Когда-то бился над методом разгона депозита по маржинальным контрольным зонам методом плюсовой локировки. Добиться практического успеха мне тогда не удалось. Возможно я просто уделил этому вопросу недостаточно времени. Сейчас уже точно даже сказать не могу почему забросил.
Методики расторговки маржинальных контрольных зон.
- Автор темы VLtreyder
- Дата начала
Точно помню лишь одно. Когда искал такие модели на исторических данных, то находил три-четыре случая в году, когда модель должна отработать. Не знаю хватит ли у кого терпения ловить такой редкий случай, но соотношение первоначального риска к прибыли там огромное.
Сложный момент заключается в том, что психологически очень трудно ловить раз за разом стопы. В такие моменты начинает казаться, что успешная сделка - это мираж в пустыне, и до нее не дойти никогда. Ну я не дошел по крайней мере.
В общем, если кому интересно, вот модель:
В общем, если кому интересно, вот модель:
Раз у ж здесь мы обсуждаем методики расторговки маржинальных контрольных зон, приведу пример своей последней сделки в паре евро доллар. Данная модель основана на утверждении: если цена пробивает контрольную зону и закрепляется за ней, то с вероятностью 70% она достигнет следующей контрольной зоны.
Сейчас приведу интересный пример классической покупки сегодня в паре фунто\бакс. Цена совершила коррекционное движение к контрольной зоне 1\2 и нарисовала паттерн на покупку. В таких сделках часто можно не обращать внимание на вероятность отработки, ибо соотношение риска к прибыли высоко.
Вложения
А вот модель расторговки канадского доллара. Модель роста достигла своих целевых отметок и выглядит вполне завершенной. Кроме того продажа направлена к нижней границе диапазона, в которых так любит зависать канадец. Стоп достаточно близко за ближайшей КЗ. Соотношение риска к прибыли - хорошее.
Вложения
Это естественно. Так такие разгонные методики ничем не обоснованы. С точки зрения статистического подхода. Не возможно увеличить ими эффективность системы в принципе. Так как происходит просто выборочное увеличение лотности отдельных сделок той же по эффективности ТС.
Не-не-не. Там немного не так. Эта методика разгона основана на последовательных плюсовых замках, за счет которых увеличивается лотность. Т.е. встречная сделка вместо стопа позволяет выдердживать достаточно глубокие просадки и таким образом цепочка получается эфективнее чем каждая сделка отдельно.
Я в общем запустил уже тест этой стратегии. Поделюсь результатами. Возможно сюда. Возможно отдельную ветку заведу, если будет время и силы заниматься писаниной. Что-то ближе к лету времени становится меньше, а дел больше. И еще карантины эти дебильные никак не закончатся.
Ну я бы конечно назвал не моделей, а способом открытия сделки, но не в этом суть. Я так понимаю, у вас скорее всего этот способ основан на каких то своих наработках, так как основатель этой методики, лимитные ордера использует лишь в редких и определенных случаях! И как правило выставляет их возле маржинальных зон, с учётом спреда. У вас же сделка лимитником показана прям таки по середине между зонами, где для сделки как раз таки самая невыгодная цена! Стоп лосс вообще выставлен не понятно где и как. Если не секрет, то раскройте сам принцип данной расторговки и основание для открытия сделки. А то на графике я и без маржинальных зон на истории расторгую все что угодно со 100%прибыльностью.
Вообще, сама по себе методика торговли, используя построение маржинальных зон, не является грамотной. Она требует очень хорошего понимания ценообразование торгуемого инструмента и основных принципов рынка. Так же очень не мало важно иметь логическое мышление и планирование! Без этого вы просто не сможете прибыльно работать используя данную ТС. По самой идее автора возле маржинальных зон, можно расторговать любую торговую технику или любой паттерн. Только нужно грамотно и правильно все это делать! А вот для этого, нужно все это отработать в тестере. И потратить на это ни час и ни два. Этим нужно заниматься постоянно!
Вот видите у вас есть сформировавшееся собственное мнение относительно определенной методики определенного автора. И вы знаете что нужно делать и сколько времени потратить. Логично приступить к практике.
Вполне возможно, что в процессе тестирования многие вопросы отпадут сам собой.
Вполне возможно, что в процессе тестирования многие вопросы отпадут сам собой.
Администрация ресурса удалила Дневник, плотно связанный с данной темой. Не уверен, что мне интересно поддерживать данную и еще одну параллельную тему без мониторинга в Дневнике. Окончательно еще решения не принял.
Написал Админу. Сильно сомневаюсь конечно, что поднимут обнуленный счет.
Но всякое бывает.
Написал Админу. Сильно сомневаюсь конечно, что поднимут обнуленный счет.
Но всякое бывает.
Можем восстановить тему, убрав номер счёта из названия.
Списанный бонус невозможно вернуть, т.к. он начисляется только один раз.
Вы можете замониторить любой другой счёт.
А смысл в этом какой? С таким же успехом можно запилить тему по торговой системе и без помощи.
Тема-то и в одном и в другом случае будет без мониторинга счета.
Не знаю в общем пока. Может и воспользуюсь Вашим предложением.
Зачем удалять было активный Дневник??? Ведь видно, что он поддерживается и сделки на счете есть.
Я понял уже, что задумку поломали безвозвратно.
Суть задумки была в том, чтобы продемонстрировать жизнеспособность торговой системы в горизонте одного года.
Ибо система среднесрочная и на промежутках короче результаты нерепрезентативны.
Дневник подходил идеально.
Вы думаете я этого не знаю???
Ссылки на этот мониторинг были опубликованы за пределами этого ресурса.
Полгода работы псу под хвост. Начинать с начала я точно не буду.
Мониторить другой счет не хочу.
Подумаю еще.
Если предложение еще в силе, я хотел бы им воспользоваться.
Как я уже говорил, суть задумки была в том, чтобы продемонстрировать жизнеспособность торговой системы на протяжении года. В той теме есть уже массив за полгода.
Давайте попробуем. Может что-то из этого и выйдет. Переместить обратно в архив всегда можно будет.
Дневник трейдера - Пробой/отбой маржинального уровня - Форекс форум трейдеров, управляющих и инвесторов | Fin-Gate
Торговая стратегии Пробой/отбой маржинального уровня основана на утверждении, что при пробое маржинального уровня цена с вероятностью 70% процентов доходит до следующего. Маржинальные уровни строятся индикатором NKZMakerPRO, или вручную. Пробоем считается закрытие американской сесии за...
fin-gate.com
Наталья, я признателен вам.
Уже видел. И видел так же ваш ответ в теме по поиску тестера.
Я к тому времени уже успел найти рабочий. Выложу его позже, может еще кому пригодится.
Ваш тоже попробую. Они все разные и, чтоб найти идеально подходящий нужно перепробовать многие. И даже при этом успех не гарантирован.
Не могу уделять много времени в силу занятости, что навалилась.
Новые темы
-
Биткоин обошел серебро по капитализации и вошел в топ-8 крупнейших активов мира- Автор: CryptoSales
- Ответы: 1
-
Форекс калькулятор, журнал открытых сделок, режим управления рисками - seventraders calc
- Автор: seventraders
- Ответы: 0
-
-
-
-
-
Инвестиционные стратегии: как выбрать подходящую для себя
- Автор: Алиса без страны
- Ответы: 1
