Что такое волатильность?

[Nataly]

Что такое волатильность и как она влияет на торговые решения?

Простыми словами, волатильность - это подвижность торгового инструмента, которая измеряется количеством пунктов. пройденных за определенный промежуток времени.
В зависимости от волатильности можно рассчитывать на более быстрый ход к вашим целям, если они выбраны внутри дня. И, наоборот, если инструмент не особо подвижный, то прийдется ожидать поставленных целей гораздо более продолжительное время.

Давайте разберемся, как влияет волатильность на вашу торговлю, какие особенности вы применяете на более подвижных финансовых инструментах, какие стратегии посоветуете для торговли на "вялых" парах?

 

[Neo-30]

За что я не люблю кроссы и золото - они сильно волатильны по сравнению с парами-мажорами, а это значит - стопы больше, видимо больше был бы и профит, но по идее надо уменьшать лот, чтобы вписаться в риск-менеджмент, соответственно уменьшится и прибыль.. Целая дилема короче :xm:

 

[Aud]

По паре евро/доллар средний дневной уровень волатильности около 80 пунктов. Сегодня его выполнили ближе к вечеру и я прикупил пару. Сразу после покупки цена пошла вверх. Вот вам и способ применения волатильности.

 

[Николь]

За что я не люблю кроссы и золото - они сильно волатильны по сравнению с парами-мажорами,

А мне наоборот неинтересны слабоволатильные инструменты. Люблю так чтоб вошёл, заработал, вечером профит вывел. Моё терпение не выдерживает высиживать по неделе сделки

 

[TanyaM]

А мне наоборот неинтересны слабоволатильные инструменты. Люблю так чтоб вошёл, заработал, вечером профит вывел. Моё терпение не выдерживает высиживать по неделе сделки

Высокая волатильность - это всегда двоякость. С одной стороны можно быстро и неплохо заработать, с другой так же быстро и существенно потерять)).

 

[Николь]

По паре евро/доллар средний дневной уровень волатильности около 80 пунктов. Сегодня его выполнили ближе к вечеру и я прикупил пару. Сразу после покупки цена пошла вверх. Вот вам и способ применения волатильности.

Так далеко не всегда происходит. Часто при повышеной волатильности, пары могут пройти тройной диапазон среднего хода за день. Я считаю как отдельная торговая система, это не будет работать......возможно в комбинации с чем-то другим - да.

 

[Nataly]

Так далеко не всегда происходит. Часто при повышеной волатильности, пары могут пройти тройной диапазон среднего хода за день. Я считаю как отдельная торговая система, это не будет работать......возможно в комбинации с чем-то другим - да.

Система на возврат в диапазон дня, при его превышении, вполне рабочая. Но верно подмечено, лучше с чем-то совмещать, иначе потом можно и довольно длительное время зависать в ожидании отработки. Либо разрабатывать систему со стопами, отслеживая на истории какой размер стопа наиболее адекватный и чтобы тейки были чуть выше, а кол-во положительных сделок выше 50%.

 

[Assylbek]

За что я не люблю кроссы и золото - они сильно волатильны по сравнению с парами-мажорами, а это значит - стопы больше, видимо больше был бы и профит, но по идее надо уменьшать лот, чтобы вписаться в риск-менеджмент, соответственно уменьшится и прибыль.. Целая дилема короче :xm:

Вы знаете золото валатильно сильно согласен. но зато там есть такое преимущество когда если угадаешь в какую сторону, то золото так и идет весь день, по крайней мере зачастую именно так и происходит. Остается только угадать в какую сторону поидет.) Но в золоте мне не нравится то что там огромный просто спред, и меня это отталкивает.

 

[ixion]

Вы знаете золото валатильно сильно согласен. но зато там есть такое преимущество когда если угадаешь в какую сторону, то золото так и идет весь день, по крайней мере зачастую именно так и происходит. Остается только угадать в какую сторону поидет.) Но в золоте мне не нравится то что там огромный просто спред, и меня это отталкивает.

Из торговых инструментов, которыми чаще всего торгуют на валютном рынке форекс наверное одним из самых волатильных (если не самым волатильным) является именно золото и торгуя по нему можно получить как крупную прибыль в короткое время, так и крупный убыток.

 

[TanyaM]

одним из самых волатильных (если не самым волатильным) является именно золото и торгуя по нему можно получить как крупную прибыль в короткое время, так и крупный убыток.

Верно, поэтому если депозит небольшой, то лучше им не торговать. В этом случае лучше обратить внимание на кроссы - они тоже довольно волатильны.

 

[ixion]

Верно, поэтому если депозит небольшой, то лучше им не торговать. В этом случае лучше обратить внимание на кроссы - они тоже довольно волатильны.

На кроссах тоже бывает сильная волатильность когда выходят важные и неожиданные данные по одной из валют из пары. Возвращаясь к теме волитильности хотелось бы заметить что есть ТС которым выгодна волатильность, а есть ТС которым выгоден спокойный рынок - тут все относительно.

 

[TanyaM]

Возвращаясь к теме волитильности хотелось бы заметить что есть ТС которым выгодна волатильность, а есть ТС которым выгоден спокойный рынок - тут все относительно.

Это верно. Не для каждой торговой системы походит высокая волатильность. Я к примеру, не особо люблю, если пара сильноволатильная, хотя она и сулит завышенную прибыль в короткие сроки. Но с другой стороны так же быстро можно всё слить, особенно, если депозит небольшой и риск по сделке завышен.

 

[ixion]

Это верно. Не для каждой торговой системы походит высокая волатильность. Я к примеру, не особо люблю, если пара сильноволатильная, хотя она и сулит завышенную прибыль в короткие сроки. Но с другой стороны так же быстро можно всё слить, особенно, если депозит небольшой и риск по сделке завышен.

Вот видите вы не любите сильную волатильность на рынке, а для меня наоборот лучше когда на рынке присутствует сильная волатильность ведь я торгую краткосрочно и обычно сугубо внутри дня и мне очень важно чтобы валютная пара за день проходила много пунктов.

 

[RegXRay]

Для измерения волатильности давно придуман индикатор ATR (Аverage True Range) трейдером Уайлдером Уэллсом, которому сейчас за 70 лет.
Основное назначение этого индикатора - правильная установка стоп-лосса.
Общая формула для его расчета

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1])

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона:

Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.

 

[Scald]

Для измерения волатильности давно придуман индикатор ATR (Аverage True Range) трейдером Уайлдером Уэллсом, которому сейчас за 70 лет. Основное назначение этого индикатора - правильная установка стоп-лосса. Общая формула для его расчета

Волатильность можно использовать и для других целей - я например использую в качестве фильтра торгового сигнала(волатильность должна быть выше определённой величины: добро на вход.) Тп и Бу также выставляю из расчёта средней дневной волатильности*коэфф (например Тп -2,5 *АТР, БУ -0,5АТР с тф Д)

 

[ixion]

Для измерения волатильности давно придуман индикатор ATR (Аverage True Range) трейдером Уайлдером Уэллсом, которому сейчас за 70 лет.
Основное назначение этого индикатора - правильная установка стоп-лосса.
Общая формула для его расчета

Интересно, но в своей торговле я не помню чтобы я использовал индикатор АТR, хотя показатель волатильности очень нужен трейдеру, ведь действительно зная диапазон волатильности можно правильно выставить стоп лосс или тейк профит.

 

[RegXRay]

Можно также наложить на индикатор ATR канал стандартных отклонений. Когда линия ATR внутри канала, то можно говорить что на рынке флет или консолидация. В случае если линия индикатора ATR выходит из канала Envelopes, то на рынке преобладает тренд

 

[RegXRay]

Интересно, но в своей торговле я не помню чтобы я использовал индикатор АТR, хотя показатель волатильности очень нужен трейдеру, ведь действительно зная диапазон волатильности можно правильно выставить стоп лосс или тейк профит.

Не вы один такой, который не учитывает параметр волатильности валютной пары в своей торговой стратегии. К сожалению, даже используя индикаторы, нет уверености в прибыльности.

 

[ixion]

Не вы один такой, который не учитывает параметр волатильности валютной пары в своей торговой стратегии. К сожалению, даже используя индикаторы, нет уверености в прибыльности.

А знаете почему так происходит?! Да потому что индикаторы все или практически все запаздывающие по своей сути и все они следуют в след за ценой, а не опережают ее и даже рыночные индикаторы или индикатор волатильности публикует информацию с некоторым запозданием.

 

[Assylbek]

Из торговых инструментов, которыми чаще всего торгуют на валютном рынке форекс наверное одним из самых волатильных (если не самым волатильным) является именно золото и торгуя по нему можно получить как крупную прибыль в короткое время, так и крупный убыток.

Да конечно, и потому там и спреды таие большие, но с другои стороны зачем такая валатильность, ведь на такои валатильности можно все потерять, это очень сложно торговать так. Можно также оказаться в большом минусе и что скажется на дальнеишеи торговле. Лучше всего выбирать пары которые менее валатильны и там можно даже по крупному выставлять ордера.