Соотношение стоп лосс и тейк профит. Риск менеджмент на форекс

Veis

Модератор
4 Ноя 2019
364
321
18
Поинты
46.40
Рис.1.jpg

Форекс является одним из крупнейших финансовых рынков в мире с ежедневным оборотом на общую сумму более нескольких триллионов долларов. Этот объемный денежный пул позволяет банкам, финансовым институтам и просто частным инвесторам в том или ином виде вмешиваться в его функционирование путем покупки либо продажи размещенных на нем активов.

Зачастую инвесторы при виде огромного потенциала этой финансовой площадки совсем забывают о сохранности своих капиталов либо просто неграмотно просчитывают риски, что приводит к денежным потерям. Чтобы этого не происходило, трейдер должен заранее установить четкие лимиты, как на прибыль, так и на убытки. В независимости от того, торгуете ли вы валютами Forex либо другими активами, методы управления рисками всегда должны оставаться ключевым элементом торговой стратегии. В этой теме мы обсудим принципы управления рисками на Forex, которые уберегут Вас от глупых просадок и улучшат общее качество сделок.

Торговые риски на Форексе

Торговый риск - это риски потенциальных убытков в результате колебаний обменного курса. Чтобы снизить вероятность финансовых потерь, каждый инвестор должен быть знаком с методами управления капиталом (манименеджментом), в том числе и методами управления рисками.

Как бы нам не хотелось, но торговый риск всегда будет присутствовать на финансовых рынках, поскольку уберечься от неожиданных движений цены в принципе невозможно. Поскольку денежные потери на рынке форекс это неизбежность, трейдеру нужно постараться сократить финансовые риски, дабы позволить депозиту не страдать от крупных просадок.

Прибыль и риски

Рис.2.jpg

Опытный инвестор знает, что перед открытием позиции необходимо обязательно просчитать отношение закладываемого риска к потенциальной прибыли (риск/прибыль), где риск - это сумма, которая может быть утрачена в рамках транзакции, а прибыль - сумма, которую вы можете заработать по ней. Всегда имейте под рукой торговый план, который позволит избежать ошибок в неоднозначных ситуациях. В случае если прибыль и риски, закладываемые в сделку, не показывают адекватного отношения, в позицию входить не стоит.

Рекомендуемый уровень соотношения прибыли к риску составляет 3:1. Эта пропорция позволяет зарабатывать на каждой сделке в три раза больше, чем терять. Конечно, это соотношение может быть скорректировано в зависимости от используемого интервала, рыночных условий и уровней входа/выхода, но торговля, основанная на данной пропорции, дает больше шансов на получение прибыли в долгосрочной перспективе.

К примеру, даже если соотношение удачных сделок к неудачным составляет всего 50%, то при пропорции прибыли к риску 3:1 после серии транзакций (например, 10 сделок), вы получите заметный прирост к депозиту (он вырастет до полутора раз при закладывании 5%-го риска на каждой сделке). Торгуя с правильным соотношением прибыли к риску, шансы на получение стабильной прибыли увеличиваются, даже если прибыльность сделок имеет меньший процент.

При соотношении стоп лосса к тейк профит равному 1:3 на дистанции при рабочей торговой системе Вы сможете получать профит. Более того, некоторые трейдеры проводили эксперименты и просто наугад открывали сделки, подбрасывали монетку, если угодно. При этом общая доходность счета хоть и показывала отрицательную динамику, но эта динамику была очень плавной и медленной. Более того , торговля продолжительный период времени и вовсе может идти только в плюс, чисто вытягиваться на риск менеджменте.


фунт _1.png
Разберем пример, возьмем для наглядности пару GBPUSD, а также самый просто вариант торговли по классическому паттерну на пробой локального экстремума и тестировании данного уровня. Мы можем предположить, что при этом стоп также стоит поставить за экстремум, но тогда соотношение риска к прибыли будет практически 1: 1 - явно не удачная сделка, даже не стоит рассматривать такой профит фактор.

А вот на примере ниже, идет работа по маржинальным зонам. На рисунке показана возможная точка входа. По одной из самых популярных стратегий торговли по маржинальным зонам, трейдеры ждут закрепления ниже половины зоны от какого-нибудь экстремума, а после пытаются войти от противоположной зоны, ставя стоп за 25% от движения до зоны.

На примере пары EURUSD Вы можете видеть. соотношение стоп лосса к тейк профиту (риска к возможной потенциальной прибыли) 1:8 - это идеальная правильная сделка по профит фактору.

Соотношение тейе профита к стоп лоссу

Управление рисками

Управление рисками
– это комплекс методов управления инвестированного капитала с целью минимизации потерь. Для того чтобы свести финансовые потери к минимуму необходимо:
  • Просчитать риски связанные с торгуемой валютой;
  • Определиться с потенциальными угрозами и оценить вероятность их наступления;
  • Минимизировать риски, заложенные в используемую торговую методику;
  • Строго следовать рекомендациям торгового плана и торговой стратегии.
  • Тестировать новые стратегии на демо-счете, прежде чем начинать применять их на реальных деньгах.
  • Найти решения для снижения коммерческого риска;
  • Диверсифицировать средства;
  • Не торговать против тренда.
Рис.3.jpg

Обратите внимание! Одно из наиболее важных правил управления капиталом – риск всегда должен быть меньше потенциальной прибыли.

Кредитное плечо

Кредитное плечо, позволяющее получать в разы больше прибыли является очень заманчивым инструментом для молодых трейдеров. Плечо дает возможность оперативно увеличивать объемы транзакций, однако с потенциальными прибылями растут и риски потери капитала.

К примеру, если ваш форекс-брокер предлагает кредитное плечо 50:1, вы можете входить в рынок с 50 000 долларов при депозите всего в 1000 долларов. Форекс-брокер, предлагающий кредитное плечо 100:1, позволяет открывать позиции в 10 000 долларов с маржой в 100 долларов.

Хоть торговля на рынке форекс с использованием кредитного плеча это крайне обнадеживающее занятие, все же необходимо учитывать потенциальные просадки по депозиту, так как чем больше кредитное плечо, тем выше риски потери денег. Очень не рекомендуется перегибать палку с применением гигантских финансовых плеч. Всегда назначайте определенный процент вашего капитала относительно суммы маржи и используйте левередж с осторожностью, учитывая торговый риск.

Стоп-ордера

Торговать на форексе без стоп-лосса это как водить автомобиль без тормозов – очень опасно. Стоп-лосс - это отличное решение управление рисками, позволяющее ограничивать убытки и выходить из потенциально опасных позиций. Благодаря стоп-ордеру трейдер может контролировать ситуацию даже в случае резких движений цены в противоположную сторону.

Рис.4.jpg

Стоп-лосс и тейк-профит - это предопределенные ордера выхода из позиции. Стоп-лосс автоматически закрывает позицию с потерями в случае пересечения цены лимитированного уровня. Тейк-профит покрывает сделку при достижении установленного ценового уровня с прибылью.

Максимальные потери на одной сделке не должны превышать 1-3% от общего депозита, это при нормальной, консервативной торговли и с правильным манименеджментом. Не рекомендуется входить в очередную сделку, если процент капитала открытых позиций превышает 10-12% от общего депозита. При расчете рисков также следует обращать внимание на комиссию взимаемую при входе в рынок. Если игнорировать дополнительные расходы на каждой отдельной сделке, то по факту можно получить отрицательное математическое ожидание в долгосрочной перспективе.

Обратите внимание! Несмотря на преимущества стоп-ордеров, помните, что если они установлены в слишком узком коридоре, то это может проводить к закрытию позиций при незначительном движении рынка.

При установке стоп-лосса необходимо учитывать следующие моменты:
  • Время, отведенное на реализацию транзакции;
  • Текущий баланс на торговом счете;
  • Текущие открытые позиции;
  • Размер позиции по отношению к общему капиталу, удерживаемому на счете;
  • Текущая рыночная ситуация;
  • Общее настроение рынка;
  • Время окончания торговой сессии.
Торговля на Forex - это высоко рисковая и в тот же момент высокодоходная деятельность, реализация которой невозможна без финансовых потерь. Тем не менее, некоторым инвесторам все же удается не только выживать на рынке, но даже и изымать из него прибыль. Одним из секретов их успешности является заранее согласованные решения по управлению рисками, которые неукоснительны в исполнении при неблагоприятном поведении активов.

Какие риски приемлемы для Вашей торговой стратегии, делимся в теме?
 
  • Like
Благодарности: Михаил, Mr_Robot и Nataly
Да спорить не буду, что чем лучше соотношение, то тем лучше будет статистика и стабильность в торговле. Но я бы добавил, что лучше искать такие входы на более старших периодах, а не внутри дня. И второй момент, что надо научиться ждать, чтобы на рынке не происходило. Есть стоп лосс в 1% и тейк профит на 3% и как не крути, выгодно получить эти 3%.
 
  • Like
Благодарности: Veis
Для меня оптимальным соотношением тейк-профита к стоп лоссу также не менее чем 1 к 3. Но самое главное, в выставлении тейка - это не ставить его наобум, рассчитав пункты, а искать точки опоры, например уровни поддержки (сопротивления).
 
  • Like
Благодарности: Veis
Уровни не использую в торговле, так как понимаю, что цену могут развернуть, где угодно и когда угодно А потом те кто торгуют по уровням будут по ним же торговать Отношение тейк-профита стоп-лоссу считаю, чем больше профита к стопу,тем лучше Но самым важным, как по мне, является не торговля, как таковая ,а психологическая составляющая этой торговли, а именно психологически справится с откатом Например открыл ордер и цена пошла и начался откат Вот тут начинается самое интересное, как трейдер справится с этим ? Закроет этот ордер или оставит? Тогда смысл было его открывать? Или же в откатном движении взять сам откат? Это очень важный момент и психологически очень трудно справится и не попасть в ловушку...
 
  • Like
Благодарности: Mr_Robot и Veis
Приветствую :).

Чем правильнее будет вход в сделку, тем ближе будет стоп-лосс установлен, это залог правильной торговли. От уровней лучше всего работать, определить сильные уровни можно на часовых и дневных таймфреймах, если сделка планируется открываться и закрываться в краткосрок или среднесрок соответственно. Вот и вся суть!
 
  • Like
Благодарности: Veis
Классическое соотношение размера стопа к профиту 1 к 3 на самом деле большая условность. Все зависит от того насколько велика доля выигрышных сделок, уместен ли фиксированный тейк и прочих "мелочей"
 
  • Like
Благодарности: Veis
не торгую я по уровням А насчет отношения стопа к профиту, то я не торгую 1 к 3, по крайней мере стараюсь
 
Обычным и приемлемым соотношением считается один к трем, но я думаю, что это вовсе не догма, поскольку вариантов для выставления стоплосса существует если не множество, то как минимум несколько. А вот профит зависит во первых от таймфрейма, во вторых торгуешь ты по тренду или на откате.
 
  • Like
Благодарности: Ivan2018
Обычным и приемлемым соотношением считается один к трем, но я думаю, что это вовсе не догма, поскольку вариантов для выставления стоплосса существует если не множество, то как минимум несколько. А вот профит зависит во первых от таймфрейма, во вторых торгуешь ты по тренду или на откате.
да если внутри дня А на среднесрок как высчитать ? И второй вопрос как увидеть разворот, когда нет ничего? Это потом да, тренд сформируется и все будет видно И по тренду торговля пойдет А вначале?
 
Открыть бы сделку по второму варианту, как в примере по паре евро/доллар 1 к 8))) Но как мы знаем рынок форекс непредсказуем. Как определить экстремум?! Если правильно найти такую точку, то можно и без стопа торговать.
 
да если внутри дня А на среднесрок как высчитать ? И второй вопрос как увидеть разворот, когда нет ничего? Это потом да, тренд сформируется и все будет видно И по тренду торговля пойдет А вначале?
Вот на каком таймфрейме торгуете на том по идее и выставляете и тейкпрофит и стоплосс. Так? Тут есть самый простой вариант бросить мувинг на график и стоп размещать ниже (допустим при покупках) него пунктов на 10 дабы исключить ложный пробой. И далее прикидываете профит вблизи уровней сопротивления наверху. Это один вариант, есть и масса других, выбирайте приемлемый для Вас.
 
Вот на каком таймфрейме торгуете на том по идее и выставляете и тейкпрофит и стоплосс. Так? Тут есть самый простой вариант бросить мувинг на график и стоп размещать ниже (допустим при покупках) него пунктов на 10 дабы исключить ложный пробой. И далее прикидываете профит вблизи уровней сопротивления наверху. Это один вариант, есть и масса других, выбирайте приемлемый для Вас.
может быть я так не пользуюсь
 
Соотношение у каждого свое, я противник того, чтобы ставить 1:3 и выше прям в каждой сделке, все-равно будет много убыточных в таком случае, пока дождешься того тейка, то и словишь лосей штук 5 порой, что может немного деморализовать. Потому для меня 1:1 уже приемлемое.
 
  • Like
Благодарности: tredersha
Стоплосс хитрая штука в принципе. На ближайшем уровне если его ставить, то как правило там его и снимают , хотя после сделка идет куда надо. Вариант такой, либо стоп на ближайшем сопротивлении выставлять уже после того, как рынок снимет лишних торговцев оттуда и вернется на уровень проторговки, ну либо ставить его поначалу дальше, а потом подтягивать.
 
Соотношение у каждого свое, я противник того, чтобы ставить 1:3 и выше прям в каждой сделке, все-равно будет много убыточных в таком случае, пока дождешься того тейка, то и словишь лосей штук 5 порой, что может немного деморализовать. Потому для меня 1:1 уже приемлемое.
А вы постоянно пользуетесь и стопами, и тейками в своей торговле?! Мне кажется многие пренебрегают стопами, в особенности это касается новичком рынка форекс, которые стараются разогнать свои торговые депозиты или вообще не знают о стоп лоссах и тейк профитах.
 
А вы постоянно пользуетесь и стопами, и тейками в своей торговле?! Мне кажется многие пренебрегают стопами, в особенности это касается новичком рынка форекс, которые стараются разогнать свои торговые депозиты или вообще не знают о стоп лоссах и тейк профитах.
Если речь идет о бонусных средствах, то там зачастую обхожусь без них, все же это не реальные деньги и можно позволить себе. А вот на реале считаю стопы должны быть, они дают некоторое спокойствие, что на непонятном движении не будет слит депозит. Тейки ставлю всегда, но конечно срабатывают не всегда они.
 
Если речь идет о бонусных средствах, то там зачастую обхожусь без них, все же это не реальные деньги и можно позволить себе. А вот на реале считаю стопы должны быть, они дают некоторое спокойствие, что на непонятном движении не будет слит депозит. Тейки ставлю всегда, но конечно срабатывают не всегда они.

У меня другое мнение. Я думаю, что депозит должен быть удобного размера, и трейдер может позволить себе потерять депозит. Только в этом случае трейдер сможет хорошо торговать и хорошо зарабатывать, потому что страха не будет. Если трейдер не уверен в своих решениях или опыте, он не сможет хорошо заработать.
 
У меня другое мнение. Я думаю, что депозит должен быть удобного размера, и трейдер может позволить себе потерять депозит. Только в этом случае трейдер сможет хорошо торговать и хорошо зарабатывать, потому что страха не будет. Если трейдер не уверен в своих решениях или опыте, он не сможет хорошо заработать
Ну да, от депозита также зависит многое в трейдинге чтобы там не говорили. Но если он слишком большой, сопоставимый скажем с годовым заработком человека, то уже может возникнуть и страх некоторый его потери, так как сумма очень солидная и потерять ее даже частично будет жалко.
 
Ну да, от депозита также зависит многое в трейдинге чтобы там не говорили. Но если он слишком большой, сопоставимый скажем с годовым заработком человека, то уже может возникнуть и страх некоторый его потери, так как сумма очень солидная и потерять ее даже частично будет жалко.
Большой депозит залог успеха!)) Моя мечта заработать себе на крупный торговый счет. Там можно торговать крупными лотами и не бояться потерять депозит. На крупных счетах можно выставить далекие тейк профиты и они все равно когда-нибудь сработают)).
 
Если сигнал очень сильный, как например сегодня , то можно и на "всю катлету входить" Но это редкие отдельные случаи Тоже очень очень хочу деньги в управление получить от брокера Потихоньку торговать и за счет инвесторов получать прибыль Так уже было у меня Но потом брокер, на котором я торговал, закрыл те МIRR счета Этот сервис закрылся...