Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

[VLtreyder]

Коллеги, хочу поднять вопрос. Почему следует брать за основу именно контракт с большим объемом, а не ближайший живой. Есть вообще этому какое-то теоретическое обоснование? Логика как бы подсказывает, что надо бы ближайший. Возможно я конечно ошибаюсь. Именно поэтому и прошу разъяснений.

 

[_Roman_]

Коллеги, хочу поднять вопрос. Почему следует брать за основу именно контракт с большим объемом, а не ближайший живой. Есть вообще этому какое-то теоретическое обоснование? Логика как бы подсказывает, что надо бы ближайший. Возможно я конечно ошибаюсь. Именно поэтому и прошу разъяснений.

Не особо сильно разбираясь, как там, и когда идут какие контракты, можно отметить что значение будет оказывать только тот контракт, который имеет под собой реальный "вес". В нашем случае это объёмы. Если объемов нет, то и влияние на ситуацию будет отсутствовать.

 

[Veis]

Коллеги, хочу поднять вопрос. Почему следует брать за основу именно контракт с большим объемом, а не ближайший живой. Есть вообще этому какое-то теоретическое обоснование? Логика как бы подсказывает, что надо бы ближайший. Возможно я конечно ошибаюсь. Именно поэтому и прошу разъяснений.

А что по Вашему движет цену на рынке ? Не количество продавцов и покупателей. а объем у этих продавцов.

Пусть будет продавать на одной отметке 10 участников по 1 контракту и будет покупать всего один но с 11 контрактами. цена пойдет вверх.

Вы можете прямо открыть стакан заявок и посмотреть на фьючерсе как все это происходит. Вот прям на евро стакан с фьючерса с Чикагской биржи.

Не особо сильно разбираясь, как там, и когда идут какие контракты, можно отметить что значение будет оказывать только тот контракт, который имеет под собой реальный "вес". В нашем случае это объёмы. Если объемов нет, то и влияние на ситуацию будет отсутствовать.

Ну конечно, как он может влиять, если там никто не торгует? Как цена без объема может двинуться? В результате чего она изменится ?

 

[VLtreyder]

А что по Вашему движет цену на рынке ?

Цена на рынке движется под действием спроса и предложения. Я всегда считал это общеизвестным фактом.

Пусть будет продавать на одной отметке 10 участников по 1 контракту и будет покупать всего один но с 11 контрактами. цена пойдет вверх.

Речь в данном случае идет о фьючерсных контрактах. Верно?
Тогда попытайтесь объяснить с точки зрения объемом ценовые разрывы.
Такие например как были на результатах выборов в США 2016 г. Или на результатах выборов во Франции 2018г.
Ведь за ночь с пятницы на понедельник объемы фьючерсных контрактов измениться не могли. Ибо биржи закрыты.

 

[Veis]

Цена на рынке движется под действием спроса и предложения. Я всегда считал это общеизвестным фактом.

Ну и что такое спроси и предложение? Это и есть конкретные объемы вливаний.

Такие например как были на результатах выборов в США 2016 г. Или на результатах выборов во Франции 2018г.

Сняли заявки из стакана поэтому как раз-таки и не было объемов и цена провалиалсь.

Как не было объемов, когда евро от франка отвязали, что брокеры не могли по маржин колу закрыть клиентов, поэтому что не было контрагента на сделке, не было объемов в рынке, все стали снимать свои отложки и маркетмейкеры не столи в контрагент на таких новостях. Альпари UK, например, реально понесли убытки сами тогда (как и многие брокеры) и просто обонкротились.

Это собственно основы.

 

[VLtreyder]

Ну и что такое спроси и предложение?

Теория спроса и предложения в полном объеме и очень подробно изложена в учебниках по экономике МакКоннелла-Брю.
Но мы сейчас не об этом.
Если мы видим какие-то котировки на графике, это означает что в каждой точке графика происходили сделки. Покупки и продажи.
На краю самой безумной шпильки состоялась сделка. И цена там была независимо от проторгованных объемов.

 

[VLtreyder]

Знаете о чем я вдруг подумал?
Я подумал, что мы совершенно напрасно затеяли дискуссию о влиянии или не влиянии объемов на маржинальные контрольные зоны, цену и прочее. Ведь тема называется "Маржинальные контрольные зоны как метод технического анализа".
Т.е. наша задача анализ и прогнозирование поведения цены.

 

[Veis]

Если мы видим какие-то котировки на графике, это означает что в каждой точке графика происходили сделки. Покупки и продажи.
На краю самой безумной шпильки состоялась сделка. И цена там была независимо от проторгованных объемов.

Не спорю.
Тут спор вообще в принципе бессмысленный, просто достаточно открыть стакан любого фьючерса и посмотреть как цена формируется. Как накидывают заявки, как убирают заявки, все наглядно видно и понятно. Механизм очень простой.

Я подумал, что мы совершенно напрасно затеяли дискуссию о влиянии или не влиянии объемов на маржинальные контрольные зоны,

Маржинальные зоны - это зоны маржинальных требований с фьючерсного рынка!!! Если на евро есть объемы то и зоны будут лучше отрабатывать. Если на кроссе типа AUD/NZD почти нет своих объемов то и зоны он будет пролетать легко. Так что ОЧЕНЬ важно понимать суть этих зон, откуда они вообще взялись.

Чем больше объемов влили на пике (от котого Вы и строите зоны) тем сильне будет реакция на уровень, когда эти игроки на маржинальной зоне (на уровнях когда биржа им начнет сигналить, что ребята, у Вас маржи не хватит, что делать будете???) начнут предпринимать какие-то действия. Или не предпринимать, тут мы уже не можем знать.

 

[VLtreyder]

Тут спор вообще в принципе бессмысленный

Это самое верное утверждение. Полностью с Вами согласен и поддерживаю.
Спор вообще затея бессмысленная и бесполезная со всех сторон.
Насколько я понял вы не станете спорить с тем, что фьючерсных объемов в мажорных парах достаточно для того чтоб вызывать некую реакцию цены на маржинальных контрольных зонах. А наша задача в этом контексте по возможности точно спрогнозировать её поведение в будущем.

 

[Coteus]

Чем больше объемов влили на пике (от котого Вы и строите зоны) тем сильне будет реакция на уровень, когда эти игроки на маржинальной зоне (на уровнях когда биржа им начнет сигналить, что ребята, у Вас маржи не хватит, что делать будете???) начнут предпринимать какие-то действия. Или не предпринимать, тут мы уже не можем знать.

Интересно, что это за ребята такие, которые жахают всем депозитом, без стопов, и держат убыточную сделку до маржин колла или стоп аута; сколько их, и на что, собственно, их ордера могут повлиять ?

А потом маржа биржи и маржа брокера это две большие разницы - у брокеров, внутрисессионная маржа, по основным контрактам, порядка 500-800 долларов, и при чем тут тогда маржа биржи в $2150 за контракт, в расчетах маржинальных зон, вообще непонятно...

 

[VLtreyder]

Интересно, что это за ребята такие, которые жахают всем депозитом, без стопов, и держат убыточную сделку до маржин колла или стоп аута; сколько их, и на что, собственно, их ордера могут повлиять ?

А потом маржа биржи и маржа брокера это две большие разницы - у брокеров, внутрисессионная маржа, по основным контрактам, порядка 500-800 долларов, и при чем тут тогда маржа биржи в $2150 за контракт, в расчетах маржинальных зон, вообще непонятно...

Скажу честно. Теоретическое обоснование у всех школ маржинальных контрольных зон такое себе.
Но моё лично внимание привлек тот неоспоримый факт, что на КЗ есть реакция.
И я решил этим пользоваться в своих корыстных целях.
Это примерно, как не знание конструкции пылесоса не мешает его использование в быту.

Ну а если опустить нюансы, как вы относитесь к данной методике?

 

[Coteus]

Скажу честно. Теоретическое обоснование у всех школ маржинальных контрольных зон такое себе.
Но моё лично внимание привлек тот неоспоримый факт, что на КЗ есть реакция.
И я решил этим пользоваться в своих корыстных целях.
Это примерно, как не знание конструкции пылесоса не мешает его использование в быту.

Ну а если опустить нюансы, как вы относитесь к данной методике?

Если у вас получается по ним прибыльно торговать, то ради Бога, конечно; но, тем не менее, хотелось бы понять, почему эти зоны должны работать, хотя бы в теории, ибо пока мне копание в этом направлении представляется совершенно бесперспективным занятием...

И о какой реакции вы говорите - цены, объема или и того и другого? Если можно пример с картинкой, еще не отработавшей, маржинальной зоны, пожалуйста .

 

[Veis]

Интересно, что это за ребята такие, которые жахают всем депозитом, без стопов, и держат убыточную сделку до маржин колла или стоп аута; сколько их, и на что, собственно, их ордера могут повлиять ?

Хеджеры.

А потом маржа биржи и маржа брокера это две большие разницы - у брокеров, внутрисессионная маржа, по основным контрактам, порядка 500-800 долларов, и при чем тут тогда маржа биржи в $2150 за контракт, в расчетах маржинальных зон, вообще непонятно.

Надо иметь минимум на счету, чтобы купить один контракт, от этого все и образуется. При этом 1 пункт будет стоит 12.5 бакса ну и соответственно из этого вытекают пункты. по маржинальным зонам.

Если можно пример с картинкой, еще не отработавшей, маржинальной зоны, пожалуйста

Пост за вчера
текущий график можете посмотреть и где именно притормозилась евро ))

 

[Coteus]

Хеджеры.

Не оч.понимаю кому нужно хеджироваться от изменения цены на 1.5% и зачем...

Надо иметь минимум на счету, чтобы купить один контракт, от этого все и образуется. При этом 1 пункт будет стоит 12.5 бакса ну и соответственно из этого вытекают пункты. по маржинальным зонам.

Так я о том же и говорил - у многих брокеров можно, внутри сессии, торговать одним контрактом, имея $500 на счету, вот здесь, для примера: https://ninjatrader.com/PDF/ninjatrader_futures_contract_details_RU.pdf , а если так, то причем тут маржа биржи в $2150, в расчетах?

текущий график можете посмотреть и где именно притормозилась евро ))

Если бы я не знал, что там маржинальная зона, то подумал бы, что отреагировали на уровень 1.0925,
который там четко виден .

 

[Veis]

Так я о том же и говорил - у многих брокеров можно, внутри сессии, торговать одним контрактом, имея $500 на счету, вот здесь, для примера: https://ninjatrader.com/PDF/ninjatrader_futures_contract_details_RU.pdf , а если так, то причем тут маржа биржи в $2150, в расчетах?

Речь идет о Чикагской товарной биржи CME и соответствующего фьючерса по евро, который и влияет на пару EUR/USD на споте.
Брокеры и розничные трейдеры тут вообще непричем. основные объемы на CME

Не оч.понимаю кому нужно хеджироваться от изменения цены на 1.5% и зачем...

Тот кто на фонде торгует. Чтоб не терять эти 1.5%

 

[Coteus]

Речь идет о Чикагской товарной биржи CME и соответствующего фьючерса по евро, который и влияет на пару EUR/USD на споте.
Брокеры и розничные трейдеры тут вообще непричем. основные объемы на CME

Ну так трейдер и торгует на СМЕ, через своего брокера, с маржой $500 за контракт, или не так?

 

[VLtreyder]

И о какой реакции вы говорите - цены, объема или и того и другого? Если можно пример с картинкой, еще не отработавшей, маржинальной зоны, пожалуйста .

Вот пример с картинкой не отработанной маржинальной контрольной зоны по франку.
На данный момент в работе две сделки. Одна из которых уже в безубытке.
Это скрин на момент открытия сделки.

На текущий момент цена ушла в коррекцию. И ситуация выглядит так:

Однако вероятность достижения цели по прежнему составляет порядка 70%.
Описание торговой системы здесь:

Дневник трейдера - Пробой/отбой маржинального уровня - Форекс форум трейдеров, управляющих и инвесторов - FinGate

Торговая стратегии Пробой/отбой маржинального уровня основана на утверждении, что при пробое маржинального уровня цена с вероятностью 70% процентов доходит до следующего. Маржинальные уровни строятся индикатором NKZMakerPRO, или вручную. Пробоем считается закрытие американской сесии за...

fin-gate.com

 

[Coteus]

Вот пример с картинкой не отработанной маржинальной контрольной зоны по франку.
На данный момент в работе две сделки. Одна из которых уже в безубытке.
Это скрин на момент открытия сделки.

Понятно, спасибо. Хотя, движение тут довольно чистое, и по мне, было бы проще от уровней торговать))).

 

[VLtreyder]

Понятно, спасибо. Хотя, движение тут довольно чистое, и по мне, было бы проще от уровней торговать))).

Ну это пример, который быстро оказался под рукой.
Контрольные зоны - это ведь тоже есть своего рода уровни.
Построенная на их основе разметка позволяет тестировать торговые идеи на большом массиве исторических данных и выстраивать на основании успешных идей торговые системы.

 

[Veis]

Ну так трейдер и торгует на СМЕ, через своего брокера, с маржой $500 за контракт, или не так?

Нет, торгуя через брокера Вы не торгуете на CME