Форекс является одним из крупнейших финансовых рынков в мире с ежедневным оборотом на общую сумму более нескольких триллионов долларов. Этот объемный денежный пул позволяет банкам, финансовым институтам и просто частным инвесторам в том или ином виде вмешиваться в его функционирование путем покупки либо продажи размещенных на нем активов.
Зачастую инвесторы при виде огромного потенциала этой финансовой площадки совсем забывают о сохранности своих капиталов либо просто неграмотно просчитывают риски, что приводит к денежным потерям. Чтобы этого не происходило, трейдер должен заранее установить четкие лимиты, как на прибыль, так и на убытки. В независимости от того, торгуете ли вы валютами Forex либо другими активами, методы управления рисками всегда должны оставаться ключевым элементом торговой стратегии. В этой теме мы обсудим принципы управления рисками на Forex, которые уберегут Вас от глупых просадок и улучшат общее качество сделок.
Торговые риски на Форексе
Торговый риск - это риски потенциальных убытков в результате колебаний обменного курса. Чтобы снизить вероятность финансовых потерь, каждый инвестор должен быть знаком с методами управления капиталом (манименеджментом), в том числе и методами управления рисками.
Как бы нам не хотелось, но торговый риск всегда будет присутствовать на финансовых рынках, поскольку уберечься от неожиданных движений цены в принципе невозможно. Поскольку денежные потери на рынке форекс это неизбежность, трейдеру нужно постараться сократить финансовые риски, дабы позволить депозиту не страдать от крупных просадок.
Прибыль и риски
Опытный инвестор знает, что перед открытием позиции необходимо обязательно просчитать отношение закладываемого риска к потенциальной прибыли (риск/прибыль), где риск - это сумма, которая может быть утрачена в рамках транзакции, а прибыль - сумма, которую вы можете заработать по ней. Всегда имейте под рукой торговый план, который позволит избежать ошибок в неоднозначных ситуациях. В случае если прибыль и риски, закладываемые в сделку, не показывают адекватного отношения, в позицию входить не стоит.
Рекомендуемый уровень соотношения прибыли к риску составляет 3:1. Эта пропорция позволяет зарабатывать на каждой сделке в три раза больше, чем терять. Конечно, это соотношение может быть скорректировано в зависимости от используемого интервала, рыночных условий и уровней входа/выхода, но торговля, основанная на данной пропорции, дает больше шансов на получение прибыли в долгосрочной перспективе.
К примеру, даже если соотношение удачных сделок к неудачным составляет всего 50%, то при пропорции прибыли к риску 3:1 после серии транзакций (например, 10 сделок), вы получите заметный прирост к депозиту (он вырастет до полутора раз при закладывании 5%-го риска на каждой сделке). Торгуя с правильным соотношением прибыли к риску, шансы на получение стабильной прибыли увеличиваются, даже если прибыльность сделок имеет меньший процент.
При соотношении стоп лосса к тейк профит равному 1:3 на дистанции при рабочей торговой системе Вы сможете получать профит. Более того, некоторые трейдеры проводили эксперименты и просто наугад открывали сделки, подбрасывали монетку, если угодно. При этом общая доходность счета хоть и показывала отрицательную динамику, но эта динамику была очень плавной и медленной. Более того , торговля продолжительный период времени и вовсе может идти только в плюс, чисто вытягиваться на риск менеджменте.
А вот на примере ниже, идет работа по маржинальным зонам. На рисунке показана возможная точка входа. По одной из самых популярных стратегий торговли по маржинальным зонам, трейдеры ждут закрепления ниже половины зоны от какого-нибудь экстремума, а после пытаются войти от противоположной зоны, ставя стоп за 25% от движения до зоны.
На примере пары EURUSD Вы можете видеть. соотношение стоп лосса к тейк профиту (риска к возможной потенциальной прибыли) 1:8 - это идеальная правильная сделка по профит фактору.
Управление рисками
Управление рисками – это комплекс методов управления инвестированного капитала с целью минимизации потерь. Для того чтобы свести финансовые потери к минимуму необходимо:
- Просчитать риски связанные с торгуемой валютой;
- Определиться с потенциальными угрозами и оценить вероятность их наступления;
- Минимизировать риски, заложенные в используемую торговую методику;
- Строго следовать рекомендациям торгового плана и торговой стратегии.
- Тестировать новые стратегии на демо-счете, прежде чем начинать применять их на реальных деньгах.
- Найти решения для снижения коммерческого риска;
- Диверсифицировать средства;
- Не торговать против тренда.
Обратите внимание! Одно из наиболее важных правил управления капиталом – риск всегда должен быть меньше потенциальной прибыли.
Кредитное плечо
Кредитное плечо, позволяющее получать в разы больше прибыли является очень заманчивым инструментом для молодых трейдеров. Плечо дает возможность оперативно увеличивать объемы транзакций, однако с потенциальными прибылями растут и риски потери капитала.
К примеру, если ваш форекс-брокер предлагает кредитное плечо 50:1, вы можете входить в рынок с 50 000 долларов при депозите всего в 1000 долларов. Форекс-брокер, предлагающий кредитное плечо 100:1, позволяет открывать позиции в 10 000 долларов с маржой в 100 долларов.
Хоть торговля на рынке форекс с использованием кредитного плеча это крайне обнадеживающее занятие, все же необходимо учитывать потенциальные просадки по депозиту, так как чем больше кредитное плечо, тем выше риски потери денег. Очень не рекомендуется перегибать палку с применением гигантских финансовых плеч. Всегда назначайте определенный процент вашего капитала относительно суммы маржи и используйте левередж с осторожностью, учитывая торговый риск.
Стоп-ордера
Торговать на форексе без стоп-лосса это как водить автомобиль без тормозов – очень опасно. Стоп-лосс - это отличное решение управление рисками, позволяющее ограничивать убытки и выходить из потенциально опасных позиций. Благодаря стоп-ордеру трейдер может контролировать ситуацию даже в случае резких движений цены в противоположную сторону.
Стоп-лосс и тейк-профит - это предопределенные ордера выхода из позиции. Стоп-лосс автоматически закрывает позицию с потерями в случае пересечения цены лимитированного уровня. Тейк-профит покрывает сделку при достижении установленного ценового уровня с прибылью.
Максимальные потери на одной сделке не должны превышать 1-3% от общего депозита, это при нормальной, консервативной торговли и с правильным манименеджментом. Не рекомендуется входить в очередную сделку, если процент капитала открытых позиций превышает 10-12% от общего депозита. При расчете рисков также следует обращать внимание на комиссию взимаемую при входе в рынок. Если игнорировать дополнительные расходы на каждой отдельной сделке, то по факту можно получить отрицательное математическое ожидание в долгосрочной перспективе.
Обратите внимание! Несмотря на преимущества стоп-ордеров, помните, что если они установлены в слишком узком коридоре, то это может проводить к закрытию позиций при незначительном движении рынка.
При установке стоп-лосса необходимо учитывать следующие моменты:
- Время, отведенное на реализацию транзакции;
- Текущий баланс на торговом счете;
- Текущие открытые позиции;
- Размер позиции по отношению к общему капиталу, удерживаемому на счете;
- Текущая рыночная ситуация;
- Общее настроение рынка;
- Время окончания торговой сессии.
Какие риски приемлемы для Вашей торговой стратегии, делимся в теме?
.
