Этот инструмент технического анализа не относится ни к трендовым, ни к осцилляторам. Его основная задача – определение рыночной волатильности. Несмотря на то, что некоторые начинающие трейдеры мало внимания уделяют этому показателю, на самом деле, он играет очень важную роль в работе.
Волатильность рынка
Простыми словами, это разброс колебаний или диапазон отклонения цены от средних значений. Чем он выше, тем выше волатильность. Оценка этого показателя обычно делается на основании исторических данных.
В трейдинге волатильность характеризуют как низкую и высокую. Низкая представляет собой небольшое отклонение цен от средней (то есть незначительный разброс колебаний). Что касается высокой волатильности, при ней разброс ценовых колебаний значительно выше.
Настройки индикатора Стандартное отклонение
Всего трейдерам предлагается изменить 4 параметра:
Принцип работы индикатора Стандартное отклонение
Для работы этого индикатора используется специальная формула. В первую очередь, определяется среднее арифметическое за установленный период. В случае, если вы не меняли базовые настройки, то за 20 периодов. Далее, итоговый результат вычитается от каждого элемента выборки. Значения возводятся в квадрат и сумма делится на количество элементов. Наконец, вычисляется квадратный корень из полученного значения, который и будет стандартным отклонением. Все формулы берутся из классической теории вероятности, поэтому в данном случае ничего нового, как и во всех линейных индикаторах.
Индикатор Стандартное отклонение не стоит путать с трендовым или осциллятором. Несмотря на то, что некоторые тренды полностью совпадают с движением кривой индикатора, это обусловлено только тем, что в период развития трендов повышается волатильность на рынке, то есть увеличивается отклонение от средней цены. Однако если внимательно посмотреть на пример, приведенный выше, это не всегда так.
Строится индикатор в отдельном от цены окне. Он представляет собой кривую, которая колеблется от 0 вверх. Чем выше положение точек этой кривой, тем выше волатильность. И наоборот, чем ниже показатель индикатора, тем ниже волатильность.
Самостоятельно использовать этот индикатор не рекомендуется ввиду того, что данные о волатильности никак не говорят о том, какой тренд наблюдается на рынке. Поэтому лучше всего применять его с другими индикаторами или торговыми системами вроде графического анализа.
Рассмотрим первый пример. На графике индикатор Стандартное отклонение и Полосы Боллинджера. Последний является трендовым. Есть стратегия, при которой выход цены за пределы конверта Полос Боллинджера можно считать сигналом к продолжению тренда. В нашем случае – восходящей тенденции. Индикатор Стандартного отклонения также показывает рост. Это говорит о том, что текущая цена продолжает отклоняться от средней и волатильность растет.
По сути, индикатор Стандартное отклонение будет играть роль своего рода фильтра. По крайней мере, когда волатильность прекратит свой рост, можно закрывать позицию, так как возможен разворот и цена будет идти ближе к среднему значению.
Кстати, дальше на графике индикатора Standard Deviation можно видеть затухание колебаний, хотя на графике цены ситуация несколько иная. Происходит это потому, что волатильность снижается и цена торгуется ближе к своему среднему значению.
Использовать индикатор Стандартное отклонение можно и как фильтр при работе со свечным анализом. На скриншоте у нас проведен уровень поддержки, от которого цена несколько раз отскакивает с разворотными свечными моделями. Естественно, это неплохая возможность для открытия сделок на покупку.
По мере развития ценового движения можно следить за тем, растет ли стандартное отклонение цены от средней. Если это продолжается, значит и тренд будет сохраняться, так как цена с каждым разом будет удаляться от среднего значения. Как только рост индикатора Стандартное отклонение прекращается, можно фиксировать прибыль. Хотя для большей эффективности желательно делать это уже тогда, когда кривая индикатора разворачивается вниз.
Преимущества и недостатки индикатора Стандартное отклонение
У этого индикатора есть несколько важных плюсов. Самостоятельный расчет волатильности за определенный период – достаточно трудозатратное занятие. Более того, необходимо не только посчитать, но и сравнить два периода для выяснения динамики, что еще более усложняет задачу.
А теперь представим, что все это нужно делать в режиме реального времени и еще должно оставаться время на принятие решений. Естественно, подобные расчеты будут значительно «утяжелять» любую стратегию. Поэтому преимущества индикатора Стандартное отклонение очевидно.
Еще один плюс заключается в том, что индикатор сделан визуально понятным. Он строится в отдельном окне, и его кривая четко указывает на малейшие изменения волатильности.
Что касается недостатков, их нет. Некоторые трейдеры, особенно те, кто предпочитают «all inclusive» могут пожаловаться на то, что индикатор самостоятельно применять бессмысленно. Однако это касается большинства других алгоритмов. Даже Скользящие средние в чистом виде мало результативны и малоэффективны.
Стоит ли применять этот инструмент на практике? Безусловно. Волатильность один из важнейших расчетов для успешного трейдинга. Этот показатель всегда стоит учитывать перед принятием решений. Но вот стоит ли для определения волатильности выбирать данный индикатор или возможно стоит воспользоваться другим аналогом, обсуждаем данный вопрос в теме. Делимся наработками, мнением...
Волатильность рынка
Простыми словами, это разброс колебаний или диапазон отклонения цены от средних значений. Чем он выше, тем выше волатильность. Оценка этого показателя обычно делается на основании исторических данных.
В трейдинге волатильность характеризуют как низкую и высокую. Низкая представляет собой небольшое отклонение цен от средней (то есть незначительный разброс колебаний). Что касается высокой волатильности, при ней разброс ценовых колебаний значительно выше.
Настройки индикатора Стандартное отклонение
Всего трейдерам предлагается изменить 4 параметра:
- ExtStdDevPeriod – период стандартного отклонения. Определяет количество свечей или баров, за которое рассчитывается индикатор.
- ExtStdDevMAMethod – определяет метод расчета скользящей средней.
- ExtStdDevAppliedPrice – применяемая цена для стандартного отклонения.
- ExtStdDEvShift – смещение индикатора.
Принцип работы индикатора Стандартное отклонение
Для работы этого индикатора используется специальная формула. В первую очередь, определяется среднее арифметическое за установленный период. В случае, если вы не меняли базовые настройки, то за 20 периодов. Далее, итоговый результат вычитается от каждого элемента выборки. Значения возводятся в квадрат и сумма делится на количество элементов. Наконец, вычисляется квадратный корень из полученного значения, который и будет стандартным отклонением. Все формулы берутся из классической теории вероятности, поэтому в данном случае ничего нового, как и во всех линейных индикаторах.
Индикатор Стандартное отклонение не стоит путать с трендовым или осциллятором. Несмотря на то, что некоторые тренды полностью совпадают с движением кривой индикатора, это обусловлено только тем, что в период развития трендов повышается волатильность на рынке, то есть увеличивается отклонение от средней цены. Однако если внимательно посмотреть на пример, приведенный выше, это не всегда так.
Строится индикатор в отдельном от цены окне. Он представляет собой кривую, которая колеблется от 0 вверх. Чем выше положение точек этой кривой, тем выше волатильность. И наоборот, чем ниже показатель индикатора, тем ниже волатильность.
Самостоятельно использовать этот индикатор не рекомендуется ввиду того, что данные о волатильности никак не говорят о том, какой тренд наблюдается на рынке. Поэтому лучше всего применять его с другими индикаторами или торговыми системами вроде графического анализа.
Рассмотрим первый пример. На графике индикатор Стандартное отклонение и Полосы Боллинджера. Последний является трендовым. Есть стратегия, при которой выход цены за пределы конверта Полос Боллинджера можно считать сигналом к продолжению тренда. В нашем случае – восходящей тенденции. Индикатор Стандартного отклонения также показывает рост. Это говорит о том, что текущая цена продолжает отклоняться от средней и волатильность растет.
По сути, индикатор Стандартное отклонение будет играть роль своего рода фильтра. По крайней мере, когда волатильность прекратит свой рост, можно закрывать позицию, так как возможен разворот и цена будет идти ближе к среднему значению.
Кстати, дальше на графике индикатора Standard Deviation можно видеть затухание колебаний, хотя на графике цены ситуация несколько иная. Происходит это потому, что волатильность снижается и цена торгуется ближе к своему среднему значению.
Использовать индикатор Стандартное отклонение можно и как фильтр при работе со свечным анализом. На скриншоте у нас проведен уровень поддержки, от которого цена несколько раз отскакивает с разворотными свечными моделями. Естественно, это неплохая возможность для открытия сделок на покупку.
По мере развития ценового движения можно следить за тем, растет ли стандартное отклонение цены от средней. Если это продолжается, значит и тренд будет сохраняться, так как цена с каждым разом будет удаляться от среднего значения. Как только рост индикатора Стандартное отклонение прекращается, можно фиксировать прибыль. Хотя для большей эффективности желательно делать это уже тогда, когда кривая индикатора разворачивается вниз.
Преимущества и недостатки индикатора Стандартное отклонение
У этого индикатора есть несколько важных плюсов. Самостоятельный расчет волатильности за определенный период – достаточно трудозатратное занятие. Более того, необходимо не только посчитать, но и сравнить два периода для выяснения динамики, что еще более усложняет задачу.
А теперь представим, что все это нужно делать в режиме реального времени и еще должно оставаться время на принятие решений. Естественно, подобные расчеты будут значительно «утяжелять» любую стратегию. Поэтому преимущества индикатора Стандартное отклонение очевидно.
Еще один плюс заключается в том, что индикатор сделан визуально понятным. Он строится в отдельном окне, и его кривая четко указывает на малейшие изменения волатильности.
Что касается недостатков, их нет. Некоторые трейдеры, особенно те, кто предпочитают «all inclusive» могут пожаловаться на то, что индикатор самостоятельно применять бессмысленно. Однако это касается большинства других алгоритмов. Даже Скользящие средние в чистом виде мало результативны и малоэффективны.
Стоит ли применять этот инструмент на практике? Безусловно. Волатильность один из важнейших расчетов для успешного трейдинга. Этот показатель всегда стоит учитывать перед принятием решений. Но вот стоит ли для определения волатильности выбирать данный индикатор или возможно стоит воспользоваться другим аналогом, обсуждаем данный вопрос в теме. Делимся наработками, мнением...
