Торговые стратегии, основанные на корреляции

[Viktory]

Корреляция бывает положительной, когда пары движутся в одном направлении, и отрицательной - графики как бы зеркальные.
О том, как разные пары коррелируют между собой на данный момент, можно узнать и из таблиц сервиса мониторинга myfxbook, хотя достаточно и других источников, и даже есть специльные индикаторы, которые на графике в режиме реал-тайм показывают всё, что нужно.

Как может помочь информация о корреляции в торговле? Применяете ли вы это свойство, какие существуют стратегии? Можно ли вообще на этом заработать?

 

[Nataly]

Корреляция валютных пар бывает прямая и обратная. Степень взаимодействия между ними определяется коэффициентом корреляции, который может быть от -1 до +1. либо в процентах это будет от -100% до +100%.

Считается, что если коэффициент корреляции 0,5-0,9, то у этих валютных пар сильное взаимодействие, и чем выше этот коэффициент, тем графики наиболее схожи. Соответственно, если коэффициент отрицательный, то графики надо просто перевернуть.

Ссылку не упомянули, вот она: https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation В таблице можно выбрать нужные валютные пары и задать процент для фильтрации, тогда наглядно выделятся пары с наибольшей степенью связи. Также можно выбрать период для анализа.

 

[Tokio]

Как может помочь информация о корреляции в торговле? Применяете ли вы это свойство, какие существуют стратегии? Можно ли вообще на этом заработать?

Обычно у коррелирующих пар и смотрят .. корреляцию :xa: Раз пары коррелируют - то их графики похожи, есть похожие уровни, или формируются похожие фигуры технического анализа. Если есть сигнал сразу на обеих коррелирующих парах - то это скорей всего истинный сигнал. А если одна из пар показывает пробой, а второй еще далеко до пробоя фигуры - возможно пробей первой пары торговать не стоит = цена никуда не пойдет.

но это все теория..

 

[Nataly]

По корреляции есть ещё стратегия работы с кросс-курсами. Говорят, что они немного запаздывают по сравнению с мажорами. И глядя на составляющие валюты и их направления, можно предстказать дальнейшее движение кросс-курса. Кто такое практиковал? Есть в этом смысл?
Вот табличка о взаимосвязи мажоров и влиянии их движений на дальнейший ход кросс-курса:

 

[Tokio]

Я бы сказал, что эта табличка математически верна, но указанные в ней ситуации редкие, потому что пары мажоры нарушают привычную корреляцию. Например EURUSD и AUDUSD - обычно у них прямая корреляция, если евро растет, то и ауд растет, при этом курс EURAUD зависит от того, кто из них растет более шустро.. Но в случае как указано в табличке - если евро будет расти, а ауд вдруг падать - у кросса не остается выбора как СИЛЬНО расти..



и это касается всех примеров из этой таблички - они касаются случаев раскорреляции мажоров

 

[Nataly]

Я бы сказал, что эта табличка математически верна, но указанные в ней ситуации редкие, потому что пары мажоры нарушают привычную корреляцию. Например EURUSD и AUDUSD - обычно у них прямая корреляция, если евро растет, то и ауд растет, при этом курс EURAUD зависит от того, кто из них растет более шустро.. Но в случае как указано в табличке - если евро будет расти, а ауд вдруг падать - у кросса не остается выбора как СИЛЬНО расти..



и это касается всех примеров из этой таблички - они касаются случаев раскорреляции мажоров

Как я поняла, то таблица составлена достаточно давно. И принимать за веру всё нельзя. так как всё течет, всё меняется. Но можно поймать логику хода мысли. А в этом вопросе как и коэффициенты текущей корреляции по идее должны помочь.

 

[Nataly]

Одна из стратегий, основанная на корреляции - парный трейдинг.

Парный трейдинг - рыночно-нейтральные торговые стратегии, основанные на корреляции валютных пар. Нейтральность заключается в том, что прибыльность стратегии зависит не от направления движения какого-то одного торгового инструмента, а создается своего рода хеджирующая позиция на двух и более инструментах, прибыль и убытки которых компенсируют друг друга.

Парная торговля является частным случаем статистического арбитража. Парная торговля подразумевает одновременное открытие позиций сразу по двум взаимосвязанным инструментам, зависимость которых определяется коэффициентом корреляции. По сути идет торговля спредом.

 

[Николь]

Но можно поймать логику хода мысли. А в этом вопросе как и коэффициенты текущей корреляции по идее должны помочь.

Верно. Думаю стратегия такова: ждём ситуации с максимальной раскорреляцией пар выбранных, ну или определённого значения расхождения. Есть индикаторы, с помощью которых можно соединить две пары в одном окне, для наглядности. Когда нас устраивает расхождение - входим по кроссу. Но здесь без усреднений не получится. Чёткой области входа нет, потому лот должен подбираться методом проб и ошибок.

 

[Nataly]

Например, есть индикатор OverLayChart. В настройках указываем коррелирующую пару и выбираем отображение зеркально или нет. Что именно выбрать - методом тыка сами увидите расположение графиков

По данной стратегии, когда смотрим расхождение графиков, сейчас на Н1 евро и франк разбежались почти на 500пп. Да, стопов такая система не предусматривает, входят обычно сразу в обе пары. Т.е. сейчас это должны быть покупка евры и продажа франка. Если пары пошли и дальше, то происходит усреднение позиций - тут тоже надо хорошо продумать этот момент, т.к. тренды бывают затяжными и частую сетку ордеров тут опасно делать.
Выход из позиции система предполагает в момент схождения графиков.

Сам индикатор - во вложении.

 

[Николь]

Т.е. сейчас это должны быть покупка евры и продажа франка.

Да. Либо покупка еврофранка. Чтобы не нагромождать кучей ордеров, логичней именно кросс покупать в таком случае. И следить проще, и сетку успеднений продумать легче. Потому как на двух основных не получится равномерно её сделать на обоих парах. Покупка кросса поможет избежать частых усреднений возможных по отстающей паре.

 

[Nataly]

Да. Либо покупка еврофранка. Чтобы не нагромождать кучей ордеров, логичней именно кросс покупать в таком случае. И следить проще, и сетку успеднений продумать легче. Потому как на двух основных не получится равномерно её сделать на обоих парах. Покупка кросса поможет избежать частых усреднений возможных по отстающей паре.

Интересно, а почему именно покупа евро-франка? потому что евру собирались покупать? Тогда встречный вопрос - а почему не продажа евро-франка? ведь франк собирались продавать... :xm:

В таблице зависимостей, что приведена выше, есть только случаи однонаправленного движения. и там покупка евро-франк когда евра и франк растут. А тут нестандартная ситуация. :xz:

 

[Николь]

Nataly , да что-то я и сама запуталась уже.
Кстати интересно, на какое расстояние могут эти пары расходиться? Т.е. где начинать продавать - покупать их? Сейчас было 500 пунктов, а могут ли до тысячи разлететься? По истории что-то видно?

 

[Nataly]

Кстати интересно, на какое расстояние могут эти пары расходиться? Т.е. где начинать продавать - покупать их? Сейчас было 500 пунктов, а могут ли до тысячи разлететься? По истории что-то видно?

Сам индикатор на истории можно в тестере посмотреть, когда видно как с движением графика происходят смещения. Да, расхождения бывают очень большими. И вот когда я просматривала, то вопрос о усреднениях стоял большим вопросом!)) а через какое расстояние? и где в итоге фиксировать сетку? потому что позже может получиться так, что графики уже сошлись, а сетка только только в ноль вышла, или даже ещё минус... :xz:

 

[Nataly]

Но когда наблюдала за движениями графиков, то у меня возникла идея торговли по расхождениям графиков совсем в другом направлении.
Мы ждем, когда графики сойдутся и пересекутся, вход в этом случае в сторону продолжения движения пар.
На счет тейк-профита - наиболее оптимальным на таймфрейме Н1 показалось, что брать половину расстояния среднедневного хода пары. В принципе там даже стоп можно предусмотреть. Но правила ещё надо формализовать что ли, т.к. бывает и по несколько раз графики пересекаются на небольшом промежутке времени, т.е. это именно когда возникает флэт.

 

[Александриель]

Пользовался одно время корреляцией валют AUDUSD и NZDUSD, доходность не очень высокая но и риски тоже, тихая и спокойная торговля, некоторые скальперы говорят, что торгуют с помощью роботов на xauusd и xagusd, но как я так и не понял.

 

[Александриель]

Но когда наблюдала за движениями графиков, то у меня возникла идея торговли по расхождениям графиков совсем в другом направлении.
Мы ждем, когда графики сойдутся и пересекутся, вход в этом случае в сторону продолжения движения пар.
На счет тейк-профита - наиболее оптимальным на таймфрейме Н1 показалось, что брать половину расстояния среднедневного хода пары. В принципе там даже стоп можно предусмотреть. Но правила ещё надо формализовать что ли, т.к. бывает и по несколько раз графики пересекаются на небольшом промежутке времени, т.е. это именно когда возникает флэт.

Можете поискать в интернет, где то я видел робота по вашей стратегии, только он с методом усреднения, так как ваша стратегия довольно распространена у мартингельщиков и сеточников. Робот был для mt4.

 

[Nataly]

Можете поискать в интернет, где то я видел робота по вашей стратегии, только он с методом усреднения, так как ваша стратегия довольно распространена у мартингельщиков и сеточников. Робот был для mt4.

А тут без усреднений и не обойтись. А вот советников не встречала. Интересно было бы погонять хотя бы в тестере для оптимизации системы.

 

[Yra]

Здравствуйте, я когдато практиковал торговлю на кореляции с индексами так называемый квазиарбитраж, можно сказать если правильно подобрать обьемы и нужные индексы то эта торговая стратегия теоретически без проигришна, Не хочу называть компанию это будет реклама.

 

[Александриель]

По корреляции есть ещё стратегия работы с кросс-курсами. Говорят, что они немного запаздывают по сравнению с мажорами. И глядя на составляющие валюты и их направления, можно предстказать дальнейшее движение кросс-курса. Кто такое практиковал? Есть в этом смысл?
Вот табличка о взаимосвязи мажоров и влиянии их движений на дальнейший ход кросс-курса:

Пробовал, никакого смысла нет, в ручную вы не сможете а робот приносит копейки при огромном риске, овчинка выделки не стоит. Если хотите торговать "арбитраж" то самым разумным считается USDJPY против JP225 (Японский индекс) Подробнее про арбитраж смотрите на википедии (Арбитраж Экономика)

 

[Александриель]

Если кому то интересно могу описать торговлю синтетиками и их арбитражу, с кем нибудь объединимся и сможем их протестировать. В одиночку мне будет сложно, ищу единомышленников.