Трейлинг стоп . А стоит ли игра свеч?

[Scald]

Хочется поговорить об инструменте, преимущества, которого на мой взгляд довольно спорные. Хотя у вас может быть и другое мнение. Все мы знаем, а большинство думаю и применяют в торговле stop loss для ограничения возможных убытков , когда цена идёт "против нас".

В случае, когда открытая позиция становится прибыльной, наверное, многие переносят уровень защитного приказа вслед за ценой в плюсовую зону. В платформах мт4 и мт5 это можно делать как ручками, так и с помощью трейлинг стопа. Его задача увеличивать нашу прибыль . Лично у меня по этому поводу большие сомнения, порождённые личным опытом. Возьму для примера два сценария поведения цены.

Пример 1 на рынке наблюдается тренд.
Предположим в точке 0 мы открыли длинную позицию.
В точке 1 цена вышла в "+" на х пунктов. Трэйлинг стоп переместил уровень стоп лосс на новый уровень (в+)
Через некоторое время в точке 2 мы наблюдаем откат, но до нового уровня стоп лосс цена не доходит. В точке 3 наблюдается новый пик цены. Стоплосс как можно заметить подтянулся за ценой на расстоянии х.
В точке 4 был новый откат и вновь уровень стоплосс устоял.
Далее цена достигает нового максимума в точке 5 и наша прибыль возросла, т.к sl подтянулся вслед за ценой. И только в точке 6 срабатывает защитный приказl, но мы "взяли " большую часть возможной прибыли локального тренда. Идиллия...

Но так бывает далеко не всегда. Гораздо чаще наблюдаются достаточно хаотичные движения, с глубокими откатами.
К примеру как на рисунке 2. При таком рынке просто не подобрать оптимальную дистанцию на которой будет следовать за ценой наш стоп лосс.
С моей точки зрения трэйлинг стоп, хотя и имеет некоторые свои плюсы - допустим если возникла необходимость срочно отлучиться от компьютера. Но решающего преимущества он не даёт. К тому же работает он только при включенном терминале.
Конечно существует VPS, но это уже другая история...

Кстати несколько лет назад мне попадалась статистика, где один программер проводил тестирование советников с разными видами трэйлинга и параметрами его настройки на разных тф и вывод был, что никаких преимуществ трэйлинг не даёт. Пытался сегодня найти эту информацию для наглядности ,но увы...

А вы используете в своей торговле трэйлинг стоп?

 

[Nataly]

Если в системе предусмотрены небольшие тейки, в соотношении 1:1 или 1:2 к стопу, то трейлинг тут будет только помеха. Скорее всего чаще будет выбивать по безубытку и эффективность системы будет падать, т.к. стопы будут забираться в полном объеме, а тейки частенько проходят мимо, т.к. цена чуть откатила, забрала безубыток и пошла отработка, но уже без нас.

 

[Scald]

Если в системе предусмотрены небольшие тейки, в соотношении 1:1 или 1:2 к стопу, то трейлинг тут будет только помеха. Скорее всего чаще будет выбивать по безубытку и эффективность системы будет падать, т.к. стопы будут забираться в полном объеме, а тейки частенько проходят мимо, т.к. цена чуть откатила, забрала безубыток и пошла отработка, но уже без нас.

Согласен. Есть конечно ещё множество вариантов с нестандартными трейлингами, там можно поэкспериментировать. Мне одно время показался очень интересным алгоритм трейлинга по принципу "удавка" Его идея сопровождения - по мере увеличения профита сокращать дистанцию трейлинга таким образом, чтобы подходя к участку вероятного разворота/консолидации "застолбить" побольше профита.

Но поздней также отказался от данной идеи, т.к всё это действует только в стремительном тренде.

 

[Mr_Robot]

Тут была тема про статистику, мне кажется трейлинг стоит оценивать исходя из статистики - разобрать имеющиеся сделки, и посмотреть как изменился бы результат при том или ином виде трейлинга.

 

[Scald]

Тут была тема про статистику, мне кажется трейлинг стоит оценивать исходя из статистики - разобрать имеющиеся сделки, и посмотреть как изменился бы результат при том или ином виде трейлинга.

Здесь, вы правы на все сто процентов. Без статистики в этом вопросе никуда. По моей тс я так и не сумел подобрать оптимальные параметры трейлинга, на поверку вышло - овчинка выделки не стоит! По моим прикидкам комбинация с тэйк профитом вкупе с частичным фиксированием прибыли выгодней. Но это кому как, в зависимости от тс и выбранного для торговли тайфрейма

 

[Thomas]

Как по мне, то я считаю для себя удобно применять частичное закрытие позиции в комбинации с трейлингстопом - это когда рынок разогрет. А в остальных случаях уже смотрю по обстоятельствам.

 

[maksimsergienko91]

Во во я тоже про это. По первой сам использовал его. Но цена часто шла с откатами в 70-80% и выбивала сделку а потом дальше по тренду. Если не спокойно то лучше перевести просто в безубыток и так поглядывать как движение себя исчерпает и соскочить спокойно.

 

[Николай777]

Раньше я использовал в торговле данную методику, но уже отказался от нее. Причина в том, что цена на форексе очень волатильная, а потому может соврать прибыльный стоп лосс и улететь дальше без ас. Возможно данную методику и алгоритмизировали в МТ4 чтобы люди много не зарабатывали.

 

[Thomas]

Раньше я использовал в торговле данную методику, но уже отказался от нее. Причина в том, что цена на форексе очень волатильная, а потому может соврать прибыльный стоп лосс и улететь дальше без ас. Возможно данную методику и алгоритмизировали в МТ4 чтобы люди много не зарабатывали.

Научиться применять трейлинг стоп не так уж и просто. Я считаю, что его можно использовать только в отдельных случаях, хорошо просчитав последствия его применения. Иначе он только буде мешать прибыльной торговле.

 

[ixion]

Тут была тема про статистику, мне кажется трейлинг стоит оценивать исходя из статистики - разобрать имеющиеся сделки, и посмотреть как изменился бы результат при том или ином виде трейлинга.

Трейлинг стоп как был чем-то непонятным для меня лет 10 назад так и остался таковым и я даже не могу это объяснить нормально. С одной стороны я просто никогда не вникал в его преимущества досконально и более того за 10 торговых лет так ни разу и не использовал.

 

[RegXRay]

Трейлинг-спотов существует большое количество. Иногда, когда не определены точные цены выхода, существует только единственный метод выхода по трейлингу. Лично мне, больше всего понравился трейлинг по свечам.

 

[Thomas]

Я, вообще-то, противник того, чтобы трейлинг стоп применять на первых порах работы на рынке. Ведь его применение зависит от многих факторов: состояния рынка, волатильности валютной пары, времени сессии и так далее.

 

[ixion]

Трейлинг-спотов существует большое количество. Иногда, когда не определены точные цены выхода, существует только единственный метод выхода по трейлингу. Лично мне, больше всего понравился трейлинг по свечам.

А что за трейлинг по свечам, можете немного подробнее разъяснить мне. Как я уже писал выше хоть и не являются новичком на рынке форекс, но трейлинг стопом практически не пользовался и если и использовал стопы, то только классические, либо закрывал сделку вручную.

 

[RegXRay]

А что за трейлинг по свечам, можете немного подробнее разъяснить мне. Как я уже писал выше хоть и не являются новичком на рынке форекс, но трейлинг стопом практически не пользовался и если и использовал стопы, то только классические, либо закрывал сделку вручную.

Трейлинг-стоп в случае покупок определяется по минимуму цен Low некоторого определенного диапазона свечей. Для продаж будущий стоп определяется по максимуму цен High свечей. Этот диапазон можно регулировать. В начале брать период диапазона побольше, чтобы рынок случайно не выбил наш стоп. Когда позиция перемещается в плюсовую зону постепенно уменьшать его. Можно запрограммировать такой трейлинг в виде советника-помощника.

 

[alekmosk]

Давно отказался от применения трейлинг-стопа в своей торговле, потому что тренд и валютный рынок Форекс - эти две вещи несовместимые. А в работе на малых временных интервалах не имеет смысла выставлять трейлинг-стоп, поскольку там и прибыль в пунктах небольшая, да и всегда в торговый терминал смотришь.

 

[RegXRay]

Давно отказался от применения трейлинг-стопа в своей торговле, потому что тренд и валютный рынок Форекс - эти две вещи несовместимые. А в работе на малых временных интервалах не имеет смысла выставлять трейлинг-стоп, поскольку там и прибыль в пунктах небольшая, да и всегда в торговый терминал смотришь.

Использовать трейлинг-стоп или нет скорее зависит от применяемой торговой стратегии. Есть и такие, что выставляют только жесткие стопы и тейки. Есть же и наоборот, такие ТС закрытие позиций в которых происходит в основном только по трейлинг-стопу.

 

[alekmosk]

Использовать трейлинг-стоп или нет скорее зависит от применяемой торговой стратегии. Есть и такие, что выставляют только жесткие стопы и тейки. Есть же и наоборот, такие ТС закрытие позиций в которых происходит в основном только по трейлинг-стопу.

Знаю команду трейдеров, в которой ребята торгуют уже достаточно давно на Московской бирже по доллару к рублю, используя канальную торговую стратегию с уровнями. У них всегда 2 сделки открываются с трейлинг-стопом и первая закрывается при достижении первого уровня, а вторая - остаётся в работе с тейк-профитом на втором уровне и трейлинг-стопом.

 

[Croco]

СтОит использовать, но не тупо ставить трейлинг стоп при открытии сделки.
Все возможные ситуации трудно так сразу перечислить, но часто применяемое это тралить по второй свече в конце движения, когда оно уже выдыхается.
Если не все выбирается, то, в любом случае, остается мало.

 

[Thomas]

Знаю команду трейдеров, в которой ребята торгуют уже достаточно давно на Московской бирже по доллару к рублю, используя канальную торговую стратегию с уровнями. У них всегда 2 сделки открываются с трейлинг-стопом и первая закрывается при достижении первого уровня, а вторая - остаётся в работе с тейк-профитом на втором уровне и трейлинг-стопом.

Есть множество суждений по использованию трейлин стопа, а также соответствующих торговых систем с его применением. Но по своему личному опыту заметил, что, в среднем, без трейлинга сделки оказываются более прибыльными.

 

[Scald]

...Но по своему личному опыту заметил, что, в среднем, без трейлинга сделки оказываются более прибыльными.

А так и есть на самом деле. И происходит это потому что рынок постоянно меняется и поэтому сложно подобрать оптимальный шаг трала - сделаешь слишком большим потеряешь львиную долю прибыли при развороте, слишком маленьким - выбьет при откате в самом начале движения. Поэтому также если и использую - то только в случае, что нет возможности вживую наблюдать за рынком...и нужно отвлечься на что-то вне рынка форекс