Свечной Метод японских свечей - эффективный инструмент анализа

[Аленна]

Метод исследования рынка пришел к нам из далеких времен и до сих пор пользуется популярностью у трейдеров. В каждом (почти в каждом) терминале приведены графики с изображением свечей.
Свое возникновение метод берет из Японии 18 века, когда его использовали при прогнозировании цен на рис.
На сегодняшний день он признан самым первым методом технического анализа.
Еще немного вглубь времен. Придумал свечи и сам метод японец Мунехиса Хомма - младший в семействе потомственных торговцев риса. Он получил в управление семейные капиталы, обойдя умом и трудолюбием старших братьев и задумался над тем, как грамотно распорядится капиталом. Мунехиса стал изучать цены на рис, историю их изменения и причины, которые влияют на эти изменения.
Западный мир и основное большинство трейдеров узнали и стали пользоваться этим методом анализа намного позднее, в большинстве своем после выхода книги Стивена Нисона в 1991 году, в которой достаточно подробно описал основные идеи “свечного” анализа цен.
Следует понимать, что "свечной" анализ в своем чистом виде не показывает весьма хороших результатов, поэтому его желательно использовать как дополнение к своей торговой системе для принятия торговых решений во время входа в позиции или ее закрытия.
В данной теме будут освещены как главные инструменты свечного анализа, так и дополнительные составляющие для принятие торгового решения. А главное - как они применяются, в какие моменты рынка используются и насколько эффективны.

Для тех, кто не знаком или малознаком со свечным анализом, немного теории о самих свечах.
Каждая из свечей сообщает нам четыре факта о себе: цену открытия, максимум движения цены, цену закрытия и минимум движения цены.

• Бычья свеча формируется, когда цена растет. На финансовых рынках термин бычий означает длинную позицию или покупку.
• Медвежья свеча формируется, когда цена падает. На финансовых рынках термин медвежий к короткой позиции или продаже.

Тело свечи — это пространство между открытием и закрытием свечи. Если тело белого цвета, это означает, что цена закрытия свечи выше, чем цена открытия. Если цвет черный — значит цена закрытия ниже, чем цена открытия свечи.
Итак, приступим..

 

[Аленна]

Самое оптимальное и правильное при использовании свечного анализа - это применение его на старших таймфреймах: от дневного и выше. На таймфреймах ниже дневного анализ тоже работает, но менее эффективно, наблюдается больше ложных движении и моделей.
В данной теме буду рассматривать формирование моделей свечного анализа на таймфреймах: дневной, недельный и месяц.
На приведенном ниже графике EURUSD недельного таймфрейма - пример ценового движения явно проявляется в том, что медвежьи свечи последовательно формируют нисходящую тенденцию, обновляя ценовые минимумы.

 

[Аленна]

В составе свечного анализа существует различное количество моделей, по которым можно определить перспективное направление на графике ценового движения.
Существуют модели разворота и модели продолжения движения.
Одна из характерных и часто встречающихся на графике моделей свечного анализа - свеча "поглощение".
Особенность свечи поглощения — это образование двух свечей, когда последующая свеча полностью поглощает своим телом, тело предыдущей свечи.
Пример "поглощения" представлен на текущем графике пары GBPUSD - недельный таймфрейм.

 

[Аленна]

Еще один пример модели "поглощение" на недельном таймфрейме по паре EURUSD.
При обнаружении модели на графике ценового движения в работу следует брать лишь те модели, или - преимущественно, которые образованы на вершине или на дне рынка, у линии поддержки/сопротивления или в границах графических фигур.
В данном приведенном примере, модель образована у КУ - 1.1500 и у верхней границы нисходящего канала. Следуя такому типу сигнала, выбирать сделки в течение следующего периода следует только на снижение.

 

[Аленна]

Пример модели "поглощение" на дневном таймфрейме пары AUDUSD.
Сигнал образован у верхней границы нисходящего канала и информирует об остановке и развороте текущей тенденции.
При работе с сигналом "поглощение" рабочий ордер следует устанавливать в район ниже минимума второй сигнальной свечи модели. В данном, рассматриваемом примере, по сигналу отработка ордера составила 400 пунктов.

 

[tuschca]

Особенность свечи поглощения — это образование двух свечей, когда последующая свеча полностью поглощает своим телом, тело предыдущей свечи.

"Поглощение", несмотря на видимую простоту, довольно сложный паттерн. При его "чтении" нужно учитывать не только факт самого поглощения. Считается, что длина теней значения не имеет. Зато есть ряд усиливающих факторов, без которых сигнал не живёт дольше следующей свечи. Поглощение - не всегда разворот.

 

[Аленна]

Зато есть ряд усиливающих факторов, без которых сигнал не живёт дольше следующей свечи. Поглощение - не всегда разворот

Разумеется, поглощение - не всегда разворот, сигнал указывает лишь на его вероятность.
Основные факторы, усиливающие сигнал перечислены в пост #4.
Из усиливающих факторов можно добавить еще условие: чем меньшим будет тело первой свечи и чем большим будет тело второй свечи, тем более достоверным будет сигнал.
Если у Вы можете добавить еще какие либо факторы, усиливающие разворот, делитесь.

 

[tuschca]

Разумеется, поглощение - не всегда разворот, сигнал указывает лишь на его вероятность.
Основные факторы, усиливающие сигнал перечислены в пост #4.
Из усиливающих факторов можно добавить еще условие: чем меньшим будет тело первой свечи и чем большим будет тело второй свечи, тем более достоверным будет сигнал.
Если у Вы можете добавить еще какие либо факторы, усиливающие разворот, делитесь.

Ну это всё описано в литературе, но взято на вооружение. Усиливающими факторами можно считать к примеру, если цена открытия медвежьей свечи при медвежьем поглощении выше цены закрытия бычьей свечи. Если последующая свеча перекрывает телом не только тело предыдущей, но и тени, а ещё лучше, если захватывает не одну, а несколько свечей.

 

[alekmosk]

Ну это всё описано в литературе, но взято на вооружение. Усиливающими факторами можно считать к примеру, если цена открытия медвежьей свечи при медвежьем поглощении выше цены закрытия бычьей свечи. Если последующая свеча перекрывает телом не только тело предыдущей, но и тени, а ещё лучше, если захватывает не одну, а несколько свечей.

Кстати, на приведённых выше картинках по евро/доллару и британскому фунту к доллару медвежьи свечи при медвежьем поглощении даже своими телами чуток ниже открывались, чем были закрыты бычьи свечи, и хвосты вверх не сильно большие. Бывают же такие свечи, что и тело огромное, и хвост вверху остаётся большим. Но, как видим, и не совсем книжные паттерны тоже работают.

 

[tuschca]

-Кстати, на приведённых выше картинках по евро/доллару и британскому фунту к доллару медвежьи свечи при медвежьем поглощении даже своими телами чуток ниже открывались, чем были закрыты бычьи свечи, и хвосты вверх не сильно большие. Бывают же такие свечи, что и тело огромное, и хвост вверху остаётся большим. Но, как видим, и не совсем книжные паттерны тоже работают.

Да, я хотела выложить ситуацию по нефти. Это 9-10 ноября. Медвежья свеча открылась ниже бычьей, что не по правилам паттерна, и тем не менее мы наблюдаем смену тренда на южный. Тайм дневной. но ведь трейдеры всегда скурпулёзно относятся к правилам построения паттернов, по крайней мере в самом начале. Это потом свечные паттерны становятся лишь дополнительным фильтром.

 

[Аленна]

Кстати, на приведённых выше картинках по евро/доллару и британскому фунту к доллару медвежьи свечи при медвежьем поглощении даже своими телами чуток ниже открывались, чем были закрыты бычьи свечи, и хвосты вверх не сильно большие. Бывают же такие свечи, что и тело огромное, и хвост вверху остаётся большим. Но, как видим, и не совсем книжные паттерны тоже работают.

Все верно. Свечные модели не всегда руководство к действию, а лишь сигнал о возможном изменении поведения цены. Определенно то, что нужно рассматривать каждый взятый паттерн в совокупности факторов, при которых он образуется. И, при заключении сделки (или принятии решения о сделке), есть точно ориентированный уровень стопа, что значительно облегчает торговлю для трейдера. Согласны?!

 

[alekmosk]

Да, я хотела выложить ситуацию по нефти. Это 9-10 ноября. Медвежья свеча открылась ниже бычьей, что не по правилам паттерна, и тем не менее мы наблюдаем смену тренда на южный. Тайм дневной. но ведь трейдеры всегда скурпулёзно относятся к правилам построения паттернов, по крайней мере в самом начале. Это потом свечные паттерны становятся лишь дополнительным фильтром.

Зато в этом примере медвежья свеча полностью перекрыла бычью, если смотреть с тенями. Я себе модели японских свечей собрал в один файл, потом даже распечатал и тоже скрупулёзно относился к правилам их построения, потом познакомился с методом Мориса, где складываются несколько свечей в одну, поэкспериментировал с нестандартными тайм-фреймами и заметил, что нужно более мягкий подход иметь при оценке свечных моделей, потому применяю их уже как дополнительный фильтр.

 

[alekmosk]

Все верно. Свечные модели не всегда руководство к действию, а лишь сигнал о возможном изменении поведения цены. Определенно то, что нужно рассматривать каждый взятый паттерн в совокупности факторов, при которых он образуется. И, при заключении сделки (или принятии решения о сделке), есть точно ориентированный уровень стопа, что значительно облегчает торговлю для трейдера. Согласны?!

Согласен. Раньше разозлился на индикаторные торговые стратегии и торговал по чистому графику, применяя графический анализ (фигуры разворота и продолжения тренда) и модели японских свечей, как мне тогда казалось, что так будут приниматься только верные решения для открытия сделок, но и свечи меня немного расстроили, поскольку нужно порой делать небольшие допущения для моделей, но в целом, как доп. инструмент для подтверждения входа и понимания места для стопа, годится.

 

[Аленна]

как доп. инструмент для подтверждения входа и понимания места для стопа, годится.

Довольно продуктивно свечной анализ работает совместно с графическим. Сама я более 8 лет работаю по этому методу, в дополнении у меня только парочка индикаторов, такие как зигзаз и МА. А в целом, решение по сделке принимаю преимущественно основываясь на показаниях свечей.
Текущий пример по сделке GBPUSD, торговля внутри дня. В рамках сформированного канала - от его нижней границы к верхней.

 

[alekmosk]

Довольно продуктивно свечной анализ работает совместно с графическим. Сама я более 8 лет работаю по этому методу, в дополнении у меня только парочка индикаторов, такие как зигзаз и МА. А в целом, решение по сделке принимаю преимущественно основываясь на показаниях свечей.
Текущий пример по сделке GBPUSD, торговля внутри дня. В рамках сформированного канала - от его нижней границы к верхней.

Нормальный минимальный набор для продуктивного проведения анализа графиков и торговли без нагромождения индикаторами. Находим графические фигуры, чертим каналы, МАшки в помощь для более уверенного поиска точек входа и выхода из позиций, а зигзаг помогает лучше визуализировать графики, чтобы отчётливее видеть фигуры и быстрее чертить каналы по экстремумах, а то бывает много свечек на одном уровне и нужно наводить курсор, чтобы найти отличие на пятый знак пункта.

 

[Аленна]

Отработка свечных моделей хорошо просматривается в рамках графических фигур.
Понаблюдаем на текущем графике цены пары GBPUSD, где в процессе формирования фигура, похожая на ГИП.
Фигуру определил советник и отчетливо видно, что началом формирования выступили два сигнала свечного анализа, а именно - модели "поглощения"

 

[Аленна]

Понаблюдаем на текущем графике цены пары GBPUSD, где в процессе формирования фигура, похожая на ГИП.

Отличительной особенностью сигналов свечного анализа, формирующихся в рамках графических фигур, является точное определение отметки стоп-лосса. В данном примере, стоп-лосс был установлен у максимума фигуры, а именно - на 1.3587. Ордер неминуемо был закрыт по стоп-приказу, т.к. пара продолжила северное движение.

 

[Аленна]

Еще одна разворотная формация - "висельник", альтернативное название модели "повешенный". Формируется на вершине рынка или после продолжительного движения.
В данном случае, рассматриваю модель по паре EURUSD на таймфрейм Н1.
Условие продолжительного роста в ходе торговой сессии соблюдены. То, что котировки на вершине рынка, не совсем факт
При заключении сделки принимаю решение на основе дневной волатильности пары, малого уровня сто-лосса и отношение стоп-лосса к прогнозируемому профиту.

 

[Аленна]

Еще одна разворотная формация - "висельник", альтернативное название модели "повешенный". Формируется на вершине рынка или после продолжительного движения.
В данном случае, рассматриваю модель по паре EURUSD на таймфрейм Н1

Рассмотренная разворотная формация оказалась неактуальной по паре EURUSD, да и таймфрейм выбран неудачный. Следует отметить еще раз, что модели свечного анализа более всего находят свою отработку на таймфреймах Д1 и выше.
Тем самым, принимая во внимание модели, сформированные ниже дневного таймфрейма, следует всегда заранее определять уровень предполагаемого стоп-лосса и соотношение к предполагаемому профиту.
В данном случае, стоп-лосс был оптимальным для заключения сделки.

 

[Аленна]

GBPUSD. Еще раз наблюдаем свечную модель "висельник на часовом таймфрейме.
Прогнозируемое направление такой модели - это движение вниз. Для более оптимального входа в позицию следует дождаться подтверждения модели закрытием свечи следующего часа. В нашем варианте идеальным будет снижение к отметке -1.3536.
Справедливости ради, надо отметить, что идеальные модели, построенных по классическим принципам свечного анализа, встречаются не всегда.