Виды торговых систем и стратегий Форекс

[Actor]

За последние годы на просторах интернета скопилось очень много торговых систем и тактик торговли. Часто начинающие трейдеры не понимают, что такое дискреционные системы, в чем разница между стратегией и системой, как правильно использовать механические системы. Обсудим этот вопрос.

​

Дискреционная торговля - такая торговля ведется на основе принятых решений самим трейдером. Эти решения зависят не от точно прописанных правил, а от мнения трейдера относительно той или иной рыночной ситуации. Использовать в торговле дискреционные системы могут только трейдеры с солидным опытом торговли, которые готовы на этот опыт полагаться. К примеру, самостоятельно определить имеет ли сформированный сигнал шанс хорошие шансы принести прибыль, или - его лучше не использовать. Фактически все методы торговли выложенные в сети являются дискреционными, а попытка их использовать начинающими трейдерами, заканчивается полным провалом. Между тем, у данной методики есть и определенные преимущества, которые хочу подчеркнуть.

Плюсы дискреционной торговли

1. Наиболее известные трейдеры использовали в торговле именно дискреционным метод. К примеру, Карл Айкан и Уоррен Баффет.
2. Гибкость и адаптивность. Поскольку дискреционный трейдер в первую очередь сам оценивает текущую рыночную ситуацию, то при нестандартной ситуации он оказывается впереди. Такой трейдер не привязан ни к каким правилам, а свое решение основывает на многолетнем опыте. К примеру, он может отказаться от заключения сделки, если увидит слишком низкий объем торговых операций, хотя в его стратегии про объем вообще речи не идет.
3. На основе дискреционной торговли можно создать несколько торговых систем.

Минусы дискреционной торговли

1. Главный недостаток такой торговли состоит в том, что фактически у всех трейдеров возникает двойственная трактовка происходящего на рынке. Метод торговли используется один, а результаты разные.
2. Многое зависит от правильной психологии трейдера. Начинающий трейдер при дискреционной торговле не может конкурировать с опытным трейдером, а вот при системной торговле может.

Дискреционная торговля подходит сильным личностям, которые умеют качественно распоряжаться своими ресурсами, контролировать эмоции и время.

Системная торговля - основана на жестких правилах. Здесь система за трейдера решает какие сделки открывать, а какие закрывать. Трейдер в этом случае выполняет функцию робота. Любое отклонение от правил системы рождает бессистемный стиль торговли, поэтому таки системы часто автоматизируют. Чтобы избежать влияние человеческого фактора на торговый процесс, создаются множество автоматических программ для заключения сделок.

Плюсы системной торговли

1. Избавление трейдера от эмоционального напряжения.
2. Возможность передать свою систему другому трейдеру.

Минусы системной торговли

1. Самый главный недостаток заключается в том, что системная торговля не является достаточно адаптивной для изменчивого рынка. Сделки открываются по заранее прописанным правилам, хотя условия для их открытия могут быть неблагоприятные.
2. Использование различных фильтров для решения проблемы адаптации к рыночной ситуации, только усугубляют ситуацию.

Если при дискреционной торговли важен именно сам трейдер, то при системной торговли важны по большей части правила системы. Такая торговля по большей части подойдет людям, которые сильны в математике, программировании. При этом они не хотят страдать от эмоционального напряжения, а ищут спокойный источник постоянно дохода.


Возможно ли совмещение дискреционной и системной торговли?

Если попытаться совместить эти два метода, то получится опять таки дискреционная торговля. Можно вести отдельно торговлю по системе и отдельно креативить. Далее посмотреть на результат, что даст возможность сделать соответствующие выводы.

​

Все торговые методы на Форекс делят по времени:

• Пипсовка - используется для отработки бонусов или получения рибейта. Как правило, сделка находится в рынке от нескольких секунд до нескольких минут.
• Скальпинг - позиция в рынке может находится несколько минут или несколько часов. Точный рамок нет, так как время закрытие сделки зависит от сигналов используемой тактики торговли.
• Свинг трейдинг - позиция находится в рынке несколько часов или несколько дней.
• Внутридневная торговля - все сделки открываются и закрываются внутри дня. То есть, не переносятся на следующий день
• Долгосрочные - сделка удерживается несколько недель или месяцев.
• Позиционная сделка может удерживаться годами. Это уже чистые инвестиции, которые практикуют крупнейшие финансовые институты.

По уровню риска:

Агрессивные - максимальный риск и максимальная прибыль. Как правило, агрессивный стиль выбирают трейдеры, которые хотят максимальную прибыль за короткий промежуток времени.
Умеренные - средний уровень риска, который используется большинством трейдеров.
Консервативные стратегии - больше используются инвесторами с крупным капиталом. Подразумевают не большую прибыль и минимальные риски.

По стилю торговли:

Трендовые - торговля ведется строго по тренду. Часто сигналы при таких тактиках возникают с запаздыванием.
Контртрендовые - само название говорит о том, что торговля ведется против существующей тенденции.
Торговля в период флэта - в основном речь идет о торговле в период азиатской сессии.

По используемым инструментам для анализа рынка:

Канальные - торговля ведется в канале. Есть даже теория о том, что цена постоянно находится в рамках канала.
Price action - особый стиль торговли, где минимизирован уровень запаздывания при формировании сигналов.
Волновые - торговля ведется по так называемой волновой теории.
Фундаментальные - используется новости.
Комбинированные - используются различные инструменты анализа рыночной ситуации.

Делаем выводы​

Серию правил на открытие и закрытие позиций могут стратегией, системой, тактикой торговли. Здесь еще раз хочу отметить, что существует небольшая разница и между этими понятиями. Торговая система относится к системной торговли, о которой мы говорили выше. Представляет собой точную последовательность действий трейдера в любой рыночной ситуации. Торговая система включает в себя инструменты для торговли, время торговли, таймфрейм, индикаторы с заранее обозначенными настройками, используемые новостные данные и т.д. Весь этот набор не меняется до момента оптимизации системы. Другими словами если США завтра объявляют дефолт, то трейдер продолжает действовать по правилам системы. При использовании торговой системы участие в торгах трейдера сводится к минимуму. Часто торговые системы выбирают начинающие трейдеры, а более опытные предпочитают их автоматизировать.

Торговая стратегия форекс - отдельные элементы торговой системы, которые могут использоваться на том или ином участке рынка. Торговая стратегия может включать в себя несколько десятков торговых систем. Трейдеру отводится главным образом роль судьи, который принимает решение где и какую систему задействовать. При этом, трейдер в любой момент готов креативить, что особенно ценится в инвестиционных фондах. Современным рынкам уже давно нужны трейдеры, которые способны не только выполнять функции торговых роботов, но и быть на шаг впереди системных трейдеров.

Так что делать начинающему трейдеру?

1. Если не имеете достаточного опыта, то пользуйтесь автоматизированной или ручной системой. На данном форуме таких тактик торговли хватает.
2. Если Вы считаете, что готовы перейти категории дискреционных трейдеров, то проверьте свои силы на депозитах с двумя нулями. На демо счете проверять свои силы при дискриционного стиля торговли не имеет особого смысла, так как креативить в реальных условиях вы будете не только исходя из размера желаемой прибыли, но и размера вашего капитала.

Вы являетесь дискриционным трейдером или системным?

 

[paukovitch]

Минусы системной торговли

1. Самый главный недостаток заключается в том, что системная торговля не является достаточно адаптивной для изменчивого рынка. Сделки открываются по заранее прописанным правилам, хотя условия для их открытия могут быть неблагоприятные.
2. Использование различных фильтров для решения проблемы адаптации к рыночной ситуации, только усугубляют ситуацию/

Эти пункты не понятны. Условия для торговой системы прописываются такие, которые используя выбранный метод дают самые благоприятные варианты входа. А фильтры отсеивают из всех самых благоприятных, более рискованные. Поэтому на выбор трейдера остаются самые лучшие варианты.
По крайней мере та должно быть.
Если получается как у вас, то это очень странная система.

 

[Serghei]

трейдер не торгует по моему одной только стратегией. это новичок так торгует ибо других просто не знает.
рынок вообще то или флет - одна стратегия, или тренд - другая или откат - третья. да их куча на самом деле.
когда фибо сетку тянешь, когда лучше по волновому анализу сориентироваться. всяко бывает.
да и каждая пара и тайм фрейм уже что то не одно и тоже.
ну нет желания внутри дня работать, торгуешь на Н4 или Н1 а то и дневной график пользуешь.
конечно новичку лучше разгон депозита понять. глядишь и депозит увеличится. тут строго скальпинг и это одна пара и одна стратегия. а в других случаях чем умеешь тем и пользуешься.
ну я так думаю. и делаю.

 

[paukovitch]

трейдер не торгует по моему одной только стратегией.

На мой взгляд анализировать рынок можно всеми инструментами, которые есть в голове. И на самом деле да, и волны разных видов, и каналов, и вил, и сеток предложено масса. И если есть понимание это все использовать, то только плюс.
Но метод оценки правильности выставления ордеров можно выбрать самый лучший. Самый рабочий и самый мене рискованный.
По крайней мере я к этому стремлюсь постоянно.

 

[Jlexa]

На мой взгляд анализировать рынок можно всеми инструментами, которые есть в голове. И на самом деле да, и волны разных видов, и каналов, и вил, и сеток предложено масса. И если есть понимание это все использовать, то только плюс.
Но метод оценки правильности выставления ордеров можно выбрать самый лучший. Самый рабочий и самый мене рискованный.
По крайней мере я к этому стремлюсь постоянно.

Торговая система или стратегия это как опухоль в мозгу, зачем нужно систематизировать рынок, где законы могут меняться? Рынок не постоянен, а все виды индикаторов могут просто показать прошлый обзор движений. Наша задача выяснить настроение толпы и входить по сигналу в виде паттернов их всего несколько и работают только на старших таймфремах. В рынке нужно быть предпринимателем, нужно принимать решение молниеносно и не ждать когда сделка уйдет в убыток и закроется в стоп-лосс или вообще уйдет в просадку, если не соблюдаете стоп-лоссы.

 

[paukovitch]

Рынок не постоянен, а все виды индикаторов могут просто показать прошлый обзор движений

Психика людей быстро не меняется. А движение цены основано на психике игроков. Поэтому анализ прошлого движение - это анализ видимого проявления психики игроков на коком-то инструменте. И на самом деле, правильно принимать решения заранее, именно так принимают решения все предприниматели. все импульсивные решения особой выгоды не несут.