Система на пробой диапазона цен Понедельник/Вторника

[Tokio]

Валютные пары: предпочтение GBPUSD, но подойдет любая волатильная пара.

Логика системы: максимумы и минимумы понедельника и вторника часто становятся максимумами или минимумами недели.

Как торгуем:

• После закрытия дня вторника находим самый низкий минимум и самый высокий максимум у последних двух свечей (Понедельник и Вторник)
• Найденные значения вставляем в калькулятор.
• Уровень входа на покупку равен найденному максимуму плюс 15% полученного диапазона.
• Уровень входа на продажу равен найденному минимуму минус 10% полученного диапазона.
• Стоп-лоссы выставляются на уровне противоположного ордера.
• Тэйк-профит равен 50% полученного диапазона.
• Если к концу недели ни один ордер не сработал, ордера удаляем

Для каждой торгуемой пары выставляются ордера и на покупку и на продажу. Как только один ордер сработал, второй ордер удаляем.

Автор торговой системы вручную протестировал пары GBPJPY, GBPUSD, GBPAUD на истории порядка года, результаты хорошие.

Также прилагается индикатор, который выделяет только два нужных дня – Понедельник и Вторник.

Подводные камни

Если тренд длится уже много времени, то вход в сделку может получиться как раз в его завершении, и тогда будет получен стоп. Только в таких случаях может быть рассмотрена разворотная сделка (второй ордер, который обычно удаляется при срабатывании первого). И для таких случаев систему можно улучшить, если брать во внимание недельный и месячный ATR. Если недельный и месячный ATR выше средних своих значений, то большая вероятность получить убыток по сделке.

Рассмотрим недавнюю историю на паре GBPUSD:



Индикатор буквами отмечает Понедельник (М) и Вторник (Т). Из трех видимых сигналов два дали прибыль, один – убыток. И сейчас формируется новый сигнал.

Поэтому определяем максимум и минимум:



Вносим полученные значения в калькулятор (в виде файла-эксель):



И получаем уровни для установки бай-стоп и селл-стоп ордеров, и тэйки, включая значения тэйка в пунктах.

• Buy-stop at 1.2721 sl 1.2430 tp 1.2837
• Sell-stop at 1.2418 sl 1.2709 tp 1.2302

Дополнительно:

Возможно, стоит применять эту торговую систему к корзине валют, чтобы доходность не проседала в отдельные месяцы. Ниже пример ручных тестов за отдельные месяцы:

Январь 2019; GBPUSD, GBPAUD, GBPJPY, GBPCAD
Всего пунктов: 961

• GBPUSD: 252 (Прибыль: 3; Убыток:0)
• GBPAUD: 394 (Прибыль: 3; Убыток:0)
• GBPJPY: 164 (Прибыль: 2; Убыток:0)
• GBPCAD: 151 (Прибыль: 3; Убыток:1)

Февраль 2019; GBPUSD, GBPAUD, GBPJPY, GBPCAD
Всего пунктов: 161

• GBPAUD: 541 (Прибыль: 4; Убыток: 0)
• GBPUSD:-203 (Прибыль: 2; Убыток: 2)
• GBPJPY: -309 (Прибыль: 3; Убыток: 2)
• GBPCAD: 132 (Прибыль: 2; Убыток: 1)

 

[Наивный]

Интересная система.

Вот и возник вопрос,а может считать не проценты от хода за два дня,а смотреть ATR этих дней(понедельник и вторник) и делить его на 2 или даже 3...тогда возможно стопов можно избежать.
А вот ATR недельный и месячный,это просто цыфры и не привязаны именно к этим дням.
И всё же нужен другой какой то фильтр что бы если и открылся ордер показывал его продолжение или же остановку..
А так как это D1 то времени подстраховатся больше.

имха

 

[Наивный]

Смоделировал как у автора ситуацию по фунту,так вот с атр дней лучше получается
.
И ордер отложки лучше наверное ставить не с отходом 15% а с отходом тока спреда.
И брать или 50% или только 35% от общего атр этих дней.
И тогда на трёх-четырёх парах будет гораздо спокойнее и профита больше,если разбить рабочий лот на 3-4 части.
Гнатся за пунктами,порой остатся без денег

имха

 

[Tokio]

Смоделировал как у автора ситуацию по фунту,так вот с атр дней лучше получается
.
И ордер отложки лучше наверное ставить не с отходом 15% а с отходом тока спреда.
И брать или 50% или только 35% от общего атр этих дней.

к концу пятницы по фунту было + 60 пп, но в оригинальном описании системы ничего не сказано - закрывать ли ордера в пятницу? ведь дальше будут новые понедельник-вторник и новая сделка

если входить без отступа в 10-15%, пунктов было бы больше



да, по этой теме уже есть советник, скоро постараюсь выложить

 

[Наивный]

Тоже выставлял пробный ордер но как мы с Наивным придумали с отходом только спред...немного побольше Вашего вышло.
Открывали на инсте пока,так как там спред 3п 4зн..но и то сотка пунктов в кармане.(1.24525-1.24525)
Вот только лот эксперементальный...милипизирный..0.01.

То есть вариант от Вас..до пятницы закрытия(как мы поняли)
Но в принципе 50-80 п 4зн на фунте не вопрос стряхнуть с кукла.
На евре не стал смотреть..много нюансев вылазит,а это уже усложняет систему.
Посмотрел на истории фунт йена и фунт ауди...пока нет чёткости(смотрел с начало года)

А вот с совом будет интереснее повозится.

Если выложите,то будет

Но и минус у системы есть для торопыг как мы,долго ждать и надо с МыМы дружить.
Самое то для начинающих.


имха

 

[Tokio]

Выложил советник с описанием настроек, их там очень много, много вариантов трейлинга, выставления безубытка, можно менять отступы от диапазона, регулировать риск, закрывать или не закрывать сделку в пятницу, много всего..

 

[Наивный]

Выложил советник с описанием настроек, их там очень много, много вариантов трейлинга, выставления безубытка, можно менять отступы от диапазона, регулировать риск, закрывать или не закрывать сделку в пятницу, много всего..

Спасибо!
Мне тут подсказали на одном форуме,что у этой системы были варианты,один из них добавить SAR 0,05/0,5 и ADX (но адх сразу отмёл.не люблю линейные индикаторы-привык к гисто-вариантам)

Смотрел как раз на той неделе,один ордер подвис в бай,а вот по правилу параболика,зацепило на 1.2375 и дали неплохой плюс,целых 50п 4зн.

Мы конечно с Наивным вне правил,но купили ещё немного как тока прибыль по селл ордеру стала 50п 4зн..

Теперь имеем один положительный лок из двух ордеров,и один ордер в минусе уже на 200п 4зн,но это потому что ордер открыт был не по Вами выложенным первоначальным правилам,а по наивным поискам.

Вот и думаем,где серединка то золотая будет.
Потому что если говорить за параболлик,он здорово охолаживает с ордерами,и хорошо охолаживает...не торопится.

Нам с Наивным эта тема интересна,будем смотреть со всех сторон,тем более и сова появилась..ещё раз Спасибо Вам!!!

На подвал и МА на графике не обращайте внимание,это мы свои варианты ищим,пока нет точности...и только фунт смотрим,евра не подходит,а кроссы не постоянны в сигналах.

имха