Осциллятор Индикатор Normalized Volume Oscillator

[Veis]

Тиковые объемы в чистом виде являются весьма специфической вещью, поскольку немногие способны успешно использовать ее в комбинации с классическими торговыми стратегиями. Однако благодаря стараниям Вадима Шумилова (создателя индикатора Normalized Volume Oscillator), мир увидел новый технический инструмент, который упрощает работу трейдера путем отображения тиковых объемов в наглядном и понятном даже для новичков виде.

Описание Normalized Volume Oscillator

Индикатор Normalized Volume Oscillator это, по сути, одна из версий реализации идеи использования нормализованных объемов. Гистограмма, отображающаяся на экране, рассчитывается в несколько алгоритмических действий.

• Первая стадия – определение среднего объема за выбранный период.
• Вторая - осуществление нормализации объема (отношение тиковых показателей в рамках одного бара и полученной средней величины).
• Третья стадия – вывод гистограммы на экран.

Одним из наиболее полезных нововведений является окрас столбцов гистограммы в цвета, наглядно демонстрирующих величину нормализованного объема. Логика их раскраски следующая:

• Синий - объем на текущий момент меньше среднего за период;
• Зеленый (темный) – превышение объема по сравнению со средним за период;
• Салатовый - показатели объемов преодолели уровень Фибоначчи 38,2%;
• Желтый - показатели объемов преодолели уровень Фибоначчи 61,8%;
• Красный - показатели объемов перевалили за уровень 100%.

​

Специфика работы Normalized Volume Oscillator

Индикатор Normalized Volume Oscillator является улучшенной версией индикатора Normalized Volume. Он позволяет трейдеру наглядно видеть распределение объемов, поскольку в его расчетных формулах используются «нормализованные» объемы, значения которых можно получить путем применения операции отношения текущего бара Объемов к его усредненным значением за выбранный период времени.

​

На рисунке продемонстрирован базовый индикатор Normalized Volume, который являлся предшествующей версией уже знакомого нам осциллятора. Его характерными особенностями являются:

• Весь массив значений находится выше нулевого уровня, поскольку тиковые объемы это всегда положительная величина;
• Индикатор отображает синтетические показатели без генерации дополнительных сигналов, поэтому трейдеру приходиться самому производить анализ.

После того как Normalized Volume стал доступен широкой публике, пользователи пожелали внести ряд принципиальных корректировок, после чего разработчик Вадим Шумилов обновил этот технический инструмент до новой версии. Индикатор Normalized Volume Oscillator , так он был назван впоследствии, приобрел следующие способности:

• Отношение текущего объема к его средней величине престало быть абсолютным, и стало относительным;
• Инструмент начал работать с отрицательными отклонениями, поэтому стал полноценным осциллятором;

Добавлена качественная оценка аномальных отклонений (цвета столбиков гистограммы теперь зависят от настроения рынка).

​

Применение индикатора

Зачастую NVO используют в качестве дополнительного инструмента для подтверждения сигналов выдаваемых торговой стратегией. Применяя индикатор объема, следует учитывать его особенности:

• Понижение объемов означает ослабление интереса к активу, поэтому повышается вероятность входа рынка во флет либо даже формирования базы для смены тренда;
• Повышение объемов свидетельствует о возрастании интереса участников рынка к активу и усилению тренда. При этом остается возможность смены тенденции на пиковых значениях объемов;
• Плавное изменение объемов не всегда коррелирует с плавным изменением цены – даже при незначительно изменяющихся объемах актив может демонстрировать скачкообразные импульсы.

Обратите внимание! Индикатор NVO демонстрирует отличную статистику как инструмент подтверждения пробоев значимых ценовых уровней. В случае преодоления какой-либо ценовой концентрации при малых объемах (синих столбцах гистограммы) можно говорит о высокой вероятности того что, что пробой будет ложным.

​

Ценность этого инструмента состоит в том, что он позволяет с высокой вероятностью оценивать надежность сигналов поступающих от других индикаторов. Он выступает в роли фильтра, отсеивая ненадежные точки входа путем прорисовки слабовыраженных синих столбцов гистограммы, либо подтверждает сигнал, рисуя напротив него высокий красный объем.

​

Рекомендации по использованию индикатора

По мнению многих трейдеров Normalized Volume Oscillator следует включить в стандартную сборку платформы MetaTrader, поскольку этот инструмент обладает качественно новыми свойствами в отличие от классического индикатора Объемов. В сравнении с оригинальным индикатором, NVO обладает следующими преимуществами:

• Разбивает график на зоны с низкой и высокой торговой активностью;
• Отображает внутридневные циклы рыночной активности, позволяя оптимизировать пробойные стратегии;
• Определяет аномальные объемы, недоступные в классическом индикаторе Volumes.

Как таковых недостатков у Normalized Volume Oscillator нет, в любом случае этот инструмент ничем не уступает стандартному индикатору объемов (если Вы в целом принимаете постулат о том, что тики могут каким-то образом отображать картину по объемам). Более того, автору рассмотренного алгоритма удалось разработать принципиально новый подход к анализу тиков, причем сделал он это абсолютно бесплатно. Однако его идея была позаимствована другими разработчиками, которые монетизировали ее путем реализации инструмента на других платформах.

Таким образом, несмотря на весьма скромную популярность тиковых объемов в трейдерском сообществе, их сложно назвать бесполезным грузом. Скорее наоборот – они могут выступать фильтрующим механизмом, который позволит инвестору ограничить свои потери. При грамотном подходе Normalized Volume Oscillator станет незаменимым помощником любому форекс-трейдеру, позволяя производить более качественный анализ ситуации на рынке.

Например, на момент написания статьи по индикатору образовался вполне интересный сигнал по паре EUR/USD. Normalized Volume Oscillator показал повышение тикового объема, а следовательно предположительно вливание в рынок каких-то средств (либо же наоборот закрытия позиций). И как следствие евро показал хороший локальный тренд к доллару.

​

Некоторые трейдеры в конкретном случае, который прошел фактически под новогодние праздники предположили, что по евро прошло закрытие коротких позиций в связи с фиксированием прибыли после устойчивого, хотя и не сильного, годового падения.

Скачать индикатор Normalized Volume Oscillator