Дневник трейдера Пробой/отбой маржинального уровня

[VLtreyder]

Торговая сессия 23 декабря завершилась отбоем и на старте следующих торговых суток мы зашли в покупку. Стоп по, имеющейся на тот момент продаже мы перенесли за экстремум отбойной свечи и вскорости продажу выбило по стопу. Ну а покупка благополучно добралась до цели под конец года.

 

[VLtreyder]

Далее. Торговая сессия 29 декабря завершилась пробоем. Это дало нам основания перевести стоп существующей покупки на безубыточный уровень. И открыть еще одну длинную позицию. Что мы и сделали. В итоге уже на следующий день обе наши покупки отработали и закрылись тейк-профитом. На чем и завершился торговый год.

 

[VLtreyder]

Для публикации статистики по торговой системе понадобится некоторое время на обобщение и подведение итогов. Надеюсь заняться этим в самое ближайшее время. В любом случае тянуть не буду.
Предварительно по своим финансовым результатам могу сказать, что минувший год был откровенно не простым. Но тем не менее торговая система принесла прибыль и в очередной раз подтвердила свою жизнеспособность.

 

[VLtreyder]

Итоги работы торговой системы за 2020 год.
Согласно системы за год у нас состоялось 77 сделок.
Из них убыточными были 26. Или 33,8%. Таким образом все в рамках статистики 70/30.
Соотношение среднего тейка к среднему стопу составило примерно 1 к 1. В предыдущие годы результат был лучше.
Но даже в таком виде в чистом виде мы имеем 935п. профита.

 

[VLtreyder]

Далее я приведу результаты математического моделирования двух стратегических подходов на основании описанной выше торговой системы. Мы используем два подхода к расчету рабочего лота. Один классический, т.е. работа фиксированным лотом с выводом полученной прибыли. А другой агрессивный, с увеличением рабочего лота пропорционально приросту депозита.

 

[VLtreyder]

Классическая модель на примере депозита 5000 долларов за год 2020-ый принесла бы нам 287% годовых.
Т.е. стартанув в начале года с 5к, на финише мы получили бы 14 350 долларов.
Оставлять профит на депозите или выводить на протяжении года - принципиального значения не имеет и на результат на влияет.

 

[VLtreyder]

Агрессивная модель, или модель разгона, на примере стартового депозита в 1000 долларов принесла бы нам 558% годовых.
Т.е. стартанув с одной тысячи к финишу мы пришли бы с 5588 долларов.
В агрессивной модели прибыль на протяжении года не выводится, т.к. лот увеличивается пропорционально приросту депозита.

 

[VLtreyder]

Как видим при классическом подходе график роста депозита более ровный. Это естественное явление, при агрессивном подходе именно увеличение рабочего лота приводит к более глубоким просадкам. Но и профит в итоге тоже вырастает вдвое. В общем каждый сам выбирает для себя баланс между риском и прибылью.

 

[VLtreyder]

Что еще хочется сказать о расчете рабочего лота.
При любом из описанных выше подходов, было проверено в горизонте последних пяти лет, работа по системе даже при самой длинной серии неудачных сделок обеспечивает сохранение депозита.
Безусловно бывают просадки и достаточно глубокие. Но при этом сохраняется примерно двойной запас прочности.

 

[VLtreyder]

Торговая сессия пятницы завершилась пробоем. Соответственно на открытии понедельника нам нужно открыть продажу.
Здесь следует оговориться, что как правило мы не начинаем торговлю раньше 10 января. Но если у вас есть счета предназначенные для рисковой торговли, то можно пробовать. У меня такой счет есть.

 

[VLtreyder]

Ну и как мы уже имеем возможность наблюдать наша продажа добежала до целевой отметки еще на азиатской сессии. В общем старт года выдался удачным, что дает нам возможность полагать что и весь торговый год имеет неплохие шансы быть удачным. Будем надеяться, что так и будет.

 

[VLtreyder]

Существует ненулевая вероятность, что сегодняшняя торговая сессия имеет все шансы завершиться ниже отметки 1,2148. Согласно правил нашей с вами торговой системы это будет означать пробой. И тогда на старте следующей торговой сессии мы откроем продажу.

 

[VLtreyder]

Торговая сессия в пятницу завершилась медвежьим пробоем и следовательно на старте торгов понедельника, т.е. сегодня мы открыли продажу. Строго говоря эту сделку можно было проигнорировать, т.к. цель находится слишком близко. Я открылся только на счете для рисковой торговли.

 

[VLtreyder]

Ну и как теперь мы уже можем констатировать, на короткая позиция на вчерашней торговой сессии благополучно добралась до своих целевых отметок и закрылась тейк-профитом. Профит прямо скажем не велик. Но как любит говорить один мой коллега: "маленький профит лучше большого лося".

 

[VLtreyder]

Существует довольно высокая вероятность, что сегодняшняя торговая сессия завершится пробоем. В таком случае при закрытии выше отметки 1,2143 мы откроем покупку. Или же если события будут развиваться обратно нашим предположениям, при закрытии ниже 1,2059 -продадим.

 

[VLtreyder]

Как мы и предполагали в послании выше, вчерашняя торговая сессия завершилась бычьим пробоем. Соответственно на старте сегодняшних торговых суток мы купили. Остается лишь добавить, что закрытие ниже отметки 1,2162 будет означать отбой, а это значит мы откроем встречную продажу.

 

[VLtreyder]

Существует достаточно высокая вероятность, что сегодняшняя торговая сессия завершится пробоем. Значит мы зафиксируем убыток по текущей покупке и перевернемся в продажи. В противном случае - продолжим удерживать покупку.

 

[VLtreyder]

Остается лишь напомнить, что до настоящего момента мы продолжаем удерживать покупку. Цена хотя и настойчиво стучится в коррекционную половинку, но ни как не хочет закрепляться ниже. Мы закроем покупку и откроем продажу лишь после закрытия ниже 1,2102, если такое случится.

 

[VLtreyder]

И как мы предполагали, вчерашняя сессия завершилась медвежьим пробоем. Нам пришлось зафиксировать убыток по покупке и перевернуться в продажу. Наша продажа довольно шустро добежала до своей цели и закрылась по тейк-профиту. При закрытии ниже 1,2014 - продадим.

 

[VLtreyder]

Как мы предполагали четверг завершился медвежьим пробоем недельной контрольной зоны и значит на открытии птницы мы зашли в продажу. Как уже видно события стали развиваться по невыгодному для нас сценарию. и в понедельник придется фиксировать убыток.