Одним из основополагающих методом прогнозирования ценовых движений на Форекс всеми признан волновой анализ Эллиота. Однако самостоятельно рассчитывать длину волн могут только эксперты. Специально для менее продвинутых участников рынка был разработан индикатор ZigZag. Благодаря его использованию можно делать разбивку по волнам на ценовом графике и прогнозировать изменения на рынке. Инструмент подходит для работы на всех временных периодах.
По сути индикатор является простейшим вариантом соединения локальных свечных экстремумов, где уже сами экстремумы определяются по алгоритму, параметры которого можно менять в настройках.
Основное назначение инструмента заключается в определении господствующего тренда. Индикатор Зигзаг рисуется на основании цен закрытия, но многое зависит от типа используемой торговой платформы. Например, в Мета Трейдер учитываются только минимумы и максимумы независимо от типа установленного графика. Инструмент выполняет функцию фильтра ценового движения, позволяющего вычленять краткосрочные коррекции и торговать в направлении господствующего тренда. Однако он выполняет и ряд вспомогательных функций, демонстрируя универсальность, например он, подходит для идентификации сильных ценовых уровней.
Настройки индикатора зигзаг
Чтобы полноценно использовать инструмент, надо разобраться в его настройках:
Рис. 1 Волновая структура по индикатору Зиг Заг с паттерном AB=CD
Индикатор ZigZag по умолчанию имеет настройки 12, 5, 3, которые определяют алгоритм построения минимумов и максимумов. Несмотря на кажущуюся простоту в применении инструмента, необходимо учитывать фактор перерисовки. Когда обновляются экстремумы, на графике формируются новые линии. Поэтому трейдеру следует ориентироваться на другие инструменты технического анализа для построения паттернов, равноудалённых каналов, трендовых линий и ценовых уровней. Главное понимать, что зигзаг - это не инструмент, который в точности покажет Вам волны, это индикатор - помощник, который может визуально воспринимать график с разметкой, но уже все заключения по применению этой разметки ложатся уже на плечи трейдера.
Основные принципы использования инструмента
Тренд развивается согласно теории Эллиота, то есть 5 импульсных и 3 коррекционных волны. Именно для их построения и используют ZigZag, несмотря на его универсальность и возможность дополнительного применения для построения графических паттернов. Стоит оговориться, что это как правило среди волновиков. Трейдер использующий другие виды анализа может вполне применять индикатор для выявления внутридневных паттернов, например, такие как "голова и плечи".
Характерное преимущество инструмента в том, что купирует рыночные шумы, которые дезинформируют трейдеров при построении волн на графике. Однако использовать его в реальном времени, опираясь только на представленные данные нельзя из-за перерисовки. Рекомендуется опираться на историю и самостоятельно прогнозировать рыночные изменения, опираясь на технический анализ.
Известно, что классическая структура с 8 волнами на рынке встречается редко. Преимущественно формируются «тройки», что особенно характерно для коррекционных движений. Такую структуру проще идентифицировать и спрогнозировать предполагаемые изменения. Разберёмся, что нам известно о волнах:
Рис. 2 Трёхволновая коррекционная структура.
Как торговать, используя индикатор Зиг Заг
Торговать можно, используя ценовые уровни, формируемые у оснований каждой волны.
Рис. 3 Торговля на ретест уровня
Посмотрите на рис. 3, где цена после пробоя основания волны «В», выполнила ретест горизонтального уровня и обновила минимумы (смотрите также "Зеркальный уровень на форекс"). Стрелкой указана точка входа, которая чётко определяется по минимуму, указанному индикатором Зиг Заг. Характерно, что в данном случае перерисовка индикатора не страшна, поскольку мы уже работаем с историческими не изменяющимися данными.
Посмотрите на рис.2, где представленная стандартная трёхволновая коррекционная структура, завершение которой свидетельствует о продолжении господствующей нисходящей тенденции.
Рис 4. Пятиволновая структура
Теперь посмотрите на рис. 4, где представлена пятиволновая структура, которая подходит для торговли по тренду. Преимущественно сделки открывают в надежде поймать третью волну, которая считается самой продолжительной, приносит наибольшую прибыль. Тем более, если относительно формирования 4 и 5 волны могут быть сомнения, то третья образуется в любом случае. Zigzag в свою очередь размечает так, что в каждой волне видны свои подволны, из которых она состоит.
Есть несколько способов входить в сделки с помощью индикатора Зиг Заг, торгуя в рамках пятиволновой структуры.
Рис. 5 Торговля по пятиволновой структуре
Цифрами на рис. 5 отмечены точки входа с разной степенью риска. Например, 1 у основания второй волны позволяет открыть позицию в наиболее выгодном месте. Однако здесь высокие риски, ведь волновая структура только начала формироваться, и никто нам не гарантирует продолжение восходящего тренда, ведь мы имеем только волны А и В. Можно попробовать войти на пробой вершины волны А в точке 2, это менее рискованно, ведь мы уже видим интерес покупателей и начало формирования волны С. Однако в данном случае существует риск столкнуться с ложным пробоем. Наиболее надёжным выглядит ретест вершины волны А в точке 3, но цена далеко не всегда возвращается обратно. Точка 4 сформировалась в рамках четвертой волны, которая также дошла до вершины А.
Конечно, от части это все субъективный взгляд, как и сама волновая теория, которая может применяться по своему, со своей особенностью каждым трейдерам.
Индикатор ZigZag дает трейдеру лишь визуальные подсказки, а его показания с другими параметрами формируют и другую разметку. Поэтому сам трейдер должен подстраивать параметры под свой стиль торговли, под свою систему.
Ну если описать зачем вообщем нужен Индикатор Зиг Заг, то можно выделить такие моменты:
Рис. 6 Построение уровней поддержки и сопротивления с помощью индикатора ZigZag
Необходимо учитывать риски, связанные с использованием индикаторов, которые перерисовываются при изменении экстремумов. Чтобы этого избежать пользуйтесь техническим, графическим анализом. Казалось бы, что индикатор подходит для трейдеров, имеющих начальные знания в области анализа рынка, не ещё не освоивших все тонкости разбивки по волнам. Однако тут скорее наоборот, трейдер должен сам уметь построить правильную разметку, а индикатор использовать лишь в качестве подсказки.
Также, индикатор ZigZag стоит применять для поиска паттернов на вход на младших таймфреймах, для более точного входа в сделку.
Рис.7 Использование индикатора Зигзаг для паттернов
В теме предлагаю поделиться, как Вы используете индикатор Зигзаг, какие параметры применяете и для каких торговых инструментов?
По сути индикатор является простейшим вариантом соединения локальных свечных экстремумов, где уже сами экстремумы определяются по алгоритму, параметры которого можно менять в настройках.
Основное назначение инструмента заключается в определении господствующего тренда. Индикатор Зигзаг рисуется на основании цен закрытия, но многое зависит от типа используемой торговой платформы. Например, в Мета Трейдер учитываются только минимумы и максимумы независимо от типа установленного графика. Инструмент выполняет функцию фильтра ценового движения, позволяющего вычленять краткосрочные коррекции и торговать в направлении господствующего тренда. Однако он выполняет и ряд вспомогательных функций, демонстрируя универсальность, например он, подходит для идентификации сильных ценовых уровней.
Настройки индикатора зигзаг
Чтобы полноценно использовать инструмент, надо разобраться в его настройках:
- Depth – здесь требуется указать минимальное число временных периодов для построения индикатора;
- Deviation – через сколько пунктов после образования очередного экстремума начнётся расчёт индикатора. Это одна из ключевых настроек в плане построения тренда, так как она указывает, требуемый процент отклонения цены для изменения трендовой линии;
- Backstep – число временных периодов, между которыми будут строиться экстремумы цены.
- Между колебаниями последних экстремумов цен должна быть достаточная глубина волн.
- Требуется добиться ступенчатости цен для установления текущей тенденции.
- Нужно добиться оптимальной ценовой симметрии для получения согласованных и равномерных волн, что позволит открывать сделки, опираясь на паттерн типа AB = CD.
Рис. 1 Волновая структура по индикатору Зиг Заг с паттерном AB=CD
Индикатор ZigZag по умолчанию имеет настройки 12, 5, 3, которые определяют алгоритм построения минимумов и максимумов. Несмотря на кажущуюся простоту в применении инструмента, необходимо учитывать фактор перерисовки. Когда обновляются экстремумы, на графике формируются новые линии. Поэтому трейдеру следует ориентироваться на другие инструменты технического анализа для построения паттернов, равноудалённых каналов, трендовых линий и ценовых уровней. Главное понимать, что зигзаг - это не инструмент, который в точности покажет Вам волны, это индикатор - помощник, который может визуально воспринимать график с разметкой, но уже все заключения по применению этой разметки ложатся уже на плечи трейдера.
Основные принципы использования инструмента
Тренд развивается согласно теории Эллиота, то есть 5 импульсных и 3 коррекционных волны. Именно для их построения и используют ZigZag, несмотря на его универсальность и возможность дополнительного применения для построения графических паттернов. Стоит оговориться, что это как правило среди волновиков. Трейдер использующий другие виды анализа может вполне применять индикатор для выявления внутридневных паттернов, например, такие как "голова и плечи".
Характерное преимущество инструмента в том, что купирует рыночные шумы, которые дезинформируют трейдеров при построении волн на графике. Однако использовать его в реальном времени, опираясь только на представленные данные нельзя из-за перерисовки. Рекомендуется опираться на историю и самостоятельно прогнозировать рыночные изменения, опираясь на технический анализ.
Известно, что классическая структура с 8 волнами на рынке встречается редко. Преимущественно формируются «тройки», что особенно характерно для коррекционных движений. Такую структуру проще идентифицировать и спрогнозировать предполагаемые изменения. Разберёмся, что нам известно о волнах:
- Короткое импульсное движение, практически без откатов.
- Коррекция, иногда достигающая 80% первой волны.
- Продолжительное трендовое движение, иногда с различными удлинениями.
- Длительная боковая коррекция, доходящая до основания вершины второй волны.
- Непродолжительный ценовой импульс.
Рис. 2 Трёхволновая коррекционная структура.
Торговать можно, используя ценовые уровни, формируемые у оснований каждой волны.
Рис. 3 Торговля на ретест уровня
Посмотрите на рис. 3, где цена после пробоя основания волны «В», выполнила ретест горизонтального уровня и обновила минимумы (смотрите также "Зеркальный уровень на форекс"). Стрелкой указана точка входа, которая чётко определяется по минимуму, указанному индикатором Зиг Заг. Характерно, что в данном случае перерисовка индикатора не страшна, поскольку мы уже работаем с историческими не изменяющимися данными.
Посмотрите на рис.2, где представленная стандартная трёхволновая коррекционная структура, завершение которой свидетельствует о продолжении господствующей нисходящей тенденции.
Рис 4. Пятиволновая структура
Теперь посмотрите на рис. 4, где представлена пятиволновая структура, которая подходит для торговли по тренду. Преимущественно сделки открывают в надежде поймать третью волну, которая считается самой продолжительной, приносит наибольшую прибыль. Тем более, если относительно формирования 4 и 5 волны могут быть сомнения, то третья образуется в любом случае. Zigzag в свою очередь размечает так, что в каждой волне видны свои подволны, из которых она состоит.
Есть несколько способов входить в сделки с помощью индикатора Зиг Заг, торгуя в рамках пятиволновой структуры.
Рис. 5 Торговля по пятиволновой структуре
Цифрами на рис. 5 отмечены точки входа с разной степенью риска. Например, 1 у основания второй волны позволяет открыть позицию в наиболее выгодном месте. Однако здесь высокие риски, ведь волновая структура только начала формироваться, и никто нам не гарантирует продолжение восходящего тренда, ведь мы имеем только волны А и В. Можно попробовать войти на пробой вершины волны А в точке 2, это менее рискованно, ведь мы уже видим интерес покупателей и начало формирования волны С. Однако в данном случае существует риск столкнуться с ложным пробоем. Наиболее надёжным выглядит ретест вершины волны А в точке 3, но цена далеко не всегда возвращается обратно. Точка 4 сформировалась в рамках четвертой волны, которая также дошла до вершины А.
Конечно, от части это все субъективный взгляд, как и сама волновая теория, которая может применяться по своему, со своей особенностью каждым трейдерам.
Индикатор ZigZag дает трейдеру лишь визуальные подсказки, а его показания с другими параметрами формируют и другую разметку. Поэтому сам трейдер должен подстраивать параметры под свой стиль торговли, под свою систему.
Ну если описать зачем вообщем нужен Индикатор Зиг Заг, то можно выделить такие моменты:
- правильная разбивка ценового движения по волнам без учёта мелких коррекций;
- построение уровней поддержки и сопротивления по экстремумам, формируемым индикатором;
- точки для проведения трендовых линий и построения равноудалённых каналов.
Рис. 6 Построение уровней поддержки и сопротивления с помощью индикатора ZigZag
Необходимо учитывать риски, связанные с использованием индикаторов, которые перерисовываются при изменении экстремумов. Чтобы этого избежать пользуйтесь техническим, графическим анализом. Казалось бы, что индикатор подходит для трейдеров, имеющих начальные знания в области анализа рынка, не ещё не освоивших все тонкости разбивки по волнам. Однако тут скорее наоборот, трейдер должен сам уметь построить правильную разметку, а индикатор использовать лишь в качестве подсказки.
Также, индикатор ZigZag стоит применять для поиска паттернов на вход на младших таймфреймах, для более точного входа в сделку.
Рис.7 Использование индикатора Зигзаг для паттернов
В теме предлагаю поделиться, как Вы используете индикатор Зигзаг, какие параметры применяете и для каких торговых инструментов?
