Торговля по стратегии Крюки Росса

Veis

Модератор
4 Ноя 2019
364
321
18
Поинты
46.40

Крюки Росса​


Трейдерам, которые только начинают свою профессиональную карьеру, зачастую не хватает опыта, поэтому они обращаются за помощью к трудам успешных биржевых зубров, чья репутация не вызывает сомнений среди инвесторского сообщества. Одним из наиболее уважаемых и репутационно безупречных специалистов является Джо Росс. Его подходом к изучению финансовых рынков восхищаются многие биржевые игроки, а стратегию Крюки Росса относят к наиболее интересным методам поиска зон денежной концентрации, хотя и не так сильно популяризированным как стратегии Билла Вильямса, например.

Крюк Росса Торговая система​


Стратегия крюки Росса - это пробойная торговля, базирующаяся на основных, базовых законах рынка. Главным требованием использования стратегии является наличие тренда (его можно определить, например, используя три скользящие средние). Джо Росс книги даже отвел часть своей книги о Форексе под обучение поиска тенденции на рынке.

В случае отсутствия направленного движения крюки Росса не применяются. Именно поэтому данная стратегия показывает наибольшую эффективность при торговле трендовыми парами. Хотя по большому счету не существует валют, которые двигаются только по тренду. Тенденции периодически возникают на всех активах, однако важно уметь их правильно распознавать, вовремя ловить, потому как по некоторой статистике тренд на рынке существует только 30% времени, в остальном движение носит флетовый, канальный характер (в этом случае стоит использовать стратегии торговли в канале).


Особенность торговой стратегии​


Торговая стратегия Джо Росса базируется на использовании паттерна 1-2-3. Особенностью это формации является то что, она возникает в момент ослабевания текущего тренда и сигнализирует об его окончании.

Пример паттерна на картинке:

Крюки Росса

  • Минимальная цена текущего тренда (1);
  • Формирование продолжительной коррекции (2). Возникает в случае, когда большинство участников рынка принимают смену тренда за коррекцию. При этом уже происходит активное закрытие коротких позиций со стороны крупных игроков, и новый тренд набирает свою силу;
  • Первый сигнал ослабевания тренда – это неудачные попытки переписывания недавно установленного минимума (1);
  • переписывание экстремума в точке 2 – это сигнал к смене тренда (в случае если цена смогла отстояться за этим уровнем).
Следующее понятие стратегии – это собственно сами Крюки Росса. Крюки - это свечные комбинации, которые формируются по ходу движения тренда и представляют собой циклические импульсные движения в направлении тенденции и коррекционные движения против нее с последовательно повышающимися ценовыми максимумами и минимумами.

Крюк Росса является по сути локальными экстремумом, сформированным в направлении новой тенденции. На картинке показан первый крюк, сформированный после возникновения нового экстремума, который обновил предельную цену в точке 2.

Пример торговли Крюки Росса

RRH (Reversal Ross Hook) – область окончания коррекционного движения нового тренда. На эти точки необходимо обращать особое внимание, поскольку уровни, располагающиеся на них, имеют большой потенциал.

Стратегия не подразумевает вход по каждому случаю формирования формаций. Сам автор торговой методики уделяет особое внимание вопросам, связанным с рисками и управлением капитала. При этом важным моментом успешности торговли является закрытие сделок по частям:

  • прибыль от закрытия первой части позиция должна покрывать риск сделки;
  • вторую часть сделки следует фиксировать в пределах важных уровней;
  • третью и последнюю часть сделки должен закрыть автоматический ордер - трейлинг-стоп, который позволит взять большую часть движения.

Торговля с крюками росса​


Как уже было замечено наибольшую эффективность методика демонстрирует на рынках с сильными трендами. Стоит сказать, что автор упреждает любые попытки торговли во флете либо в слабом тренде, поскольку это ведет к убыткам.

Кроме того следует учитывать то, что крюки не являются универсальной стратегией. Причем сам автор довольно размыто описывает критерии того какие тренды считаются сильными, а какие слабыми. Определять силу тренда необходимо самому пользователю стратегии – выходит, так что часть ответственности за ее эффективность методики автор перекладывает на самого трейдера.

Торговля по крюкам Росса
На рисунке показан пример рынка, в котором не имеет смысла открывать позицию

На рынке форекс данная стратегия лучше всего работает на высоковолатильных активах. Например, пары EUR/JPY и GBP/JPY очень часто демонстрируют подходящие свечные конфигурации в независимости от тайм-фрейма. К примеру, если дневной график не демонстрирует никаких уверенных трендовых импульсов, то перейдя на четырехчасовой либо часовой период, картина может кардинально изменится.

Формирование RH должно происходить динамично без проторговок и застоев рынка. Особенности формирования свечной идеальной конфигурации:
  • формирование крюка;
  • быстрый (буквально в несколько баров) откат;
  • идеальный откат не должен иметь более десятка свечей. В случае флета, появления пин-баров и прочих паттернов РА, крюк считается неидеальным.
На рисунке ниже показан отличный пример крюков Росса, где нет ни флета, ни каких-либо разворотных формаций.

Торговля. Пример по Крюкам Росса на форекс

Но если рассмотреть часовой график этого же актива, можно увидеть некоторые нюансы. На рисунке ниже видно, что формирование крюков происходить по ходу достаточно продолжительного бокового движения, что конечно понижает качество формации.

Пример торговли по Крюкам Росса

Рекомендации от Джо Росса​


Об особенностях рынка:
  • излишне высокая волатильность понижает вероятность успешности сделки; (логично, при сильной волатильности есть всегда высокая вероятность хвостом зацепить стоп лосс)
  • отмененный бычий сигнал может стать отличным медвежьим (и наоборот);
  • убыток всегда проще получить, чем прибыль.
О новостях:

  • новости зачастую мешают торговому плану.
  • при нулевой реакции рынка на новость в первые несколько десятков минут она считается неважной.
О временном факторе:

  • главными тиками движения рынка являются первые и последние импульсы. Входить в позицию необходимо с запозданием, а выходить с опережением;
  • в случае разворота толпы и входа большинства участников в рынок в вашу сторону, стоит задуматься о выходе из позиции.
О сопровождении сделки:
  • по ходу сделки следует контролировать ее объем;
  • при возникновении тревоги рекомендуется закрыть позицию;
  • лучшим способом остановить убыточную торговлю – отдохнуть от рынка. Три минусовые сделки подряд – это повод задуматься;
  • в случае череды успешных операций, не рекомендуется прекращать торговлю.
По сути торговля по Крюкам Росса перекликается с другими торговыми системами, основанными на пробое уровней, экстремумов. Поэтому возможно многие трейдеры торгуют используя данную стратегию сами того не зная.

Высказываем свое мнение. крюки росса индикатор
 
Последнее редактирование модератором:
  • Like
Благодарности: Serghei, Mr_Robot и Наивный
интересно конечно. Но вы правы- перекликается с другими подобными правилами или стратегиями, где то больше где то меньше. GBPJPY конечно славится своими хвостами, задевающие стоп лоссы. да и ГЭПы она любит. Но стратегия явно живая. Трудно просто выходить раньше времени. Но не задумывался раньше об этом. А вот прочел - да .. явно имеет смысл так делать.
 
Стратегия более чем жива,она одна из многих,что следует за ценой обоснованно и без всяких фантазий трейдера.
И которая кроет как бык овцу всякие тс_ки на основе фантазий,то есть типо уровни упади/подпыгни.

Крюк он самодостаточен и без помошников,если не торопясь пару недель посидеть и посмотреть график рабочей пары рабочего таймера.
Одно только к ней можно добавить..помошника..например если на 5 поставить как начало поиска крюка пересечение или 10-21 или 21-89...то тогда с подсказок индикатора АС..что показывает откат,то есть формирование того самого крюка
Тогда сам по себе Крюк Росса и есть тот самый Грааль,при нормальной,спокойной торговле...когда не желание а ситуация порождает ордер в рынке...

Крюк есть на любом таймере от M1 до W1 ,и везде индентичные сигналы...
6a5a891569e6c07924358cba94d613be.jpg

13.jpg

Даже для мартенистов /локкеров в нём есть жуткая польза...например так

EURUSDM5.png


имха :)
 
  • Like
Благодарности: Veis и Serghei
Если мутить тему дальше,то сам по себе Крюк самое то, не торопится ,а дождатся .
И тогда даже подход тётеньки трейдерши...не плохо с её полочками вписывается в отработку Крюка.

А тем кто торгует на основе Хайкен Айши,так вообще идеальный вариант: сочетание НА и Крюка в откате и продолжении паттерна..

10.jpg


11.jpg



58114-fd332c0a2ad321894647bfe5920e2780.jpg


имха :)
 
  • Like
Благодарности: Veis, Tokio и Serghei
Если мутить тему дальше,то сам по себе Крюк самое то, не торопится ,а дождатся .
И тогда даже подход тётеньки трейдерши...не плохо с её полочками вписывается в отработку Крюка.

А тем кто торгует на основе Хайкен Айши,так вообще идеальный вариант: сочетание НА и Крюка в откате и продолжении паттерна..

Посмотреть вложение 32755


Посмотреть вложение 32756



Посмотреть вложение 32758


имха :)
да. Респект. Развернули вы тему. Но действительно достойна внимания стратегия. Что то она мне напоминает, может просто не знал что это Крюки Росса. На любом таймфрейме есть действительно. А какой таймфрейм лучше всего для нее подходит?
 
  • Like
Благодарности: Veis и Наивный
Мне больше всего крюки на м5..как тока ЕМА 21-89 пересеклись..сразу на втором паттерне 123,что и есть встане в крюк отлложкой.
Хорошим подтверждением крюку даёт или cci=8 ур 90 или АС,но надо под свой стиль смотреть
Стох не советую,непостоянен как все прынцессы(с)


57582-930c7373fe27f1db58ce99438704f86c.jpg57584-d4ad61f901e4aa8d4a26d75576ac2dc0.jpg

Кстати крюк неплох для зацепить откат в начале.но тут надо совместить с драконом ,тогда получим неплохой вариант в ту сторону войти...


Или же подключить наблюдения сооратника по фибе


6f4d23bc62e48acdc3ab927057337933.jpg

имха :)
 
  • Like
Благодарности: Veis и Serghei
Ну если присмотреться то можно и в две стороны работать. И на откате и на тренде.
Тем более если по Фибо уровням можно определить тейк профит хотя бы ориентируясь на 161 уровень. Но можно и далее пробовать, в смысле опять откат поймать минимум до 100 будет. Или 130 и опять уже к следующему уровню.
 
  • Like
Благодарности: Наивный
пробойная торговля
В пробойных методах торговли есть одно очень слабое место - это установка защитного приказа стоп лосс. Ведь не секрет, что пробив какой-то ближайший локальный экстремум цена может вернуться в начало своего последнего движения.
Вопрос: цена опять вернется штурмовать экстремум и выведет ордер в плюс, или продолжит встречное движения и будет загонять позицию в минус?
Поэтому (это конечно мой личный взгляд) отбойные стратегии предпочтительнее. Потому как уровень защитного стопа очень близок к установленному ордеру.