Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Scald]

1 неделя 2.03 - 8.03

На рассматриваемой неделе всего было 11 стратегических сигналов потенциального разворота.

5 сигналов из них были на покупку, по следующим торговым инструментам:

eurcad ▲ W (2 тип ) + совпадение с ▲ Mn (2 тип ) ; eurchf ▲ W (2 тип ); eurgbp ▲ W (2 тип );
eurusd ▲ W (2 тип ); gbpcad ▲ W (2 тип )

6 сигналов были на продажу, по следующим торговым инструментам:

cadchf ▼ W (2 тип ); cadjpy ▼ W (2 тип )+ совпадение с ▼ Mn (2 тип ) ; gbpchf ▼ W (2 тип );
gbpjpy ▼ W (2 тип ); usdchf ▼ W (2 тип); usdjpy ▼ W (2 тип )

На данной неделе есть два сигнала, стоящие особняком (отметил их подчёркиванием), на которых имеют место быть одновременно сиг▌Mn+ сиг▌W, при чём сигналы однонаправленные...
PS для наглядности все мартовские сигналы

.....
Обновлённый анализ мартовских стратегических сигналов с месячного и недельного таймфреймов и выявление их потенциала.

 

[Scald]

Начну обзор недельных сигналов потенциального разворота с сигналов на продажу. В качестве 2 экрана сначала будет использоваться таймфрейм Н6, а за тем Н4.

cadchf ▼W (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6

Что за мир, что за нравы...никакого уважения к старшим. На скрине хорошо видно на 2 экране (Н6)- нет даже и намёка на сигнал в направлении сигнала с недельного таймфрейма. Вся движуха без нас...Посмотрим может на Н4 в качестве 2 экрана будет лучше...

 

[Scald]

cadchf ▼ W (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Ну вот это уже совсем другое дело. На таймфрейме Н4 было 3 сигнала в направлении сигнала
с 1 экрана(W).
1 сигнал состоялся в понедельник 2 марта, на сиг▌Н4 (откр. в 8 часов по времени сервера Амеги).

2 сигнал состоялся во вторник 3 марта, на сиг▌Н4 (откр. в 0 часов по времени сервера Амеги).

3 сигнал состоялся в среду 4 марта, на сиг▌Н4 (откр. в 8 часов по времени сервера Амеги).

Теперь рассмотрю каждый сигнал подробно.

 

[Scald]

1 сигнал cadchf ▼ W (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

В понедельник 2 марта, после закрытия сиг▌Н4 в 12 часов терминального времени, начинаем выставлять отложенные ордера на продажу. Исходя из поведения цены сначала сработали лимитные ордера на уровнях отката 11,8% и 23,6% относительно диапазона сиг▌Н4. Затем краткосрочным движением в сторону сигнала "зацепило" стоповый ордер и пошло движение цены в направлении против сигнала. В итоге сработали ещё лимитные ордера на уровнях отката 38,2% и 50%. А также сработали стоп лимитные ордера на уровнях отката 11,8%; 23,6%; 38,2% и 50 %.

Дальнейшее движение в сторону сигнала развило неплохой ход, о возможностях которого "расскажет" табличка потенциалов...

 

[Scald]

табл.1(38,2%) cadchf ▼W (2 тип )▼Н4(2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Потенциал сигнала с недельного таймфрейма при использовании в качестве 2 экрана - таймфрейма Н4, производится за 31▌Н4 после сиг▌Н4 . Возможности сигнала были очень хорошими. Даже для наихудшего из ордеров (таковым почти всегда будет являться стоповый ордер) положительный потенциал = 15,83*атр (Н4, пер 31) и это при отрицательном потенциале всего =2*атр ! При чём в отличие от месячных сигналов, потенциал сигнала с недельного таймфрейма отработать по полной более реально...

 

[Scald]

2 сигнал cadchf ▼W (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Во вторник 3 марта, после закрытия сиг▌Н4(= после 4 часов терминального времени) самый подходящий момент, чтобы заняться отложенными ордерами на продажу. Исходя из поведения цены была возможность выставить лимитный ордер на 61,8% отката относительно диапазона сиг▌Н4. В итоге данный лимитник и сработал, а далее как часто случается - краткосрочное движение в сторону сигнала со сносом стопового ордера и движением против сигнала. В результате стоп лимитные ордера от 11,8% до 61,8% успешно становятся рыночными...Результат сигнала по традиции оценим в табличке потенциалов...

 

[Scald]

табл.2 (38,2%) cadchf ▼W (2 тип )▼Н4(2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Плюсом 2 сигнала в сравнении с 1 сигналом является меньший отрицательный потенциал, т.е ход цены против направления сигнала(в зависимости от цены ордера). Допустим для стоповых ордеров произошло снижение отрицательного потенциала в 4 раза! Если взглянуть на скриншот (скрин с 3 сигналами)можно видеть, что 1 сигнал это начальный импульс и поэтому была более глубокая коррекция. Поэтому для 2 сигнала откат менее значительный, потому что импульс уже начал набирать обороты...

 

[Scald]

3 сигнал cadchf ▼W (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

В среду 4 марта, после закрытия сиг▌Н4 - значит после 12 часов терминального времени можно было выставлять отложенные ордера на продажу. Исходя из поведения цены могли выставить лимитные ордера, на уровнях отката относительно диапазона сиг ▌Н4, начиная с 61,8%...В итоге сработали ордера до уровня отката 138,2% включительно. А далее движение в сторону сигнала,
снос стопового ордера и дальнейшая сработка стоп лимитных ордеров, выставленных на уровнях отката 11,8%; 23,6%; 38,2%.

Какие были возможности посмотрим в табличке потенциалов по 3 сигналу...

 

[Scald]

табл.3 (38,2%) cadchf ▼W (2 тип )▼Н4(2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4​

3 сигнал вышел таким же продуктивным, что и предыдущие два сигнала. Так получилось, что основное движение на всёх 3-х данных сигналах пришлось на окончание недели и на гэп после выходных. Поэтому потенциал сигналов имеет схожий почерк. По целевым уровням фибо со 2 экрана при 2 и 3 сигнале они имеют гораздо большие величины в сравнении с 1 сигналом. Это объясняется диапазоном сиг▌Н4. Чем меньше размер сиг▌, тем большие величины целевых уровней фибо...

 

[Scald]

табл.∑1+3 (38,2%) cadchf ▼W (2 тип )▼Н4(2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Сделал результирующую таблицу по всем трём сигналам 2 экрана. С точки зрения статистики все сигналы относятся к одной группе сигналов, т.к возникли от одного уровня отката (38,2% ) относительно диапазона сиг▌W (1 экран). На обзорной неделе величина отката (38,2% ) относительно диапазона сиг▌W так и осталась max зафиксированной величиной против направления сигнала 1 экрана, которая не была увеличена.

 

[Scald]

Вторая торговая пара, на которой на обзорную неделю (со 2.03 - по 8.03 )имелся стратегический сигнал на продажу, полученный с недельного таймфрейма,
была cadjpy ▼W (2 тип )+ совпадение с Mn▼(2 тип )

Эта пара по моим предположениям должна была доказать или опровергнуть(чего не хотелось) моё предположение о том, что совпадение 2-х стратегических сигналов (Mn и W, к тому же однонаправленных)является признаком, увеличивающим силу сигнала и придающим ему дополнительную степень надёжности. Посмотрим как всё оказалось на самом деле...

 

[Scald]

cadjpy ▼W (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6​

На таймфрейме Н6, используемом в качестве 2 экрана было два сигнала в направлении сигнала с 1 экрана( W ).

1 сигнал состоялся в понедельник 2 марта на сиг▌Н6 ( открытие▌в 6 часов по времени сервера Амеги)

2 сигнал состоялся в среду 4 марта на сиг▌Н6 ( открытие▌в 12 часов по времени сервера Амеги)

Все подробности на скрине.

Теперь каждый из сигналов со 2 экрана рассмотрю по отдельности...

 

[Scald]

1 сигнал cadjpy ▼W (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6

Данный сигнал 2 экрана произошёл после отката 23,6% относительно диапазона сиг▌W.
В понедельник 2 марта как только произошло закрытие сиг▌Н6, после 12 часов терминального времени начинаем выставлять все типы отложенных ордеров на продажу.

Исходя из поведения цены сначала сработали лимитные ордера на уровнях отката относительно диапазона сиг▌Н6 11,8%; 23,6%, 38,2%. Затем как часто бывает - имело место кратковременное движение в сторону сигнала, в результате чего сработал стоповый ордер, став рыночным. А далее поход цены против направления сигнала.

В итоге "вражеской вылазки" сработали стоп лимитные ордера, выставленные на уровнях отката от 11,8% до 100% и дополнительно к уже имеющимся лимитным ордерам добавились новые... Остальное расскажет табличка потенциалов, которой сейчас и планирую заняться...

 

[Scald]

табл.1(23,6%) cadjpy ▼ W (2 тип )▼ Н6 (1 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6​

Первый сигнал вне зависимости от типов ордеров показал свою состоятельность. Положительный потенциал многократно превосходит отрицательный потенциал. Но если опираясь на отрицательный потенциал, моделировать на его основе уровень возможного стоп лосс, то надо признать для ордеров на близких уровнях отката он будет несколько великоват...Хотя учитывая соотношение потенциально возможной прибыли и убытка это уже не выглядит так критично...

 

[Scald]

Актуальные сигналы на неделю 18.05 - 24.05

Сигналы на май месяц конечно прежние и теперь уже не изменятся, пока июнь не постучится в двери. А вот недельные сигналы новые.

Один сигнал был на продажу по следующему торговому инструменту:

audcad W▼(1+2=0тип)

И три сигнала на покупку по следующим торговым инструментам:

gbpnzd W▲(1+2=0тип)

usdjpy W▲(2тип)

usdmxn W▲(1+2=0тип)

PS Важно ! Данные сигналы не являются сигналами входа, они показывают возможное направление разворота...

 

[Scald]

От сегодняшних реалий возвращаюсь к анализу исторических сигналов потенциального разворота, полученных с недельного таймфрейма и которые были актуальны на неделю (со 2.03 - по 8.03 ) ...
2 сигнал по cadjpy ▼W (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6

Второй сигнал, как и его предшественник, будет в статистике фигурировать в группе сигналов произошедших после отката 23,6% относительно диапазона сиг▌W.

Т.к сигнал состоялся в среду 4 марта на сиг▌Н6 ( открытие▌в 12 часов по времени сервера Амеги) выставлением отложенных ордеров на продажу возможно было заняться после 18 часов терминального времени. Посмотрим что из этого вышло.

Исходя из поведения цены выставлены лимитные ордера начиная с уровня 38,2% отката от диапазона сиг▌Н6. В итоге сработали лимитные ордера, выставленные на уровнях от 38,2% до 76,4%. После того как цена пошла в направлении сигнала, дополнительно сработал стоповый ордер на продажу. Стоп лимитным ордерам не удалось стать рыночными...

 

[Scald]

табл.2 (23,6%) cadjpy ▼W (2 тип )▼Н6(1 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6

Получилась следующая табличка потенциалов по второму сигналу. Думаю и без моих комментариев всё ясно. Высокий положительный потенциал и минимальный отрицательный потенциал (особенно для лимитных ордеров). как говорится трейдеру большего и не нужно...Т.к оба сигнала образовались от одного уровня отката относительно 1 экрана, сейчас дополнительно сделаю результирующую табличку потенциалов по двум сигналам...

 

[Scald]

табл.∑1+2 (23,6%) cadjpy▼Mn(2 тип ) ▼W (2 тип )▼Н6(1 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6

В данном конкретном случае совпадение двух стратегических сигналов сыграло свою положительную роль. Надеюсь, что это не случайность и дальнейший сбор статистики только укрепит меня в правоте моих предположений. Также напрашивается промежуточный вывод - о том, что лимитные ордера целесообразно выставлять, игнорируя уровни с малым откатом(до 38,2%) Данный вывод также требует дальнейшего подтверждения или опровержения дальнейшей статистикой.

 

[Scald]

Теперь рассмотрю этот же недельный сигнал, но с использованием в качестве 2 экрана таймфрейма Н4.

cadjpy ▼W (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Таймфрейм Н4, что хорошо видно на скриншоте - не подвёл и с честью выполнил роль 2 экрана, поддержав своими сигналами сигнал с недельного временного периода. Всего сигналов было три (напомню на Н6 - 2 сигнала)Теперь рассмотрю каждый сигнал по отдельности, снабдив табличкой потенциалов...

 

[Scald]

1 сигнал cadjpy ▼W (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Первый сигнал состоялся в понедельник 2 марта на сиг▌Н4 (откр в 8 часов по времени сервера Амеги) Это значит, что после 12 часов терминального времени могли заняться выставлением всех типов отложенных ордеров на продажу. Исходя из поведения цены могли выставить все типы отложенных ордеров без ограничений. В итоге сработали лимитные ордера, выставленные на уровнях отката относительно сиг ▌Н4 - от 11,8% до 100%. А также по закону жанра ложным выбросом цены "сбит" стоповый ордер и впоследствии сработали стоп лимитные ордера на тех же уровнях отката, что и "чистые" лимитники. Потенциальные возможности сигнала по уже наметившейся традиции, будут представлены в табличке потенциалов...