Мониторинг рыночных ожиданий

[a2204]

необходимо чтобы выросла доходность по облигациям, что происходит только за счет падения курсов облигаций. Курсы недавно упали до нулевых отметок за счет понижения ставки ФРС

Вы сами пишите или какой-то нелепый перевод приводите. Курсы никаких облигаций до нуля недавно не падали, падали доходности. И разумеется не за счет понижения ставок ФРС. А за счет фактора кризиса. Избыток ликвидности некуда было пристроить. Стандартная реакция, шухер - бегство в гос. бонды.

 

[Tonyk]

Предположим манипуляции со ставками будут продолжаться и ФРС резко понизит ставку до -0.25 б.п.

При этом ставка ФРС станет уже поддержкой , хотя 3M и 1М тоже могут упасть в минус, но выше ставки ФРС , что придаст крутизны к форме доходности этих облигаций. И соответственно доллар может укрепиться.

 

[Tonyk]

Курсы никаких облигаций до нуля недавно не падали, падали доходности

Курс облигации это и есть курс ставок доходности, которая выражается в процентах. А цена облигации выражается в денежных единицах.

И разумеется не за счет понижения ставок ФРС.

Может быть и кризиса, но без кризиса не будут же ставки понижать.)

Избыток ликвидности некуда было пристроить. Стандартная реакция, шухер - бегство в гос. бонды.

По моему если бы это было бегство в гос.бонды, ставки по бондам бы выросли.. или еще какой то перевод существует?

 

[a2204]

По моему если бы это было бегство в гос.бонды, ставки по бондам бы выросли.. или еще какой то перевод существует?

Нет, кода происходит бегство в гос. бонды, то наблюдается высокий интерес к их покупке, курс идет в гору, а доходность соответственно снижается. Курс принято в бондах выражать не в ценах за штуку и конечно не в процентных ставках, а в процентах от номинала. Хотя общеупотребительным становится просто называть доходность. Опять же это не ставка, не доход по купону, а именно текущая доходность.

 

[Tonyk]

Хотя общеупотребительным становится просто называть доходность.

Ну да именно это имел ввиду, только называю этот показатель ставкой. Потому что в США показателем доходности является Кривая доходности за период, а за тем уже смотрят на процент доходности.

Для наглядного примера, в exel создал график Российских облигаций и их кривую доходности, по которой на годовом периоде в связке 1M-7Y-20Y доходность в пределах 1%.

 

[Tonyk]

Вчера торги по облигациям 1M и 3M закрылись с равными курсами этих ценных бумаг 0,15%, что на графике shortrate образовала пересечение 1M и 3M. На графике евродоллара наблюдается бычий месячный тренд и в случае если пересечение краткосрочных облигаций наблюдается по тренду на графике евродоллара, предполагается падение доллара.

 

[Tonyk]

Так же вчера цена на графике евродоллара пробила медвежью 1,5 годовую линию тренда, снизу вверх, и закрепилась выше. В случае если пересечение 1M и 3M облигаций происходит выше медвежьей линии тренда рассматриваю покупки по евродоллару. Ближайший психологический уровень сопротивления находится на уровне 1.15096 и реальный 1.12363, но прежде чем идти на север необходимо дождаться ретеста медвежьей линии тренда, где по разнице объемов между точкой пробития и точкой ретеста будет видно реальные цели.

 

[Botir]

Евродоллар подошел к локальному максимуму, ожидаю ложный пробой уровня и подение до уровня 1,10175. Думаю нет смысла входит в сделку без ложного пробоя так как уровень не очень сильный. Ожидаем ложного пробоя. И еще ожидать импульсное движение

 

[Botir]

Евродоллар подошел к локальному максимуму, ожидаю ложный пробой уровня и подение до уровня 1,10175. Думаю нет смысла входит в сделку без ложного пробоя так как уровень не очень сильный. Ожидаем ложного пробоя. И еще ожидать импульсное движение
Посмотреть вложение 51616

смотрите как отработал мой анализ прям чётко как я сказал но как то рискованно сидет на падение этого инструмнта если цена будет двигаться все медленней то нет смысла сидеть в этой сделке но с маленьким стопом можно сидеть или же закрыть часть позиции.

 

[a2204]

смотрите как отработал мой анализ прям чётко как я сказал

Так ложного же пробоя как Вы прогнозировали не было. Цена пока просто немного отиграла от значимого уровня многонедельного хая 1.1145. Ну и также вниз до прогнозного значения еще далековато 1.1017. Может обойдутся и без ложного пробоя вовсе или пробой будет не ложным.

 

[Tonyk]

Посмотреть вложение 51630
смотрите как отработал мой анализ прям чётко как я сказал но как то рискованно сидет на падение этого инструмнта если цена будет двигаться все медленней то нет смысла сидеть в этой сделке но с маленьким стопом можно сидеть или же закрыть часть позиции.

&AlligatorRoll

Обзор динамики по eurusd
На дневном таймфрейме валютной пары eurusd 24.04.20г. с пробитием нижнего экстремума 1.07679 образовался медвежий тренд(красная линия), который 29.04.20г. был пробит бычьей свечой с объемами 46854 и цена закрылась выше тренда. Что послужило развитию восходящей формации, которая сделала ретест медвежьей линии тренда в районе 1.07978 с повышенными объемами 52908 по отношению к предыдущей свече пробития этого тренда.
Рынок краткосрочных облигаций
На рынке краткосрочных облигаций США 10.05.20г. произошло пересечение 1М и 3М казначейских облигаций, их цены стали равны. Что говорит о том, кривая доходности этих облигаций имеет прямое направление и вероятность выхода негативных данных по США равна 50%. С учетом того, что цена к этому моменту находилась выше линии медвежьего тренда, это повысило риск для южного направления и уменьшило риск по северным настроениям.
Теханализ
13.05.20г. на повышенных объемах в связке с предыдущей бычьей свечой, образовалась точка входа на покупку и 18.05.20 г. образовалась формация бычьего тренда. С 26.05.20 г. на повышенных объемах цена протестировала бычью формацию и сформировала бычий тренд(голубая линия) и поддержку в районе 1.09226.
В четверг 28.05.2020 на рынке краткосрочных облигаций США, снова произошло пересечение 1М и 3М казначейских облигаций по направлению бычьего тренда на графике евродоллара, что сигнализирует о выходе негативных данных по США.
В пятницу 29.05.20 г. цена по RSI вошла в зону перекупленности, чем создала линию сопротивления "Аллигатор"(желтая линия). Если цена закрепится выше этой линии и верхняя линия Боллинджера пересечет ее снизу вверх, возможно что покупки по евродоллару продолжаться.
В случае если цена с реагирует на линию "Аллигатора" с пониженными объемами и верхняя линия Боллинджера пересечет линию "Аллигатора" с верху вниз можно будет рассматривать южные направления по евродоллару коррекции или разворота в район глобальной поддержки.

 

[Tonyk]

Сегодня выйдет Индекс ожиданий менеджеров по закупкам PMI, в котором будет опубликован обзор производственного сектора. Общий PMI достаточно точно отражает поворотные моменты в развитии экономических циклов и имеет тесную связь с динамикой ВВП:
-значение 50, говорит о приросте ВВП 2,5% в год;
-значения выше 50, за каждый пункт прироста индекса, соответствует приросту ВВП 0.3%;
Так же значения выше 50 говорят о подъеме в производстве и о его сокращении, если значение меньше 50, но выше 43. И упадок в случае падения значений меньше 43.
Опережающим показателем будущего сферы производства, является отчет о новых заказах. За скачком значений которого следует рост производства на месяцы вперед. И пробуксовкой экономики в случае сильного сокращения новых заказов.

 

[Tonyk]

В предыдущем отчете о новых заказах за апрель, индекс составил 27,1%, что на 15,1% процентного пункта меньше, чем в марте. Это самое низкое значение индекс с декабря 2008 года и самый резкий скачок месячного понижения с апреля 1951г. Из 18-ти отраслей, только две сообщили о росте заказов в апреле:
-продукты питания, напитки и табачные изделия;
-бумажные изделия.?

 

[_Roman_]

Но связь процентых ставок по тем же двухлеткам и десятилеткам работает и на малых таймфреймах, хоть внутри дня. Масса роботов под такой межрыночный анализ заточена. А вот про связи по краткосрочным займам такого не видел. В период кризиса бывает, но там другая механика событий.

Да, обычно, когда такого рода анализ следует работать больше на секундах. Я сразу пару мониторов держу под рукой. Особенно когда ищу корреляцию между 3M и 10Y облигациями. Работаю конечно на минутках, но 10 секунд и 5 всегда в помощь.

 

[Tonyk]

Да, обычно, когда такого рода анализ следует работать больше на секундах. Я сразу пару мониторов держу под рукой. Особенно когда ищу корреляцию между 3M и 10Y облигациями. Работаю конечно на минутках, но 10 секунд и 5 всегда в помощь.

.
Умоляю Вас, как что было, как должно быть, по Вашему, что будет, расскажите подробнее!

 

[_Roman_]

Умоляю Вас, как что было, как должно быть, по Вашему, что будет, расскажите подробнее!

Здесь собственного говорить нечего. Пару мониторов это только 5 секунд и 15 секунд. Иногда 10 секунд. Очень редко, но бывает даже работа на 1 секунде и 3 секундах. Всего четыре монитора. Собираюсь купить ещё один. Очень большой минус что из четырех мониторов только один широкоформатный. Собираюсь купить ещё один широкоформатный. Стараюсь ловить отбои. Конечно, не всегда в плюс. Связь очень подводит. С эти короновирусом вчера вообще потерял. Хотел закрываться, но пока интернет заработал минус триста.

 

[Tonyk]

Всего четыре монитора

У меня вместо мониторов куча всяких вкладок браузера открыто и это доводит до депрессии(в смысле экономической). Иногда тоже приходят на ум мысли, что нужно несколько мониторов установить, чтобы удобней было отслеживать рыночную структуру. Но так и не решаюсь купить мониторы, потому что все равно остается не решенной проблема переработки больших объемов информации. Хочу решить эту проблему другим способом, в книге Билла Вильямса вычитал в разделе "навигации рынков",

Большинство новичков, будто в музыке, любви или торговле имеют тенденцию генерировать огромное количество энергии душевного подъема. За этим энтузиазмом обычно следует депрессия. Выживают на рынке чуть больше 3 месяцев те кто может пережить депрессию и продолжают узнавать больше о торговле.

Как я понял Билла, что прежде чем торговать, нужно выйти из депрессии и думаю именно каждодневный торговый план должен решить эту проблему.

 

[_Roman_]

Умоляю Вас, как что было, как должно быть, по Вашему, что будет, расскажите подробнее!

Уважаемый! Как вы смотрите на выход показателей по процентной ставке. Слышал что результаты по свободным местам были дутыми. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счёт. Как у Вас дела с очередными прогнозами? Пишите уже заждались. Иногда нужен другой взгляд.

 

[a2204]

Да, обычно, когда такого рода анализ следует работать больше на секундах. Я сразу пару мониторов держу под рукой. Особенно когда ищу корреляцию между 3M и 10Y облигациями. Работаю конечно на минутках, но 10 секунд и 5 всегда в помощь.

В фондах обычно пишутся роботы или алгоритмы, то бишь программульки которые отслеживают подобные вещи и мгновенно торгуют их. Глазками будет все же утомительно следить. А програмка может круглые сутки по заданным критериям сделки отслеживать и проводить.

 

[_Roman_]

В фондах обычно пишутся роботы или алгоритмы, то бишь программульки которые отслеживают подобные вещи и мгновенно торгуют их. Глазками будет все же утомительно следить. А програмка может круглые сутки по заданным критериям сделки отслеживать и проводить.

Не знаю о чём Вы. Штат программистов есть в любой конторе. Более того есть алготрейдеры, которые сутками сидят и мониторят. Чудеса об интеллекте и о баснословных заработках, как-то вдохновляют, но не разу не слышал того кто хоть раз обыграл советником казино.