Торговля на Форексе это хорошая возможность заработать деньги, а также протестировать свои умения и знания на финансовом рынке. Кто-то торгует, основываясь на азарте, другие применяют интуитивную торговлю. Есть и другая категория трейдеров, которые строго соблюдают алгоритмы, и учитывают цикличность рыночного движения. Существует множество методик торговли. Все они базируются на определенные закономерности, которые были выявлены в процессе наблюдения за рынком. Отдельное место в этой категории занимают торговля в канале.
Торговля в канале может использоваться как часть торговой стратегии, для фильтрации сигналов других индикаторов, так и отдельная торговая система, где решения о входе и выходе из позиций принимаются только на основе сигналов канальных индикаторов.
Принцип торговли в канале на форекс
Канальная стратегия Форекс построена на основе особенности цены, которая склонна двигаться внутри определенного коридора, который в свою очередь ограничен динамическими или статическими уровнями сопротивления и поддержки. Так построен рынок. Спекулянты набирают или закрывают свои позиции у важных уровней поддержки и сопровтиелния, которыми и могут выступать границы ценового диапазона. Если позиции нужно набрать большие позиции, то часто это делает специальное программное обеспечение, а в его алгоритме как раз могут стоять в качестве входа определенный уровень или граница.
Правильное определение ценового диапазона является ключевым фактором успеха торговли в канале. Высокая точность определения гарантирует получения прибыли. Действия трейдера заключаются в покупке при отскоке цены от уровня поддержки и продаже относительно уровня сопротивления.
Торговля в канале подразумевает только 2 варианта развития событий. Она видит возможность, когда цена пробьет границы или отобьется от нее.
На рисунке изображена пара EUR/USD, на которой отчетливо видны уровни поддержки и сопротивления по тренду, которые формируют локальные горизонтальные каналы. Причем при пробое уровня сопротивления он становится уровнем поддержки и наоборот.
Основные характеристики стратегии:
Строгое соблюдение правил поможет добиться положительного результата. Особое внимание нужно уделять входам на рынок и манименеджменту. Самодостаточность диапазонов позволяет торговать только в их рамках, без применения сторонних инструментов. В то же время для того, чтобы подтверждать полученный сигнал, нередко используются:
Границы канала по сетке выступают как области поддержки и сопротивления. К тому же ключевые значения по сетке можно рассматривать как потенциальные цели движения по торговому инструменту.
Общие положения торговли в канале на форекс
Ценовой коридор представляет собой движение котировок в рамках ограниченного диапазона за определенный период времени. Всего одна тактика, которой нужно следовать. Она определяется происходящим на рынке, когда цена пробивает отметки коридора или нет. Нужно помнить, что есть ложные пробои, а есть истинные. Так как границы могут быть динамичными или жесткими, то и критерии их определения разнятся в зависимости от системы.
Ложный пробой можно визуально определить. если цена на рассматриваемом таймфрейме вышла за границы канала, но при этом образованная свеча не закрылась вне диапазона либо сразу же прошел восрат цены в диапазон, в канал.
Как представлено на рисунке: цена выскочила за область нижней границы канала, выступающего областью сопротивления, но при этом цена тут же вернулась следующей свечой.
Наличие двух крайних точек на каждой стороне позволяет построить коридор любым способом. Ордера желательно размещать внутри него, чтобы в случае пробоя сделка закрылась автоматом. При отсутствии сигнала разворота, которому можно было бы верить, нужно открыть отложенный ордер в обратном направлении и в рамках коридора. Такой принцип действий выручает в том случае, когда нет уверенности в текущем тренде.
На рисунке выше представлены три разных варианта построения уровней поддержки в качестве нижних границ, по различным экстремумам. Многие торговые системы, основанные на графическом анализе строят пои больше уровней, превращая исследуемый график фактически в некоторую паутину.
На старших каналах границы сильнее. Происходящее внутри них регулирует и действия трейдера. В случае растущего рынка получен сигнал на покупку, а на падающем рынке появляется сигнал на продажу. Волатильность влияет на первичный размер стоп-лосса. Цены вблизи отметок определяют направление торговли. Но перед тем как входить в рынок будет не лишним использовать подтверждения осцилляторов. Широкие диапазоны позволяют добавлять позиции агрессивным способом. Стопы компенсируются прибылью от базовой сделки. Это необходимо в случае резкого броска цены или разворота.
На рисунке выше представлен канадский доллар на недельном таймфрейме. Как видите отбой от границ канала четко наблюдается. Можно было значительно долго торговать по тренду входя в позиции и закрывая сделки на уровнях, образованных этими границами канала.
Виды каналов и особенности работы с ними
Канальные стратегии Форекс основаны на работе с отбоем и пробоем цены от границ. Первый наступает, когда свеча, которая коснулась нее, закрывается. Значимость сигнала обычно дополняется дивергенцией на индикаторе и разворотной свечной комбинацией. Одна из распространенных ошибок трейдера это неправильная интерпретация происходящих событий на графике. Например, касание границ не означает отбой, а небольшой прокол не указывает на пробой. Точное определение важных точек гарантирует успех в процессе торговли.
В качестве правильной интерпретации момента пробоя подойдут два сценария:
Согласно способу построению и характерным особенностям возможна классификация на отдельные виды:
В качестве вариации для обнаружения еще одного диапазона на графике, можно использовать скользящие средние, которые сдвигаются по оси Y. Ценовые диапазоны строятся на основе технических индикаторов, так как Kelner Channel. Такой способ успешно используется при скальпинге. Равноудаленный канал самый востребованный и пользуется успехом у трейдеров.
Популярность обусловлена простотой построения и работы с ним. В процессе используются точки минимума и максимума. С их помощью происходит построение основной линии. Так определяются и противоположные экстремумы для второй границы. На базе равноудаленных коридоров строиться мультивалютная стратегия CHL.
Принцип заключения сделок по канальной стратегии
Первоначальные действия любого трейдера, желающего торговать по диапазонам, заключаются в отслеживании движений цены внутри него. Оптимально будет построить несколько коридоров на меньшие интервалы. В процессе нужно анализировать происходящее, но отдавать предпочтение происходящему на старшем таймфрейме. Основной параметр для отслеживания это поведение цены вблизи отметок. Вероятность заключения успешной сделки выше на ретесте пробитого канала. Особенно хорошо, когда уровень коррекции и ретест совпадают. Диапазоны низкого ранга используются для упрощения торговли на основном.
Вход в рынок должен осуществляться, когда есть хотя бы 1 или 2 сигналов, которые его подтверждают. Отбой возможен, когда цена касается диапазона и закрывается внутри него. В качестве знака можно рассматривать свечную комбинацию или дивергенцию. Необходимо учесть при этом, чтобы соотношение между TP и SL было 1:3 или 1:2. В таком случае уровень SL устанавливается за самый близкий экстремум. При консервативной торговле и пробое можно заключить успешную сделку на ретесте.
На приведенном примере пара AUD/USD на дневном графике. Рассматриваем верзнюю границу канала. В первый раз мы бы вошли в продажу и сделка закрылась бы по безубытку, если бы трейдер его использовал в торговле. Второй раз при заходе сделка бы к сожалению мога бы закрыться по стоп лоссу, так как прошло закреплении выше границы канала. Но при использовании соотношение риска к прибыли хотя бы 1:3, до стопа бы цена не дошла.
Этот пример еще раз нам говорит о том, что в торговой стратегии очень значительную роль играет манименеджмент.
Торговля в канале линейной регрессии и стандартного отклонения
Линейная регрессия это границы, которые расположены на одинаковом расстоянии от одноименного тренда. Это расстояние определяется от текущей цены закрытия. Торговля в таком диапазоне может быть реализована там, где реальные тенденции определяются с определенными трудностями. Канал стандартного отклонения в свою очередь показывает настроение рынка более точно и в любое время. Также он позволяет увидеть отклонение цены закрытия от средней линии.
Явным представителем таких диапазонов являются линии Боллинджера. Они универсальны и часто становятся основой для разработки стратегий. Любые изменения границ позволяют определить текущее положение на рынке. В то же время линии Фибоначчи применяются для установки точек разворота и поиска подходящих сигналов для входа в рынок.
На картинке представлена пара USD/JPY и полосы Боллинджера как эквивалент торговли от границ динамического канала.
Вариация тактик торговли
Возможна классификация канальных стратегий форекс на две категории в зависимости от типа сигнала:
Последние основываются на том, что после консолидации цена намеревается выйти из устоявшегося диапазона. Направление склонно стать вектором будущей тенденции. Отложенные ордера помогут найти правильные точки для входа в рынок. Они должны располагаться на определенном расстоянии от границ канала и зависят от волатильности. Неправильное определение расстояния станет причиной для возникновения ложных сигналов, которые могут повлиять отрицательно на торговлю.
Также при выходе из горизонтального канала следует обращать внимание на величину предыдущего трендового движения. Обычно после выхода из канала цена может пройти такое же расстояние, то не будет лишним использовать для определения потенциальных целей.
На данном примере показана пара USD/CHF где до образования канальной части был ярко выраженный тренд. После чего видно, что после выхода из канала восходящий тренд продолжился на точно такое же расстояние. Эта особенность характерна для множества ситуаций на рынке.
Особенности, преимущества и недостатки
Канальная стратегия разворотного типа применяется с учетом принципа заключения сделки в сторону возврата цены внутрь диапазона. При достижении верхней точки, оптимально будет заключать сделку на покупку, а при касании нижней, на продажу. Вне зависимости от классификации и характеристик есть что-то общее, что их объединяет.
Главное преимущество данной группы стратегий это их цельность и независимость. Они могут быть успешно применены сами по себе, но также могут сочетаться с другими индикаторами, так как свечные паттерны и осцилляторы. Основная сложность заключается в своевременном определении границ ценового коридора. Умения приходят со временем, пока накапливается трейдерский опыт. Плюсом можно считать надежность, стабильность и простота. Каждый трейдер может попробовать свои силы и добиться успеха в торговле, главное практика и правильный манименеджмент. Следуйте основным правилам, и тогда есть шанс получить профит на рынке Форекс.
Используете ли Вы торговлю в канале как часть своей торговой системы?
На каких таймфреймах предпочитаете расчерчивать график, какими принципами оперировать?
Торговля в канале может использоваться как часть торговой стратегии, для фильтрации сигналов других индикаторов, так и отдельная торговая система, где решения о входе и выходе из позиций принимаются только на основе сигналов канальных индикаторов.
Принцип торговли в канале на форекс
Канальная стратегия Форекс построена на основе особенности цены, которая склонна двигаться внутри определенного коридора, который в свою очередь ограничен динамическими или статическими уровнями сопротивления и поддержки. Так построен рынок. Спекулянты набирают или закрывают свои позиции у важных уровней поддержки и сопровтиелния, которыми и могут выступать границы ценового диапазона. Если позиции нужно набрать большие позиции, то часто это делает специальное программное обеспечение, а в его алгоритме как раз могут стоять в качестве входа определенный уровень или граница.
Правильное определение ценового диапазона является ключевым фактором успеха торговли в канале. Высокая точность определения гарантирует получения прибыли. Действия трейдера заключаются в покупке при отскоке цены от уровня поддержки и продаже относительно уровня сопротивления.
Торговля в канале подразумевает только 2 варианта развития событий. Она видит возможность, когда цена пробьет границы или отобьется от нее.
На рисунке изображена пара EUR/USD, на которой отчетливо видны уровни поддержки и сопротивления по тренду, которые формируют локальные горизонтальные каналы. Причем при пробое уровня сопротивления он становится уровнем поддержки и наоборот.
Основные характеристики стратегии:
- Минимальное количество индикаторов (можно использовать лишь элементы графического анализа).
- Простота;
- Высокая прибыль;
- Низкий уровень риска.
Строгое соблюдение правил поможет добиться положительного результата. Особое внимание нужно уделять входам на рынок и манименеджменту. Самодостаточность диапазонов позволяет торговать только в их рамках, без применения сторонних инструментов. В то же время для того, чтобы подтверждать полученный сигнал, нередко используются:
- Свечной анализ;
- Дивергенции на MACD;
- Уровни Фибоначчи.
Границы канала по сетке выступают как области поддержки и сопротивления. К тому же ключевые значения по сетке можно рассматривать как потенциальные цели движения по торговому инструменту.
Общие положения торговли в канале на форекс
Ценовой коридор представляет собой движение котировок в рамках ограниченного диапазона за определенный период времени. Всего одна тактика, которой нужно следовать. Она определяется происходящим на рынке, когда цена пробивает отметки коридора или нет. Нужно помнить, что есть ложные пробои, а есть истинные. Так как границы могут быть динамичными или жесткими, то и критерии их определения разнятся в зависимости от системы.
Как представлено на рисунке: цена выскочила за область нижней границы канала, выступающего областью сопротивления, но при этом цена тут же вернулась следующей свечой.
Наличие двух крайних точек на каждой стороне позволяет построить коридор любым способом. Ордера желательно размещать внутри него, чтобы в случае пробоя сделка закрылась автоматом. При отсутствии сигнала разворота, которому можно было бы верить, нужно открыть отложенный ордер в обратном направлении и в рамках коридора. Такой принцип действий выручает в том случае, когда нет уверенности в текущем тренде.
На рисунке выше представлены три разных варианта построения уровней поддержки в качестве нижних границ, по различным экстремумам. Многие торговые системы, основанные на графическом анализе строят пои больше уровней, превращая исследуемый график фактически в некоторую паутину.
На старших каналах границы сильнее. Происходящее внутри них регулирует и действия трейдера. В случае растущего рынка получен сигнал на покупку, а на падающем рынке появляется сигнал на продажу. Волатильность влияет на первичный размер стоп-лосса. Цены вблизи отметок определяют направление торговли. Но перед тем как входить в рынок будет не лишним использовать подтверждения осцилляторов. Широкие диапазоны позволяют добавлять позиции агрессивным способом. Стопы компенсируются прибылью от базовой сделки. Это необходимо в случае резкого броска цены или разворота.
На рисунке выше представлен канадский доллар на недельном таймфрейме. Как видите отбой от границ канала четко наблюдается. Можно было значительно долго торговать по тренду входя в позиции и закрывая сделки на уровнях, образованных этими границами канала.
По окончанию первого отката нужно придерживать стоп-лосс, как и прежде. Когда образуется первый встречный экстремум, требуется перенести его на уровень безубытка. Когда цена слишком приблизилась к отметке, нужно перестать добавлять ордера и подтянуть стоп. Чего только нельзя делать, это входить ниже средней лини внутри диапазона, на пробое нижней и верхней границы при медвежьем и соответственно бычьем тренде, а также установить первый стоп слишком близко к пределам диапазона. Все сделки при этом должны закрываться по профиту.Виды каналов и особенности работы с ними
Канальные стратегии Форекс основаны на работе с отбоем и пробоем цены от границ. Первый наступает, когда свеча, которая коснулась нее, закрывается. Значимость сигнала обычно дополняется дивергенцией на индикаторе и разворотной свечной комбинацией. Одна из распространенных ошибок трейдера это неправильная интерпретация происходящих событий на графике. Например, касание границ не означает отбой, а небольшой прокол не указывает на пробой. Точное определение важных точек гарантирует успех в процессе торговли.
В качестве правильной интерпретации момента пробоя подойдут два сценария:
- Вход на рынок в момент пробоя;
- Ожидание отката и заключение сделки на ретесте.
Согласно способу построению и характерным особенностям возможна классификация на отдельные виды:
- Фибоначчи;
- Равноудаленные;
- Линейной стратегии;
- Стандартного отклонения.
В качестве вариации для обнаружения еще одного диапазона на графике, можно использовать скользящие средние, которые сдвигаются по оси Y. Ценовые диапазоны строятся на основе технических индикаторов, так как Kelner Channel. Такой способ успешно используется при скальпинге. Равноудаленный канал самый востребованный и пользуется успехом у трейдеров.
Популярность обусловлена простотой построения и работы с ним. В процессе используются точки минимума и максимума. С их помощью происходит построение основной линии. Так определяются и противоположные экстремумы для второй границы. На базе равноудаленных коридоров строиться мультивалютная стратегия CHL.
Принцип заключения сделок по канальной стратегии
Первоначальные действия любого трейдера, желающего торговать по диапазонам, заключаются в отслеживании движений цены внутри него. Оптимально будет построить несколько коридоров на меньшие интервалы. В процессе нужно анализировать происходящее, но отдавать предпочтение происходящему на старшем таймфрейме. Основной параметр для отслеживания это поведение цены вблизи отметок. Вероятность заключения успешной сделки выше на ретесте пробитого канала. Особенно хорошо, когда уровень коррекции и ретест совпадают. Диапазоны низкого ранга используются для упрощения торговли на основном.
Вход в рынок должен осуществляться, когда есть хотя бы 1 или 2 сигналов, которые его подтверждают. Отбой возможен, когда цена касается диапазона и закрывается внутри него. В качестве знака можно рассматривать свечную комбинацию или дивергенцию. Необходимо учесть при этом, чтобы соотношение между TP и SL было 1:3 или 1:2. В таком случае уровень SL устанавливается за самый близкий экстремум. При консервативной торговле и пробое можно заключить успешную сделку на ретесте.
На приведенном примере пара AUD/USD на дневном графике. Рассматриваем верзнюю границу канала. В первый раз мы бы вошли в продажу и сделка закрылась бы по безубытку, если бы трейдер его использовал в торговле. Второй раз при заходе сделка бы к сожалению мога бы закрыться по стоп лоссу, так как прошло закреплении выше границы канала. Но при использовании соотношение риска к прибыли хотя бы 1:3, до стопа бы цена не дошла.
Этот пример еще раз нам говорит о том, что в торговой стратегии очень значительную роль играет манименеджмент.
Торговля в канале линейной регрессии и стандартного отклонения
Линейная регрессия это границы, которые расположены на одинаковом расстоянии от одноименного тренда. Это расстояние определяется от текущей цены закрытия. Торговля в таком диапазоне может быть реализована там, где реальные тенденции определяются с определенными трудностями. Канал стандартного отклонения в свою очередь показывает настроение рынка более точно и в любое время. Также он позволяет увидеть отклонение цены закрытия от средней линии.
Явным представителем таких диапазонов являются линии Боллинджера. Они универсальны и часто становятся основой для разработки стратегий. Любые изменения границ позволяют определить текущее положение на рынке. В то же время линии Фибоначчи применяются для установки точек разворота и поиска подходящих сигналов для входа в рынок.
На картинке представлена пара USD/JPY и полосы Боллинджера как эквивалент торговли от границ динамического канала.
Вариация тактик торговли
Возможна классификация канальных стратегий форекс на две категории в зависимости от типа сигнала:
- Разворотные (вход при отскоке от границы);
- Пробойные (пробой одного из канала и есть точка входа).
Последние основываются на том, что после консолидации цена намеревается выйти из устоявшегося диапазона. Направление склонно стать вектором будущей тенденции. Отложенные ордера помогут найти правильные точки для входа в рынок. Они должны располагаться на определенном расстоянии от границ канала и зависят от волатильности. Неправильное определение расстояния станет причиной для возникновения ложных сигналов, которые могут повлиять отрицательно на торговлю.
Также при выходе из горизонтального канала следует обращать внимание на величину предыдущего трендового движения. Обычно после выхода из канала цена может пройти такое же расстояние, то не будет лишним использовать для определения потенциальных целей.
На данном примере показана пара USD/CHF где до образования канальной части был ярко выраженный тренд. После чего видно, что после выхода из канала восходящий тренд продолжился на точно такое же расстояние. Эта особенность характерна для множества ситуаций на рынке.
Особенности, преимущества и недостатки
Канальная стратегия разворотного типа применяется с учетом принципа заключения сделки в сторону возврата цены внутрь диапазона. При достижении верхней точки, оптимально будет заключать сделку на покупку, а при касании нижней, на продажу. Вне зависимости от классификации и характеристик есть что-то общее, что их объединяет.
- Они подходят лучшим образом для торговли основными валютными парами.
- Основа интерпретации торговых сигналов это поведение цены на границах обозначенного диапазона.
- Самый надежный сигнал формируется при множественном (не менее трех раз) тестировании границ диапазона при пробое и отскоке.
- Такая тактика подходит для торговли на таймфреймах от М30, Н1 и выше. Исключением для такого правила является скальпинг.
Главное преимущество данной группы стратегий это их цельность и независимость. Они могут быть успешно применены сами по себе, но также могут сочетаться с другими индикаторами, так как свечные паттерны и осцилляторы. Основная сложность заключается в своевременном определении границ ценового коридора. Умения приходят со временем, пока накапливается трейдерский опыт. Плюсом можно считать надежность, стабильность и простота. Каждый трейдер может попробовать свои силы и добиться успеха в торговле, главное практика и правильный манименеджмент. Следуйте основным правилам, и тогда есть шанс получить профит на рынке Форекс.
Используете ли Вы торговлю в канале как часть своей торговой системы?
На каких таймфреймах предпочитаете расчерчивать график, какими принципами оперировать?
