Вилы Эндрюса. Правила построения канала

Veis

Супер модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
149
Поблагодарили
164
Вилы Эндрюса

При правильном подходе торговля на рынке Форекс может приносить прибыль как при совершении сделок в направлении тренда, так и при входе позиции на коррекционных движениях. Одна из методик двунаправленной торговли была разработана последователем классического подхода к трейдингу Аланом Эндрюсом. Его наиболее известным методом извлечения прибыли из рынка является стратегия, основанная на использовании технического инструмента, названного в честь самого автора - Вилы Эндрюса. Важно отметить, что благодаря собственноручно разработанному индикатору автору удалось заработать на финансовом рынке более миллиона долларов. (Эту информацию легко найти изучаю биографию Алана).


Немного истории

В период создания индикатора “Вилы Эндрюса” по словам автора, основным источником его вдохновения были работы Роджера Бабсона, отца концепции о действии и противодействии на финансовых рынках. По некоторым свидетельствам Р. Бабсон в период 1929 года был одним из тех людей, которые предупреждали о грядущем падении цен на активы. После известных событий трудами Бабсона заинтересовались многие именитые финансисты и уже спустя некоторое время его методику признали отличной превентивной мерой будущих кризисов.

Бабсон так же как Эндрюс черпал вдохновение из трудов ученых, которые занимались точными науками. К примеру, при изучении поведения финансовых рынков он полагался на научные материалы создателя классической физики - Исаака Ньютона. Интересный факт - линии Бабсона стали воплощением наработок Исаака Ньютона о законах гравитации.Таким образом, в некотором смысле и вилы Эндрюса имеют куда более древние "корни", чем кажется.

Описание индикатора

Индикатор Вилы Эндрюса - это трехлинейный технический инструмент трендового канала. На графике он отображается в виде серединной линии располагающейся в центре канали с двумя параллельными равноудаленными линиями тренда с каждой из сторон. Построение линий происходит путем выбора трех точек, как правило, основывающихся на реакционных ценовых максимумах и минимумах, движущихся по тренду. Как и в случае классических трендовых каналов, внешние трендовые линии выступают в качестве потенциальных областей поддержки и сопротивления. Тренд считается валидным до тех пор, пока линии канала не пробиты и соответственно наоборот, когда цена выходит из канала Вил тренд можно считать сломленным.

Помимо классического инструмента Вил, существуют и его вариации, например вилы Эндрюса и Шифа и модифицированные вилы Шиффа. Все они в том или ином виде эксплуатируют одну и ту же идею серединной линии, применение которой базируется на ньютоновских законах.

Вилы эндрюса как правильно построить

Теперь давайте разберемся с тем как построить вилы эндрюса.

Первым этап построения - это выбор трех точек, на базе которых будут отрисовываться линии тренда. Как правило, точками являются ценовые максимумы и минимумы, то есть зоны разворота движения рынка. Кроме этого нужно указать серединную линию, которая будет располагаться внутри канала. На практике это выглядит следующим образом:

1) Первая точка должна располагаться на уровне начала тренда.

Вилы Эндрюса. Построение

2) Вторую точку нужно поставить в области экстремума первого волнового движения до коррекции.

Вилы Эндрюса Построение

3) Третья точка устанавливается в зоне разворота цены в сторону текущего тренда после первой коррекции.

Вилы Эндрюса. Построение

Если все сделано правильно, на экране отобразиться инструмент Вилы Эндрюса в виде трех трендовых линий проходящих через весь график, которые покажут канальную зону цены текущего тренда.


Вилы Эндрюса. построение

Настройка инструмента Вилы Эндрюса

Не всегда с первого раза удается построить правильную канальную зону, поэтому для придания трендовым линиям реалистичного наклона инструмент нуждается в корректировке. Слишком крутые вилы легко “ломают” тренд, слишком плоские не способны уловить его движения. Конечно, в идеале первая точка должна основываться на минимальном экстремуме, однако ситуации, при которых данное условие не позволяет выстроить адекватный канал все же случаются.

Именно при таком развитии событий можно немного подкорректировать вилы, путем перетаскивания одной из линий в наиболее оптимальную зону. Однако следует учитывать, что изменение опорных точек несет дополнительные риски, поскольку точность отображения трендового канала также меняется.

Поддержка, сопротивление и разворот

Линии тренда вил, по сути, являются уровнями поддержки или сопротивления. В восходящем тренде нижняя линия выступает в качестве поддержки для определения общего тренда, верхняя линия действует как сопротивление, а срединная определяет силу рынка.

Вилы Эндрюса. пример построения


Во время восходящего тренда цена актива должна достигать средней линии на регулярной основе. Неспособность достижения этой линии показывает слабость рынка, которая может предвещать разворот тренда. На примере ниже видно, что цена движется в пределах поднимающихся Вил. Обратите внимание, как нижняя линия тренда предлагает поддержку, а срединная линия предлагает сопротивление.

Несмотря на то, что актив встречал сопротивление на срединной линии на протяжении второй половины восходящего тренда, ему удавалось регулярно достигать ее, что и являлось подтверждением восходящего тренда. Неспособность достижения серединной линии показала бы слабость рынка.

Вилы Эндрюса на тренде

Триггерные линии

Применение вил Эндрюса также подразумевает использование триггерных линий, которые по сути являются линиями тренда, опирающимися на экстремальный ценовые зоны. Нижняя триггерная линия берет свое начало в точке 1 и по касательной проходит через пиковое значение в точке 3. В зависимости от направления тренда триггерные линии могут выступать и как поддержка и как сопротивление. Прорыв за нижнюю линию вниз является сигналом к продаже. Триггерные линии аналогичны классическим линиям тренда, взятым из двух реакционных максимумов или реакционных минимумов.

Обратите внимание! Сигналы от классических трендовых линий, как правило, генерируются намного позже, чем сигналы, генерируемые вилами.

Триггерные линии на Вилах Эндрюса
Вилы эндрюса стратегия

Важно!
Правила описанной стратегии являются всего лишь общими наблюдениями самого автора, поэтому не стоит относиться к ним категорично.

  • При построении вил по самым последним колебательным движениям, цена должна возвращаться к средней линии в 8 случаях из 10.
  • При подходе цены к срединной линии и упора актива в уровень, его следует отметить как новую зону борьбы покупателей с продавцов, на которую можно ссылаться в дальнейшем.
  • При возвращении цены к срединной линии, как правило, происходить формирование нескольких малых колебательных отклонений перед продолжением движения.
  • Данное наблюдение относиться к ситуациям, когда рынку недостаточно сил чтобы дойти до срединной линии. В этой ситуации зачастую наблюдаются изменения направления актива и движение становиться гораздо более сильным, в отличие от предыдущего колебания.
  • При достижении графика средней линии, цена с большой вероятностью будет двигаться в противоположную сторону на расстояние большее, расстоянию хода предыдущего колебания.
Вилы Эндрюса. Стратегия
  • Покупка. Пробитие нисходящей верхней линии вверх, говорит о преимуществе быков и может рассматриваться как сигнал к входу в длинную позицию.
  • Продажа. Пробитие восходящей нижней линии вниз указывает превосходства медведей и может рассматриваться как сигнал к входу в короткую позицию.
  • Покупка. При наличии нисходящих Вил и верхней сигнальной линии. В случаях, когда рынок не доходит до средней линии, после чего пробивается вверх и пересекает верхнюю трендовую линию, это сигнал к покупке.
  • Продажа. При наличии восходящих Вил и нижней сигнальной линии. Случаи, когда рынок не доходит до средней линии, после чего проседает и пробивает нижнюю линию тренда, являются сигналом к продаже.
Заключение

Эффективность инструмента Вилы Эндрюса зависит от качества установки базовых точек, особенно это касается первой, поскольку она является началом срединной линии. Несмотря на то, что по канону первая точка должна располагаются в зоне начала тренда, ее все же иногда необходимо корректировать, дабы построить реалистичный ценовой канал. К счастью либо, к сожалению, инструмент не предусматривает жестких правил построения канала.

Используя Вилы Эндрюса трейдеры должны полагаться на личные суждения и собственный опыт по части ценообразования и особенностей движения рынка. Это именно тот случай, где субъективный характер технического анализа выступает основным критерием успешности. Как и с большинством аспектов технического анализа, важно накопить опыт, экспериментируя с вилами Эндрюса. Наблюдение за тем, что работает, а что нет, - единственный реальный способ освоить индикатор.

Опытные трейдеры возможно и так используют принципы построения, на которых основаны Виллы Эндрюса не используя соответствующий инструмент. Как и использование многих классических принципов без их изучения применение приемов Эндрюса заметно у многих трейдеров.

Используете ли Вы в своей торговле данный инструмент или подобные принципы анализа?
 
Сверху