Все больше трейдеров отказываются от системной торговли в пользу полностью дискреционного или гибридного метода торговли. Основными причинами ухода от системной торговли называют: низкая доходность, высокая сложность или отсутствие развития. Есть целый ряд недостатков системного трейдинга, но если они вас не смущают, то предлагаю ознакомиться со способами улучшения имеющейся системы. Улучшения не всегда приводят к увеличению доходности. Они могут принести:
Желательно начать с увеличения эффективности обучения, что напрямую влияет на результаты торговли. Но часто улучшить свою торговлю хотят трейдеры, которые уже прошли обучение торговли на финансовых рынках. У большинства трейдеров уже есть система или что-то на нее похожее, но трейдинг не приносит желаемых результатов. И здесь как нельзя кстати, подойдет тестирование своих максимальных способностей на реальном рынке. Слишком часто трейдеры зацикливаются именно на бектестировании, что не улучшает качество торговли, а снижает. В период бектестирования невозможно учесть все факторы, которые будут влиять на торговое решение сформированное на реальном рынке. Кроме того, при бектестировании на исторических данных, вы будете ограничиться только прошлыми данными. Есть даже специальный термин аппроксимация, подчеркивающий вредность исторических данных, которые часто берутся для создания стратегии. Протестировав свою торговую систему на реально рынке, вы узнаете о ней гораздо больше, чем может показать любой бектест. Реальный рынок и покажет всю нюансы, которые в дальнейшем нужно улучшить. К примеру, как влияют на вашу систему исполнение по различным типам ордеров или как изменяется производительность на новостных факторах. Другими словами следует не только избегать чрезмерной аппроксимация, но и выходить в рынок без тестов на истории тоже не стоит.
Уменьшение расходов на ведение торговли. Торговые издержки можно снизить несколькими методами
Тестирование системы на разных рынках - позволяет улучшить свои результаты торговли, но при этом не изменять торговую систему. Все рынки ведут себя по-разному, но почему-то трейдеры этого не учитывают. Даже когда берут системы разработанные с фондового рынка, то пытаются их применить на рынках, где они будут менее эффективны. Одни рынки более ликвидны и эффективны для вашего алгоритма, другие рынка развивающиеся с низкой ликвидностью. К примеру, акции S&P 500 обладают максимальной ликвидностью, но они ничего не имеют общего с акциями компаний обладающих малой капитализацией. Товарные рынки в основном торгуются в трендах, чего не скажешь о фондовых рынках. Валютные рынки имеют свою специфику, так как валюты это наиболее устойчивый актив. Возможно у вас в руках находится грааль, но вы применяете его не том рынке.
Прямая конкуренция с торговой системой. Сможете ли вы обыграть свою систему? Сделать это в реальных рыночных условиях на демо или реальном счете? Часто этого делать не рекомендуется, так как:
Использование форвардного анализа. Весь смысл проверки алгоритма на истории состоит в том, чтобы как можно точно эмитировать реальную торговлю. Даже в простом тестере мт4 или мт5 можно включить режим визуализации и посмотреть как вы будете действовать, когда будущие котировки и график неизвестны. Это лучшее решение для пошагового анализа, когда котировки можно остановить, замедлить или ускорить. Так вы получите максимально приближенный процесс торговли к реальной торговле. Это наиболее комфтортный переход от тестирования на исторических данных к торговле в режиме реальных рыночных условиях. Проблема только в том,что доступные финансовые данные не являются постоянными. Вы тестируетесь на одних, а рынок вам предоставит другие. Из-за этого бектест часто обвиняют в том, что он очень плохо имитирует меняющуюся природу рынков. Но немаловажным фактором остается тот как вы проводите тестирование алгоритма.
Используйте в анализе более точные данные. Изучите максимальное расширение спреда у вашего брокера, максимальный уровень проскальзывания, частоту зависания котировок и так далее. Далеко не все трейдеры понимают, что они не видят цен покупки актива на своем графике, но при закрытии продаж учитываются именно эти цены. Трейдер фокусируется на ценах продажи по которым строится график, но он не сможет по ним купить. Так почему все тестирование сделок на покупку проходит именно по ценам продаж? Меня всегда интересовал данный вопрос, когда я находил результаты тестов различных алгоритмов. Разберитесь, откуда вы вообще берете цены покупок?
Полный отказ от "финансовой астрологии". Если ваша торговля основывается на фазах луны, уровнях Фибоначчи или других сомнительных методах прогнозирования рынка, то улучшить свои результаты в трейдинге вряд ли получится. При этом, к финансовой астрологии некоторые трейдеры уже относят и волновой анализ.
Внедрите наконец-то в свою торговлю человеческие факторы. Сформированные команды из компьютеров и людей, могут побеждать самые современные компьютеры в шахматах. Логично предположить, что человеческий фактор и в трейдинге играет очень важную роль. Если в торговой системе нет человеческого фактора, то она не сможет превзойти машину, а конкурировать с ней будет очень сложно. Именно люди превосходят компьютеры в оценке поведения других людей. Трейдеры часто упускают этот важный момент, но он является одним из основных. Именно по этой причине полностью дискреционные трейдеры могут удивить даже самых знаменитых инвесторов. Удивить не только сливом депозита, но и доходностью в сотни процентов за неделю. Всем трейдерам еще предстоит изучение множество предубеждений и особенностей человеческого мышления. Если вы не знаете как поведет себя розничный трейдер в той или иной ситуации, то придется еще учится. Материала для этого хватает и он существенно может отличаться по качеству. Но материал это одно, необходимо еще делать собственные выводы. Возможно они и станут самым главным оружием на поле открытого трейдинга.
Статичность торговой системы - является основным фактором, который тормозит движение трейдера вперед. У торговой системы есть ряд недостатков, но главный их них заключается в статичности. Многие назовут это преимуществом, но почему тогда статичные системы показывают убыточные периоды на протяжении 4-5 лет? Может от того, что они не могут приспосабливаться к текущим рыночным реалиям? Любые финансовые данные динамичны, так как постоянно меняются. Попытка поймать что-то динамичное чем-то статичным - не самый лучший вариант в любом деле. Вы же не будете охотиться на северного оленя, если он уже мигрировал. Да, он был в том месте, где вы начали охоту, но ему свойственно мигрировать. Если не пойдете по пути его миграции или не опередите, то вероятней всего вы его не поймаете. Так же само и в трейдинге. Самой лучшей торговой системой можно назвать ту, которая соответствует текущей рыночной ситуации. В помощь трейдеру форвардный анализ, машинное обучение, оптимизация и прочие инструменты. Все это можно использовать для улучшения применяемой торговой системы.
Внедрение фильтров, фундаментальных данных - сложный процесс, но он позволяет получить преимущество. Трейдер может провести межрыночный анализ или применить режимные фильтры. Торговля может вестись только при определенном уровне волатильнсоти, на медвежьем или на бычьем рынке, в периоды определенной сессии или смены сессий. Часто этот момент упускается и трейдеры даже организовывают в группы, чтобы создать непрерывный процесс торговли. На мой взгляд сомнительный метод, но может он кому помог улучшить качество торговли?
Предлагайте свои варианты.
Возможно кто-то захочет поддержать представленные мной.
- Больше свободного времени
- Возможность обучения в процессе трейдинга
- Уменьшению рисков
Желательно начать с увеличения эффективности обучения, что напрямую влияет на результаты торговли. Но часто улучшить свою торговлю хотят трейдеры, которые уже прошли обучение торговли на финансовых рынках. У большинства трейдеров уже есть система или что-то на нее похожее, но трейдинг не приносит желаемых результатов. И здесь как нельзя кстати, подойдет тестирование своих максимальных способностей на реальном рынке. Слишком часто трейдеры зацикливаются именно на бектестировании, что не улучшает качество торговли, а снижает. В период бектестирования невозможно учесть все факторы, которые будут влиять на торговое решение сформированное на реальном рынке. Кроме того, при бектестировании на исторических данных, вы будете ограничиться только прошлыми данными. Есть даже специальный термин аппроксимация, подчеркивающий вредность исторических данных, которые часто берутся для создания стратегии. Протестировав свою торговую систему на реально рынке, вы узнаете о ней гораздо больше, чем может показать любой бектест. Реальный рынок и покажет всю нюансы, которые в дальнейшем нужно улучшить. К примеру, как влияют на вашу систему исполнение по различным типам ордеров или как изменяется производительность на новостных факторах. Другими словами следует не только избегать чрезмерной аппроксимация, но и выходить в рынок без тестов на истории тоже не стоит.
Уменьшение расходов на ведение торговли. Торговые издержки можно снизить несколькими методами
- Сменить брокера - наиболее кардинальный способ;
- Использовать разные виды ордеров;
- Торговать в другое время;
- Зарегистрировать счет в рибейт сервисе.
Тестирование системы на разных рынках - позволяет улучшить свои результаты торговли, но при этом не изменять торговую систему. Все рынки ведут себя по-разному, но почему-то трейдеры этого не учитывают. Даже когда берут системы разработанные с фондового рынка, то пытаются их применить на рынках, где они будут менее эффективны. Одни рынки более ликвидны и эффективны для вашего алгоритма, другие рынка развивающиеся с низкой ликвидностью. К примеру, акции S&P 500 обладают максимальной ликвидностью, но они ничего не имеют общего с акциями компаний обладающих малой капитализацией. Товарные рынки в основном торгуются в трендах, чего не скажешь о фондовых рынках. Валютные рынки имеют свою специфику, так как валюты это наиболее устойчивый актив. Возможно у вас в руках находится грааль, но вы применяете его не том рынке.
Прямая конкуренция с торговой системой. Сможете ли вы обыграть свою систему? Сделать это в реальных рыночных условиях на демо или реальном счете? Часто этого делать не рекомендуется, так как:
- Это приводит к нарушениям правил т.с
- Это приводит к нарушению дисциплины
Использование форвардного анализа. Весь смысл проверки алгоритма на истории состоит в том, чтобы как можно точно эмитировать реальную торговлю. Даже в простом тестере мт4 или мт5 можно включить режим визуализации и посмотреть как вы будете действовать, когда будущие котировки и график неизвестны. Это лучшее решение для пошагового анализа, когда котировки можно остановить, замедлить или ускорить. Так вы получите максимально приближенный процесс торговли к реальной торговле. Это наиболее комфтортный переход от тестирования на исторических данных к торговле в режиме реальных рыночных условиях. Проблема только в том,что доступные финансовые данные не являются постоянными. Вы тестируетесь на одних, а рынок вам предоставит другие. Из-за этого бектест часто обвиняют в том, что он очень плохо имитирует меняющуюся природу рынков. Но немаловажным фактором остается тот как вы проводите тестирование алгоритма.
Используйте в анализе более точные данные. Изучите максимальное расширение спреда у вашего брокера, максимальный уровень проскальзывания, частоту зависания котировок и так далее. Далеко не все трейдеры понимают, что они не видят цен покупки актива на своем графике, но при закрытии продаж учитываются именно эти цены. Трейдер фокусируется на ценах продажи по которым строится график, но он не сможет по ним купить. Так почему все тестирование сделок на покупку проходит именно по ценам продаж? Меня всегда интересовал данный вопрос, когда я находил результаты тестов различных алгоритмов. Разберитесь, откуда вы вообще берете цены покупок?
Полный отказ от "финансовой астрологии". Если ваша торговля основывается на фазах луны, уровнях Фибоначчи или других сомнительных методах прогнозирования рынка, то улучшить свои результаты в трейдинге вряд ли получится. При этом, к финансовой астрологии некоторые трейдеры уже относят и волновой анализ.
Внедрите наконец-то в свою торговлю человеческие факторы. Сформированные команды из компьютеров и людей, могут побеждать самые современные компьютеры в шахматах. Логично предположить, что человеческий фактор и в трейдинге играет очень важную роль. Если в торговой системе нет человеческого фактора, то она не сможет превзойти машину, а конкурировать с ней будет очень сложно. Именно люди превосходят компьютеры в оценке поведения других людей. Трейдеры часто упускают этот важный момент, но он является одним из основных. Именно по этой причине полностью дискреционные трейдеры могут удивить даже самых знаменитых инвесторов. Удивить не только сливом депозита, но и доходностью в сотни процентов за неделю. Всем трейдерам еще предстоит изучение множество предубеждений и особенностей человеческого мышления. Если вы не знаете как поведет себя розничный трейдер в той или иной ситуации, то придется еще учится. Материала для этого хватает и он существенно может отличаться по качеству. Но материал это одно, необходимо еще делать собственные выводы. Возможно они и станут самым главным оружием на поле открытого трейдинга.
Статичность торговой системы - является основным фактором, который тормозит движение трейдера вперед. У торговой системы есть ряд недостатков, но главный их них заключается в статичности. Многие назовут это преимуществом, но почему тогда статичные системы показывают убыточные периоды на протяжении 4-5 лет? Может от того, что они не могут приспосабливаться к текущим рыночным реалиям? Любые финансовые данные динамичны, так как постоянно меняются. Попытка поймать что-то динамичное чем-то статичным - не самый лучший вариант в любом деле. Вы же не будете охотиться на северного оленя, если он уже мигрировал. Да, он был в том месте, где вы начали охоту, но ему свойственно мигрировать. Если не пойдете по пути его миграции или не опередите, то вероятней всего вы его не поймаете. Так же само и в трейдинге. Самой лучшей торговой системой можно назвать ту, которая соответствует текущей рыночной ситуации. В помощь трейдеру форвардный анализ, машинное обучение, оптимизация и прочие инструменты. Все это можно использовать для улучшения применяемой торговой системы.
Внедрение фильтров, фундаментальных данных - сложный процесс, но он позволяет получить преимущество. Трейдер может провести межрыночный анализ или применить режимные фильтры. Торговля может вестись только при определенном уровне волатильнсоти, на медвежьем или на бычьем рынке, в периоды определенной сессии или смены сессий. Часто этот момент упускается и трейдеры даже организовывают в группы, чтобы создать непрерывный процесс торговли. На мой взгляд сомнительный метод, но может он кому помог улучшить качество торговли?
Предлагайте свои варианты.
Возможно кто-то захочет поддержать представленные мной.