Мониторинг рыночных ожиданий

[Tonyk]

Сначала небольшой план....
Основная идея, которая будет здесь позиционирована - игра на графических формациях и тиковых объемах актива.

Фундаментом этой идеи будет служить гипотиза: трендовая линия тенденции обуславливает торговый период по фундаментальным данным, направление которой в сочетании с тиковыми объемами будет иметь прогнозную ценность по рыночным ожиданиям.

Концепция анализа будет строиться на мониторинге валютных пар дневного и часового периодов. Выявление несоответствий между графической формацией и динамикой тиковых объемов. Сигналы которых будут предупреждать о возможной смене настроений по ожиданиям макроэкономической статистики.
Существует два исхода событий:
-"рынок все учел": игры нет;
-"ожидания рынка": есть игра.

Гипотиза будет обоснована, тем что активом по валютной паре является базовая валюта и соответственно тиковые объемы несут информацию по активу, а фундаментальные данные по котируемой валюте.
Стратегия игры на дневном периоде оправдана объективной информацией о скорости тренда в долгосрочной перспективе и прогнозной ценностью - игра на ожиданиях. Часовой период используется для мониторинга динамики тиковых объемов непосредственно перед выходом макроэкономических данных - игра по факту выхода новостей.

План развития: моделирование решений.

тренд/объем	V-вверх	V-вниз	V-флэт
Т- вверх	нет игры	сильное влияние	среднее влияние
Т -вниз	сильное влияние	нет игры	среднее влияние
Т-флэт	слабое влияние	слабое влияние	нет игры

Журнал принятых решений:
- валютная пара;
-реакция;
-пункты;
-комментарии.

Плюсы данного метода анализа:
-можно выявить причины движения тренда против вашей сделки;
-ограничить убытки;
-закрывать позиции по тейкпрофиту;
-владеть информацией, когда "рынок дает заработать".
Минусы:
- возможна подтасовка макроэкономических данных регуляторами рынки, поэтому рекомендуется использовать экономический календарь своего брокера Amega .

 

[Tonyk]

Сейчас идет реакция на Н1, вышли негативные данные по Заказам на базовые товары длительного пользования, а цена за 4 часа до этого начала откат при падающих объемах, на покупки euro. Скоро выдут данные по мичиганскому университету Индекс настроений потребителей, ожидания по прогнозу. Цена находится у верхней границе этой формации, а ожидания на дневном таймфрейме, слабые но есть.

 

[Tonyk]

Слабые ожидания по EURUSD перенеслись со вчерашнего дня, когда цена находилась в канале. Вчера канал был пробит и образовался тренд вниз. Поэтому сценарий с ожиданиями по этой паре меняется - игры нет. За вчерашний день цена на ожиданиях укрепления доллара отработала 41 пункта.

 

[Tonyk]

На дневном таймфрейме по xagusd наблюдается месячная бычья тенденция на фоне понижающихся объемов по серебру. Данная ситуация говорит о том, что в совокупности сделок на покупку по серебру намного больше чем на продажу и поэтому даже при падающих объемах происходит рост цены на серебро. Такая дивергенция может послужить тому, что произойдет сильный импульс либо на покупки с увеличением объемов, либо корректировка на продажи по серебру. Поэтому возможно, по доллару накопилась какая то не учтенная ликвидность, что приводит к сильным ожиданиям на этой неделе по макростатистике США с периодом выхода: раз в месяц.

 

[Tonyk]

На недельном периоде цена по серебру находится в боковом канале?, у верхней его границы, что говорит о слабых положительных ожиданиях по доллару на выходе данных с периодом : 1 неделя. Канал строится по реакции цены на линию месячного тренда. Сегодня выйдут данные только по месячному периоду:
- Индекс производственной активности по штату Техас, который говорит об ухудшении условий ведения бизнеса, так как показатель ниже нуля -213.7;
- данные по Аукционам на 2 и 5- летних казначейских облигаций и 3 и 6 - месячных векселей с негативной динамикой для доллара.
Что говорит о возможном прорыве уровня сопротивления бокового канала.?

 

[siyanie]

Здравствуйте Tonyk.!
Но я не разбираюсь в рыночных колебаниях цены ожидаемых ???
У меня же свой анализ. По чистым графикам, без индикаторов, в основном свечной и на основе формирования разворотов внутри дневных.
По моему анализу серебро находится в основном нисходящем тренде на дневном графике.
На котором произошёл откат на 4-х часах..
И сейчас и происходит несколько дней формирование разворота с этого отката.
Уже трендовая нисходящая неплохо рисуется на 4-х часах. И не пробитие вершин.на 15.40-15.30
Ожидаю дальнейшее снижение пары до ~14.50
Но где то будет откат вверх снова, на этой же неделе. Будем дальше смотреть где.

 

[Tonyk]

Ожидаю дальнейшее снижение пары до ~14.50
Но где то будет откат вверх снова, на этой же неделе. Будем дальше смотреть где.

Спасибо, siyanie! На этой неделе выйдет решение по процентной ставке США без прогноза, предыдущее значение было 0.25%, данный минимум этой формации по серебру находится на уровне 2009-2015 гг., когда ставка находилось на уровне 0.25. Поэтому возможно, что ее оставят без изменений, хотя максимум бычьего тренда находится на уровне 2016 г. и ставке 0.5%.

 

[siyanie]

Спасибо, siyanie! На этой неделе выйдет решение по процентной ставке США без прогноза, предыдущее значение было 0.25%, данный минимум этой формации по серебру находится на уровне 2009-2015 гг., когда ставка находилось на уровне 0.25. Поэтому возможно, что ее оставят без изменений, хотя максимум бычьего тренда находится на уровне 2016 г. и ставке 0.5%.

Вот спасибо вам, уже забыла прсмотреть? была не в курсе насчёт ставки.., вроде не так давно уже понижали. ?
Но теперь становится более понятной ситуация. И тот отскок который предполагаю ещё снизу.
В таком случае вниз на 14.50 ~ 14.20 ~ 13.80
все равно идём сейчас.
А дальше возможно вновь формирование определённых уровней коррекционных в которых ещё будет двигаться пара некоторое время.
Если они уровни будут ниже ~ 15.20 то это уже все равно будет коррекция именно на нисходящем дневном тренде. С дальнейшим движением вниз после коррекции.
Будем смотреть.
А пока у нас все равно непробиваемый верхний уровень от которого можно продавать.

 

[Tonyk]

Будем смотреть.
А пока у нас все равно непробиваемый верхний уровень от которого можно продавать.

Уже завтра ожидается выход в совокупности положительных данных по доллару, месячный период:
- Баланс внешней торговли товарами -62.67 млрд.-увеличение экспорта, обычно если увеличивается экспорт товара из страны это приводит к ослаблению доллара. Возможно, что с появлением коронавируса в США начали отказываться от импорта из Китая, где штаты являются основным заказчиком, а экспорт остается на прежнем уровне;
+Композитный индекс цен на жилье 3.2% прогноз - небольшой рост этого показателя;
+Индекс доверия потребителей для оценки финансового состояния, покупательной способности и доверия к рынку, прогноз увеличения потребительских расходов до 133.8;
+Индекс деловой активности в сфере услуг от ФРБ -68.4 прогноз, небольшое улучшение условий для бизнеса ;
+Индекс выручки от оказанных услуг то ФРБ Далласа -35.4 прогноз существенный рост полученных доходов;
- Аукцион по размещению 7- летних облигаций США, наблюдается отрицательная динамика.

 

[Tonyk]

Так же завтра выйдут еще две новости, которые имеют рыночные ожидания по факту выхода этих новостей:
&Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда с прогнозом -6 (г.Миннеаполис ) в случае выхода выше прогноза - укрепление доллара;
&Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда с прогнозом 13(г. Миннеаполис ) в случае выхода ниже прогноза - ослабление доллара.
По факту играем на H1, пока ожиданий нет.

 

[VLtreyder]

Что-то последнее время с приходом всяких психо-карантинов поломались все стратегии построенные на ожиданиях рынка. Но могу дать один спойлер. В скором будущем, как только осядет пыль от недоэпидемии, снова начнут отрабатывать пейроллы. Не забыли еще как на них зарабатывать?

 

[Tonyk]

Обычно не торгую только на новостях, а старюсь придерживаться торговли по своей ТС. По моему пейроллы относятся больше к интуитивной торговли нежели системной, для торговли по которым необходима шикарная эргономика. Поэтому использую в основном теоретический подход к анализу экономических систем: паттерны, муттерны, мактерны?, но одного не буду отрицать, что для теоретической основы необходима узкоспециализированная практичность. Конечно, если пейроллы. наЛивайте!?

 

[Tonyk]

&Ролл вчерашнего дня:
Индекс производственной активности от ФБР Далласа вышел лучше прогнозов -73.2 , цена по открытию дня отработала 21 пункт.
По аукционам на облигации и векселя данные вышли без изменений и сохранили негативную динамику, по открытию дня цена отработала 4 пункта против ожиданий.
Честно говоря не вижу ни какой логики и ожиданий, если учитывать движение на покупки серебра, как рыночное ожидание. Тем более, что на Н4 сформировалась медвежья формация, где на пробитии экстремума вниз медведи сохранили свою силу.
Прогноз движения на ожиданиях:
-цель 14.50 63 пункта.

 

[Tonyk]

На завтра статистика США по ожиданиям достаточно сбалансированна.
На часовом таймфрейме пробита опорная точка бычьего тренда, что дает право надеяться на слабые ожидания, по статистике, которая выйдет по факту:
Решение ФРС по процентной ставке;
Пресс- конференция FOMC.

 

[Tonyk]

Месячный период:??
- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США м/м- 0,7% уменьшение подписанных контрактов;
+ Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США г/г - 13,4% увеличение подписанных контрактов;

Недельный период:??
- Изменение запасов сырой нефти в США от EIA, прогноз 8,45 млн. сокращение запасов;
- Изменение запасов сырой нефти в Кушинге, прогноз 5, 472 млн. увеличение запасов нефти снижает спрос на нефть и ее цену;
+ Изменение импорта сырой нефти , прогноз -0.075 млн. увеличение импорта, при падающей цене за баррель, приведет к укреплению доллара;
+ Изменение производства дистиллянтного топлива, прогноз -0.03млн. увеличение спроса на нефть ;
+ Изменение запасов дисстиляторов, прогноз 1.662 млн.рост спроса на нефтепродукты;
- Изменение производства бензина, прогноз 0.364 млн. рост спроса на нефтянное сырье;
+ Изменение запасов мазута, прогноз 0.194 млн. уменьшение запасов мазута, увеличивает спрос на продукты нефтепереработки;
- Изменение запасов бензина, прогноз 1.466 млн. увеличение запасов, говорит об уменьшении спроса в будущем;

 

[Tonyk]

&Ролл вчерашнего дня:
Индекс доверия потребителей от CB вышел намного хуже ожиданий прогноза 86.9 это даже хуже предыдущего значения 118.8 так как это опережающий индикатор это сильно не повлияло на ожидания и цена не пробила уровень сопротивления. Индексы от ФРБ Ричмонда и Далласа также вышли намного хуже прогнозов. От вчерашней цены открытия дня, на ожиданиях было отработано: 23.4 пункта. а на покупку серебра: 8.8 пунктов.

 

[Tonyk]

Сегодня на открытии дня, на покупку серебра, уже отработано 10 пунктов. На дневном таймфрейме RSI(14) показывает слабость быков по отношению к экстремуму 17.570. На H4 относительная доминанта медведей по отношению к экстремуму 15.585(см.скрин).

 

[Tonyk]

Завтра выйдут следующие данные по США.
Квартальные:
- Индекс стоимости рабочей силы, прогноз 0.7% без изменений, индекс является мерой оценки инфляции, увеличение которого приводит к росту доллара;
-Уровень заработной платы, прогноз 0.7% без изменений, опережающий показатель роста инфляции, увеличение которого приводит к росту доллара.

 

[Tonyk]

Месячные: ??
- Бизнес - барометр Чикаго от MNI, прогноз 46.5, что ниже предыдущего, если выше 50 укрепит доллар;
+Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа, прогноз повышение до 2.0% рост которого благоприятно сказывается на котировках доллара.

 

[Tonyk]

Недельные:??
- Число заявок на пособие по безработице, прогноз- рост до 6715 тыс., повышение отрицательно сказывается на долларе;
+ Изменение запасов природного газа, прогноз - уменьшение до 34 млрд., увеличение спроса на газ и рост доллара;
- По аукционам на размещение 4 и 8 - ми недельных казначейских векселей сохраняется негативная динамика.

Последние фактические значения ожидаемой инфляции были 2.1% , на завтра прогнозы по инфляции: без изменений и понижение до 2.0%, возможно, что ставку сегодня оставят без изменений, потому что увеличение инфляции обычно приводит к росту процентной ставки.
Так же, если учесть корреляционную зависимость серебра от евродоллара при понижении, по графику евродоллара видно, что бычья тенденция по евродоллару от корректировалась до состояния флета, поэтому серебро может отработать коррекцию даже, если ставку по доллару понизят.