Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

[Veis]

На что я и ответил, если я торгую через брокера СМЕ и при этом не торгую на СМЕ, то для него это тюрьма.

Ну Вы же поняли, что я имею ввиду тех брокеров (ДЦ, кому как угодно, это другой вопрос что как называть, для отдельной темы), которые идут на постсоветском пространстве. Понятно. что если вы на CME то все по-другому.

1. Почему этот человек и его собратья по хеджированию всегда покупают на хаях и продают на лоях?

1. Они покупают и продать когда выгодно купить или продать акцию или что им нужно. Хеджирующий инструмент не причем.
2. Есть и те кто покупает либо продает не на хаях, просто есть те, кому не повезло.

Маржинальная зона - это некоторый вариант волатильности, который задает биржа

2. Очевидно, что риск менеджмент у них разный - кто-то стра***тся от изменения цены на 1%, кто-то на 3%, кто-то на 5% и т.д., с чего бы им всем выходить, когда цена пройдет маржу СМЕ в пунктах?

Ну так и не всегда досиживают до маржинальных требований, кто-то уходит раньше. Уровни легко прошиваются.
Поэтому и смотрят собственно их на дистанции. К слову я чисто по ним не торгую, тем более по правилам Митюкова, которые вроде как понятны, даже очень понятны, но с прошлого года пошло много не отработок по его сценарию, хотя раньше по истории не плохой результат показывало.

Я уже объяснял выше, что биржа закрывает сделки только во время клиринга при нехватке на счете начальной или поддерживающей маржи, а такого понятия как стоп-аут иам по факту не существует, так кто и у кого закроет сделку, когда цена пройдет расстояние, равное марже биржи поделенной на цену пункта?

Никто ни у кого не закроет сделку, поэтому и смотрят закрытие на криллинг чтобы понять была ли пробита зона или нет. Все как Вы написали.

Вопрос вообще с этого возник, потому как многие торгуя по маржинальным зонам (по крайней мере на форуме) вообще не учитывают форвард поинт, который как раз играет значительную роль для определения закрылись над зоной или под зоной.

 

[Veis]

Вот-вот, та статистика, которую люди собрали сами, вызывает куда больше доверия, чем ничем не подкрепленные заявления Митюкова о 70% отработки сигналов по его системе .

С одной стороны сразу вспоминается анекдот:

Встречаются два еврея.
- Слышал "Битлз", не понравилось. Картавят, фальшивят, что только в них находят?
- А где ты их слушал?
- Мне Мойша напел.

С другой стороны могу сказать, что сейчас не будет 70% отработки по зонам, но за 2018 так было, в этом районе.

Но с другой стороны, тут и я покритикую Митюкова. Он смотрит отработки без форвард поинт раз и второе берет от внешней границы предыдущей следующую зону, если взять от внутренней будет другая статистика.

Я знакомился с системой года 3-4 назад, но не забываем, что было в это время по евро - пилаобразный нисходящий даже не тренд, а флет, когда как раз пара спускалась на ход маржинальной волатильности. Сейчас ярко выраженные тренды, по которым пара летает по 4-5 зонам без проблем.

Зоны предложил использовать в таком виде Артем Яськив Митюкову, от этого уже все пошло.

Сейчас кто как строит их, кто от уровня открытия, кто от начала работы банков на открытом рынке, тут вообще сценариев много.

С этим-то как раз все понятно: когда с разных сторон заглядываешь в ванну, пытаясь выяснить самые рыбные места - метод анализа, а когда уже закидываешь удочку - торговая система.

Ну критиковать на форекс вообще просто, наверное проще всего. Потому как рынок изменчив и в любой системе можно найти кучу фигни и захерить. Покажите мне Вашу и также легко буду пилить негатив, причем даже ее не зная

В теме возникли вопросы, я попытался объяснить, что к чему и почему надо использовать форвард поинт хотя бы в варианте Митюкова.

 

[Veis]

Я как бы понимаю, что чукча не читатель - чукча писатель. Но попробуем еще раз.......

Все верно, тем более в процессе набора своей статистики Вы допилите систему под себя какими-то другими правилами.

 

[VLtreyder]

Но с другой стороны, тут и я покритикую Митюкова. Он смотрит отработки без форвард поинт раз и второе берет от внешней границы предыдущей следующую зону, если взять от внутренней будет другая статистика.

Здесь даже дело не в том как строит и как что учитывает. Я выше писал где-то. Я проверял их статистику сверяя со своей. Там все просто. Если из моей статистики выбросить все неудобные моменты получатся одинаковые результаты.
Я набираю стату свеча за свечей по F12.

 

[VLtreyder]

С другой стороны могу сказать, что сейчас не будет 70% отработки по зонам, но за 2018 так было, в этом районе.

По моей методе думаю будет 70% и сейчас. Все легко проверяется. 21 октября в Дневнике созреет стата за год. Данные за год уже более менее репрезентативны. Следует учитывать еще такой момент. Результаты отработок разные в разных парах. Например йена в каком-то году показывала менее 50%.

 

[VLtreyder]

Зоны предложил использовать в таком виде Артем Яськив Митюкову, от этого уже все пошло.

Знаю такого. Харьковский хлопец. Это он давал видос по маржинальным требованиям с сайта СМЕ. Там Кстати все в негативном ключе. Но для понимания правил биржи годится.

Все верно, тем более в процессе набора своей статистики Вы допилите систему под себя какими-то другими правилами.

Да. Я и говорю катая раз за разом график сотни раз. Начинаешь замечать повторяющиеся модели. Для этого нужно время и практика. С начала все графики на одно лицо.

 

[VLtreyder]

В теме возникли вопросы, я попытался объяснить, что к чему и почему надо использовать форвард поинт хотя бы в варианте Митюкова.

Хорошая мысль. Я хотел просить об этом. Только давайте начнем с определений того, что это такое, как строится и с чем его едят.
Как я вижу, лично мне эта штука может стать полезной когда есть спорное закрытие плюс минус на границе и в моменты когда тейк-профит не отрабатывает. Как было на евре в недавнем прошлом.

 

[Coteus]

Я как бы понимаю, что чукча не читатель - чукча писатель. Но попробуем еще раз.......

Статистика собранная любыми людьми кроме меня самого - вызывает недоверие.
Другими словами: я доверяю только собственной статистике.

Статистику чего - отработки зон, теория которых строится на одних заблуждениях? Знаете почему на СМЕ такая высокая ночная маржа? Чтобы в случае, если, на открытии следующих торгов, цена гепнет на километр, счета трейдеров не ушли в минус, что могло бы лечь на плечи брокеров - больше ни для чего. Вот если гепнет, например, в понедельник, фьючерс золота на 8350/10 = 835 пунктов, то этот уровень, с натяжкой, можно будет назвать маржинальным и возможно даже он будет работать. А с чего должны работать зоны, если даже их теоретическое обоснование не выдерживает никакой критики, и зачем собирать по ним статистику?

Моя статистика, по моей (не МИТЮКОВА) торговой системе, показывает 70% успешных сделок.
Это ведь очень просто проверить.
Пролистать 8 страниц Дневника и посчитать сделки.

Ага, это не трудно проверить: заходим на мониторинг вашего счета https://www.mql5.com/ru/signals/649533#!tab=tab_stats и видим, что прибыльных сделок у вас 54.3%, так что вы, уважаемый, звездите как МИТЮКОВ . А потом, по-вашему, при 70 или 90 процентах прибыльных сделок нельзя работать в убыток что ли ?

И вообще зачем люди годами работают над торговыми системами? Вообще бред какой-то...
Можно ведь зайти в Гугл и за три дня во всем разобраться.
Конечно такой метод самый простой в применении. Вот только результатами такие подходы радуют редко.

В моем лексиконе даже такого термина нет "торговая система" - торговые системы, как правило,имеют линейный подход, а потому на нелинейном рынке долго не работают; есть термин "техника торговли" и соответственно набор техник для торговли на разном рынке.

 

[Coteus]

Ну Вы же поняли, что я имею ввиду тех брокеров (ДЦ, кому как угодно, это другой вопрос что как называть, для отдельной темы), которые идут на постсоветском пространстве. Понятно. что если вы на CME то все по-другому.

Я самого начала говорил о торговле на бирже, через брокера, и причем тут наши ДЦ вообще непонятно.

Маржинальная зона - это некоторый вариант волатильности, который задает биржа

Нет совсем не так - маржинальные требования биржи зависят от волатильности, а никак не наоборот.

Ну так и не всегда досиживают до маржинальных требований, кто-то уходит раньше. Уровни легко прошиваются. Поэтому и смотрят собственно их на дистанции.

Профи, торгующие внутри дня (мелочь, которая пуляет ордерами по 20-30 контрактов и зарабатывает от сотен тысяч долларов и выше ), как правило торгуют с оч короткими стопами - от 3 до 10 пунктов; у hft алгоритмов стопы еще на порядок меньше; для многих среднесрочников вероятно и 500 пунктов не просадка - причем тут маржа биржи и что там можно увидеть в отработке маржинальных зон, на дистанции, я, увы, не понимаю...

С другой стороны могу сказать, что сейчас не будет 70% отработки по зонам, но за 2018 так было, в этом районе.

Для меня цифры 70% или 50% мало о чем говорят - соотношение риск-профит при этом какое?

Ну критиковать на форекс вообще просто, наверное проще всего. Потому как рынок изменчив и в любой системе можно найти кучу фигни и захерить. Покажите мне Вашу и также легко буду пилить негатив, причем даже ее не зная

Вот моя последняя сделка, из тех, о которых я говорил, здесь, на форуме - критикуйте .

 

[VLtreyder]

прибыльных сделок у вас 54.3%,

И что из этого следует? На 10-ый день мониторинга вообще было 100% убыточных сделок.

так что вы, уважаемый, звездите

Вы здесь меня обвинили во лжи. Готовы прилюдно есть шляпу, если по окончании года статистика достигнет заявленных показателей?

А потом, по-вашему, при 70 или 90 процентах прибыльных сделок нельзя работать в убыток что ли ?

Можно конечно.

как правило,имеют линейный подход,

Если опишите, что вы подразумеваете поди линейным подходом, это можно обсудить.

и соответственно набор техник для торговли на разном рынке

Имеется в виду бесконечная цепочка принятия субъективных решений?

 

[Coteus]

И что из этого следует? На 10-ый день мониторинга вообще было 100% убыточных сделок.

Вы здесь меня обвинили во лжи. Готовы прилюдно есть шляпу, если по окончании года статистика достигнет заявленных показателей?

Поражаюсь тому насколько витиевато у вас работает мысль . Вы говорили следующее:

Моя статистика, по моей (не МИТЮКОВА) торговой системе, показывает 70% успешных сделок.
Это ведь очень просто проверить.
Пролистать 8 страниц Дневника и посчитать сделки.

На что я и ответил, что вы, уважаемый, звездите, ибо по статистике мониторинга вашего счета видно, что успешных сделок у вас всего 54.3%, а в целом счет находится в убытке, так что ешьте вашу шляпу прямо сейчас и зубы не заговаривайте, и ссылочку, на видео, сюда, не забудте выложить

Если опишите, что вы подразумеваете поди линейным подходом, это можно обсудить.

Если вы, например, торгуете постоянно покупая на пробое локального максимума - это линейный подход; а если сегодня покупаете на пробое локального максимума, а завтра продаете, поскольку ситуация на рынке изменилась - нелинейный.

Имеется в виду бесконечная цепочка принятия субъективных решений?

Грань между объективным и субъективным может быть довольно тонкой, когда вы, например, едете по дороге на машине, то как оцениваете ситуацию объективно или субъективно? Вот как на дороге никогда не бывает одинаковых ситуаций, и ехать нужно всегда по разному, так и рынок всегда разный, а потому и торговать его нужно всегда по разному. А уж как вы там оцениваете ситуацию объективно или субъективно дело второстепенное, главное в гололед с дороги не вылететь или не въехать в кого-нибудь; а в торговле идти по рынку, а не против него.

 

[VLtreyder]

На что я и ответил, что вы, уважаемый, звездите, ибо по статистике мониторинга вашего счета видно, что успешных сделок у вас всего 54.3%, а в целом счет находится в убытке

Я называю статистикой анализ данных в горизонте не менее года и не менее 100 сделок.
Повторю вопрос: что с того, что в данный момент 54% и в целом просадка?
В какой-то момент мониторинг показывал 100% убыточных сделок.
И о чем это говорит?
Да только о том, что из всего массива первыми пошли убыточные сделки.

 

[VLtreyder]

При работе с историческими данными я фиксировал участки до десятка убыточных сделок подряд.
При этом с выверенным мани-менеджментом даже такой участок проходится без слива депозита.
Далее следует более успешный участок.
Около 70% - это усредненный результат.
Бывают участки и по пять профитов на одного лося.

 

[Coteus]

Я называю статистикой анализ данных в горизонте не менее года и не менее 100 сделок.
Повторю вопрос: что с того, что в данный момент 54% и в целом просадка?
В какой-то момент мониторинг показывал 100% убыточных сделок.
И о чем это говорит?
Да только о том, что из всего массива первыми пошли убыточные сделки.

Еще раз, вы говорили следующее:

Моя статистика, по моей (не МИТЮКОВА) торговой системе, показывает 70% успешных сделок.
Это ведь очень просто проверить.
Пролистать 8 страниц Дневника и посчитать сделки.

Я проверил и вижу, что это не правда. А то что вы сейчас говорите к предмету разговора никак не относится.

 

[VLtreyder]

Если вы, например, торгуете постоянно покупая на пробое локального максимума - это линейный подход; а если сегодня покупаете на пробое локального максимума, а завтра продаете, поскольку ситуация на рынке изменилась - нелинейный.

Вообще-то торговая система должна просто давать ответы на три вопроса:
1. Точка входа.
2. Тейк-профит
3. Стоп-лосс.
На мой взгляд терминология линейного подхода несколько узковата. Но это ваше дело.

Вот как на дороге никогда не бывает одинаковых ситуаций, и ехать нужно всегда по разному

Ехать нужно по-разному но с соблюдением одних и тех же правил.

главное в гололед с дороги не вылететь или не въехать в кого-нибудь

Именно для этого и существуют ПДД и БДД, а в случае трейдера торговая система.

 

[VLtreyder]

Я проверил и вижу, что это не правда. А то что вы сейчас говорите к предмету разговора никак не относится.

Ну как же вы могли проверить мою статистику, если я я её нигде не публиковал????

Если вы о мониторинге счета и Дневнике.
Так не судят о победителе гонки на третьем круге из 12-ти.
Результативность футболиста считают по итогам сезона, а не первой серии игр.
Мониторинг счета отражает текущую ситуацию. Но никак не статистику торговой системы.

 

[Coteus]

Вообще-то торговая система должна просто давать ответы на три вопроса:
1. Точка входа.
2. Тейк-профит
3. Стоп-лосс.

Не понял, к чему вы это. Торговая система, в первую очередь, должна давать положительное МО, на дистанции, а в системах, использующих линейные закономерности рынка, его не будет.

На мой взгляд терминология линейного подхода несколько узковата. Но это ваше дело.

Ехать нужно по-разному но с соблюдением одних и тех же правил.

Именно для этого и существуют ПДД и БДД, случае трейдера торговая система.

В общем я пытался, как говорил один персонаж (он, кстати, тут присутствует) "не расплескав донести мысль", но, как вижу, не удалось, но, в общем-то и не суть.

 

[Coteus]

Ну как же вы могли проверить мою статистику, если я я её нигде не публиковал????

Если вы о мониторинге счета и Дневнике.
Так не судят о победителе гонки на третьем круге из 12-ти.
Результативность футболиста считают по итогам сезона, а не первой серии игр.
Мониторинг счета отражает текущую ситуацию. Но никак не статистику торговой системы.

Чего вы ужом-то извиваетесь на сковородке? Вы говорили, что по вашим сделкам в дневнике можно посчитать статистику и убедиться, что у вас, на данный момент, 70% успешных сделок - так или нет?

 

[VLtreyder]

Чего вы ужом-то извиваетесь на сковородке? Вы говорили, что по вашим сделкам в дневнике можно посчитать статистику и убедиться, что у вас, на данный момент, 70% успешных сделок - так или нет?

Я вот прямо сейчас начинаю перечитывать все свои сообщения в данной ветке.
Если где-то идет речь о

на данный момент, 70%

То есть именно я так сказал. А не вы могли сделать из моих постов такой вывод.

Я публично принесу Вам свои извинения, за то, что ненамеренно ввел Вас в заблуждение.

В противном случае жду извинений от Вас.

 

[_Roman_]

Итак мы подошли к очень важному моменту. Пробуем рассчитать форвард поит:
1. Мы имеем цена котировки на спот 1.088
2. Процент базовой валюты 0
3. Процент валюты котировки 0,25
4. Дней истечения контракта получается 22 + 31 +17 = 70.
Получаем 1.088 * ( 0 - 0.25 ) * 70 / ( 360 * 100 + 0 * 70) = - 1.088 * 0.25 * 70 / ( 360 * 100 ) = -0.000528888
Кто знает реальный результат? Значение сходится?

Друзья, мы что-то немного ушли от расчёта форвард поинта. Так или иначе удалось оценить реальную цифру. Теперь дело за малым, попробовать применить на практике эти данные. Оценить на сколько вообще полезно вносить коррекцию на эти значения. Возможно этот вопрос прольёт свет на неудачи, когда только начинается новый фьючерс.