В свое время Ральф Элиот заметил, что финансовые рынки движутся волнами, и в этих волнах он заметил такую закономерность – пять направленных волн в одну сторону корректируются тремя волнами в обратную:
В этих 5-ти волнах импульсные волны (1,3 и 5) также состоят из 5-ти малых подволн, а корректирующие волны (2 и 4) состоят из трех подволн коррекции.
Такое действительно можно часто наблюдать на рынке, но когда рынок не укладывается в теорию, то теория подгоняется к рынку, и волновой анализ превратился в очень сложную теорию со множеством правил и исключений. Что даже существует шутка, что три разных волновика дадут три разных прогноза движения цены. А волновые разметки стали очень сложны. Попробуйте найти здесь пять волн и коррекцию:
Упрощение волнового анализа
Простому трейдеру что нужно от волнового анализа? Войти в новую импульсную волну, и чтобы рыночная ситуация была понятна в процессе реальных торгов, а не на истории.
1. Убираем буквенную разметку
Волна а по характеристикам подобна волне 1, волна b – подобна волне 2, а волна c подобна волне 3. Вместо букв оставляем эти цифры, какая разница в какю сторону развивается импульс?
2. Допускаем, что в импульсе может не быть 5-ой волны.
Это касается ситуаций, которые трактуются как неудавшаяся 5-ая волна, когда волна 5 не может превысить максимум 3-ей волны:
В упрощенном подходе это выглядит как 1-2-3 вниз без какой-либо 5-ой волны.
Первая волна
Если принять все перечисленные допущения, то дальше все сводится к определению первой волны. Ведь зная, что прошла первая волна, можно после завершения коррекции войти в импульсную третью волну, а трейдеру именно это и надо.
Чтобы разобраться с первой волной, нужно рассмотреть синтез волн, чтобы сравнивать волны одного порядка.
Синтез волн
За основу берется ценовое движение без явно выраженных подволн, как например, выделенное на рисунке ниже:
Если переключить на тайм-фреймы ниже, то там уже будут видны откаты – волнообразное движение. Отмеченное движение является целым трендом на младшем тф:
Как разметить это движение? Для выделения волн одного порядка существует два критерия:
Волна 1 обозначилась пересечением индикатора АО вниз. Волна 3 началась по факту пробоем минимума волны 1, но перед этим АО пересекал вверх, обозначив, что волны 1 и 2 одного порядка. Подтверждение окончания волны 3 – пробой трендовой линии, проведенной по ее подволнам, и пересечение АО вверх. И это подтверждает, что волна 3 одного порядка с волнами 1 и 2.
Аналогично и завершение всего нисходящего тренда – пробивается трендовая линия, построенная по вершинам волн 2 и 4, плюс АО пересекает ноль вверх. И это ПРИЗНАКИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ.
Соответственно, при пробое максимума первой волны пойдет третья импульсная волна.
Короткая третья волна
Основная проблема такого упрощенного подхода в том, что иногда третья волна очень короткая – едва пробивает максимум первой и тут же разворачивается.
Это лишь означает, что данное движение идет против тренда старшего тайм-фрейма. Из этой ситуации есть два выхода:
В этих 5-ти волнах импульсные волны (1,3 и 5) также состоят из 5-ти малых подволн, а корректирующие волны (2 и 4) состоят из трех подволн коррекции.
Такое действительно можно часто наблюдать на рынке, но когда рынок не укладывается в теорию, то теория подгоняется к рынку, и волновой анализ превратился в очень сложную теорию со множеством правил и исключений. Что даже существует шутка, что три разных волновика дадут три разных прогноза движения цены. А волновые разметки стали очень сложны. Попробуйте найти здесь пять волн и коррекцию:
Упрощение волнового анализа
Простому трейдеру что нужно от волнового анализа? Войти в новую импульсную волну, и чтобы рыночная ситуация была понятна в процессе реальных торгов, а не на истории.
1. Убираем буквенную разметку
Волна а по характеристикам подобна волне 1, волна b – подобна волне 2, а волна c подобна волне 3. Вместо букв оставляем эти цифры, какая разница в какю сторону развивается импульс?
2. Допускаем, что в импульсе может не быть 5-ой волны.
Это касается ситуаций, которые трактуются как неудавшаяся 5-ая волна, когда волна 5 не может превысить максимум 3-ей волны:
В упрощенном подходе это выглядит как 1-2-3 вниз без какой-либо 5-ой волны.
Первая волна
Если принять все перечисленные допущения, то дальше все сводится к определению первой волны. Ведь зная, что прошла первая волна, можно после завершения коррекции войти в импульсную третью волну, а трейдеру именно это и надо.
Чтобы разобраться с первой волной, нужно рассмотреть синтез волн, чтобы сравнивать волны одного порядка.
Синтез волн
За основу берется ценовое движение без явно выраженных подволн, как например, выделенное на рисунке ниже:
Если переключить на тайм-фреймы ниже, то там уже будут видны откаты – волнообразное движение. Отмеченное движение является целым трендом на младшем тф:
Как разметить это движение? Для выделения волн одного порядка существует два критерия:
- пробой трендовой линии завершает волну;
- тайм-фрейм данной волны – не ниже максимального тф на котором индикатор АО пересекает ноль;
Волна 1 обозначилась пересечением индикатора АО вниз. Волна 3 началась по факту пробоем минимума волны 1, но перед этим АО пересекал вверх, обозначив, что волны 1 и 2 одного порядка. Подтверждение окончания волны 3 – пробой трендовой линии, проведенной по ее подволнам, и пересечение АО вверх. И это подтверждает, что волна 3 одного порядка с волнами 1 и 2.
Аналогично и завершение всего нисходящего тренда – пробивается трендовая линия, построенная по вершинам волн 2 и 4, плюс АО пересекает ноль вверх. И это ПРИЗНАКИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ.
Соответственно, при пробое максимума первой волны пойдет третья импульсная волна.
Короткая третья волна
Основная проблема такого упрощенного подхода в том, что иногда третья волна очень короткая – едва пробивает максимум первой и тут же разворачивается.
Это лишь означает, что данное движение идет против тренда старшего тайм-фрейма. Из этой ситуации есть два выхода:
- Переворот позиции при начале третьей волны в противоположную сторону. Это будет совпадать с направлением тренда, и с высокой вероятностью потери отобьются.
- Искать завершение второй волны на младшем тайм-фрейме, там находить первую волну и тогда уже будет пространство для взятия прибыли.