Основы VSA – анализ цены и объема

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,545
Поблагодарили
394
Поинты
0.00
Пол
Муж.
VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis или анализ цены и объема. Этот метод изучает ценовое поведение относительно соответствующего ему объема. Что позволяет определить скрытые причины, которые стоят за поведением и движением рынка.

VSA фактически отслеживает профессиональную активность или движение крупных игроков рынка. В данном контексте это крупные банки, хэдж-фонды и другие финансовые организации, у которых есть значительные средства, способные двинуть цену на рынке.

VSA убирает субъективность из процесса торговли, так как если профессиональные участки рынка еще могут манипулировать ценой, то объемом – нет. И, таким образом, VSA – это лучший метод для изучения рыночной психологии и настроений.

VSA применим на любых рынках как Форекс, акции, индексы или фьючерсы. Некоторые люди могут возразить, что объемы на рынке Форекс бесполезны, так как они – тиковые. Тем не менее, тиковые объемы в 90% случаях коррелируют с реальными.

Также следует отметить, что анализ VSA можно применять на любом тайм-фрейме.

Основные элементы анализа VSA:

объемный анализ VSA


Спред (spread) – это разница между ценой открытия и ценой закрытия.

Объем (volume) – это количество проторгованных контрактов или количество изменений цены (если объем тиковый).

Бычий и медвежий объем: бычий объем соответствует свече с бычьим закрытием и окрашен зеленым цветом, медвежий объем соответствует свече с медвежьим закрытием и окрашен в красный цвет.

объемный анализ VSA


Средний объем определяется 20-ти периодной скользящей средней. Объем, который выше среднего – повышенный. Экстремальный объем – это максимальный объем за данную торговую сессию.

SOW (sign of weakness) или знак слабости возникает при истощение сил покупателей после восходящего движения, и при этом растут силы продавцов. Такой дисбаланс приводит к падению рынка.

SOS (sign of strength) или знак силы возникает при истощение сил продавцов после нисходящего движения, и при этом растут силы покупателей. Такой дисбаланс приводит к росту рынка.

Виды сигналов SOS (sign of strength)

Down Thrust
– это пин-бар или дожи с очень маленьким телом и большим или экстремальным объемом:

объемный анализ VSA


Такой сигнал говорит о дисбалансе в пользу покупателей и росту цены в ближайшем будущем.

Selling Climax – это медвежья свеча с большим спредом, закрывшаяся хорошо внизу, но имеющая заметную тень снизу (25-50% от размера спреда), на повышенном объеме. Также говорит о росте силы покупателей и скорому подъему:

объемный анализ VSA


Bearish Effort < Bearish Result – дивергенция между медвежьим усилием и результатом:

объемный анализ VSA


Отмеченная свеча имеет большой спред, больше чем у предыдущей свечи. Но объем меньше чем у предыдущей, что говорит об истощении продаж и скорому подъему цены.

Bearish Effort > Bearish Result:

объемный анализ VSA


В данном случае выделена медвежья свеча с низким спредом, ниже чем у предыдущей свечи. Но этот спред достигнут на более высоком объеме, т.е. усилия в продажи вкладываются, но они не приносят результата, что также говорит о скором повышении цены.

No supply bar – это свеча с низким спредом и заметной тенью сверху, объем которой меньше, чем у двух предшествующих свечей. Это сигнал продолжения движения, но никак не разворота:

объемный анализ VSA


Этот сигнал эффективен, если появился после восходящего движения, внутри накоплений на него не стоит опираться.


Виды сигналов SOW (sign of weakness)

Up Thrust
– это медвежий пин-бар или дожи с очень маленьким телом и большим или экстремальным объемом:

объемный анализ VSA


Такой сигнал говорит о дисбалансе в пользу продавцов и падению цены в ближайшем будущем.

Buying Climax – это бычья свеча с большим спредом, закрывшаяся хорошо вверху, но имеющая заметную тень сверху (25-50% от размера спреда), на повышенном объеме. Также говорит о росте силы продавцов и скорому падению цены:

объемный анализ VSA


Bullsh Effort < Bullish Result – дивергенция между бычьим усилием и результатом:

объемный анализ VSA


Отмеченная свеча имеет большой спред, больше чем у предыдущей свечи. Но объем меньше чем у предыдущей, что говорит об истощении покупок и скорому падению цены.

Bullish Effort > Bullish Result:

объемный анализ VSA


В данном случае выделена бычья свеча с низким спредом, ниже чем у предыдущей свечи. Но этот спред достигнут на более высоком объеме, т.е. усилия в покупки вкладываются, но они не приносят результата, что также говорит о скором снижении цены.

Так выглядят основные сигналы VSA, хотя они просто следуют из логики – как снижение или повышение объема повлияло на формирование последующих свечей. Довольно увлекательное занятие.

Можем обсудить наши наблюдения.
 
  • Like
Благодарности: Nataly
Сверху