True Range Momentum - индикатор волатильности

[Michael]

True Range Momentum – это более совершенная версия индикатора попытка ATR. По сути True Range Momentum представляет собою совокупность сигналов ATR и двойного MACD. Проще говоря по данным рассчитанным ATR строится MACD, а далее строится еще один MACD.

Настройки индикатора True Range Momentum​

• ATR depth - по сути главный параметр индикатора, который определяет сколько баров брать в анализ для формирования расчетов. В классическом ATR в расчет берется настоящий и предыдущий бар. Здесь по умолчанию берется в расчет 5 бар вместо предыдущего, что позволяет достигнуть некоторого сглаживания сигналов.
• Period ATR - общий период ATR, который по умолчанию = 50.
• Period seond MA - это общий период по которому ведется расчет MACD. По умолчанию 20.
• Period signal - период сигнальной линии в MACD. По умолчанию 5.
• Signal moving average type - Тип скользящей средней MACD для сигнальной линии. По умолчанию SMA.
• Moving average type - это тип скользящей средней MACD. По умолчанию SMA. При желании можно изменить на exponential moving average, weighted moving average, или smoothed moving average.

Свои сигналы отображает в дополнительном окне, а не на основном графике

Основные сигналы индикатора True Range Momentum​

1. Когда красная линия выше зеленой, то это сигнал к трендовому движению, так как волатильность ратсет.
2. Когда красная линия ниже зеленой, то это сигнал к флэту или боковому движению, так как волатильность падает.

Рост линий индикатора относительно нулевой отметки не означает рост цены. Цена при этом может падать, то будет тренд. Индикатор не отображает направление тренда, а только показывает есть на рынке волатильность или ее нет. При многократном пересечении линий индикатора около нулевой отметки, волатильность также считается пониженной.

True Range Momentum может помочь найти участки рынка где была высокая волатильность. Можно использовать только в паре с другими индикаторами, которые способны формировать сигналы к открытию и закрытию позиций. Лучше использовать для таймфреймов от Н4 И выше.