Рассмешил
Риски вот обоснованные. Они обоснованы прежде всего чем? Это если стопы 1 а тейк профит 3 тогда да. да даже если 1к 2.. уже можно работать. такие риски обоснованы. 
Честно сказать, скептически отношусь к этим утверждениям типо 1:3 и т.д.
Эти соотношения из-за чистой математики. Чтобы в случае снесения стопа - второго - третьего.. Четвертая сделка возможно покрыла три убытка. Но чем хороши короткие стопы, что там соотношение больше.
Оно будет работать только тогда, когда все, или практически все сделки будут иметь одинаковые стопы, как минимум. Только в этом случае можно будет говорить о какой-то математике. Что толку будет от четвертой сделки, которая должна по идее перекрыть все убытки, если у нее стоп будет меньше, чем у предыдущих трех и тейк соответственно?
Стопы и тейки не появляются сами по себе, точно так же как ни кто не заставляет входить в сделку, которая не соответствует выбранным параметрам. Проверено временем: не просчитанные сделки приводят к убытку, который ни чем не ограничен. Если сделки просчитаны, и входы соответствующие, то прибыль растет не взирая на срабатывание стопов.
Ну как... Для этого нужно торговать чисто на одном тф (желательно, думаю), чтобы сильно не артачиться с поисками. Но, как бы, пропускать сделку на тех же 4 часах смысла как бы нет. Хотя если ждать подтверждения на мельче тф, то можно все пропустить вообще. А оно вот надо?
Зачем? и вообще тайм фрейм, это или растянутый или сжатый график - не более того. Хочу видеть шире - тайм больше, хочу видеть уже для точности входа то тайм меньше. Просто я не вижу проблем в использовании времени.
Согласен, думаю одним таймфреймом никак не обойтись. Да и понятия таймфрейма относительное, тот же М15 в зависимости от увеличения или уменьшения масштаба может вместить разное количество информации на одном и том же рабочем пространстве, что как бы и меняет таймфрейм.
Ну как бы только в этом случае придерживаться нормального, так сказать, соотношения на длительном этапе торговли будет более реально, как видится. Искать сделки, например, со стопом в 15п и тейком в 45п на разных тф может быть делом проблематичным. На старшем тф будет снимать чаще, нет?
Во всех этих мыслях вижу одно ключевое слово "торговать". А какая связь между действием нажатия кнопки "купить" или "продать" и понятием таймфрейм? Есть ли разница на каком графике: 5-минутном или 15-минутном ты вызовешь окно с кнопкам. Или какой операционный масштаб будет решающим для совершения сделки?
Смотри, от чего исхожу и почему считаю, что пропорция - не главное и, практически, невозможное. Вот сделал три убытка по 30п образно (т.е. 30 к 90). Четвертая сделка принесла прибыль в 45 (15 к 45). Ну и как тут убыток трех предыдущих перекроешь одной прибыльной? А вот если бы четвертая сделка была так же 30/90, то тогда было бы все ок. Т.е. сделки должны иметь одинаковые стопы, чтобы работала математика. Так вижу.
Ты ж понимаешь, почему я одно соотношение к разным пунктам прилепил? потому что где-то стоп может быть 15, где-то 20, где-то 22 пунктов... и так далее. Поэтому можно брать среднее арифметическое как по стопам, так и по прибыли.
Если Ваша торговая система позволяет Вам работать на любых торговых инструментах, а проанализировать новый торговый инструмент сможете очень быстро, тогда лучше пользоваться как можно большими инструментами для торговли, ведь когда нет движения по одному инструменту, то оно есть или назревает - на другом. Это как при помощи всего одного паттерна, но хорошо выученного, всегда находить точку входа на любом рынке. Так соотношение всегда будет одинаковым.
Да, по аналогии с высказыванием Брюса Ли, действительно лучше отрабатывать один паттерн на многих инструментам, чем все известные или рабочие на одном конкретном финансовом инструменте. Но здесь уже вопрос о том чтобы уследить за множеством торговых инструментов. Внутри дня сложновато как по мне. Если подниматься на более старшие ТФ, выходить за рамки дня, тогда, наверное, времени будет хватать.
Нет не всегда соотношение будет одинаковым. Если вы имеете ввиду соотношение стопа к профиту. Потому что на разных инструментах разное соотношение трендового участка к коррекционному. Отсюда, думаю, и соотношение стопа к профиту может быть разным.
Да тут, по ходу, проверяй - не проверяй, все равно получишь дырочку от бублика. Искать пытаться, оно, конечно, можно, но - нужно ли? Так есть вариант положить кучу времени на алтарь Грааля и при этом не достичь никаких результатов в положительной торговле. Не думал об этом моменте?
Во время эксперимента не может оказаться так, что ни каких результатов нет. И кстати сказать, у меня ни когда не было мыслей о том, что если я что-то делаю, то это бесполезно. Потому что даже отрицательный результат, будет результатом, который положится в коробочку. Пусть к несколько процентов добавится к общему результату и это уже будет хорошо.
Если я чего-то не знаю, то не существует индикаторов, которые бы не запаздывали. Если стратегия основана на запаздывающих индикаторах, то минимизировать запаздывание можно используя адаптивную скользящую среднюю (АМА), простую скользящую среднее (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА), и торговать, пока АМА показывает стабильный тренд. Если же появляется сигнал, что тренд заканчивается, то из сделки необходимо выходить.
А что показывает нам индикатор? Он отображает какие-то процессы, которые происходят на рынке. За какой-то промежуток, как правило. Делает визуализацию скрытых от нашего глаза процессов.
