Про 100$ и Трейдера.

И особенно интересно для любителей использования данных со СМЕ при торговле на форексе:



- Я всегда полагал, что главным и основным является именно спотовый форекс, а цену на фьюч гонят за ценой спота.

- Вы абсолютно правы. По одной простой причине, валютный фьючерс является производным инструментом валюты спот, те. базовым активом является валютная пара. А я еще такого не знаю чтобы базовый актив шел вслед за своим производным инструментом. Всегда наоборот. Однозначно что фьючерс идет вслед за валютной парой и в этом нетрудно убедиться посмотрев на объемы хотя бы по одной площадке - он может превышать объем фьючерса в десятки раз, а если собрать объемы со всех площадок то получится что в сотни раз.

- С другой стороны оппонент приводит аргумент, мол рынок валютных фьючерсов полностью регулируем и прозрачен, вследствии чего появляется некая эталонная отправная точка,( типа честная цена) нет никаких махинаций, даркпулов и т.д. и этой цене можно доверять.

- Ваш оппонент высказывает просто смешные мифы. На фьючерсах гораздо легче проводить манипуляции и махинации не смотря на всех этих регуляторов просто потому что это замкнутая и искусственная среда. Форекс в этом отношении саморегулируемая и более естественная система потому что он на порядок больше, его участники разнообразнее и не взаимосвязаны между собой, а также всегда готовы друг друга сожрать. Тут элементарно может не хватить физики, чтобы сманипулировать ценой поскольку прийдется иметь дело с центробанками и кучей других акул, которые могут разбуть и раздеть быстрее чем успеешь глазом моргнуть. Единственная лазейка остается - манипуляция инфой типа разных rates на которые участники могут ориентироваться при заключении форвардов, но это на порядок меньше чем на тех же фьчах или стоксах. На счет "честной" цены тут вообще без коментариев, ни одна цена фьючерса ни акции, не представляет собой реальной стоимости, это всего лишь спекулятивная пирамида в противном случе не было бы флэш-крешов и лопания мыльных пузырей.

- Есть куча народу, пытающиеся строить свои торговые стратегии на форексе с оглядкой на объёмы проторгованные на фьючерсном рынке. Я считаю это форменным маразмом, но многие товарищи искренне верят, что есть взаимосвязь...

- Согласен это полный идиотизм. Но все дело в том, что на форексе очень процветает "гуру-бизнес" - одни неучи обучают других. Отсюда и растут ноги в применении этих объемов.




(с)Al0878

имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
ЗАПОМНИТЕ: НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОБУЧАЕТ ТОРГОВАТЬ, НЕ УМЕЕТ ТОРГОВАТЬ САМ!

Почему? Объясню – успешный трейдер зарабатывает достаточно денег (за период моего обучения я знал только двух НАСТОЯЩИХ трейдеров - один был преподавателем трейдинга до тех пор, пока не начал сам зарабатывать на бирже, обучал людей он конечно же против совести, потому что ученики думали что их “умный” преподаватель умеет торговать, впоследствии этот человек пропал… я узнал только через 2 года о нём, весь этот период он с ноутбуком работал в Швейцарии на съёмной квартире – “рубил” деньги на форексе и когда я просил его научить меня, он… просто отказал мне. Почему? Долго печатать, если кому будет интересно напишите – отпишу популярно.)

Так вот, учить торговать – это удел трейдеров неудачников и не нужно говорить о тонких материях и благородных целях, оправдывающих обучение дескать – “Я хочу улучшить этот гавёный мир” или типа “Если я поделюсь такими хорошими знаниями и научу, это вернётся мне и моей семье сторицей” или “это для моего духовного развития”

Когда я начал зарабатывать на форексе, я ясно понял, ЧТО ТАКОЕ ОБУЧЕНИЕ и понял, почему мой знакомый, который успешно торговал, не рассказал мне о своей тактике торговли, но за одну вещь я ему благодарен и сейчас, это ЦЕННЫЙ СОВЕТ, который мне дал этот трейдер. После переосмысления рынка и своих взглядов на рынок я стал, через 2 года, успешно торговать! Скажу прямо – из 100% трейдеров только 2% по-настоящему зарабатывают деньги!!! Эти 2% вас НИКОГДА НЕ НАУЧАТ ТОРГОВАТЬ!!! Поймите этому невозможно научить, нет тактик, которые позволят успешно торговать, но вместе с этим скажу что есть взгляд, который делает ЛЮБУЮ ТАКТИКУ ПРИБЫЛЬНОЙ! Валютной (или акционной) торговли невозможно научить, можно дать советы и какие-то базовые знания, НЕ БОЛЬШЕ, всё остальное – это личный опыт (опытный трейдер, если захочет, может дать такой совет – БЕСПЛАТНО!!!) Может!



(с)


имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
От Коллеги Al0878

как-то прохладно отношусь к отчетам СМЕ, объемам и прочим инструментов с рынка фьючерсов. На это есть простая логика - фьючерсы являются производными валют и следуют за ними, а не наоборот. К тому же объемы валютных фьючерсов на СМЕ просто несоизмеримо меньше оборотов форекс. Получается, что использовать биржевые данные на форексе - это все равно что делать выводы о предпочтениях всего населения большой страны, руководствуясь лишь опросом, проведенном в отдельно взятом небольшом городе.

В принципе, если взять пример диалога Профитмастера с другим опытным трейдером, то там как раз раскрывается данная тема:

- Я всегда полагал, что главным и основным является именно спотовый форекс, а цену на фьюч гонят за ценой спота.

- Вы абсолютно правы. По одной простой причине, валютный фьючерс является производным инструментом валюты спот, те. базовым активом является валютная пара. А я еще такого не знаю чтобы базовый актив шел вслед за своим производным инструментом. Всегда наоборот. Однозначно что фьючерс идет вслед за валютной парой и в этом нетрудно убедиться посмотрев на объемы хотя бы по одной площадке - он может превышать объем фьючерса в десятки раз, а если собрать объемы со всех площадок то получится что в сотни раз.

- С другой стороны оппонент приводит аргумент, мол рынок валютных фьючерсов полностью регулируем и прозрачен, вследствии чего появляется некая эталонная отправная точка,( типа честная цена) нет никаких махинаций, даркпулов и т.д. и этой цене можно доверять.

- Ваш оппонент высказывает просто смешные мифы. На фьючерсах гораздо легче проводить манипуляции и махинации не смотря на всех этих регуляторов просто потому что это замкнутая и искусственная среда. Форекс в этом отношении саморегулируемая и более естественная система потому что он на порядок больше, его участники разнообразнее и не взаимосвязаны между собой, а также всегда готовы друг друга сожрать. Тут элементарно может не хватить физики, чтобы сманипулировать ценой поскольку прийдется иметь дело с центробанками и кучей других акул, которые могут разбуть и раздеть быстрее чем успеешь глазом моргнуть. Единственная лазейка остается - манипуляция инфой типа разных rates на которые участники могут ориентироваться при заключении форвардов, но это на порядок меньше чем на тех же фьчах или стоксах. На счет "честной" цены тут вообще без коментариев, ни одна цена фьючерса ни акции, не представляет собой реальной стоимости, это всего лишь спекулятивная пирамида в противном случе не было бы флэш-крешов и лопания мыльных пузырей.

- Есть куча народу, пытающиеся строить свои торговые стратегии на форексе с оглядкой на объёмы проторгованные на фьючерсном рынке. Я считаю это форменным маразмом, но многие товарищи искренне верят, что есть взаимосвязь...

- Согласен это полный идиотизм. Но все дело в том, что на форексе очень процветает "гуру-бизнес" - одни неучи обучают других. Отсюда и растут ноги в применении этих объемов.



имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
Рассказ одного спекулянта что общался с американскими трейдерами.

...так этот трейдер (кстати в управлении которого несколько десятков лимонов обамок) сказал - никогда не читай прогнозов и рекомендаций, когда идёшь косить зелень. Ты и рынок - этого достаточно что бы получать прибыль.

И всегда работай на М5 - это сказочники любят картинки рисовать на днёвках\недельках\четырёхчасовках. Вся торговля - это быстрый процесс.

Когда его спросили, а как же типа Рашке, Элдер и прочая камарилья умников, он ответил просто:

- Рашке... что говорит и как работает - это разные вещи. Говорит - это она продаёт лохам сказки. Торгует - это она себя обеспечивает.

- Ну а тогда КАК вы торгуете? - спрашивают его.

А он в ответ:

- Я не торгую. Я СПЕКУЛИРУЮ. То есть беру очевидный ход цены таким лотом, чтобы можно было отчитаться перед вкладчиками фонда о прибыли, а не о том, типа я не виноват, что рынок в перспективе не туда пошёл.


(с)

имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
от Al0878
Зачем мне забивать голову тем, что будет делать пара завтра? Завтра будет день и все станет ясно по ходу пьесы. А если не будет ясно, так просто подождем прояснения ситуации. И не нужно ничего усложнять.

имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
От Коллеги пример:

Да и соотношение риска и прибыли не всегда может подразумевать то, что если СЛ будет 20 пунктов, то ТП должен быть все 60. Путем доливок с перемещение стопов можно достичь соотношения и на меньшем ходе цены.

Покажу на примере:

Стартовый вход по фунту, СЛ 15-20 пунктов:

Нажмите на изображение для увеличения.  Название:    ф2.png Просмотров:    0 Размер:    40.5 Кб ID:    34183018

Далее цена делает откат и доливаемся на его пробое, при этом переводим первый ордер в б/у, а стоп второго выставляем на уровне б/у первого:

Нажмите на изображение для увеличения.  Название:    ф3.png Просмотров:    0 Размер:    42.9 Кб ID:    34183019

Вскоре следует импульсная свечка с пробоем локального максимума - еще раз доливаемся после откатной свечки на пробой, при этом СЛ второго ордера переносится в б/у, а первого либо выставляется положительным либо остается в б/у. После появления поглощающей свечки закрываем разом все три ордера:

Нажмите на изображение для увеличения.  Название:    ффф.PNG Просмотров:    0 Размер:    49.2 Кб ID:    34183020

Теперь считаем. В случае входа одиночным ордером мы забрали бы примерно 27 пунктов прибыли при стопе 15 пунктов, что составило бы 1:1,8. Но что у нас получается в случае, приведенном на данном примере? Складываем суммарный профит 27+17+10=54 пункта. И это при прежнем размере риска. Здесь уже мы имеем соотношение 1:3,6. То есть мы увеличили профит в 2 раза на одном и том же ходе цены, при этом сохранив размер риска на прежнем уровне. Вот это и есть ММ, а не банальное снижение лота в надежде на то, что депозит переживет просадку.

имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
хоршая фраза у Ларри Вильямса:

«Первое время свои крупные неудачи в трейдинге я заливал вином.
А потом я понял, что время, которое я тратил на выпивку, лучше потратить на изучение своих ошибок, чтобы больше их не совершать».

имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
На днях в сети встретила понравившуюся мысль.
Минимальная прибыль с трейдинга должна равняться средней заработной плате по своему региону.
Конечно, она везде разная, но и стоимость жизни нигде не бывает одинаковой.
Это конечно не абсолютный критерий, но достаточный для первоначальной ориентировки.
Так, по данным Росстата, для Москвы эта цифра на этот год 116.3 тысяч рублей.
А не хо-хо?
Многие обходятся куда меньшими суммами.
(с) Луна

имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
Один из основоположников трейдинга,дедушка Доу,привел принципы циклического движения цен,один из которых гласит-ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ!!!!!!!!!!

То есть,если действие цены было на графике в прошлом,то оно МОЖЕТ.С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ,ПОВТОРИТСЯ В БУДУЩЕМ!!!!!!!

А,поскольку,индикаторы следуют за ценой,они,в какой-то степени,ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЦИКЛЫ!!!!!!!!

Так что:"В отличие от многих других индикаторов, ZigZag не прогнозирует поведение цены в будущем, а лишь указывает на значительные изменения в прошлом."

имхха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
Один из основоположников трейдинга,дедушка Доу,привел принципы циклического движения цен,один из которых гласит-ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ!

То есть,если действие цены было на графике в прошлом,то оно може,.с определённой долей вероятности,повторится в будущем!

А,поскольку,индикаторы следуют за ценой,они,в какой-то степени, предсказывают повторяющиеся циклы !

Так что:"В отличие от многих других индикаторов, ZigZag не прогнозирует поведение цены в будущем, а лишь указывает на значительные изменения в прошлом."

И в этом сама суть ЗигЗага,он не показывает место для ордера,он просто подсказывает трейдеру,что в прошлом было и нужно просто подобрать варианты

отработки идентичные ситуации на данный момент.

Это и есть основа тестирования любой ТС.


имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
Зачастую новички думают, что чем система сложнее, тем она лучше. Но на самом деле усложнение - это путь в обратную сторону. Умелое использование основ может дать гораздо больше, нежели обладание энциклопедическими знаниями.

И еще один супер секрет - это умение ждать.

Парадокс трейдинга заключается в том, что в начале своего пути мы учимся торговать, а потом мы учимся не торговать.

Новички как наркоманы, хотят постоянно быть в рынке, постоянно торговать, их постоянно куда-то несет, как понос. Но нужно торговать только то, что вам понятно. Я как-то уже упоминал о мыслях трейдеров, чем они отличаются при разном опыте. Новички, открыв терминал, сразу задаются вопросом - куда открываться? А опытные трейдеры задаются другим вопросом -есть ли сейчас что-то понятное? Вот в этом и разница. Не нужно пытаться победить рынок, доказать свою правоту, нужно просто ждать момент, когда рынок даст вам заработать.



===============================================

Импульсивные, беспричинные сделки — это лень. Лень проанализировать рынок и принять полноценное решение.

Вы оправдываетесь тем, что нужно срочно входить, иначе рынок уйдет без вас. А на самом деле вам просто лень его анализировать. Это скучно, это может привести к нерешительности и даже, что совсем не хочется, отменить вход в эту замечательную сделку.

Интуитивная торговля — это тоже лень. Лень создать собственную четкую торговую систему. Ведь для системы нужно проанализировать и, главное, формализовать огромное количество рыночных данных. Но вам лень, вам кажется, что крепко подумав перед сделкой (см. выше), вы лучше учтете все многообразие вариантов, а система только наложит тупые жесткие рамки на ваш талант.

Разработка системы — скучная и тяжелая работа, которая в результате ограничит полет вашего гениального мышления.

Да и сам любительский трейдинг — лень. Лень ходить на работу с девяти до пяти, как все. Лень получать полноценное образование. Лень контактировать с неприятными начальниками и клиентами.

Лень взаимодействовать с тупым государством. Брокеры и околорыночники продают мечту «нарисуй пару палок на графике и ты в дамках», и толпы ленивых выстраиваются в очереди с криками «возьмите мои деньги.» При этом трейдинг — это такая же работа с девяти до пяти, требует полноценного образования и постоянного контакта с огромной толпой всяких неприятных людей под названием рынок.



(с)

имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся

Постулаты теории Чарльза Доу​

  • Постулат №1. Доу выделяет три типа трендов, задействованных на рынке. Доу ввел понятие первичного, вторичного и малого (они же долгосрочные, промежуточные, краткосрочные) тренды. Каждому типу тренда присуща восходящая фаза и нисходящая. Тренд определяется в зависимости от положения пиков и спадов на графике. При восходящем тренде его последующие пики и спады должны быть выше предыдущего, при нисходящем наоборот;
  • Постулат №2. Каждый первичный тренд имеет три фазы: фаза накопления, участия и фаза реализации. Фаза накопления представляет собой накопления капиталов крупных инвесторов, вопреки общему мнению рынка, фаза непродолжительна, приводит к незначительным колебаниям цены. Фаза участия приводит к ценовым изменениям, усиливая сложившийся тренд, из-за присоединения активных трейдеров к образующемуся тренду. На заключительном этапе, фаза реализации, все участники рынка начинают открывать позиции по сложившемуся тренду в выгодном направлении, провоцируя ощутимые изменения цены, инвесторы реагируют на будущий разворот тренда закрывают открытые фазы накопления позиций;
  • Постулат №3. Фондовые индексы должны подтверждать друг друга, согласно Доу, текущий тренд и сигналы о развороте тренда подтверждаются обоими финансовыми индексами (промышленный и транспортный индексы Доу Джонса);
  • Постулат №4. Тренд должен подтверждаться объемом торгов. Развитие текущего тренда и образование нового подтверждается возросшим объемом торгов;
  • Постулат №5. Фондовый рынок реагирует на новости;
  • Постулат №6. Тренд будет действовать пока не появится очевидных сигналов о его развороте. Тренд, согласно Доу, рано или поздно должен развернуться.
имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
Почему скальперы редко сливают, потому что им пофигу направления, цели и развороты, они откусывают свое от любого движения в любую сторону и на любом рынке.

Но скальпинг доступен не всем, особенно новичкам, это очень сложный и опастный вид деятельности, для плохо подготовленного трейдера.

Помните об этом.

(с)Leon-ID

имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся

Когда вырастет евро к йене?​

В ближайший месяц курс евро к йене вырастет. Ожидается, что начало роста евро к йене – четверг, 18 мая 2023. По мнению экспертов, рост курса евро к йене закончится 5 июня 2023. Рост курса составит 5.80%

Прогноз курса EUR JPY на следующую неделю​

На неделе 15 мая евро будет торговаться в диапазоне 144.90 – 148.19 йен. Неделя начнётся с 148.14 йен за 1 евро. Значение курса евро к концу недели достигнет 148.19 йен, изменение составит 0.03%.


Прогноз курса EUR JPY через неделю​

На неделе 22 мая евро будет торговаться в диапазоне 148.09 – 151.74 йен. Неделя начнётся с 148.09 йен за 1 евро. Значение курса евро к концу недели достигнет 151.74 йен, изменение составит 2.46%.

Прогноз курса EUR JPY через 2 недели​

На неделе 29 мая евро будет торговаться в диапазоне 150.27 – 152.55 йены. Неделя начнётся с 152.07 йены за 1 евро. Значение курса евро к концу недели достигнет 151.07 йены, изменение составит -0.66%.


тут много прогнозов


Прогноз доллара, евро, биткоина, эфириума.


имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся
Пока среднесрочники просыпаются, а долгосрочники еще чешут свой гондурас, скальпер уже сушит мокрые баксы из-под станка у себя на батарее!

имха:)
 
  • Like
Благодарности: уВвасся

Новые темы