Мониторинг рыночных ожиданий

[Tonyk]

&Ролл вчерашнего дня:

• Индикатор уровня жизни населения ВВП, вышел хуже прогнозов -4.8%,
• Опережающий показатель рынка жилья в США, вышел хуже прогнозов -20.8%;
• Запасы сырой нефти в США выросли на 0.534 млн, ослабление спроса на нефть и цены за баррель;
• Процентная ставка осталась на прежнем уровне 0.25%.

В целом вышли негативные данные, от цены открытия вчерашнего открытия дня на ожиданиях отработано 3,7 пункта, а против ожиданий 14.3 пункта.

 

[Tonyk]

В среднем с начала этой недели ожидания на продажу превалируют над настроениями покупок серебра. Но есть необходимость сделать разбор полета этой недели в связи с резкой сменой настроений по активу. Что мы имеем? На дневном таймфрейме на фоне падающих объемов, происходит рост покупок по серебру. С чем же это связано? Во первых, при достаточно сильных объемах продаж серебра, у нас начинает расти цена на серебро и падать объем заключаемых сделок, очевидно, что спрос на серебро не растет, уменьшается количество позиций на продажу, трейдеры фиксируют прибыль. В случае если бы спрос на покупку серебра вырос, то произошло бы пробитие экстремума, хотя бы 17.570. Во вторых, складывается впечатление, что открыто много длинных позиций на продажу, но цена остановилась на уровне годового минимума, откуда начался рост покупок по серебру, а это значит, что длинных позиций на продажу, тоже не много. Так с чем же связан такой дисбаланс цены и объемов? Есть же еще и котируемая валюта на данном активе это USD, где положительные данные по США создают ожидания, а отрицательные - настроения.

 

[Tonyk]

В связи с тем, что произошло резкая смена настроений не в пользу ожиданий, сегодня мониторинг за пятницу данных по США сделаю используя технический анализ настроений по серебру в режиме реал-тайм.
На двухнедельной формации произошел ретест линии тренда с повышающимися объемами, что привело к пробитию линии тренда недельной нисходящей формации.

 

[Tonyk]

По факту у нас произошло пробитие недельной нисходящей формации, вверх. Так же произошел ретест линии тренда с повышающимися объемами по дневной формации 29.04-30.04, что привело к пробитию экстремума недельной формации. Все это может привести, что цена закрепится выше уровня сопротивления и будет ожидать подтверждения растущими объемами на покупки. Либо будет еще один ретест недельной трендовой линии и растущими объемами на недельном периоде в районе ретеста.

 

[Tonyk]

На данный момент на Н4 формируется формация из двух баров, где Low(1)<Low(0) и RSI(1)<RSI(0), что говорит о силе медведей в рамках данной формации. Цена пока тестирует линию тренда недельной формации. В случае если на последней свече, цена резко вырастит и изменит направление на RSI(1)>RSI(0), чувствительность формации изменится, на слабость быков.

 

[Tonyk]

Серебро сегодня удивляет! Цена сходила в район 14.601, при этом пробив 9-ти дневную линию восходящего тренда, а так же протестировала еще раз двухнедельную нисходящую линию тренда. Так как цена не пробила уровень 14.532, новую трендовую построить не получиться. В данной ситуации формация из двух баров Low(1)>Low(0) и RSI(1)< RSI(0) говорит о слабости быков.

 

[Tonyk]

&Ролл вчерашнего дня:
Индекс стоимости рабочей силы, вышел лучше прогноза 0.8%;
Уровень заработной платы, вышел лучше прогноза 0.9%;
Бизнес - барометр Чикаго от MNI, вышел хуже прогноза 35.4;
Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа, вышел хуже прогноза 1.1%;
Число заявок на пособие по безработице, лучше прогноза 3839 тыс.;
Изменение запасов природного газа, хуже прогноза 70 млрд;
По аукционам на размещение 4 и 8 - ми недельных казначейских векселей сохраняется негативная динамика.
На открытии вчерашнего дня, по ожиданиям было отработано-66.7 пункта, на покупки серебра - 22.7 пункта.

 

[Tonyk]

Сегодня по ожиданиям выйдет следующая статистика:??
+Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе, прогноз 49.3, рост выше 50 может положительно отразиться на курсе доллара;
+Индекс занятости в производственном секторе, прогноз 44.8, рост индекса выше 50 может положительно отразится на курсе доллара;
Так же сегодня выйдет отчет по Чистому объему спекулятивных позиций по серебру от CFTC, который покажет изменение разницы по торговле товарными фьючерсами между длинными и короткими позициями. Предыдущее значение вышло с уменьшением длинных позиций по серебру.

 

[11bish]

Еще до короновируса имело смысл смотреть на ожидаемые/прогнозируемые данные, для того, чтобы можно было попробовать отработать новости на графике. Сейчас вообще непонятно, чего ждать. Публикуемые данные еще пару-тройку месяцев назад могли хорошо двинуть рынок, сегодня - хоть бы хны.

 

[a2204]

Так понятно, что конкретно сейчас в экономике большинства стран цифры всяческие попросели. Теперь все смотрят как ие меры принимаются для поддержки и как пойдет сам выход из пандемии. Акции вон похоже решили, что хуже уже точно не будет и сильно выросли со дна.

 

[11bish]

как пойдет сам выход из пандемии

Да тут вообще что-то совершенно мало предсказуемо. Вон нон-фармы как себя показали, что были? Да никак. Такие цифры уже давно никто не видел и не помнит по безработице, а что на выхлопе? Денег напечатали и заставили доллар на месте находиться. А этого кто-то ждал?

 

[Tonyk]

Теперь все смотрят как ие меры принимаются для поддержки и как пойдет сам выход из пандемии

В среду было выступление председателя ФРС Пауэлла, что он там говорил конечно ни кому не известно, но волатильность в момент речи Пауэлла по доллару была приличная и далее доллар укрепился т.е в его риторике были явные намеки на повышение ставок.

 

[Tonyk]

Акции вон похоже решили, что хуже уже точно не будет и сильно выросли со дна.

Сейчас на акциях даже у банкротов едет рост, те в свою очередь находятся в активном поиске кредиторов, соответственно спрос на кредиты вырастет и ФРС при таких обстоятельствах не будут ужесточать кредитную политику и понижать ставки, как этого хотел бы Трамп.

 

[Tonyk]

Сегодня прочитал доклад председателя ФРС Пауэлла на их сайте и честно говоря ни какой конкретной риторики по поводу ставок не заметил, кроме одного момента:

В ФРС мы также действовали с беспрецедентной скоростью и силой. После быстрого снижения ставки по федеральным фондам до нуля ?

Может быть все таки хотят понизить ставку с 0.25 до нуля?
Речь

 

[Tonyk]

Обзор NZDUSD
На дневном таймфрейме на фоне понижающихся объемов образовался бычий тренд.
Субъективно это означает, что рост базовой валюты вызван положительной корреляцией с долларом и валютной парой EURUSD. В этом случае выход макро-статистики по EURUSD приводит, обычно к росту NZDUSD.

 

[Tonyk]

Объективно, из общего числа объемов превалируют сделки на покупку по базовой валюте NZD. Как же так может быть? Обычно, если падает спрос, то падает и цена на предложение. Получается, что спрос не падает за счет того, что брокерам приходится выкупать короткие позиции у трейдеров обеспечивая ликвидность своих услуг. Поэтому к числу длинных позиций по NZD, еще добавляются позиции брокеров.

 

[Tonyk]

Здесь получается два варианта, у брокера есть какой то запас не ликвидности за счет, которого он обеспечивает сделки трейдера по коротким позициям(продаж). Либо у брокера нет никакого запаса не ликвидности, а когда он выкупает у трейдера позицию на продажу, это сделка отражается на цене, а на объемах не отражается.

 

[Tonyk]

Поэтому и существует два вида брокера, вернее один брокер с двумя направлениями.?
Конечно это все отражается не только на цене, но и на депозитах трейдеров. Нравится нам или нет, через корреляцию происходит поддержка конвертируемости валют, способность валюты быстро продаваться.

 

[Tonyk]

Но когда же начнутся продажи по NZD??
На графике видно, что цена пробила бычью линию тренда и пытается протестировать линию сопротивления тренда, в случае продажи базовой валюты это произойдет на слабых объемах, если объемы в районе теста вырастут по сравнению с первым прорывом трендовой, тогда образуется уровень поддержки, для продолжения покупок.?

 

[Tonyk]

Макро-статистика:
Не смотря на то,что во вторник вышло много негативных даных по Новой Зеландии, цена уверенно пробила 9-ти дневную линию медвежьего тренда, а сейчас на ожиданиях выхода статистики по Розничным продажам в пятницу, тестирует 20-ти дневную линию тренда на H4.