Торговая система "Пружина"

[AlexeyVik]

Продолжение обсуждения применения волатильности к стратегии "Пружина".

Однозначно! Это также как в стратегии Ва-Банк я тоже привязывалась к среднедневному ходу пары, а не к какой-то статичной цифре, взятой с потолка и не годной для всех валютных пар одновременно.

Я так и подумал, но если взять индикатор ATR, то он считает волатильность по high и low баров, да ещё и в некоторых случаях учитывает close предыдущего бара. Тогда непонятно как привязать "размер тела" о котором говорится в этой стратегии к средней волатильности по ATR.
В общем, надо писать индикатор для наглядности.

 

[Nataly]

Продолжение обсуждения применения волатильности к стратегии "Пружина".


Я так и подумал, но если взять индикатор ATR, то он считает волатильность по high и low баров, да ещё и в некоторых случаях учитывает close предыдущего бара. Тогда непонятно как привязать "размер тела" о котором говорится в этой стратегии к средней волатильности по ATR.
В общем, надо писать индикатор для наглядности.

Давайте логически рассуждать...
По системе предполагается брать 50пп. Для евро-доллара это чуть более 1/2ATR. Но недельная свеча в 200пп - будет редкостью на этой паре. Поэтому можно установить какой-то коэффициент для определения величины недельной свечи на каждой паре отдельно.
Например, 2ATR для входа, а тейк-профит = 0,5ATR.
Но даже коэф-т 2 - многовато, думаю. С другой стороны, если рассматривать все возможные валютные пары, то где-нибудь всегда будет вход, нам ведь и не нужно входить сразу на всех парах.

 

[AlexeyVik]

Давайте логически рассуждать...
По системе предполагается брать 50пп. Для евро-доллара это чуть более 1/2ATR. Но недельная свеча в 200пп - будет редкостью на этой паре. Поэтому можно установить какой-то коэффициент для определения величины недельной свечи на каждой паре отдельно.
Например, 2ATR для входа, а тейк-профит = 0,5ATR.
Но даже коэф-т 2 - многовато, думаю. С другой стороны, если рассматривать все возможные валютные пары, то где-нибудь всегда будет вход, нам ведь и не нужно входить сразу на всех парах.

Я не про ТП. Я имел ввиду высоту тела свечи предыдущей недели для входа. Вот индикатор сделал, прикреплён в архиве, вроде и ATR с периодом 1 можно брать и высоту тела свечи по сравнению со средней волатильностью. Мне показалось что оптимально будет ATR с периодом 3 нормально работает. И так, и так на глазок прилично получается. Даже можно подогнать к торговле не на недельке, а днях...

 

[AlexeyD]

Торговую систему «Пружина» использую в своей торговле как дополнение к другой стратегии.

Добавлю архив с индикатором « candle_body_size» + шаблон и советник ArgoAverager (сет фай в архиве) для автоматизации усреднения позиции. Индикатор « candle_body_size» показывает в пунктах тело свечи.

Посмотреть вложение spring.zip

 

[AlexeyVik]

Торговую систему «Пружина» использую в своей торговле как дополнение к другой стратегии.

Добавлю архив с индикатором « candle_body_size» + шаблон и советник ArgoAverager (сет фай в архиве) для автоматизации усреднения позиции. Индикатор « candle_body_size» показывает в пунктах тело свечи.

Не помешало-бы предупредить что файлы во вложении для МТ4. И если не затруднит, то не помешает предупреждать что открытого кода нет.

 

[AlexeyD]

Не помешало-бы предупредить что файлы во вложении для МТ4. И если не затруднит, то не помешает предупреждать что открытого кода нет.

Я учту Ваши пожелания....

 

[Forex]

Ещё не встречал такой стратегии. Но она мне нравится, я использую похожую логику. Минус в том что приходится ловить откаты, а это не по тренду). Тем не менее мне очень интересно узнать есть ли кто реально торгует с помощью этого советника или были испытания только в тесте?

 

[sasakor]

Давайте логически рассуждать...
По системе предполагается брать 50пп. Для евро-доллара это чуть более 1/2ATR. Но недельная свеча в 200пп - будет редкостью на этой паре. Поэтому можно установить какой-то коэффициент для определения величины недельной свечи на каждой паре отдельно.
Например, 2ATR для входа, а тейк-профит = 0,5ATR.
Но даже коэф-т 2 - многовато, думаю. С другой стороны, если рассматривать все возможные валютные пары, то где-нибудь всегда будет вход, нам ведь и не нужно входить сразу на всех парах.

Вот именно, у большинства пар разная средняя дневная волатильность и разная цена пункта. Нельзя всё сваливать в кучу. Для каждой пары желательно подобрать свой коэффициент. А в остальном - идея хорошая, рабочая. Минус - можно встать против сильного безоткатного тренда из-за фундаментальных новостей и всё слить.