Дневник трейдера Сам себе Аналитик, пары любые

[Tigerss]

RTS

Как и в случае с российской валютой, индекс RTS на прошлой неделе испытал на себе давление обострившейся санкционной риторики, из-за чего проторговал вниз линию среднесрочного восходящего тренда, снизившись в моменте до отметки в 1326.65 пунктов, выступившей в 08/20 уровнем локального сопротивления. После длившегося полтора месяца подряд ралли логична коррекция, которая может продлиться вплоть до достижения индексом уровня 1313 пунктов, где будет возможно формирование нового восходящего импульса.

 

[Tigerss]

S&P500

Одобренный накануне американскими властями дополнительный пакет помощи экономике в размере $900 млрд. был позитивно воспринят рынком, т.к. такой размер ликвидности способен ещё больше удовлетворить постоянно растущие аппетиты инвесторов к рисковым активам. Не взирая на то, что индекс широкого рынка последние два месяца откровенно перекуплен, тем не менее вполне можно ожидать дальнейшего роста его котировок вначале к ценовой отметке 3900 пунктов, проторговов и закрепившись над которой, актив может обновить свой исторический максимум на уровне 4100 пунктов.

 

[Tigerss]

BTCUSD

Как и во второй декаде текущего месяца, Bitcoin на прошлой неделе обновил сразу 3 своих исторических максимума, достигнув вначале отметки $24700, затем $26570 и наконец $28000. Несмотря на то, что главная криптовалюта мира существенно перекуплена, у неё в рамках среднесрочного восходящего тренда, растущей стодневной скользящей средней и ожиданий по дальнейшему обесцениванию основных валют резервирования, сохраняются перспективы по достижению следующей психологически важного ценового уровня, расположенного на круглой отметке $30000.

 

[Tigerss]

Високосный 2020-й год как для всего рынка, так и для абсолютного большинства его участников стал не только полной неожиданностью в плане, казалось бы, невозможных явлений, но и уникальной возможностью по реализации самых смелых торговых стратегий. На исключительно высокую волатильность для многих активов, продемонстрировавших рекордное изменение своей стоимости, повлиял вызванный стремительным распространением в мире коронавирусной пандемии рост неопределённости и, как следствие, бегство капиталов, а также беспрецедентные по своим масштабам действия правительств и центральных банков пострадавших от COVID-19 стран по спасению своих экономик от краха.

Ключевые события уходящего года представлены в данном обзоре.

Обвал нефтяного рынка и уход котировок в отрицательную зону.

 

[Tigerss]

Рынок был по-настоящему шокирован развалом действовавшей с 2016-го года сделки ОПЕК+, участники которой не смогли 6 марта договориться о продлении действовавшего соглашения о квотах на нефтедобычу всех участников картеля. И это при том, что ВОЗ официально объявила о начале пандемии и большинство стран мира начали вводить карантинные ограничения в том числе и по пересечению границ, что, в свою очередь, оказало давление на основных потребителей нефти – авиаперевозчиков и химпром. Рынок охватила настоящая паника, т.к. трейдеры начали ожидать критического переполнения нефтехранилищ и готовы были доплачивать покупателям своих фьючерсов перед их экспирацией. Как итог, в апреле котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI сначала упали до $0, а затем – впервые в истории – ушли в минус. Торги 20 апреля остановились на отметке -$37,63/барр., в результате чего падение нефтяных цен составило свыше 300%!

Мартовский обвал фондового рынка.

 

[Tigerss]

20 февраля, когда стало окончательно ясно, что эпидемия COVID-19 вышла за пределы Китая и остановить распространение вируса быстро не получится, фондовый рынок обрушился вниз. В «чёрный понедельник» 9 марта котировки нефти обвалились почти на 30%, а индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ упали примерно на 7,5% каждый. На рынке установилась всеобщая паника. В «чёрный четверг» 12 марта ситуация повторилась — тогда основные американские индексы упали ещё на 10%. Всего от своих достигнутый с начала года максимумов фондовые индексы упали примерно на 30%. Во второй «чёрный понедельник» (16 марта) индекс S&P 500 рухнул еще на 5%, а своего дна рынок достиг 23 марта — именно этот день является низшей точкой падения большинства инструментов фондового рынка в 2020 году. Вызванный коронавирусом кризис уже вошел в ТОП самых сильных падений рынка за последнее столетие. Его сравнивают с Великой депрессией 1930-х годов, «чёрным понедельником» 1987 года, пузырем доткомов 2001 года и ипотечным кризисом 2008 года.

Обнуление процентной ставки ФРС США.

 

[Tigerss]

После начала пандемии федрезерв два раза экстренно снизил учётную ставку, вначале 3 марта на 0,5% (до 1-1,25%), а затем 15 марта – сразу на 1,0% (до 0-0,25%). Уолл-стрит сочла решение о снижении ставки два раза подряд за столь короткий срок поистине беспрецедентным. Рынку был дан чёткий сигнал, что в сложившейся ситуации ФРС была готова забыть об инфляции, чтобы поддержать экономику всеми возможными способами. В ФРС тогда выразили надежду, что понижение ставки поможет не допустить роста безработицы и вернуть инфляцию в целевым 2%. Регулятор сообщил, что собирается удерживать ставку на уровне около нуля «до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности». По итогам июньского совещания FOMC глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил: «Мы не думаем о повышении ставок. Мы даже не думаем о том, чтобы думать о повышении ставок». Похоже, что околонулевой ставка американского центробанка останется ещё довольно долгое время.

 

[Tigerss]

Обнуление процентной ставки ФРС США.

После начала пандемии федрезерв два раза экстренно снизил учётную ставку, вначале 3 марта на 0,5% (до 1-1,25%), а затем 15 марта – сразу на 1,0% (до 0-0,25%). Уолл-стрит сочла решение о снижении ставки два раза подряд за столь короткий срок поистине беспрецедентным. Рынку был дан чёткий сигнал, что в сложившейся ситуации ФРС была готова забыть об инфляции, чтобы поддержать экономику всеми возможными способами. В ФРС тогда выразили надежду, что понижение ставки поможет не допустить роста безработицы и вернуть инфляцию в целевым 2%. Регулятор сообщил, что собирается удерживать ставку на уровне около нуля «до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности». По итогам июньского совещания FOMC глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил: «Мы не думаем о повышении ставок. Мы даже не думаем о том, чтобы думать о повышении ставок». Похоже, что околонулевой ставка американского центробанка останется ещё довольно долгое время.

 

[Tigerss]

Стремительный взлёт акций Tesla.

Пандемия COVID-19 привела к обвалу акций одних компаний (так называемых «акций стоимости») и резкому росту других («акции роста»). Самое сильное ралли продемонстрировали акции технологических гигантов, услугами которых стало пользоваться гораздо больше потребителей, вынужденных было уйти на удалённую работу в условиях карантина. Но сильнее всех выросли бумаги крупнейшего производителя электрокаров в мире – американской компании Tesla, хотя ещё в прошлом году многие аналитики прочили обвал их стоимости. Сам Илон Маск 1 мая даже опубликовал в своём микроблоге в Twitter пост о том, что считает акции своей компании переоценёнными. Но они не только не упали в цене, а наоборот – с начала года выросли более чем на 650%. В августе компания вынуждена была даже провести сплит, разделив каждую акцию на 5, т.к. в середине лета стоимость её бумаг достигла рекордных $1790. В уходящем году Tesla показала прибыль пять кварталов подряд в наконец-то включена в перечень входящих в индекс S&P500 американских компаний с наибольшей рыночной капитализацией. На пике акции Tesla выросли до $695, а капитализация превысила рекордные $650 млрд.

 

[Tigerss]

Дальнейшее развитие событий на мировых рынках будет определяться прежде всего успехами начавшейся массовой противокоронавирусной вакцинации, проведением в беспрецедентных масштабах крупнейшими центробанками мира дальнейшей эмиссии и накачиванием ими национальных экономик деньгами под околонулевые ставки, а также постепенным перетоком ликвидности из «акций роста» в «акции стоимости» с более высокими ожиданиями по темпам восстановления именно развивающихся рынков.

 

[aleks-]

Ну по франку как бы всё идёт по плану в том числе и это нисходящее движение которое идёт в рамках отработки фигуры технического анализа Тройное дно. Половину своей цели этой модели мы уже отработали вниз, предполагаю что в районе круглого уровня на 0.8800 отработка данной фигуры закончится. И можно будет искать покупки при наличии сигналов, по индикаторному анализу мы так же завершаем поход вниз, и стоим уже на входе в зону перепроданности.

 

[aleks-]

По ауди мы подошли к сильному уровню для продаж дневному разворотному уровню\Ру с Д1\ июня 18 года, но это ещё не говорит о том что пару начнём продавать прямо сейчас. Дождёмся вначале того как отработает данный Ру с Д1 на пробой или отбой. Если будет отбой, то ждём повторного ретеста данного уровня или того что цена на этом уровне нарисует какие то разворотные модели. По индикаторному анализу мы вошли в зону перекупленности, что хоть и косвенно но говорит в пользу разворота.

 

[aleks-]

Похоже на то что по канадцу откат вниз на Н4 подходит к своему логическому завершению, по индикаторному анализу мы уже входим в зону перепроданности. По технике мы весь этот откат вниз на Н4 провели вот в таком выделенном мною боковом канале, и вчера вышли из него вниз для ретеста уровня 61.8 % по фибо. Думаю это ложный пробой цена совершив максимальный откат по фибо и дальше двинет вверх.

 

[aleks-]

По паре в конце года похоже расстаяли все медвежьи надеджды на откат вниз вместе с пробоем вверх вот этого декабрьского дневного разворотного уровня\Ру с Д1\, перебиты идеи по отработки разворотных медвежьих моделей. В общем похоже пара обррела новую цель вверху, это сильный дневной разворотный уровень\Ру с Д1\ января 18 года. Это примерно на 1.2550 во всяком случае до него у нас по паре никаких значимых уровней больше нет.

 

[aleks-]

По фунту на Н1 если судить по индикаторному анализу вот это движение по тренду вверх находится на завершающем этапе, мы уже вошли в зону перекупленности. А это хоть и косвенно но может говорить о возможном развороте пары вниз. По технике конечно же хотелось чтобы цена сделала ретест сильному дневному разворотному уровню\Ру с Д1\ с образованием каких то медвежьих разворотных моделей. А так цена как бы висит в воздухе как недоделанная и не понятно что с ней будет дальше.

 

[aleks-]

Ну что, сильная зона сопротивления киви не удержала, и сегодня мы этот уровень пробили снизу вверх, что нам говорит о продолжении восходящего движения по паре. Сегодня понаблюдаю пару на предмет возвращения ниже этого уровня, и если это не ложный пробой то будем искать новый уровень от которого пара может откатить вниз. По индикаторному анализу мы вошли в зону перекупленности, что хоть и косвенно но говорит о развороте пары в ближайшей перспективе.

 

[aleks-]

Похоже наш полумесячный флэт по йене продолжается, по технике на Н1 мы достигли нижней линии нашего бокового канала, здесь же у нас сильный ноябрьский дневной разворотный уровень\Ру с Д1\. И если исходить из логики торговли в канале и сильную поддержку внизу, то нам следует ждать отскока цены вверх к верхней линии нашего боковика. И индикаторный анализ на Н1 своей зоной перепроданности говорит в пользу технике.

 

[aleks-]

Что касается ауди, в данный момент по подвалу свой почти десятидневный цикл на бай цена отработала. То есть цена достигла зоны перекупленности, по технике мы в данный момент пробили вверх Ру с Д1, но свечи закрепления пока нет. Потому непонятно что это пробой или ложный пробой, ждём до завтра

 

[Tigerss]

Добрый вечер всем. Котировки Доллар США Российский рубль на графике с временным интервалом тридцать минут торгуется выше опорной точки уровня 73,528. В настоящий момент времени валютная пара торгуется на уровне 73,816. Главный технический элемент данной стратегии индикатор матрица Генезис сменила цветовую схему всех четырех составляющих ее индикаторов на белый, что дает нам сигнал на покупку. Как мы видим на рисунке представленном ниже, котировки торгуются выше северной линии индикатора Полосы Боллинджера, а линии вспомогательного индикатора стохастический осциллятор пересеклись, вышли из зоны перепроданности и направлены вверх, что является подтверждением сигнала на покупку. Старший часовой период времени также сигнализирует о покупках. Делаем вывод и можем входить в покупки. Целями роста будет первый уровень 74,369 и следующий уровень 74,901. Обязательный приказ на стоп ставим ниже важного уровня пивот. Отменой роста будет смена цветовой схемы индикатора Матрица Генезис на противоположный красный цвет, а закрепление цены валютной пары ниже опорной точки, даст точку для входа в продажи с ближайшими целями на уровне 73,038 и ниже. Не забываем переводить открытые сделки в без убыток, чтобы обеспечить более низкие риски, в случае разворота цены, а также помним про правила мани менеджмента. Всем удачи и прибыльных сделок.

 

[Tigerss]

Пара Евро / Рубль чувствует себя намного увереннее по отношению к Российскому рублю, чем пара Доллар / Рубль, где рубль куда больше укрепился по отношению к Американскому доллару, хотя если смотреть старшие ТФ, то в обоих случаях рубль подвержен дальнейшему ослаблению к этим мировым валютам в среднесрочной перспективе, поскольку по Мансу продолжается формирование фигуры " Бычий треугольник ". Если рассматривать текущую ситуацию по паре Евро / Рубль, то здесь с середины сентября этого года продолжается боковик, где сопротивление этого боковика находится на уровне отметки 93,75 ( уровень 6/8 по Мюррею, ТФ Д1 ), а поддержка проходит на уровне отметки 87,94. Пока ещё непонятно, как участники рынка отреагируют на вероятное повышение курса Американского доллара в следующем году, поэтому здесь нужно смотреть на пробой линии сопротивления / поддержки этого прямоугольника по ТФ Д1 ( диапазон 87,94 - 93,75 ), где в случае победы быков пара протестирует хай 2014 года, отметку 98,29, а в случае победы медведей отметку 83,42 ( уровень 23,6 сетки Фибоначчи ). Хотя в в случае снижения пары Евро / Доллар всё таки здесь вероятней всего сработает южный вариант, поскольку данная пара росла вместе с мажором Евро / Доллар, так что по логике можно предположить, что теперь и падать пары будут вместе.