Запаздывающие индикаторы. Стоит ли использовать и как применять?

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
365
Поблагодарили
320
Поинты
46.40
Что такое запаздывающие индикаторы и как использовать их в торговле

В подавляющем большинстве торговых стратегий именно индикаторы выступают основным источником торговых сигналов и только сверяясь с их показаниями трейдеры принимают решение об открытии сделок и управлении торговлей. Но большинство индикаторов дают сигналы с задержкой, что негативно сказывается как на общем количестве заработанных пунктов прибыли, так и на успешности сделок. Фактически, это означает, что каждая сделка могла бы быть открыта и закрыта немного раньше, если бы индикатор не запаздывал.

Но запаздывающие индикаторы — это далеко не всегда плохо, ведь учет одних только моментальных значений цены гарантировано бы привел к появлению огромного количества ложных сигналов. В этой статье поговорим о том, как работают запаздывающие индикаторы и как повысить эффективность их использования в трейдинге.

Почему индикаторы запаздывают

Начнем с главного: к запаздывающим экономическим индикаторам относят все математические алгоритмы анализа, которые строят свои показания на основе предыдущих значений цен. Самый основной алгоритм, который лежит в основе большинства таких решений — усреднение.

Только прямых способов получить среднее значение существует несколько десятков (включая все разнообразие методов авторегрессии и получения синтетических скользящих средних с множественными периодами) и это без учетов подходов, которые позволяют получить косвенное усреднение. Для целей трейдинга все эти методы не применяются, поскольку в большинстве случаев достаточно относительно простых подходов, вроде экспоненциальных скользящих средних, которые дают приемлемый уровень точности. Тем не менее, ключевой особенностью всех алгоритмов является наличие периода — того интервала времени, значения из которого участвуют в усреднении. И именно наличие периода приводит к тому, что индикаторы запаздывают в разной степени.

запаздывающие индикаторы на форекс

Как правило, чем больше период расчета, тем сильнее проявляется тенденция запаздывающих индикаторов к позднему формированию сигналов. Это легко объяснить: ведь при увеличении периода возрастает вероятность включения самых высоких максимумов и низких минимумов в расчет, а значит итоговое среднее значение также будет изменяться в широком диапазоне и “не будет успевать” за моментальным значением цены.

Конечно, далеко не все запаздывающие индикаторы построены вокруг того или иного алгоритма усреднения, но нужно признать, что таких очень много, а среди трендовых — абсолютное большинство. По этой причине все примеры в этой статье будут основаны на “чистой” скользящей средней, но полученные результаты легко перенести на любой другой индикатор.

Как использовать запаздывающие индикаторы

Позднее получение сигнала — проблема, влияние которой невозможно нивелировать полностью, но в ряде случаев можно обратить этот недостаток в свою пользу. Но сначала нужно конкретизировать три основных факта, напрямую касающихся запаздывающих индикаторов.
  • Во первых — индикаторы которые не перерисовываются не допускают множественных трактовок после закрытия очередной свечи, ведь среднее значение, рассчитанное для N предыдущих свечей точно останется неизменным (N = периоду усреднения индикатора).
  • Во-вторых, получение торговых сигналов почти всегда основано не на абсолютном среднем значении, а на его сравнении с другим средним (рассчитанным с меньшим периодом) или моментальным значением цены (обычно за источник принимается сам график).
  • В третьих — Что представляет собой сигнал в торговых системах на запаздывающих индикаторах? Обычно, это пересечение различных кривых (или, в частном случае, кривой и графика). Но фактически, речь идет о совпадении числовых значений результатов усреднения, рассчитанных с разным периодом, просто они представлены в форме кривых или гистограмм для удобства восприятия. На этом же принципе основана одна из самых популярных систем для начинающих (ввиду ее простоты и доступности в примении) - Торговля используя 3 скользящие средние
Но даже у данных индикаторах есть свои плюсы, иначе бы они не были столь популярности только из-за их простоты использования.

Любые средние значения и основанные на них запаздывающие индикаторы также имеют ряд достоинств:

  1. Наличие периода расчета позволяет “пропускать” периоды флета, выход из которых часто совершенно непредсказуем.
  2. Точно так же и резкие, но краткосрочные ценовые колебания не оказывают существенного влияния на результат расчета, что приводит к снижению количества ошибочных входов.
Поэтому лучшее применение для них — торговля по тренду и или на значимых откатах, а вот для продолжительных горизонтальных движениях лучше выбирать стратегии, основанные на использовании цикличности колебаний. Поэтому часто на рынке и можно видеть разграничение торговых систем: одни торговые системы заточены для тренда, другие наоборот, хорошо себя показывают исключительно в диапазонной торговли. на флете.

Способы улучшения показаний запаздывающих индикаторов

Индикатор не может заглянуть в будущее, чтобы узнать цены открытия и закрытия очередного элемента периода (свечи), но зато сам расчет может быть смещен относительно моментального значения цены вперед или назад. Эта простая операция (Смещение, в параметрах запаздывающего индикатора) позволит скорректировать правила заключения сделок таким образом. чтобы запаздывание сигналов оказывало возможно меньший эффект.

Вот простой пример:

Движение уже началось, но пересечение (и торговый сигнал) состоятся только через несколько свечей — количество “упущенных” пунктов весьма значительно.

Запаздывающие индикаторы

В данном конкретном примере евро относительно доллара продолжило свой рост, поэтому фактически вышеуказанное предположение было вернум.

Пример запаздывающего индикатора
Но все-таки будем разбирать прошлый пример и далее. А именно манипуляцию с различными настройка запаздывающих индикаторов. Добавим смещение к скользящим средним.

image4.png

Такое решение не меняет сами показания индикатора, но позволяет по-новому взглянуть на рыночную ситуацию и выработать новые дополнения к используемой торговой стратегии. Например — факт пересечения с графиком и медленными скользящими средними теперь смещен в на несколько свечей вперед.

Пример запаздывающих индикатров
Почему этот подход работает? Изначально была взята комбинация из сглаженных скользящих средних с периодами, равными 8 и 25. Данное сочетание запаздывающих индикаторов в текущей рыночной ситуации по конкретной валютной паре (EUR/USD) показывает приличную эффективность и дает минимальное количество ложных сигналов на таймфреймах H1 и H4.

Наличие сдвига никак не изменяет основные параметры расчета, а подтвержденное пересечение кривых как указывало на наличие возможности для открытия сделки так и указывает, но появился новый аспект — пересечение обеих кривых графиком.

При наличии сдвига запаздывающих индикаторов это событие происходит заметно раньше, чем их взаимное пересечение, но если вы взгляните на историю котировок, то сможете убедиться в том, что данный тип первоначального сигнала также имеет высокий уровень достоверности. Иными словами, что изначально может показаться что у подобных инструментов анализа слишком мало настроек, что можно было подстроить оптимальную работу, но по факту оказывается, что даже изменение нескольких параметров незначительно принципиально меняется (не обязательно улучшает, может и ухудшать) общую картину. Получается, что с одной стороны у трейдера огромное поле для маневров, а с другой стороны слишком много различных вариантов, которые стоит проверить. протестировать и оценить работоспособность.

Модифицируем торговую стратегию под сдвиг запаздывающих индикаторов

Конечно, полагаться только на пересечения с графиком не стоит: это слишком рискованно, особенно в моменты продолжительного движения в узком ценовом диапазоне. Но в конкретном рассматриваемом случае есть отличные способ оценить силу импульса — по расхождению (расстоянию) между скользящими средними. При отсутствии тренда расстояние между ними будет мало.

Модифицируем торговую стратегию под сдвиг запаздывающих индикаторов
Таким образом, к стандартным правилам торговли по данным запаздывающим индикаторам можно добавить несколько новых пунктов:
  1. Сигнал к входу — свеча, тело и тени которой лежат с обратной стороны от обеих скользящих средних. Это говорит о том, что произошел пробой и можно входить в рынок.
  2. При отсутствии тренда (изначально малом расхождении между кривыми) сигнал следует игнорировать.
  3. Пересечение самих скользящих средних теперь выступает дополнительным подтверждением, а значит можно, например, увеличить объем сделки.
И все же не следует забывать о том, что есть масса факторов, которые данная стратегия не учитывает: ей не под силу “отфильтровать” резкие скачки на новостях и изменение трендов под действием неучтенных аспектов (например — достижение очередного силового уровня на более старшем таймфрейме). По этой причине нужно обязательно придерживаться правил управления рисками, обязательно использовать стоп-приказы и переносить их в безубыток при первой возможности.

Запаздывающие индикаторы можно использовать и для определения момента закрытия сделки. В рассматриваемом случае пробой будет в обратном направлении, а в остальном же сигнал о закрытии позиции полностью аналогичен сигналу ко входу.

Немного о не запаздывающих индикаторах

К не запаздывающим индикаторам можно отнести инструменты анализа, которые строят уровни не зависящие от расчета по математическим формулам на основе прошлых показаний графика.

Это могут быть различные технические уровни, например использование Фибоначчи на форекс. Либо же уровни экстремальных значений графика. Также пользуются определенной популярностью индикаторы опционных уровней, например индикатор Олимп, а также индикаторы для построения маржинальных зон. Есть еще индикаторы тиковых объемов и инструменты построения уровней по объемам с Чикагской товарной биржи.

Но это уже другая тема, а данной мыслью хотелось бы показать, что можно обходиться и без запаздывающих индикаторов, но в тоже время игнорировать их не стоит, ведь на самом деле очень много систем построено именно на них. Трейдеры "подтачивают" различные настройки под себя и достаточно умело пользуются их показаниями.

Использование в торговле. Итоги

Далеко не для всех запаздывающих индикаторов возможно реализовать смещение, но любой из них почти всегда можно в той или иной степени “упростить” до одной или нескольких скользящих средних — разумеется, речь идет только о подборе опытным путем сочетаний параметров простых запаздывающих индикаторов для того чтобы получаемые сигналы совпадали по времени и направлению с основным индикатором.

Точно также дело обстоит и с подбором расстояния в свечах для смещения кривых: только многочисленные тесты и оценка эффективности на истории котировок даст вам возможность подобрать такое сочетание параметров, которое позволит нивелировать недостатки запаздывающих индикаторов.

Как вы боретесь с запаздыванием? Обращаете ли на него внимание или привыкли работать, допуская частичные потери из-за позднего входа в рынок? Поделитесь своим опытом с читателями, оставив комментарий к этой записи.
 

Prohor27

Общаюсь с выгодой
Регистрация
3 Окт 2018
Сообщения
448
Поблагодарили
55
Поинты
6.70
Пол
Муж.
На картинках все красиво как обычно, мувинги наверно можно использовать но с МАКД и АО. В целом все эти запаздывающие идикаторы это хлам, можно поставить Ишимоку и РСИ с АО и этого хватит. Когда идет перехлест линий как равило обвал или резкий взлет уже случился. Мувинги только в паре с чем то можно использовать хотя смотря какие настройки, можно подобрать настройки чтоб запаздывание было минимальным. Искать надо самому, а не искать готовые системы.
 
Последнее редактирование:
  • Like
Благодарности: Veis

Prohor27

Общаюсь с выгодой
Регистрация
3 Окт 2018
Сообщения
448
Поблагодарили
55
Поинты
6.70
Пол
Муж.
Все дело в настройках запаздывающих индикаторов, надо еще смотреть на сам график, я видел одну систему где одним из главных условий сигнала для входа в сделку является закрытие свечи выше или ниже двух или трех линий плюс там используют дополнительно 2 индикатора. Мувинги надо настраивать под определенную систему, только расчитывать на перехлест линий нельзя.
 
  • Like
Благодарности: Veis

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
365
Поблагодарили
320
Поинты
46.40
На картинках все красиво как обычно

Не спорю, картинки приведены для более наглядных примеров. Но цель продвинуть запаздывающие индикаторы не преследовалась, скорее наоборот, поэтому можно сделать погрешность, на то, что картинки идеально подогнаны.

В целом все эти запаздывающие идикаторы это хлам, можно поставить Ишимоку и РСИ с АО и этого хватит

Но по факту они из той же группы запаздывающих :)

Все дело в настройках запаздывающих индикаторов, надо еще смотреть на сам график, я видел одну систему где одним из главных условий сигнала для входа в сделку является закрытие свечи выше или ниже двух или трех линий плюс там используют дополнительно 2 индикатора. Мувинги надо настраивать под определенную систему, только расчитывать на перехлест линий нельзя.

Соглашусь, кто-то работает и на запаздывающих весьма удачно. В целом тема больше для начинающих, чтобы акцентировать внимание на главный недостаток линейных индикаторов.
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Вообще-то индикаторы лучше использовать не как основной инструмент, а как дополнительный. Они как правило могут что-то очень чётко показать, но это бывает не во многих случаях. Иногда индикаторы применяются как дополнительный способ анализа. Здесь уже необходимости быстрого отклика не требуется. Индикатор будет отображать лишь общие идеи. В данном подходе как раз это и будет требоваться.
 

GoldBoy

Общаюсь с выгодой
Регистрация
14 Авг 2018
Сообщения
62
Поблагодарили
16
Поинты
1.00
Пол
Муж.
Индикаторы не помогут поймать начало движения, потому что хоть как их сдвигай - все равно это уже история. Лучше всего работают индикаторы на так называемой третьей волне Эллиотта, когда первоначальный импульс уже прошел, цена флетит, идет откат и надо поймать подтверждение движения третьей волны для открытия сделки.
 
  • Like
Благодарности: _Roman_

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Индикаторы не помогут поймать начало движения, потому что хоть как их сдвигай - все равно это уже история.
Верно, но здесь если мы имеем дело с запаздывающими индикаторами, то нужно чётко представлять возможные варианты дальнейших событий. Например, если у Вас простой скользящий средний вы отслеживаете на истории точки входа. После набора статистики отбираете нужные, то есть более успешные и пытаетесь их классифицировать по внешнему виду. Затем Вы уже рисуете шаблон, сам паттерн, который можно будет применять.
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
35,270
Поблагодарили
15,750
Поинты
173.00
Пол
Муж.
И давно у нас Скользящие Средние опаздывать стали;)
Может это трейдеры из штанов выпрыгивают раньше сформированного момента для открытия ордера.
МА не запаздывают..они в силу своей конструкции расчитывают ход ценой на основе формулы...вот по этому они с Разныыми Параметрами и видами построения..показывают разным видом,НО ЦЕНУ!!!!!!
Опаздывают видишь ли..да поставьте сма 2 и сма 5 ..устаните сигналы на М1 видить и опаздывать брать..или поставьте смма 2 и смма 6 на М5..так кто там опаздывает ;)

Так что..как говорят в обществе лентяев...сначало надо уметь пользоватся столовыми приборами,а потом уж о великом говорить...с косо повязанным слюнявчиком...

Да один канал SMMA 35 с уровнями 100/-100 больше даст на флете при работе на М5...чем всякие уровни и хотелки геометров

Пользоватся условной" вилкой/ложкой" уметь надо,а не только затылок чесать .




имха:)
 
  • Like
Благодарности: Serghei

Serhius

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Сен 2019
Сообщения
1,801
Поблагодарили
3,051
Поинты
3.40
Пол
Муж.
Мне кажется запаздывание индикаторов имеет и положительный, в меру, аспект так, как вход по сигналу значит, что смена тренда произошла(к примеру) и это факт на который можно положиться. Обратная ситуация когда это еще не произошло, а происходит, и не факт, что произойдёт, а индикатор уже показывает свой сигнал. Так что ожидать чудес от индикаторов в виде сигналов на покупку на минимуме и на продажу на пике это несбыточная мечта.
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Сегодня просматривая видео одного из корифеев маржинального трейдинга. Услышал от него одну интересную идею. Он предложил использовать мувинг, учитывая его как зону горизонтальной поддержки. Все мы знаем что мувинги запаздывают и дают иногда слабые сигналы. Но эта стратегия лишена необходимости торопиться. Даже самый медленный индикатор даст точный сигнал и вовремя, нужно знать где его лучше применять.
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
35,270
Поблагодарили
15,750
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Индикатор не может быть опаздывающий,вовремя пришедший или торопыжка.
Он индикатор с алгоритмом расчёта...так что всё это тавтология..скорость появления сигнала на индикаторе..
У нас с Наивным в одной разновидности ТС есть так называемые опаздывающие индикаторы

несколько ЕМА и тормоз-ZZ(поинты... стрелки и точки на графике))

Так вот их ,так называемая запаздываемость..БОЛЬШОЙ плюс в ТС...так как формируют паттерн 123 и на основе этого паттерна и принимаются решения об открытии или отложке...
Amega MetaTrader 4.png

На М1 это всё работает великолепно..тока и надо сутливость загнать под плинтус и дожидатся ПАТТЕРНА..а дальше уже легче..размер лота и размер ТП на усмотрение спекулянта...

имха:)
 

GoldBoy

Общаюсь с выгодой
Регистрация
14 Авг 2018
Сообщения
62
Поблагодарили
16
Поинты
1.00
Пол
Муж.
Да индикатор не операжает и не запаздывает, индикатор это просто расчет, но этот расчет уже история, движения которые свершились и не факт что повторятся. Кстати "запаздывающими" их называют не потому что они запаздывают как поезд или автобус например, а потому что при начале тренда, показания индикатора о тренде будут в тот момент когда тренд уже ушел далеко вперед, то есть с запаздыванием относительно точки начала.
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Вообще лучше всего знать что индикаторы показывают. Перекладывать весь расчёт на индикаторы думаю что они могут что-то большее показывать чем они могут не верно. В этом может крыться заблуждение из которого могут вытекать идея о запаздывании. Только когда неизвестно чего хочешь, тогда кажется что он запаздывает. Но здесь надо не просто хотеть чего-то, а точно знать что он может.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
при начале тренда, показания индикатора о тренде будут в тот момент когда тренд уже ушел далеко вперед, то есть с запаздыванием относительно точки начала.
Судя по наблюдениям за различными инструментами, во время разворота, конечно, цена уходит на какое-то расстояние от экстремума. Но очень часто, или же почти всегда она возвращается. Если не к самому экстремуму (что кстати бывает очень редко), то к ложно пробитому уровню. Что и является закреплением разворота. Потому что в этом случае, уже формируется следующая (третья) точка для идентификации тренда (нового).
Пример с евроауди на 15 мин.
евро ауди.jpg

И получается, что и тренд не уходит далеко и по индикаторам (при желании) уже можно что-то увидеть.
Хотя, на самом деле, как писалось выше данные индикаторов - это просто данные индикаторов. А запаздывание только в головах у наблюдающих за нарисованными линиями.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Но очень часто, или же почти всегда она возвращается. Если не к самому экстремуму (что кстати бывает очень редко), то к ложно пробитому уровню. Что и является закреплением разворота.
Вы только что описали и на графике проиллюстрировали одно из самых важных понятий разворота рынка. В ТС Снайпер его называют разворотный уровень. В других стратегиях "зеркальный" или еще как-нибудь по другому. От названий суть не меняется. Это ценный элемент или признак разворота.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
В ТС Снайпер его называют разворотный уровень. В других стратегиях "зеркальный" или еще как-нибудь по другому.
Я когда-то давно, когда ТС Снайпер только начинали широко обсуждать по форумам, слегка познакомился с этим методом, но почему-то мне он тогда совсем не понравился. И первый сигнал, на который я обратил внимание, сейчас как раз именуется "зеркальным уровнем".

зеркальный уровень.jpg
Хотя на самом деле, метод, к которому я сейчас пришел сам, после очень долгих исканий, очень близок к "снайперу", я так думаю. Но пришел я после того, как начал наблюдать за скользящими.Как видно, по снайперу можно получать очень ранние разворотные сигналы. Но точно так же, используя "несколько экранов" можно получать достаточно ранние сигналы на разворот с использованием скользящих.
Я использую мувинги не для получения сигналов на вход, но и не считаю их запаздывающими.
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1,460
Поблагодарили
531
Поинты
15.80
Пол
Муж.
Есть стратегии где мувинг играет вторичную роль. Здесь тоже можно использовать этот индикатор с запозданием. Во первых оцениваем открытие или закрытие дня, потом только смотрим на мувинг. Тоже подойдёт. Здесь наш запаздывающий индикатор будет играть вторичную роль. И прекрасно можно с ним поработать.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Как видно, по снайперу можно получать очень ранние разворотные сигналы. Но точно так же, используя "несколько экранов" можно получать достаточно ранние сигналы на разворот с использованием скользящих.
В свое время было исследование создателей ТС Черепашки Ричарда Денниса и Эда Сейкоты. Там было показано, что мувинги как предсказатели разворота не столь эффективны по сравнению с пробоем диапазона. На старших таймфреймах. Может на младших и другая ситуация.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
В свое время было исследование создателей ТС Черепашки Ричарда Денниса и Эда Сейкоты. Там было показано, что мувинги как предсказатели разворота не столь эффективны по сравнению с пробоем диапазона. На старших таймфреймах. Может на младших и другая ситуация.
Хотя мой пост и был в защиту скользящих, чтобы использовать их в качестве сигналов на вход, но сам я их использую не так. Однако, как один из методов входа в рынок - положение скользящих относительно друг друга - вполне "съедобный" метод. Тем более, что метод расчета не зависит от таймфрейма, а значит и доверие к расчету не должно зависеть от него.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Кстати в самом факте запаздывания определения того, что разворот уже случился еще нет большой проблемы. В случае если с ростом запаздывания достоверность разворота также выросла. Когда разворот становится более очевидным, то и большее количество игроков становятся на его сторону.
 
Сверху