Канал Дончиана
Если вы ищите универсальный индикатор, который может быть эффективным при торговле как по тренду, так и против него, то присмотритесь к стратегиям на основе Канала Дончиана. Его главные достоинства — простые и понятные правила заключения сделок, а также высокая достоверность генерируемых торговых сигналов. Есть у него и некоторые особенности, без учета которых использовать канал Дончиана для создания прибыльной торговой системы будет весьма непросто. В этой теме подробно рассматриваем принцип работы индикатора Канал Дончиана и даем рекомендации по использованию в реальной торговле.
В основе этого индикатора лежит весьма интересное предположение о том, что пробой очередного экстремума (максимума или минимума) за определенный период с большой вероятностью свидетельствует о начале (или продолжении) сильного движения в сторону пробоя. На самом деле, именно таким образом и формируются тренды: очередной импульс только тогда “докажет” свою силу, когда цена преодолеет отметку ближайшего экстремума. Индикатор Канал Дончиан значительно облегчает поиск таких точек, кроме того он может служить отличным источником сигналов к заключению сделок.
С технической точки зрения, индикатор Канал Дончиана представляет собой три линии:
Если скачать индикатор канал Дончиана и просто установить его на график, не особенно вдаваясь в тонкости связанной с ним торговой стратегии, то уже можно получить массу преимуществ. Он прекрасно демонстрирует наличие и направление тренда, его также можно использовать для примерной оценки расположения текущих “моментальных” уровней поддержек и сопротивлений, что позволит более обдуманно подходить к расстановке стоп-приказов.
Уровни индикатор наглядно понятны и новичку, но воспринимать их как сигнальные отметки для совершения покупок или продаж не стоит. Индикатор Дончиана должен работать в совокупности с другими инструментами торговой системе, возможно. какими трендовыми линиями или скользящими средними.
Настройка параметров индикатора Канал Дончиана
Перед тем, как переходить к настройкам нужно скачать Канал Дончиана для МТ4, поскольку он отсутствует в стандартном комплекте. Он устанавливается точно также, как и любой другой индикатор/ Для этого откройте в меню терминала каталог данных и распакуйте содержимое архива в MQL4\Indicators. В контекстном меню окна “Навигатор” обновите список доступных скриптов или просто перезапустите терминал.
Добавить индикатор Канал Дончиана можно из меню “Вставка” - “Индикаторы” - “Пользовательские” или из окна навигатора:
Эта версия индикатора Дончиан Канал для МТ4 отличается от стандартной возможностью добавить смещение и перенастроить период, что значительно расширяет границы возможного использования. Скачать стандартный канал Дончиана можно по этой ссылке.
Откройте настройки индикатора:
Здесь всего три параметра, но каждый из них значительно влияет на количество и качество торговых сигналов.
Классическая стратегия по каналу Дончиана
Главный принцип стратегий по каналу Дончиана — следование за трендом и изменением волатильности. Главным торговым сигналом служит закрытие свечи за границами канала:
При этом крайне важно ориентироваться только на первое пробитие границы. То есть, перед установкой приказа вам придется просмотреть имеющуюся историю котировок. Если график пробивает впервые пробивает, например, нижнюю границу после последнего пробития верхней, то сигнал можно считать достоверным. Если же пробитие не первое, то сигнал следует пропустить. поскольку имеющийся тренд уже получил некоторое развитие и возможно развитие значительной коррекции, что приведет к получению убытка.
Не менее важно правильно выбирать валютную пару. Канал Дончиана — индикатор волатильности, поэтому лучшую эффективность он показывает на торговых инструментах, склонных к формированию затяжных трендов. Кроме того, интересные результаты можно получить при работе по CFD. Для стандартных валютных пар также можно подобрать эффективное сочетание параметров. Например, для таймфрейма H1 по EUR/USD индикатор Дончиана показывает неплохие результаты при периоде 50, сдвиге 2 на первом режиме. Хотя это также лишь на определенном участке рынка. Какой-то статистики применения с одинаковыми настройками на продолжительном периоде рынка в Интернете я не встречал.
Важной особенностью классической стратегии с индикатором Канал Дончиана являются достаточно далекие стопы: их следует располагать за противоположной границей канала. Желательно также использовать трейлинг стоп с шагом примерно равным ширине канала на момент открытия сделки. Поэтому с точки зрения соотношения риска к прибыли на форекс эта стратегия не является достаточно безопасной.
Размещение Take-profit сильно зависит от используемого торгового инструмента. Например, для некоторых CFD характерны продолжительные тренды, а значит можно обойтись одним только трейлинг-стоп, но все же для большинства валютных пар лучше выбирать фиксированный тейк-профит на основе анализа вероятного потенциала движения пары.
Поскольку изменение волатильности далеко не всегда означает немедленное начало сильного тренда в направлении пробития канала, использование канала Дончиана в рамках классической стратегии может потребовать изрядного терпения и готовность выдерживать значительные просадки по открытым ордерам. Выбирайте объем ордера с учетом размера депозита и далеких стопов.
Альтернативная стратегия по каналу Дончиана
У классического подхода к использованию индикатора Канал Дончиана есть недостаток — относительно небольшое количество сигналов. Но этот индикатор вполне можно использовать в рамках классической стратегии на отбой от границ. Для этого в параметрах индикатора нужно увеличить период и установить смещение = 0.
В этом случае основным сигналом выступает касание тенью границы канала. По сравнению с классическим вариантом стратегии по индикатору Канал Дончиан здесь не обязательно учитывать только первое касание — в любом случае отскок от верхней границы будет иметь место, но данное решение не позволяет прогнозировать потенциальную величину коррекции. Для подстраховки можно использовать осцилляторы — например, стохастик или как уже было предложено выше попробовать сочетать данный инструмент со стратегией на трех скользящих средних.
При увеличении периода индикатора значительно возрастает роль самых высоких минимумов и низких максимумов, которые с большой долей вероятности окажутся устойчивыми, что повышает шансы на заключение удачной сделки. Кроме того, такое решение позволяет “ловить” начало самых крупных движений и не дожидаться выхода свечи за границы канала в классическом варианте стратегии.
Расстояние до стоп-приказов придется определять индивидуально для каждой валютной пары и каждой конкретной сделки. Это связано с тем, что очередное касание может быть не последним и цена может сформировать новый экстремум, поэтому лучше протестировать различные варианты на демо-счете или в тестере стратегий перед тем, как переходить к торговле на настоящие деньги. А вот с выбором целей здесь все намного проще: первоначально TP устанавливается в район центральной линии канала (на изображении - пунктир), а при наличии потенциала к продолжению движения — смещается к противоположной границе канала.
Интересно, что можно вполне успешно совместить оба подхода к трейдингу и получать сигналы сразу от двух индикаторов. При этом канал Дончиана с большим периодом выступает поставщиком первоначальных сигналов, а индикатор с меньшим периодом — позволяет получить подтверждение силы начавшегося движения.
Правила стратегии меняются: при одновременном формировании отскока от границ канала и закрытии свечи за границами индикатора с меньшим периодом приоритет имеет отскок.
Процесс может выглядеть следующим образом:
Подводя итоги
Стратегии с использованием индикатора Канал Дончиана могут быть весьма эффективными, но требуют предварительной настройки параметров и использования “страховочных” индикаторов, особенно на валютных парах с невысокой волатильностью. Тем не менее, время, потраченное на тестирование в дальнейшем легко окупается неплохим соотношением прибыльных и убыточных сделок.
А вы используете канал Дончиана в торговле? Поделитесь своим опытом и торговыми идеями с читателями форума!
СКАЧАТЬ:
Если вы ищите универсальный индикатор, который может быть эффективным при торговле как по тренду, так и против него, то присмотритесь к стратегиям на основе Канала Дончиана. Его главные достоинства — простые и понятные правила заключения сделок, а также высокая достоверность генерируемых торговых сигналов. Есть у него и некоторые особенности, без учета которых использовать канал Дончиана для создания прибыльной торговой системы будет весьма непросто. В этой теме подробно рассматриваем принцип работы индикатора Канал Дончиана и даем рекомендации по использованию в реальной торговле.
С технической точки зрения, индикатор Канал Дончиана представляет собой три линии:
- верхняя строится по максимумам за последние 20 свечей,
- нижняя — по минимумам за тот же период,
- центральная же представляет собой рассчитанную среднюю величину и является серединой получившего ценового канала. Формирование каждого нового экстремума приводит к перемещению границы вслед за ценой. Когда цена растет, последовательно увеличиваются абсолютные значения максимумов и минимумов и канал “движется” вверх. При снижении цены экстремумы последовательно снижаются, что приводит к изменению наклона его внешних границ на противоположный.
Если скачать индикатор канал Дончиана и просто установить его на график, не особенно вдаваясь в тонкости связанной с ним торговой стратегии, то уже можно получить массу преимуществ. Он прекрасно демонстрирует наличие и направление тренда, его также можно использовать для примерной оценки расположения текущих “моментальных” уровней поддержек и сопротивлений, что позволит более обдуманно подходить к расстановке стоп-приказов.
Уровни индикатор наглядно понятны и новичку, но воспринимать их как сигнальные отметки для совершения покупок или продаж не стоит. Индикатор Дончиана должен работать в совокупности с другими инструментами торговой системе, возможно. какими трендовыми линиями или скользящими средними.
Настройка параметров индикатора Канал Дончиана
Перед тем, как переходить к настройкам нужно скачать Канал Дончиана для МТ4, поскольку он отсутствует в стандартном комплекте. Он устанавливается точно также, как и любой другой индикатор/ Для этого откройте в меню терминала каталог данных и распакуйте содержимое архива в MQL4\Indicators. В контекстном меню окна “Навигатор” обновите список доступных скриптов или просто перезапустите терминал.
Добавить индикатор Канал Дончиана можно из меню “Вставка” - “Индикаторы” - “Пользовательские” или из окна навигатора:
Эта версия индикатора Дончиан Канал для МТ4 отличается от стандартной возможностью добавить смещение и перенастроить период, что значительно расширяет границы возможного использования. Скачать стандартный канал Дончиана можно по этой ссылке.
Откройте настройки индикатора:
Здесь всего три параметра, но каждый из них значительно влияет на количество и качество торговых сигналов.
- Period (период) — по-умолчанию период равен 20 свечам. С ним можно экспериментировать, поскольку метод для торговли на дневном графике, а 20 — это среднее количество рабочих дней в месяце. При увеличении параметра снижается количество сигналов, но повышается их достоверность.
- Shift (смещение) — задает сдвиг канала относительно графика цены. В большинстве других индикаторов Канала Дончиана (в том числе — стандартной версии) сдвиг отсутствует, что усложняет поиск основных сигналов: закрытие свечей за его границами. Увеличивая смещение можно добиться более раннего получения сигналов к открытию / закрытию сделки, но стратегия становится более рискованной.
- Mode (режим) — позволяет изменить механизм расчета и уровни расположения границ канала. Всего их два. 1 — стандартный режим Канала Дончиана,. 2 — индикатор формирует более узкий канал, в котором заметно больше ложных сигналов, но он хорошо работает в скальпинге.
Классическая стратегия по каналу Дончиана
Главный принцип стратегий по каналу Дончиана — следование за трендом и изменением волатильности. Главным торговым сигналом служит закрытие свечи за границами канала:
- Свеча закрылась выше верхней границы Канала Дончиана — открываем длинную сделку, закрываем оставшиеся короткие сделки.
- Если закрытие свечи происходит за нижней границей канала — открываем короткие сделки, если имеются оставшиеся длинные ордера — закрываем их.
При этом крайне важно ориентироваться только на первое пробитие границы. То есть, перед установкой приказа вам придется просмотреть имеющуюся историю котировок. Если график пробивает впервые пробивает, например, нижнюю границу после последнего пробития верхней, то сигнал можно считать достоверным. Если же пробитие не первое, то сигнал следует пропустить. поскольку имеющийся тренд уже получил некоторое развитие и возможно развитие значительной коррекции, что приведет к получению убытка.
Не менее важно правильно выбирать валютную пару. Канал Дончиана — индикатор волатильности, поэтому лучшую эффективность он показывает на торговых инструментах, склонных к формированию затяжных трендов. Кроме того, интересные результаты можно получить при работе по CFD. Для стандартных валютных пар также можно подобрать эффективное сочетание параметров. Например, для таймфрейма H1 по EUR/USD индикатор Дончиана показывает неплохие результаты при периоде 50, сдвиге 2 на первом режиме. Хотя это также лишь на определенном участке рынка. Какой-то статистики применения с одинаковыми настройками на продолжительном периоде рынка в Интернете я не встречал.
Важной особенностью классической стратегии с индикатором Канал Дончиана являются достаточно далекие стопы: их следует располагать за противоположной границей канала. Желательно также использовать трейлинг стоп с шагом примерно равным ширине канала на момент открытия сделки. Поэтому с точки зрения соотношения риска к прибыли на форекс эта стратегия не является достаточно безопасной.
Поскольку изменение волатильности далеко не всегда означает немедленное начало сильного тренда в направлении пробития канала, использование канала Дончиана в рамках классической стратегии может потребовать изрядного терпения и готовность выдерживать значительные просадки по открытым ордерам. Выбирайте объем ордера с учетом размера депозита и далеких стопов.
Альтернативная стратегия по каналу Дончиана
У классического подхода к использованию индикатора Канал Дончиана есть недостаток — относительно небольшое количество сигналов. Но этот индикатор вполне можно использовать в рамках классической стратегии на отбой от границ. Для этого в параметрах индикатора нужно увеличить период и установить смещение = 0.
В этом случае основным сигналом выступает касание тенью границы канала. По сравнению с классическим вариантом стратегии по индикатору Канал Дончиан здесь не обязательно учитывать только первое касание — в любом случае отскок от верхней границы будет иметь место, но данное решение не позволяет прогнозировать потенциальную величину коррекции. Для подстраховки можно использовать осцилляторы — например, стохастик или как уже было предложено выше попробовать сочетать данный инструмент со стратегией на трех скользящих средних.
При увеличении периода индикатора значительно возрастает роль самых высоких минимумов и низких максимумов, которые с большой долей вероятности окажутся устойчивыми, что повышает шансы на заключение удачной сделки. Кроме того, такое решение позволяет “ловить” начало самых крупных движений и не дожидаться выхода свечи за границы канала в классическом варианте стратегии.
Расстояние до стоп-приказов придется определять индивидуально для каждой валютной пары и каждой конкретной сделки. Это связано с тем, что очередное касание может быть не последним и цена может сформировать новый экстремум, поэтому лучше протестировать различные варианты на демо-счете или в тестере стратегий перед тем, как переходить к торговле на настоящие деньги. А вот с выбором целей здесь все намного проще: первоначально TP устанавливается в район центральной линии канала (на изображении - пунктир), а при наличии потенциала к продолжению движения — смещается к противоположной границе канала.
Интересно, что можно вполне успешно совместить оба подхода к трейдингу и получать сигналы сразу от двух индикаторов. При этом канал Дончиана с большим периодом выступает поставщиком первоначальных сигналов, а индикатор с меньшим периодом — позволяет получить подтверждение силы начавшегося движения.
Правила стратегии меняются: при одновременном формировании отскока от границ канала и закрытии свечи за границами индикатора с меньшим периодом приоритет имеет отскок.
Процесс может выглядеть следующим образом:
- Вход по касанию - на отбой от границы канала
- Достижение первой цели - середины ценового канала
- Закрытие свечи за границей канала с периодом 50 --> наличие потенциала для продолжения движения
- Достижение нижней границы канала - закрытие сделки
Подводя итоги
Стратегии с использованием индикатора Канал Дончиана могут быть весьма эффективными, но требуют предварительной настройки параметров и использования “страховочных” индикаторов, особенно на валютных парах с невысокой волатильностью. Тем не менее, время, потраченное на тестирование в дальнейшем легко окупается неплохим соотношением прибыльных и убыточных сделок.
А вы используете канал Дончиана в торговле? Поделитесь своим опытом и торговыми идеями с читателями форума!
СКАЧАТЬ:
