Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

[VLtreyder]

По евро/йене коррекция к половинке переросла в полноценный разворот. Теперь в приоритете покупки.
В целом намек на разворот был еще в прошлый понедельник. Этот паттерн описан в Дневнике и является частью моей торговой системы.
Но в контексте данной ветки это не повод отказываться от продаж в направлении приоритета. Ибо в данном случае соотношение риск/прибыль покрывает более низкий процент успешных сделок.

 

[VLtreyder]

Я вот вдруг подумал.... А что же нам дают контрольные зоны как метод анализа?
1. С их помощью мы определяем приоритетное направление движения цены.
2. Так же мы видим целевой уровень.
3. Имеем, или можем рассчитать статистическую вероятность благоприятного исхода.

 

[VLtreyder]

Остается дело за малым. В кавычках конечно.
Нам нужно описать как мы принимаем решение о входе в сделку.
Случаи выхода из сделки с фиксацей потерь.
И уровень расположения стоп-приказа.
И вот именно здесь начинается бесконечное множество мнений, взглядов и субъективных решений.

 

[VLtreyder]

Лично я в своей торговой системе опираюсь на одно простое и недвусмысленное утверждение.
Если пара пробивает контрольную зону и закрепляется за ней, то с вероятностью около 70%, она достигнет следующей контрольной зоны. На этом простом утверждении и построена моя торговая система. Если кто предпочитает торговать интуитивно, и искать точки входа по паттернам, такой подход тоже имеет право на существование.

 

[VLtreyder]

Продолжим разговор о статистической вероятности. Для чего она нужна?
Все очень просто. На основании стат.вероятности рассчитывается математическое ожидание.
Т.е. мы берем и считаем наши потенциальные тейки, отнимаем потенциальные стопы. И если в итоге этих математических манипуляций получаем положительное число - это и есть положительное мат. ожидание.
Т.е. мы можем рассчитывать на профит от применения нашей торговой системы.

 

[VLtreyder]

Еще один момент заслуживающий отдельного внимания - это соотношение риска к прибыли.
Общепризнанным хорошим соотношением считается 1 к 3 и более.
Но количество успешных сделок изменяется обратно-пропорционально соотношению риска к прибыли.
На мой взгляд нет смысла слепо следовать пропорции 1к3.

 

[VLtreyder]

Почему я так думаю спросите вы, а я отвечу.
Рекомендации использовать соотношение риска к прибыли 1к3 уместны в том случае, когда нет статистически проверенных данных по отработке точек входа, ну или просто есть сомнения.
А если вы четко знаете, что 7 сделок из 10 достигнут своих целевых отметок не вынося стопа, можно смело торговать на соотношении 1к1.

 

[Nataly]

Почему я так думаю спросите вы, а я отвечу.
Рекомендации использовать соотношение риска к прибыли 1к3 уместны в том случае, когда нет статистически проверенных данных по отработке точек входа, ну или просто есть сомнения.
А если вы четко знаете, что 7 сделок из 10 достигнут своих целевых отметок не вынося стопа, можно смело торговать на соотношении 1к1.

Спорный момент - зависит от размера стопа! Если он 10 пп для евры, или 10 пп для фунта - это уже две разницы с соотношением в полтора раза. И этот стоп будет съеден намного вероятней. Такие входы должны быть ну очень точные, это и есть скальпинг с коротким стопом, тогда соотношение 1к3 - это взять 30пп профита - на фунте это вообще порой раз плюнуть. Но риск при этом очень велик, именно в том, что стоп может съесть быстрее, если не там вошёл.
Вот тут тогда стоит оговориться - а какой всё же наиболее оптимальный стоп для конкретной пары? тогда мжно будет посчитать и уровень тейка

 

[VLtreyder]

Спорный момент - зависит от размера стопа!

Наталья, вы меня сильно удивили сейчас.
Что же тут спорного? При чем здесь какая валютная пара? Т.е. какая вообще разница какой инструмент....
Чистая математика.
Предположим стат.вероятность вашей ТС составляет 60% на выбранном инструменте.
Предположим риск фиксированный 1 доллар.
Итак поехали работать 1к1.
Имеем на выходе 4 лося по 1 доллару и 6 тейков по 1 доллару.
Кладем в карман 2 бакса и радуемся.

 

[VLtreyder]

А если вы четко знаете, что 7 сделок из 10 достигнут своих целевых отметок не вынося стопа, можно смело торговать на соотношении 1к1.

Это утверждение работает и обратно.
Если вы работаете на соотношении риска к прибыли 1 к 3, то при статистике успешных сделок более 25%, на достаточно длинной дистанции вы выйдете в прибыль.
Здесь правда следует оговориться, что кроме фиксированного соотношения необходим фиксированный размер риска.
Ибо если риск в долларах каждый раз будет разный, то и результаты такой торговли могут быть не предсказуемыми.

 

[VLtreyder]

Я не даром несколько раз задавал в соседней ветке коллегам вопрос: как вы тестируете свои торговые системы. К сожалению никто так и не ответил.
Четкое описание торговой системы, включая все её составляющие дает возможность собирать статистику и строить математические модели. Это в свою очередь дает понимание, что будет с вашими деньгами после того, как вы с головой окунетесь в удивительный мир спекуляций.
Такое мое виденье мира.
Однако есть альтернативный взгляд.
Но об этом позже.

 

[VLtreyder]

Есть поклонники и приверженцы субъективно-интуитивного подхода к торговле.
Такая торговля базируется на трактовке неоднозначных паттернов. Наподобие голова-плечи или ложного пробоя. А так же сопровождается ручным закрытием позиций и входов в рынок под влиянием сиюминутных эмоций.
Не стану спорить. Иногда подобные подходы могут быть успешными.
Основной их недостаток, на мой взгляд, в непредсказуемости результатов на достаточно длинных периодах.

 

[a2204]

Я не даром несколько раз задавал в соседней ветке коллегам вопрос: как вы тестируете свои торговые системы. К сожалению никто так и не ответил.

Не видел ранее Вашего вопроса. Тестирую в первую очередь на истории. Выбираю промежуток времени такой, чтоб сделок было не мало. Для оценки работоспособности ТС сто для начала будет достаточно. Даже не работающие обычно раньше отсеиваются и пятидесяти хватит. А вот при положительном исходе, тесты расширяются.

 

[VLtreyder]

Да, коллега. Использую такие же подходы. С той лишь поправкой, что есть смысл прогонять периоды не менее года во избежание искажений за счет сезонного фактора. Хотя и нет прямых доказательств прямой взаимосвязи.
Однако считаю год неким законченным циклом.

 

[a2204]

есть смысл прогонять периоды не менее года во избежание искажений за счет сезонного фактора.

Можно и за год. Но для углубленной проверки я использую еще минимум один отдельный временной период. Скажем проверили, что за прошлый 2019 год ТС работает. Тогда можно взять другой не связанный год например 2015 и посмотреть как там себя система вела. Если не хуже - отлично.

 

[VLtreyder]

Тогда можно взять другой не связанный год например 2015 и посмотреть как там себя система вела.

Есть небольшая проблема. Заключается она в наличии массива котировок от своего брокера.
Мой горизонт обрывается где-то на середине 2017 года.
Загрузка исторических котировок со стороннего ресурса может давать значительные искривления результатов теста при работе с маржинальными контрольными зонами.
Поэтому, хотя и понимаю ограниченность такого подхода, но предпочитаю работать с котировками своего брокера полученными в режиме реал-тайм.

 

[tuschca]

Загрузка исторических котировок со стороннего ресурса может давать значительные искривления результатов теста при работе с маржинальными контрольными зонами.
Поэтому, хотя и понимаю ограниченность такого подхода, но предпочитаю работать с котировками своего брокера полученными в режиме реал-тайм.

Я не совсем поняла, в чём проблема с котировками у стороннего брокера? Вы можете ничего не загружать со стороннего ресурса. А прогнать всё просто у другого брокера. Котировки особо не отличаются. Можно подобрать брокера с аналогичными торговыми условиями, и даже с одинаковыми поставщиками котировок. Или стратегия подгоняется не только под инструмент, а и под брокера? Не понятно.

 

[a2204]

Мой горизонт обрывается где-то на середине 2017 года.
Загрузка исторических котировок со стороннего ресурса может давать значительные искривления результатов теста при работе с маржинальными контрольными зонами.

Честно говоря, котировки хороших брокеров мало расходятся. Но если у метода такая сверхчувствительность к каждому пипсу, то это говорит о его не устойчивости. То есть подогнанности результатов. Ну и общее соображение такое маловероятно, чтобы метод работал у одного брокера и не работал у другого.

 

[VLtreyder]

Я наверное как-то криво высказал свою мысль....
1. Стратегия не подгоняется ни под инструмент ни под брокера. Но результаты на разных инструментах разные.
2. Нет никакой сверчувствительности.
3. Одинаково работает у всех брокеров.

Есть два важных элемента. Разворотный экстремум и цена закрытия американской сессии.
И если в реальной торговле, в какой-то неоднозначный момент можно посмотреть у разных брокеров и принять решение, то при тестировании на исторических данных неоднозначности просто можно не увидеть, что в свою очередь приводит к искривлению результатов тестирования.

 

[a2204]

Но результаты на разных инструментах разные.

И если в реальной торговле, в какой-то неоднозначный момент можно посмотреть у разных брокеров и принять решение, то при тестировании на исторических данных неоднозначности просто можно не увидеть, что в свою очередь приводит к искривлению результатов тестирования.

То что результаты на разных инструментах отличаются, это нормально. Можно теми, где они слабые и не торговать. А вот то что возникают неоднозначности при торговле в реале - это более существенный недостаток. Значит до конца ТС не формализована и на истории ее не проверить.