Укрощение рисков

Прежде, чем перейти к другим методам управления капиталом хочу ещё кратко упомянуть о некоторых разновидностях Фиксировано-фракционного метода

Минимальная единица объема на каждые X$

В этом случае мы оперируем приростом не в пунктах(этот алгоритм я только, что подробно рассмотрел - в нём упор на максимально допустимый риск по сделке), а непосредственно в валюте депозите.
Например депозит 200$ Допустим при его увеличении на каждые 50$ мы соответственно наращиваем лот на 0,01. В этом алгоритме мы не учитываем риск и потенциальную прибыль, как впрочем не берём во внимание и другие факторы.

Оптимальная фракция(оптимальная f)

Главный смысл данного алгоритма поиск такого оптимального процента риска на единичную сделку, когда работая по тс мы можем добиться максимальной прибыли. Т.к поиск оптимального f производится на исторических данных в итоге это может сыграть с нами "злую шутку", потому что данный алгоритм не предусматривает учёт максимальных просадок!

Безопасная фракция (безопасная f)

В данной разновидности Фиксировано-фракционного метода управления капиталом - риск по сделке рассчитывается, исходя из максимальной просадки депозита, которую способна выдержать наша психика. Элемент из этого алгоритма я включил (да вы наверное и заметили в алгоритм, основанный на максимальном риске на сделку) В своей трактовке я это назвал "зона комфорта" Да простят меня пусть за это все гуру финансового менеджмента(но любой род деятельности - это поле для экспериментов, а этого делать уж точно никто не может запретить!)

Не разрешённой проблемой всех алгоритмов, где по своему используется фиксированная доля капитала - остаётся то, что во всех вариантах данного метода так и не найден баланс между максимизацией прибыли и минимизацией убытка. Оптимизация одной величины всегда идёт в ущерб другой. Так, что дерзайте, господа спекулянты!
 
  • Like
Благодарности: Serghei
Первостепенной задачей для всех пришедших на рынок Форекс, по крайней мере на начальном этапе, является сохранение своего капитала. Если мы сумеем не потерять депозит, значит появится шанс - пойти дальше и начать зарабатывать. Поэтому важно иметь представление о том, что такое Вероятность Разорения ...




Но тут и проблема так как по началу все равно мы не сможем не чего сохранить и все сольем, это сто процентов, мы все равно будем рисковать по максимуму, тут просто для начала это надо понимать, и торговать или на демо счете или на бонусах, и все будет зависеть от того насколько мы быстро поимем это, и перестанем рисковать и начнем зарабатывать.
 
Но тут и проблема так как по началу все равно мы не сможем не чего сохранить и все сольем, это сто процентов, мы все равно будем рисковать по максимуму, тут просто для начала это надо понимать, и торговать или на демо счете или на бонусах, и все будет зависеть от того насколько мы быстро поимем это, и перестанем рисковать и начнем зарабатывать.
Даже если случается слив, это не повод впадать в уныние. Слив это своеобразная плата за обучение. Главное извлечь нужные уроки и не ходить по кругу, раз за разом, наступая на одни и те же грабли:grabli:
Пора заканчивать с мазохизмом и истязать себя любимого. По другому думаю никак - иначе всё будет повторяться на новом витке.
 
Даже если случается слив, это не повод впадать в уныние. Слив это своеобразная плата за обучение. Главное извлечь нужные уроки и не ходить по кругу, раз за разом, наступая на одни и те же грабли:grabli:
Пора заканчивать с мазохизмом и истязать себя любимого. По другому думаю никак - иначе всё будет повторяться на новом витке.

Да конечно и на ошибках как бы надо учится, но вот когда таких ошибок слишком много то тут уже дело дрянь, но выручает и успокаивает тот факт что все таки не смотря не на что тут на форекс и снимаю также, вот именно это и держит меня пока тут. А так если вообще не чего не снимал, то тогда давно уже все бросил бы к черту.)
 
Сначала я хотел для полноты картины подробно разобрать ещё методы управления капиталом применительно к мартингейл стратегиям и сеточным стратегиям, а также остановиться на методе Келли, но решил не делать этого - поскольку все они в той или иной степени связаны с повышенными рисками и направлены на разгон депозита. Что не должно иметь ничего общего с работой настоящего профессионала. К чему все мы в конечном итоге и должны стремиться. А кому интересно информацию об этом легко можно найти в интернете.

Единственное хотел бы отметить, показавшуюся мне интересной, стратегию управления капиталом, которой возможно и имеет смысл воспользоваться. Это торговля по графику баланса своего счёта или по графику средств своего счёта(что на мой взгляд будет более правильно) Об инструментах, необходимых для построения таких графиков, а также информацию как использовать можно посмотреть на сайте метаквотов. А вариантов применения может быть масса - допустим если на графике баланса быстрая скользящая средняя пересекла медленную снизу вверх - увеличиваем объём лота и т.д и т.п.
 
Полностью поддерживаю предыдущий пост. Это довольно важная тема, которая заслуживает очень внимательного изучения.Только я считаю, что подавляющее большинство то ли из-за лени, то ли просто из-за недооценки важности абсолютно ее игнорируют, а как следствие - слив депозита и удар по нервам.
 
Полностью поддерживаю предыдущий пост. Это довольно важная тема, которая заслуживает очень внимательного изучения.Только я считаю, что подавляющее большинство то ли из-за лени, то ли просто из-за недооценки важности абсолютно ее игнорируют, а как следствие - слив депозита и удар по нервам.

Ну это самое важно торговать по балансу своего счета, а потому тут и все остальное должно строится под баланс счета, например и плечо, и ставки и риски, и также понимать что всегда как бы мы не поставили. то будет обязательно просадка, и потому надо выставлять такие ордера которые смогут выстоять эту просадку.
 
Ну это самое важно торговать по балансу своего счета, а потому тут и все остальное должно строится под баланс счета, например и плечо, и ставки и риски, и также понимать что всегда как бы мы не поставили. то будет обязательно просадка, и потому надо выставлять такие ордера которые смогут выстоять эту просадку.
Никогда не знаешь, какой объем относительно депозита выдержит ту или иную просадку. Да и как понять " торговать по балансу" ? Любую торговлю можно отнести к " торговли по балансу", ведь брокер не даст зайти "в долг", в любом случаи максимальный лот будет относительно только тех денег, которые имеются на торговом счете.
 
Никогда не знаешь, какой объем относительно депозита выдержит ту или иную просадку. Да и как понять " торговать по балансу" ? Любую торговлю можно отнести к " торговли по балансу", ведь брокер не даст зайти "в долг", в любом случаи максимальный лот будет относительно только тех денег, которые имеются на торговом счете.

Просто есть такие правила, как бы есть проценты которые стоит вкладывать в сделку, например если у вас 100 долларов то можно максимум начать с о.05, ну пример так. Конечно каждый для себя сам решает какая цена для него предпочтительнее будет. А еще все таки стоит смотреть на новости и саму валатильность рынка.
 
Ну это самое важно торговать по балансу своего счета, а потому тут и все остальное должно строится под баланс счета, например и плечо, и ставки и риски, и также понимать что всегда как бы мы не поставили. то будет обязательно просадка, и потому надо выставлять такие ордера которые смогут выстоять эту просадку.

Совершенно с этим согласен, т.к. я считаю, что это одни из самых важных условий прибыльной торговли. А без учета рисков, которые зависят, в свою очередь, от многих факторов - никуда.
 
Совершенно с этим согласен, т.к. я считаю, что это одни из самых важных условий прибыльной торговли. А без учета рисков, которые зависят, в свою очередь, от многих факторов - никуда.

Вот например сейчас после выхода новостей из Британии, фунт сильно взлетел так как новости были более менее хорошие, но после мы видим также и сильный откат вниз, сейчас не ясно где остановимся, и если кто рисковал, то скорее всего уже слил. А тот кто не рисковал смог переждать про садку и теперь может как перекрыть или закрыть сделку.
 
1
 

Вложения

  • zz-171.png
    zz-171.png
    18.6 KB · Просмотры: 148
Последнее редактирование:
да ясно где остановимся - вынесем безубыток тех, кто встал на пробой и радуется, что можно теперь не рискуя стоять и ждать 500 пп прибыли :xa:

а если желающих расстаться с позицией будет мало - могут по стопам - тут да - не ясно ))


и хоть заукрощай риски :eek:
Если заметили то по евро и фунту то мы там уже в которой раз остановились на уровне 1.15 и 1.31 это уровни сильные после которых идет отскок, если их не пробиваем то значит идем снова на подъем. Как говорится по тренду в верх, и вот тут то можно наверное и рискнуть и выставить на долгосрок.
 
да ясно где остановимся - вынесем безубыток тех, кто встал на пробой и радуется, что можно теперь не рискуя стоять и ждать 500 пп прибыли :xa:

а если желающих расстаться с позицией будет мало - могут по стопам - тут да - не ясно ))
Никогда не понимал людей работающих на пробой и к тому же считающих стоповые ордера самым безопасным способом торговли. В моём понимании работая лимитными ордерами риск гораздо меньше. Даже не знаю почему бытует такое мнение, что стоповые ордера лучше чем лимитные. Я уж молчу про проскальзывание. Кстати лимитник если и скользит то только в +(т.е откроется или по заявленной или по лучшей цене)
 
  • Like
Благодарности: paukovitch
Даже не знаю почему бытует такое мнение, что стоповые ордера лучше чем лимитные.

Наверное потому, что всегда очень хочется, чтобы цена пошла дальше с безоткатом или небольшим откатом и получить большую прибыль. А выставляя лимитники, можно легко не дождаться отката и вообще упустить время. Мое мнение - надо ставить и лимитники и стоповые ордера в зависимости от состояния рынка, не забывая о возможных рисках.
 
Наверное потому, что всегда очень хочется, чтобы цена пошла дальше с безоткатом или небольшим откатом и получить большую прибыль. А выставляя лимитники, можно легко не дождаться отката и вообще упустить время. Мое мнение - надо ставить и лимитники и стоповые ордера в зависимости от состояния рынка, не забывая о возможных рисках.

Если иметь в работе много валютных пар, то откат хотя бы по одной из них будет. Опасность в другом порой есть вероятность, что сработают чуть ли не все отложки, при чём у меня по каждой из валют допускается по 4 лим.ордера (как я называю рассредоточенная позиция - а не усреднение как принято называть, просто смысл иной).
И плавающая просадка в какой-то момент может начать щекотать нервы(но это скорей искл. чем правило)
 
Конечно, умение грамотно управлять депозитом, придерживаться консервативного мани менеджмента, это уже пол дела, то есть залог стабильной торговли. Понятно, что это ещё не успех в целом, но когда трейдер понимает как правильно рассчитать лот, исходя из размера депозита, то значит что он не будет завышать риски и подставлять депозит.
 
Раньше работал с соотношением прибыли и риска 2 к 1 и больше, при этом рисковал в сделке от 1 до 2%. Ни к чему такие подходы ни привели. Понял что на рыке нужно быть гибким. Иногда можно рискнуть и 10% если уверен в позиции. А главное с рынка нужно брать то что он дает, а не ждать больших прибылей.
 
Раньше работал с соотношением прибыли и риска 2 к 1 и больше...Понял что на рыке нужно быть гибким.
Согласен с вами. Ни в коем случае не нужно зацикливаться на соотношении тэйка к лоссу. Исходить нужно из реалий.
Допустим если был слишком глубоким откат, то наивно ждать, что в данной сделке будет перспектива 2:1 или 3:1 - логичней будет к экстремуму отката прибросить ту же среднюю волатильность(*на некий коэфф) - это и будет ориентиром тэйка в данной сделке(искл. конечно бывают, но не так часто) Бывает, что тэйк получается в итоге меньше лосса - и ничего, главное чтобы не лось:los:(имхо)
 
Насчет стоп лоссов, хотел бы спросить у трейдеров, если ли такие кто работает без стоп лоссов? На одном из демо счетов я тестирую торговую систему на Д1. Тест начался в нового года. На текущий момент прибыльность составляет 40%. Торгую без стоп лоссов. Планирую выйти на 100% в год.