ivan2018]

да меня по стопам в начале хорошо прокатили Владимир сказал что через 3 недели будет такой конкурс Я сам на неделю опоздал со входом в этот конкурс и по незнанию вошел минимальным лотом Время упущено было Я немного не дотянул несколько пунктов до 1000 В пятницу последний день, у меня было 1000 но я не зафиксировал ,думал чуть ниже сходит цена, а она в др сторону поперла в 22 часа Вообщем прозевал Не переживайте в следующий раз выиграете!!

 

[a2204]

И про стопы на таком депозите думать не стоит. Запас "прочности" позволит торговать без стопов

Позволяет, то позволяет. Но вряд ли торговля без стопов будет эффективной. По крайней мере трейдеру самому нужно определять, когда позиция становится не перспективной и смело резать лосей.

 

[Rola]

Позволяет, то позволяет. Но вряд ли торговля без стопов будет эффективной. По крайней мере трейдеру самому нужно определять, когда позиция становится не перспективной и смело резать лосей.

Если кредитное плечо составляет 1:10, то стоп-лосс будет только причиной убытков. Такое небольшое торговое плечо 1:10 означает торговлю без стоп-лоссов, и вместо стоп-лоссов должны открываться хеджирующие ордера. Я понимаю стоп-лосс, когда используется большое кредитное плечо, которое может сжечь счет.

 

[a2204]

Честно говоря не вижу смысла в хеджирующих ордерах кроме как психологической поддержке тех трейдеров, которым это нужно. По мне проще взять не большой убыток и не заморачиваться на тему разлокирования.

 

[Sergeevich]

Я против того, чтобы было жесткое какое-то соотношение, скажем 1:3, как говорят классики некоторые. Оно в принципе всегда разное у меня, но как правило не ниже 1:1, но не выискиваю специально сделки с огромным соотношением, просто торгую то, что больше нравится.

 

[Kostan]

Соотношению стоп-лосса и тейк-профита выбирает сам трейдера, для каждого по разному. Но популярный 1 к 3, чтобы 1 прибыльная сделка покрывала 3 убыточных сделок.

 

[Алекесй]

Соотношение прибыли к убытку по классике можно считать 3 к 1 , но тут может место быть стиль торговли, в котором соотношение может меняться и 2 к 1, и даже 1 к 1 с учётом того что трейдер ведёт свою позицию, и быстро реагирует на изменение ситуации, а не тупо поставил стоп и тейк профит, и закрыв терминал идёт гулять.

 

[Sergeevich]

Соотношение прибыли к убытку по классике можно считать 3 к 1 , но тут может место быть стиль торговли, в котором соотношение может меняться и 2 к 1, и даже 1 к 1 с учётом того что трейдер ведёт свою позицию, и быстро реагирует на изменение ситуации, а не тупо поставил стоп и тейк профит, и закрыв терминал идёт гулять.

По классике так, ну в целом это конечно верный подход, рисковать в обратную сторону, то есть большим ради меньшего не стоит. Предполагаю, что такие тактики при определенном рынке могут давать прибыль неплохую, но во время волатильного рынка они терпят крах обычно.

 

[Nara]

Эксперты часто говорят о 1 к 1 или 1 к 3, но это всё на усмотрения трейдера. Если трейдеру близко 1 к 1, то лучше его использовать. Но в таком случае нужно понять, что не всегда получится угадать направления движения, точнее делать анализы. Лучше всего выбрать 1 к 3, так по спокойнее.

 

[Scald]

Эксперты часто говорят о 1 к 1 или 1 к 3, но это всё на усмотрения трейдера. Если трейдеру близко 1 к 1, то лучше его использовать. Но в таком случае нужно понять, что не всегда получится угадать направления движения, точнее делать анализы. Лучше всего выбрать 1 к 3, так по спокойнее.

Все эти соотношения ровным счётом ничего не значат без понимания возможностей тс. Одно дело хотеть, а другое мочь! Что толку если трейдер выставит тэйк профит в 3-5-8 раз больше, чем стоп лосс, если цена до этого тэйка никогда не дойдёт. Тэйк профит нужно выставлять на таком уровне, где с большой долей вероятности он сработает. Эта вероятность естественно берётся "не с потолка", она выявляется после длительного подбора параметров тэйка, тестирования с этими параметрами и проверки на практике.

 

[Александр 3]

Отношение стопа к тейку 1 к 3 составляет 0,333. То есть, 1 прибыльная сделка покрывает три убыточных.
Как говорят, это по классике. А откуда эта классика взялась? Это же не плюс-минус в электричестве, где смена полюсов может испортить прибор.
Вполне допускаю и отношение больше одного. Например 3 к 1. Или 2 к 1. Где величина стопа в 2 или 3 раза больше, чем величина тейка. Что это меняет? Мне понадобится на 1 убыточную сделку сделать 2 или 3 прибыльные? Да. Понадобится. Однако у меня появляется больше шансов, что сделка закроется по тейку, нежели по стопу, так как он короче.

 

[Nara]

Все эти соотношения ровным счётом ничего не значат без понимания возможностей тс. Одно дело хотеть, а другое мочь! Что толку если трейдер выставит тэйк профит в 3-5-8 раз больше, чем стоп лосс, если цена до этого тэйка никогда не дойдёт. Тэйк профит нужно выставлять на таком уровне, где с большой долей вероятности он сработает. Эта вероятность естественно берётся "не с потолка", она выявляется после длительного подбора параметров тэйка, тестирования с этими параметрами и проверки на практике.

Да, можно ориентировать на уровни поддержки и сопротивления. Но даже выставляя стоп за уровнями сопротивления и поддержки нет точной уверенности что тейк дойдет до этих уровней. Из-за этой сложности многие трейдера торгуют без стоп-лосса, чтобы не заморачиваться им.

 

[Sergeevich]

Я в принципе особо не заморачиваюсь по этому поводу, стоп у меня бывает меньше тейка, бывает больше, но не выдерживаю четкого соотношения и считаю, что это лишнее, теряется гибкость в торговле таким образом, а именно она крайне важна для каждого трейдера.

 

[Abdukakhkhor]

Я особо не думаю что соотношение прибыли к стопу не играет очень важную роль в трейдине, если стратегию показывает даже 1:1 но прибыльная то можно использовать его спокойно. Но оптимальное значение это 1:3, по моим исследованиям это соотношение больше всего приводит прибыли

 

[11bish]

А я вообще поставил советника - только наблюдаю. Ну, пока, во всяком случае. У него же получается, что использует усреднения и, соответственно, тейк/стоп совершенно по-другому получается, тут вообще о каких-то соотношениях говорить не приходится, для сетки ордеров.

 

[cfvfn]

Торговать можно по разному соотношению риска, всё зависит от тактики торговли и соотношения прибыльных и убыточных сделок, однако не стоит забывать о умеренной (без фанатизма в 5-7 пунктов) минимизации убытков, так как цене необходимо дать побаловатся, иначе психанёт и к маме уедет)

 

[Анна]

Не знаю, как у многих получается соотношение 3 к 1. Сколько пробовала разные стратегии, мало где удаётся добиться такого соотношения, ибо пока поступит сигнал, цена уже проходит какое-то расстояние, и хорошо, если хоть 1к1 в итоге получится. Хотя может пападаю просто в контртренды..

 

[Черновчанин]

Не знаю, как у многих получается соотношение 3 к 1. Сколько пробовала разные стратегии, мало где удаётся добиться такого соотношения, ибо пока поступит сигнал, цена уже проходит какое-то расстояние, и хорошо, если хоть 1к1 в итоге получится. Хотя может пападаю просто в контртренды..

Я вот тоже раньше пробовал различные соотношения (1 к 2, 1 к 3 и даже 1 к 10), но понял для себя одно - то то что цена довольно-таки часто осле выбивания стопа идёт в сторону тейк профита и не будь стопа сработал бы тейк профит в прибыль. Так что я теперь ставлю лишь тейки и без стопов, а при необходимости закрываю убытки вручную.

 

[Александр 3]

У меня вообще все наоборот. Не 3 к 1, где 3 - это прибыль, а 1 - это убыток. Если уж ставлю, то задача такая - 1 это прибыль, а 3 это убыток. Даже можно сделать убыток 10. А прибыль 1. То есть, чтобы перекрыть убыток, надо сделать 10 прибыльных сделок.
Тут такая особенность. Прибыль получается очень быстро и сделка закрывается. А до убытка обычно не доходит.