Укрощение рисков

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Image 1.png

Укрощение рисков. Или как примирить "быков" с "медведями" с минимальными потерями для нашего депозита.
Риск менеджмент на форекс, математическое ожидание , максимальная просадка, коэффициент устойчивости, капитализация и прочие звери и зверята в помощь трейдеру при управлении капиталом.

Не очень я люблю заимствованные иностранные слова и термины, но не я законодатель мод к сожалению, хотя может и к счастью -- а по сему раз они вошли в наш лексикон будем разбираться зачем, какой в этом смысл и самое главное, что собственно делать рядовым форекс - спекулянтам с таким огромным, свалившимся на них счастьем!
89.gif


Если говорить по - простому Риск менеджмент это умение грамотно распоряжаться собственными деньгами. И не изучив все составные части данного понятия, не разобравшись с каждым его оттенком по отдельности, а потом, не включив все эти элементы в свою торговую систему вкупе - наивно будет ожидать существенного прогресса в нелёгком пути форекс трейдинга!

Бесспорно риск менеджмент - одна из важнейших составляющих любой торговой системы. Задача, стоящая перед ним - определение приемлемой рисковой части от общего размера нашего депозита, которую мы готовы потерять в новой сделке, если рынок пойдёт вопреки нашим ожиданиям не к вожделенному профиту, а с точностью до наоборот по лосиной тропе, столь не любимой всеми трейдерами!

Ещё раз сделаю акцент - определяем рисковую часть именно на новую сделку, т.к на ранее открытые сделки их риск был заложен в момент открытия. На сегодняшний день существует довольно много различных подходов управления капиталом, как собственно и вариантов расчётов приемлемого риска на сделку. Но все они по сути сводятся к поиску разумного баланса между величиной риска и величиной вознаграждения за него.

Важность риск-менеджмента так или иначе в своей интерпретации отмечают все признанные гуру финансовых спекуляций (здесь я говорю не про само провозгласивших себя таковыми, которых пруд пруди на постсоветском пространстве, и чья цена в лучшем случае пятак за дюжину в базарный день !)

Так вот по их авторитетному мнению эффективный риск-менеджмент это на 80 - 90% гарант стабильности и устойчивости всех успешных торговых систем! Опираясь на опыт профессионалов, можно без малейшей тени сомнений сделать вывод - без эффективного управления капиталом сумма всех усилий, направленных на создание собственной или подгонкой под себя чьей либо торговой системы на длительном промежутке времени неизбежно приведут к очередной встрече с небезызвестным дядей Колей, перечёркивая подчас на нет все позитивные достижения многих предыдущих месяцев, а возможно и лет.


Это первое сообщение в теме - важность, которой многие не дооценивают. Надеюсь мне удастся при активном участии других форумчан сделать её полезной
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Для полноты восприятия всех элементов риск-менеджмента необходимо рассмотреть каждый из них по отдельности. И только после этого сложится мозаика, представив на обозрение целостную и законченную структуру управления капиталом, которая выступит фундаментом для построения любой торговой системы, способной выдержать самые неблагоприятные периоды в торговле валютой в долгосрочной перспективе.

Все мы в той или иной степени изучали или по крайней слышали о таких понятиях как вероятность и математическое ожидание. Но как это часто в нашей жизни бывает многие пропустили в буквальном смысле мимо ушей, всю доступную информацию, которую пытались вложить в неразумные головы преподаватели.

Каюсь - подобным образом, учась в институте поступил и я. "Подходил" к лекциям "вышки" ровно настолько, чтобы хватило на трояк в зачётке. А зачем оно мне больше было надо, математика к числу моих профилирующих предметов не относилась. Поэтому главный принцип сдал экзамен и забыл, зачем голову забивать всякой ерундой! Знакомо? Теперь вот приходится восполнять пробелы...

Вероятность часто многими истолковывается превратно ( при чём людьми далеко не глупыми)
Возьмём самый простой пример: если по прогнозам синоптиков вероятность того, что выпадет снег в субботу равняется 50 процентам и в воскресенье она по их оценкам также равна 50 процентам это ещё вовсе не означает, что выпадет снег на выходных с вероятностью 100 процентов! Это конечно пример из разряда про которые говорят - тяжёлый случай, но довольно много людей искренне ответят именно так! Люди все разные, встречаются порой и такие - и ничего живут не тужат, и париться по данному поводу вовсе не собираются. Для них это вполне простительно. Но для всех вступивших на путь биржевых или валютных спекуляций на рынке форекс такие инсинуации просто преступление против себя любимого.

А значит мы (я, ты, он, она спекулянтская семья!) просто обязаны помочь себе разобраться в тонкостях математических понятий, без которых не может быть ясного понимания биржевой природы.

Возьмём известный пример с подбрасыванием монеты. Мы в состоянии только наблюдать за её полётом, но не можем предсказать вероятность выпадения орла или решки. А почему не можем - т.к любое единичное подбрасывание монеты является случайным процессом. Как всё запущено - неужто тупик? Отнюдь! Мы вполне способны предсказать исход серии с большим количеством бросков!

:writer:
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
А собственно зачем нам сдалась это вероятность? Какую практическую пользу мы можем извлечь из теории вероятности в трейдинге? Говоря простым языком вероятность это частота прибыльных или убыточных сделок. Зная величины вероятностей, а также величины средней прибыльной сделки и средней убыточной сделки. всегда можем вычислить математическое ожидание по следующей формуле

МО = ( A * +% / 100%) - ( B * -% / 100% ) , где
А - величина средней прибыльной сделки в ($); +% - вероятность прибыльных сделок в % от общего числа сделок,
В - величина средней убыточной сделки в ($); -% - вероятность убыточных сделок в % от общего числа сделок

Пример №1 А = 100$; +%=70%; B = 50$ ; -% = 30%; тогда МО = ( 100 * 70% / 100%) - ( 50 * 30% / 100% ) = 55$

Пример №2 А = 150$; +%=60%; B = 75$; -% = 40%; тогда МО = ( 150 * 60% / 100%) - ( 75 * 40% / 100% ) = 60$

Повлиять на вероятность, как бы нам этого не хотелось мы не в состоянии, т.к даже самая стабильная торговая система время от времени может давать сбои, сопряжённые с финансовыми потерями (причин, по которым они могут произойти великое множество: и хаотичность рынка на относительно коротких временных промежутках, и пресловутый фактор Трампа и т.д и т.п ) Что в итоге может привести к уменьшению количества прибыльных сделок и росту количества убыточных. С математическим ожиданием картина вырисовывается более радужная. Если научиться контролировать величины средней прибыли и среднего убытка , тогда даже в случае неблагоприятной полосы в торговле получится удерживать на плаву практически любую торговую систему, включая тс со значительно меньшим количеством прибыльных сделок, чем убыточных.(при условии, что средняя прибыльная сделка будет многократно превосходить среднюю убыточную - думаю поздней сделать табл. с некоторыми теор.выкладками для наглядности)
 
Последнее редактирование:

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Каким образом возможно контролировать величины средней прибыли и среднего убытка?
Допустим по какой-либо
торговой системе известна средне статистическая прибыль , исходя из этого будет непозволительной роскошью, поддавшись возможно каким-то сиюминутным эмоциям закрывать сделку, которая хотя и в"+", но ещё не достигла своей средне статистической величины. Каждое преждевременное закрытие в конечном итоге будет приводить в долгосрочной перспективе к снижению величины средней прибыльной сделки и как следствие к уменьшению математического ожидания.

Что касается среднего убытка - нельзя допускать увеличение уровня стопа больше, чем он заложен по правилам торговой системы.
Контролируя таким образом величины средней прибыли и среднего убытка, мы не только увеличиваем МО, но и в целом делаем тс более устойчивой...
 
Последнее редактирование:

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
А вот и обещанная ранее мной, таблица появления серии прибыльных или убыточных сделок, в зависимости от доли прибыльных или убыточных сделок(от всех сделок в выборке, здесь я рассмотрел выборку в 100 сд)
доля пр/сд от∑сд0,050,10,150,20,250,30,350,40,450,50,550,60,650,70,750,80,850,90,95
Вероятность 10 +0000000000001,32,85,610,719,734,859,8
Вероятность 9 +000000000001247,513,423,138,763
Вероятность 8 +000000000001,73,15,71016,727,24366,3
Вероятность 7 +00000000001,52,84,98,213,320,93247,869,8
Вероятность 6+00000000012,74,67,511,717,826,237,753,173,5
Вероятность 5 +0000000,511,8357,711,616,823,732,744,35977,3
Вероятность 4 +0000001,52,546912,917,82431,640,952,265,681,4
Вероятность 3 +00001,52,746912,516,621,627,434,342,151,261,472,985,7
Вероятность 2 +012469121620253036424956,264728190
Вероятность 1 +5101520253035404550556065707580859095
доля уб/сд от∑сд0,950,90,850,80,750,70,650,60,550,50,450,40,350,30,250,20,150,10,05
Убыток -19590858075706560555045403530252015105
Убыток -29081726456,24942363025201612964210
Убыток -385,772,961,451,242,134,327,421,616,612,59642,71,50000
Убыток -481,465,652,240,931,62417,812,99642,51,5000000
Убыток -577,35944,332,723,716,811,67,7531,810,5000000
Убыток -673,553,137,726,223,711,77,54,62,71000000000
Убыток -769,847,83220,913,38,24,92,81,50000000000
Убыток -866,34327,216,7105,73,11,700000000000
Убыток -96338,723,113,47,542100000000000
Убыток -1059,834,819,710,75,62,81,3000000000000
 
Последнее редактирование:
  • Like
Благодарности: Serghei

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Думаю нужны некоторые пояснения к таблице "вероятности возникновения серий, в зависимости от прибыльности тс".

Допустим есть какая-либо тс (по ней имеется статистика за 100 предыдущих сделок) В ней 70% прибыльных сделок и 30% убыточных. Доля прибыльных сделок(от всех - т.е от 1) = 0,7; доля убыточных = 0,3

Нам нужно узнать какая вероятность, что по данной торговой системе следующие сделки будут прибыльными(серии от 1 до 10) или убыточными (серии от 1 до 10)

В общем случае вероятность серии = произведению вероятностей(отдельно взятых сделок)
Надеюсь ход моих мыслей понятен (как и на то, что эти мои рассуждения верные, ну если что - поправите)

В принципе здесь можно поиграться с цифрами и перемножая вероятности узнать вероятность допустим появления прибыльной сделки после серии из 2 убыточных сделок(вариантов жонглирования цифрами масса)

Лично для себя сделал вывод, что для меня наверное более интересны варианты, где есть вероятность появления от 2-х и более прибыльных сделок подряд с вероятностью >50%(исходя из этой моей табл - это тс с долей прибыльных сделок от 0,75 и выше - я выделил в табл вероятности >50% салатовым цветом )

Что касается возможности быть в прибыли, торгуя по тс со значительно меньшим количеством прибыльных сделок, чем убыточных.(о чём я заикнулся в посте №3) давайте немного порассуждаем.

Пример - есть выборка по тс в 1000 сд(что уж мелочиться ):D. 70% сделок убыточные, т.е 700 лосей(о, ужас!) Допустим нам известен средний лось = 70 $

Какой должна быть в данном случае средняя прибыльная сделка, чтобы мы могли рассчитывать на то, что будем на ней зарабатывать?

1)Считаем общий убыток = 700*70 = 49000$ (жесть!!!) Если составить пропорцию 49000 = 300(количество приб. сделок)*Х(средняя приб. сделка), то Х = 49000/300≈163,34$ (т.е для того, чтобы выйти хотя бы в "0" нужна ср.приб.сд в (163,34/70≈2,34) раза > ср.убыт.сд.

Если в этом же примере взять ср.приб.сд в 3 раза>ср.убыт.сд , т.е 70*3*300 - 49000=63000 - 49000=14000$ прибыли(за 1000 сд)

Главный посыл этого моего опуса - нужно идти по пути увеличения ср.приб.сд, при одновременном уменьшении ср.убыт.сд. Но здесь конечно не нужно доходить до абсурда, а просто найти опытным :vdv:или тестовым путём :swim:здравое соотношение прибыль/риск.:drink:
 
  • Like
Благодарности: Serghei

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
На всех форумах, посвящённых Форекс тематике, очень часто в названиях тем и в отдельных сообщениях можно встретить такое понятие, как "торговая система".

Что скрывается под этим термином, в конце концов это же не просто игра слов, а если так, то какие цели у данного понятия, и о чём оно должно нам говорить.

Торговая система - это набор правил, определяющих стратегию и регламентирующих тактику торговли, в результате неукоснительного выполнения которых, в итоге наша торговля должна иметь положительное математическое ожидание (если мо отрицательное - нет смысла рассматривать данный алгоритм принятия решений), позволяющее перейти к управлению капиталом, задачей которого является поиск оптимального риска и повышение устойчивости торговой системы в долгосрочной перспективе.

Далее думаю не лишним будет рассмотреть статистические показатели, характеризующие с разных сторон свойства той или иной торговой системы, без которых будет сложно давать им объективную оценку и как следствие подбирать оптимальный метод управления капиталом.
 
  • Like
Благодарности: Serghei

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Самое первое на что обратит своё внимание обычный не слишком посвящённый в вопросы трейдинга среднестатистический новичок - это на чистую прибыль ((Total Net profit), которую может дать та или иная торговая система. Чистая прибыль, как не сложно догадаться это разница между суммарной прибылью и суммарным убытком. Но этот показатель откровенно говоря, не даёт практически никакой информации не о методе торговли, не о достоинствах или недостатках тс. Этот показатель лишь повод посмотреть другие характеристики данной тс и возможно, если они будут приемлемыми, взять её в свой арсенал.
 
Последнее редактирование:
  • Like
Благодарности: Serghei

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
1
 

Вложения

  • Image 4.png
    Image 4.png
    48.1 KB · Просмотры: 199

Nataly

Участник
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,958
Поблагодарили
577
Поинты
21.10
Пол
Жен.
Для того, чтобы оценить все эти показатели, как раз и нужны мониторинги счетов с автоматическим расчетом разных параметров. Поэтому для анализа своей торговой системы желательно сразу же подключаться и к сервису мониторинга, т.к. редко у какого брокера встретишь всё необходимое для этого.
Если же оценивать в тестере стратегий, то там не всё есть, но хотя бы основное для расчета и других параметров.
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Для того, чтобы оценить все эти показатели, как раз и нужны мониторинги счетов с автоматическим расчетом разных параметров. Поэтому для анализа своей торговой системы желательно сразу же подключаться и к сервису мониторинга, т.к. редко у какого брокера встретишь всё необходимое для этого.
Если же оценивать в тестере стратегий, то там не всё есть, но хотя бы основное для расчета и других параметров.
Думал об этом. Долгая песня будет, т.к только реал тайм. В тестере было бы быстрей (тем более на мухобойку можно загружать отчёты для анализа), Но опять есть огромный минус и в тестере мт5 - не знаю как объединить отчёты по разным валютам в один( у меня тс мультивалютная, это нужно как минимум найти решение по "склеиванию" отчётов тестера по разным валютам в один документ,) Чтобы была более менее ясная картина о реальной просадке при торговле корзиной валют. А уже потом загрузить единый отчёт для анализа на мухобойку. Вообщем пока у меня больше вопросов, чем ответов. Что хочу знаю - а как сделать нет...:ups::ura:​​​​​​​
 
  • Like
Благодарности: Serghei

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Ну да ладно, это было небольшое лирическое отступление. Едем дальше. Какие ещё статистические показатели тс могут быть нам интересны.

Средняя сделка - я уже упоминал о данном показателе,но думаю не лишним будет ещё раз сделать акцент: важно стремиться к повышению величины среднего прибыльного трейда (Average profit trade) и снижению величины среднего убыточного трейда (Average loss trade) в рамках правил тс. Одним словом - берём эмоции под контроль и выжимаем из тс по максимуму!

Матожидание выигрыша (Expected Payoff) и процент прибыльных сделок

С моей точки зрения два данных показателя не имеет смысла рассматривать по отдельности, т. к практическую ценность они несут именно в связке.

Матожидание выигрыша - это статистически рассчитываемый коэффициент, равный отношению величины средней прибыльной сделки к величине средней убыточности сделки. Как не сложно догадаться он показывает наиболее вероятный сценарий исхода новой сделки на основе истории счёта.

Я уже на примере (в посте №6) рассматривал алгоритм взаимодействия данных элементов тс - основной посыл: чем больше % прибыльных сделок, тем может быть меньше отношение средней величины прибыльной сделки к средней величине убыточной сделки. И наоборот - при малом % положительных исходов понадобится значительно больший коэффициент (выигрыш/проигрыш) , чтобы хотя бы выйти на уровень безубыточности тс.

Для наглядности сейчас набросаю диаграмму зависимости коэффициента (выигрыш/проигрыш) от процента прибыльных сделок :pig:
 
  • Like
Благодарности: Serghei

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
1
 

Вложения

  • Image 1.gif
    Image 1.gif
    21.6 KB · Просмотры: 217
Последнее редактирование:
  • Like
Благодарности: Serghei

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Первостепенной задачей для всех пришедших на рынок Форекс, по крайней мере на начальном этапе, является сохранение своего капитала. Если мы сумеем не потерять депозит, значит появится шанс - пойти дальше и начать зарабатывать. Поэтому важно иметь представление о том, что такое Вероятность Разорения ...

Probability of Ruin, POR – статистическая вероятность при работе по той или иной тс, довести счёт до разорения прежде, чем удастся выйти на планируемый уровень доходности. Я не буду приводить довольно громоздкую формулу и примеры расчётов по ней (кому интересно можете посмотреть в интернете)

Я же хочу сразу перейти к практическим выводам, что гораздо более ценно. При условии разумного риска в каждой сделке - вероятность разорения счёта будет тем меньше, чем весомей стартовые позиции (начальный депозит), чем выше процентная доля выигрышных сделок и чем больше размер средних выигрышей .

Повышая долю прибыльных сделок и их среднюю величину при одновременном снижении риска на сделку, мы обязательно добьёмся успеха!

Ну и прежде, чем перейти непосредственно к методам управления капиталом ещё хотелось бы сказать пару слов о таком показателе, как Profit Factor или по простому Прибыльность тс. Это отношение суммарной прибыли к суммарному убытку. Если данный показатель равен 1 - значит сумма прибыли равна сумме убытков. Естественно чем больше данный показатель, тем более эффективна наша тс.

В целом статистические показатели это не инструментарий для подсчётов будущих прибылей, и нужны они нам - в качестве фильтра для предварительной оценки и отсеивания заведомо бесперспективных тс. А со всеми тс, прошедшими через сито статистики, можно и нужно работать, подбирая наиболее выгодный для конкретной тс метод управления капиталом.
 
  • Like
Благодарности: Serghei

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
После того как с помощью статистических показателей мы определились с тс, по которой собираемся торговать, настало время подобрать для неё оптимальный метод управления капиталом. А для этого стоит пройтись по всем существующим способам финансового менеджмента,чтобы разобраться какой из них лучше подходит для той или иной тс, в зависимости от её тактико-технических характеристик.

Пожалуй самым известным из всех ныне "здравствующих" методик является Фиксировано-фракционный метод.

Свою популярность он заслужил благодаря лёгкости восприятия и простоте расчётов. Суть данного метода сводится к тому, что в каждой сделке мы рискуем фиксированным процентом от средств нашего депозита. Процент риска на сделку я бы рекомендовал от 1 до 5, и подбирать его нужно с оглядкой на наибольшую историческую просадку убыточной серии сделок, зафиксированной на счёте. У данного метода есть как достоинства, так и недостатки. Для наглядности приведу диаграммы устойчивости тс, в зависимости от % риска на сделку и длительности убыточной серии.
 
  • Like
Благодарности: Serghei

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Контроль рисков на все открытые позиции обязателен, то есть нужно ставить стопы так, чтобы не превысить определенного заранее лимита потерь по всем позициям. Также нужно установить для себя лимит потерь на неделю.
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Контроль рисков на все открытые позиции обязателен, то есть нужно ставить стопы так, чтобы не превысить определенного заранее лимита потерь по всем позициям. Также нужно установить для себя лимит потерь на неделю.

Установить лимиты потерь - это ещё ровным счётом ничего не значит.

Скажите, вам намного станет легче, если вы сольёте депозит - пять недель подряд, укладываясь в лимиты потерь, при чём после того как вы отправлялись на "забор", исчерпав установленные лимиты - цена шла туда, куда вы и планировали?

Тут вопрос нужно ставить несколько иначе - как сделать так, чтобы наши потери укладывались в определённые лимиты в рамках торговой системы и при этом рос депозит! Это уравнение со многими неизвестными, но ведь только в рекламе ДЦ заработать на форекс легко, "как два пальца об асфальт". :)))
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Тем временем возвращаемся к дальнейшему разбору методов управления капиталом.
Т.к в
Фиксировано-фракционном методе риск напрямую связан с величиной депозита.Это его достоинство и недостаток одновременно. При росте депозита происходит рост объёмов сделки, а следовательно увеличиваются прибыли. В период убытка объёмы снижаются, что позволяет довольно долго выдерживать убыточные серии сделок.

Главный минус данного метода - это возникающий дисбаланс, когда после убыточной серии в N пунктов нам приходится из-за снижения величины депозита снижать величину лота. И для возвращения величины лота, который был до снижения - в итоге уже нужно брать большее количество пунктов на уменьшенных объёмах, т.е N+х


Пример: депозит 1000$ /лот 0,05 (ст-ть 1 пт = 0,5$) /sl=50пт /при потере в 400пт(8 убыточных сделок - депозит снизился до 800$)

Мы вынуждены снижать объём до 0,04 лота(ст-ть 1 пт = 0,4$) Далее на сниженном объёме теперь предстоит возвращать 200$ Но для этого уже нужно взять 500 пт, т.е на 100 пт больше. Но если риск на одну сделку будет не большим, то на мой взгляд выгодней не снижать лот при убыточной серии. Тогда не будет наблюдаться данной диспропорции, при которой нам приходится зарабатывать на пониженных объёмах.(да будет наблюдаться некоторое увеличение рисков, но оно не столь критично, при условии, что риск не более 5% на сделку - оптимально конечно до 3%)
 
  • Like
Благодарности: Serghei

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
1
 

Вложения

  • Image 5.png
    Image 5.png
    149.2 KB · Просмотры: 192
  • Like
Благодарности: Serghei

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,300
Поблагодарили
236
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Ещё одним недостатком Фиксировано-фракционного метода является - невозможность быстро нарастить депозит, если изначальный его размер был мал(как правило для большинства новичков, да впрочем и не только это большая проблема)

Пример а)допустим у нас депозит 100$. Минимальный лот, которым даёт торговать брокер = 0,01 л Sl=50 пт(при серии в 20 убыточных сделок, на самом деле даже раньше - ещё ведь и маржу нужно брать в расчёт мы уверенно встречаемся с дядей Колей):grabli:

Но т.к - это не входит в наши планы, то с учётом "зоны комфорта" мы можем потерять 25$, т.е 250пт или это 5 лосей(по 50 пт - увы, но у нашего депозита запаса прочности практически нет, махом выходим из "зоны комфорта", всё на тоненького)

Предположим, что всё пошло хорошо - и чтобы нам перейти на объём лота = 0,02 нужно заработать 1000пт или 100$, т.е мы это сделаем при депозите = 200$

б-1)Теперь возьмём случай с начальным депозитом = 1000 $ Лот возьмём без повышенных рисков = 0,02 Sl=50 пт (при серии даже в 20 убыточных сделок мы теряем 20% от депозита, т.е остаёмся в пределах "зоны комфорта" ) У нашего депозита просто отличный запас прочности!:good:

Итак, мы выдержав не благоприятный стресс тест, далее идём в сторону прибыли. Для перехода на лот 0,03(при нашем рабочем лоте 0,02) всё также, как и в варианте а требуется заработать 100$, но теперь нам понадобится для этого заработать уже в 2 раза меньше, чем при варианте а, а именно 500 пт

б-2) ещё рассмотрим случай с начальным депозитом = 1000 $ Лот возьмём чуть выше(чем при б-1), а именно = 0,03 Sl=50 пт (при серии в 16 убыточных сделок мы теряем 24% от депозита, т.е остаёмся в пределах "зоны комфорта" ) У нашего депозита хороший запас прочности!:mmm:

Итак, мы выдержав не благоприятный стресс тест, далее идём в сторону прибыли. Для перехода на лот 0,04(при нашем рабочем лоте 0,03) всё также, как и в варианте а требуется заработать 100$, но теперь нам понадобится для этого заработать уже в 3 раза меньше, чем при варианте а, а именно 333 пт

Думаю ход мыслей понятен. Чем больше начальный депозит, тем быстрей, работая в рамках тс, мы можем наращивать наш депозит, сам процесс уже работает по законам геометрической прогрессии.:eek:
 
  • Like
Благодарности: Serghei
Сверху