Теория хаоса Билла Вильямса
Билл Вильямс разработал стратегию торгового хаоса, основанную на ряде принципов, обуславливающих ценообразование на валютном, фондовом, товарном рынке. Сформулированные мысли, оформленные трейдером в стратегию, позволяют рассматривать рынок, обособленно не учитывая сопутствующие факторов. Свою стратегию автор назвал Торговым Хаосом и разделил по двум книгам, где помимо прочего Вы сможете найти и описание авторских индикаторов.По сути Билл Вильямс в своих работах показал как строится торговая система на форекс по кирпичикам, уделив не мало внимания психологическим аспектам торговли, который на его взгляд (да и по мнению многих профессиональных трейдеров) занимают ведущую роль в успешной торговле.
Принципы торгового хаоса от Билла Вильямса
Далее в теме предлагаю пройтись по основным постулатам торгового хаоса, а далее в теме уже рассмотреть конкретные примеры с рынка, поделиться своим мнением о работе системы.
Автором были сформулированы ключевые положения, на которых зиждется любой рынок:
- рыночная энергия направлена по наименьшему сопротивлению и преодолевает естественные препятствия;
- путь, по которому идёт рынок, зависит от собственного видения каждого трейдера и определяется внешне не различимой структурой;
- допускается изменение базовой структуры рынка, что приводит к возникновению у участников нового видения.
Стратегия хаоса Вильямса
Стратегия Вильямса глубоко раскрывает суть рынка, в том числе опираясь на основные категории его участников. Автор выделяет несколько категорий людей, тем или иным образом влияющих на ценообразование:
- инвесторы – вкладывают деньги в трейдеров, следовательно, их успех зависит от эффективности работы спекулянтов;
- трейдеры – находятся на острие борьбы, принимают решения и отвечают за результат каждой сделки;
- накопители – держатели личного капитала, неготовые рисковать и вкладывающие деньги в низкодоходные банковские депозиты и фонды.
Многоуровневая торговая система
Торговый хаос – это стратегия, разработанная для всех типов платформ, так как она основана на понимании рынка и применяется совместно с универсальными индикаторами и методами анализа графиков. Разрешается торговать на любых таймфреймах с применением системы Profitunity, основанной на сочетании следующих индикаторов:
- Awesome Oscillator;
- фракталы;
- Аллигатор.
Основной системы считается Аллигатор, состоящий из трёх скользящих средних с разными настройками и для простоты восприятия линий разного цвета. Когда они расположены параллельно относительно друг друга можно говорить о формировании тренда. Если линии пересекаются, то цена вступила в зону боковой консолидации.
Синяя линия – 13-тибарная MA, с 8-мибарным сдвигом. По сути, отображает то, где бы находилась цена при отсутствии хаоса. Величина диапазона между челюстями и реальной ценой говорит об интерпретации игроками этой новых входных данных.
Красная линия – 8-мибарная МА, с 5-тибарным сдвигом. Эта линия также отображает равновесие, но для меньшего таймфрейма. Таймфрейм этот равен приблизительно пятой части от временного периода графика. То есть, если вы торгуете на дневном графике, линия будет примерно отображать ситуацию на четырехчасовом графике. Каждая из них имеет своё название:
- губы;
- зубы;
- челюсти.
Рис. 1 Индикатор Аллигатор
Бары разворота
Однако индикатор не может быть сигналом для входа в рынок, так как он традиционно запаздывает. Информативные точки входа трейдеры, применяющие торговый хаос, ищут с помощью баров медвежьего и бычьего разворота. Необязательно досконально разбираться в аспектах свечного анализа, чтобы идентифицировать такие разворотные сигналы. Разворотный бар билла вильямса или японская свеча должны отвечать следующим требованиям:
- открытие растущей свечи ниже минимума предыдущей;
- закрытие выше 50% тела предшествующей свечи;
- расположение на существенном расстоянии от линий Аллигатора;
Рис. 2 Бар разворота с ценой открытия выше цены закрытия предыдущей свечи на отдалении от линий Аллигатора.
Осцилляторы для фильтрации сигналов
Однако на рынке может формироваться множество таких баров на отдалении от пасти Аллигатора, что не обязательно означает перемену тренда. Вполне возможно речь идёт о локальной коррекции. Чтобы отфильтровать ложные сигналы пользуются следующим инструментом из системы торгового хаоса - осциллятором Awesome Oscillator, демонстрирующим силу импульса.
Нужно чтобы в окне индикатора сформировалось три линии противоположного цвета, например, красные, на фоне предшествующего восходящего тренда. После закрытия свечи, соответствующей третьей линии, мы устанавливаем за её минимум отложенный ордер. Если это была краткосрочная коррекция, то мы избежим потерь, а в случае изменения тренда, наша сделка откроется по выгодной цене.
Рис. 3 Осциллятор для поиска точки входа
Фракталы для фильтрации сигналов
Цена по мере движения сталкивается с отложенными ордерами, которые приводят к коррекции, а иногда и развороту цены. Таким образом, формируются ценовые уровни, но если мы идентифицировали истинный разворот тренда, то эти уровни будут продавливаться и тенденция продолжится. Чтобы гарантировать себе открытие сделки в направлении нового глобального тренда воспользуемся ещё одним фильтром – фракталы.
Классический фрактал по Биллу Вильямсу формируется после пяти поступательно закрывающихся выше/ниже баров, обновляющих максимумы или минимумы с формированием вокруг них двух свечей с меньшими максимумами/минимумами. Фракталы неизбежно образуются у сильных ценовых уровней, пробой которых ознаменует продолжение тренда. Если, например, продавец смог продавить покупателя, у уровня которого образовался такой фрактал, то это говорит о его истинной силе и снижает наши риски. Поэтому просто размещает отложенный ордер под фракталом и ждём его пробоя для автоматического открытия сделки.
Важно понимать, что в торговом хаосе когда речь идет о фрактале подразумевается именно совокупность определенных 5 свечей!!!
Рис. 4 Использование фракталов
Риски и прибыль
Фактически у нас получается три сигнала, позволяющие открыться по разным ценам с определённой долей риска:
- Сразу после закрытия разворотного бара. Риски высокие, но и потенциальная прибыль намного выше в сравнении с другими методами.
- Пробой минимума свечи по сигналу осциллятора. Умеренные риски, но и потенциальная прибыль ниже. Надо понимать, что бывают и ложные пробои с целью выбить из рынка мелких спекулянтов. Крупный участник активизирует ордер, резко толкает цену в другую сторону для сбоя стоп-лосса и только потом стимулирует продолжение тренда.
- Пробой фрактала. Низкие риски и потенциально меньшая прибыль.
Дивергенция по Вильямсу
Можно использовать в рамках теории хаоса и другую систему с применением теории волнового анализа по Элиоту. Предполагается его совмещать с осциллятором MACD и индикатором MFI.
Рис. 5 Индикаторы для поиска дивергенции
Первый сигнал связан с поиском дивергенции, образующейся между пятой волной и инструментом MFI. Значение индикатора на вершине пятой волны должно быть меньше в сравнении с показателями третей волны. Найти дивергенцию можно с помощью MACD,который надо использовать следующим образом:
- закрытие баров гистограммы под сигнальной линией рядом с областью вершины третьей волны;
- бары MACD пересекают сигнальную линию в рамках формирования четвёртой волны;
- пересечение линией MACD нулевого уровня.
Рис. 6 Дивергенция по системе Торгового хаоса
Теория хаоса Вильямса
Торговый хаос - это универсальная стратегия, позволяющая ориентироваться на поведенческие факторы. Многоступенчатая система фильтрации сигналов снижает риски и делает торговлю упорядоченной. Трейдер получает готовый продукт, включающий:
- точки входа в сделки;
- правила выхода;
- правила расстановки защитных ордеров.
Рис. 7 Точка входа и выхода из сделки
Правильное применение принципов Билла Вильямса позволит эффективно торговать с минимальными рисками.
по своему опыту скажу. что так или иначе много трейдеров используют систему Билла Вильямса в своей работе. Торговый хаос изначально подразумевался автором как самостоятельная, не требующая дополнений, работающая торговая стратегия. Но сейчас трейдеры как-то внедряют различные индикаторы системы в свои стратегии, пытаются модифицировать параметры, поиграть с настройками индикаторов. Либо же просто используют лишь часть системы, дополняя ее уже своими наработками.
Интересно узнать Ваше мнение о системе в целом, а также используете ли Вы какие наработки этой стратегии в своей работе ? торговый хаос отзывы
Последнее редактирование модератором:
