Методики расторговки маржинальных контрольных зон.

[Ulugbek81]

Вопрос заключается в следующем.
А кто возьмется проверить такой подход на достаточно большом массиве исторических данных?
В принципе на трендовом рынке вполне себе может работать.
Но главная проблема в том, что пробои возникают намного, я бы сказал в разы, чаще чем тренды.
А значит неизбежно будут длительные периоды глубоких просадок.
Нужно описывать условия и тестировать.

Повторюсь: торгуя по классическому маржинальному анализу, я не знаю, что я взял тренд, пока не удержусь в позиции хотя бы 2 зоны полной маржи. В просадке сидеть никак не получится. Взял закреп, дошел до НКЗ, закрыл часть. Если пошел обратный процесс, закрылся по стопу или б/у и перевернулся. А если не удержали зону полной маржи, идем к следующей, кроем часть. И это уже ясно, что взяли тренд. Аж целых 2 зоны! И так далее. В по ходу пьесы ждем обратного закрепа к 1/2 и выходим из сделки, ВЕРНЕЕ НАЧИНАЕМ ТОРГОВАТЬ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ! Закреп к 1/2 для меня ключевое звено!
А по идее, торгуя классически, мы уже заходим от закрепа к 1/4, а на закрепе к 1/2 набираемся уверенности )
Кстати, и 1/6 прекрасно работает, особенно у фунта. У золота тоже замечал отработку. Часто отбиваются от нее. А после закрепления идем к 1/4. Жаль, что автоматический индюк не рисует 1/6.

 

[VLtreyder]

Я понял смысл вашей методики и уже сказал, что она заслуживает внимания.
Имею один вопрос, который пока остался без ответа.
Вы проверяли такой метод на исторических данных? За год, за два, за три? На каких инструментах?
Если да, поделитесь своей статистикой.
Сколько за год будет успешных и сколько убыточных сделок, например, по евро-доллару.
Сколько суммарно прибыли и убытков. За год. А лучше за два-три.

 

[Ulugbek81]

Ну я по зонам торгую около двух лет, насколько помню. Сейчас торговать по ним стало сложнее. С закреплениями стали химичить. И очень много недоходов до ключевых зон. Чем больше людей начинают пользоваться ТС, тем хуже она работает. Но маржинальные зоны будут работать всегда, ведь маржинальные требования биржа не отменит. Но по ним торговать становится все сложнее и сложнее.

Никакой статистики у меня нет. Я вообще не верю в ТС, которые могут неизменно работать годами. Статистика отработок типа вaсk-теста по той системе, по которой строит зоны индикатор ProMaker, есть у его создателей. Я просто на выходных сидел и визуально оценивал отработку на той глубине истории, на которую показывает индикатор.

 

[Nataly]

Оценить на истории на продолжительном этапе в принципе невозможно, в автоматическом режиме... Учитывайте, что два раза в год идет смена часов торговых сессий! Почему-то никто этого не учитывает. Кроме того, меняется волатильность, маржа и т.п., а значит и уровни стопов/тейков - плавающие. Плюс сюда ещё спреды сезонные и конечно же .... отвлеклась, забыла ну вы меня поняли, что такое дело даже в ручном тестере не имеет смысла, если только приблизительно. А вот в реальной торговле никто не соблюдает всех правил, т.к. идет настрой на текущий рынок, а не на историю

 

[VLtreyder]

Друзья мои, а расскажите мне пожалуйста как вы оцениваете эффективность своей торговой системы??
На глаз? Чисто визуально?
Или вы торгуете годами на результат "как получится"?
Может ведь оказаться, что ключевые предположения вашего подхода не верны. И тогда только слив.
Что значит

А вот в реальной торговле никто не соблюдает всех правил, т.к. идет настрой на текущий рынок, а не на историю

??????
Если бы не убили счет прикрепленный к Дневнику, могли бы увидеть как происходит торговля с соблюдением всех правил торговой системы.

 

[VLtreyder]

Что я собственно хотел сказать предыдущим постом....
На самом деле я хотел сказать одну очень простую вещь.
Любую торговую систему нужно тестировать на исторических данных.
Да. Мало чего можно проверить автотестером. Немного больше возможностей дает ручной тестер.
А в основном это блокнот, карандаш (или открытый эксель-файл) и прокрутка колесиком мыши.
А иногда свеча за свечей по F12.
Да. Это безусловно самое занудное занятие, которое только можно выдумать. Но только так можно проверить имеет ли право на жизнь ваша идея. И поверьте большинство идей после проверки идут на помойку.

И как бы не совсем понятно почему нужно объяснять взрослым людям очевидные вещи.....

 

[Ulugbek81]

Не, я ярый противник бэк тестов. Это я как программист скажу. 2 года я потратил на торговлю ботами. Ни один из экспертов, дающих бешеную прибыль на истории, меня не озолотил. Я торгую по ТС, пока она дает прибыль. Подходит ли она мне, проверяется в течении минимум квартала. Перестает шикарно работать, как к примеру стакан Оанды, я перестаю работать исключительно по ней, а начинаю совмещать с другими, но не бросаю, как не бросил стакан и уровни пивот, с которыми я столкнулся еще на первом году торговли.

 

[Ulugbek81]

И как бы не совсем понятно почему нужно объяснять взрослым людям очевидные вещи.....

Вы объясняете взрослым людям вещи, очевидные именно Вам и походят они Вам. Ну торгуйте на здоровье, тратьте время на занудные проверки и ручные построения, дело абсолютно Ваше. Как уже Вы отметили в одном из постов - результат покажет кошелек. Если бы мой кошелек не пополнялся торговлей, какой смысл мне тратить на нее восьмой год своей жизни?
Ну нереально жить и торговать по строгим правилам. Всегда будут исключения из них. Рынок изменчив и никогда на нем не будет работать ТС на долгой дистанции без корректировки. Выживают приспособленцы )

 

[VLtreyder]

Я думаю что понял вашу точку зрения.
Это ваш выбор и ваша торговля, и ваша жизнь. Поступайте и торгуйте как считаете нужным. Тем более если вас устраивают результаты.
Обсуждения началось с того, что мне показалась интересной ваша идея заходить в тренд на пробое и сидеть в сделке до пробоя в обратную сторону.
Попробую проверить.
Если ничто не отвлечет, опубликую потом результаты.

 

[Ulugbek81]

Обсуждения началось с того, что мне показалась интересной ваша идея заходить в тренд на пробое и сидеть в сделке до пробоя в обратную сторону.
Попробую проверить.

Давайте, проверьте. Рад буду увидеть результаты. Но придётся делать все по правилам. На истории учитывать маржинальные требования, действующие в тот момент. И конечно форвард-поинт, без учета которого результаты будут недействительны. В общем все сложно и нудно )
А так система основана не только на пробое. Ключевой момент - ЗАКРЕПЛЕНИЕ к 1/2 зоне.
А я планирую сваять эксперта, торгующего по зонам, но никак руки не доходят ((

 

[Ulugbek81]

А насчет того, что я проверял отработку визуально:

Автоматический индикатор строит зоны на отрезке в год. Согласитесь, года вполне хватит оценить работоспособность стратегии. Да еще на 10-ке инструментов ) Пары дней вполне хватит все досконально просмотреть. Тем более индюк сам отмечает, где были закрепления, а где не было.

 

[VLtreyder]

Ну ок.
За 2019 год в паре евро\доллар результаты такие:
Сделок - 29
Прибыльных - 12
Убыточных - 26
Удивительно, но получилась одна нулевая.
Средний профит - 36п.
Средний убыток - 61п.
Итог по году - убыток 547п.

Покажите что рисует ваш индикатор на этом промежутке времени.

 

[Ulugbek81]

Ну ок.
За 2019 год в паре евро\доллар результаты такие:
Сделок - 29
Прибыльных - 12
Убыточных - 26
Удивительно, но получилась одна нулевая.
Средний профит - 36п.
Средний убыток - 61п.
Итог по году - убыток 547п.

Покажите что рисует ваш индикатор на этом промежутке времени.

Это что за результаты? На ручном построении? Так быстро за год? Меня терзают смутные сомнения )
Вот 2 скриншота за 2019 год. Индикатор начинает построение в августе. Если слишком мелко, увеличу график либо уменьшу таймфрейм, но количество сринов будет больше:

 

[VLtreyder]

Это что за результаты? На ручном построении? Так быстро за год? Меня терзают смутные сомнения )

Условия входа - пробой 1\2 с закреплением.
Условия выхода - пробой 1\2 в обратную сторону с закреплением. Он подразумевает и вход в обратном направлении.
Тейк-профит отсутствует. Стоп-лосс отсутствует.

Сделка открывается по рыночной цене по факту пробоя с закреплением.
Сделка закрывается по рыночной цене по факту пробоя с закреплением в обратном направлении. В тот же момент открывается новая сделка.

 

[Ulugbek81]

Не верю я в эти результаты. Если только они не построены пускай в ручную, но на графике фьючерса! Я на своих скринах уже вижу взятые нехилые движения )

 

[VLtreyder]

Индикатор начинает построение в августе.

С 01 августа по 25 декабря 2019 в паре евро\доллар результаты такие:
Сделок - 13
Прибыльных - 5
Убыточных - 8
Средний профит - 38п.
Средний убыток - 60п.
Итог за период - убыток 297п.

Не доверяете моим результатам - проверьте сами.
Проверить тринадцать сделок не займет много времени.

 

[VLtreyder]

Вот они
14 августа селл результат -3
23 августа бай результат -85
14 августа селл результат +20
4 сентября бай результат -33
15 сентября селл результат +23
4 октября бай результат +102
25 октября селл результат -83
4 ноября бай результат -90
5 ноября селл результат +3
18 ноября бай результат -57
25 ноября селл результат -66
2 декабря бай результат +33
18 декабря селл результат -61

 

[Ulugbek81]

Не доверяете моим результатам - проверьте сами.
Проверить тринадцать сделок не займет много времени.

Не доверяю. Сам просмотрел.
Чтобы не нагромождать график надписями, обозначу-ка я ключевые точки циферками с расшифровкой:
1 - купил;
2 - продал;
3 - закрыл часть прибыли;
4 - закрыл покупку, перевернулся в продажу;
5 - закрыл продажу, перевернулся в покупку.

 

[Ulugbek81]

 

[Ulugbek81]