Стратегия три скользящий средние
На основе скользящих средних создано великое множество стратегий для трейдеров самого разного уровня. Многие из них похожи и различаются только типом используемых мувингов и их периодом, но все же заслуживают внимания, поскольку являются простыми торговыми системами, в которых торговые сигналы допускают только однозначную трактовку, а при некоторой подстройке параметров под условия конкретной валютной пары могут показывать очень неплохой процент прибыльных сделок.
В самом простейшем случае торговать можно и с одним Moving Average (учитываются только пересечения с графиком цены или определение локального тренда в зависимости от нахождения цены выше или ниже), но наиболее полную картину можно получить, полагаясь на 3 скользящих средних. Данное решение позволяет определять наличие и направление тренда, точнее входить в рынок и оценивать потенциал формирующегося ценового импульса. В данной теме рассказываем о наиболее прибыльных стратегиях на основе трех скользящих средних и приводим примеры их использования в реальных рыночных ситуациях.
Скользящие средние - универсальный индикатор
Индикатор Moving Average, он же MA, мувинг и скользящее среднее применяется в подавляющем большинстве торговых систем как основной или дополнительный индикатор, а принципы усреднения значения цены, на которых он основан, активно применяются в других математических алгоритмах теханализа и индикаторах на их основе. В различной аналитики от банков, где делается упор на долгосрочные прогнозы также часто можно увидеть упоминание 55-дневных скользящих средних, а также MA с периодом 100 и 200 применительно к дневному графику.
В терминале Мета Трейдер он расположен в подменю “Трендовые”:
Окно настройки параметров:
Определяющим параметром скользящей средней является период — это то количество свечей, начиная от последней, которое участвует в расчете среднего значения цены. Также важно подбирать тип цены для расчета: значения средней величины в одном и том же периоде, полученные при расчете по экстремумам могут серьезно отличаться от результатов расчета по ценам закрытия. И, наконец, важен метод расчета (усреднения) и параметр сдвига - количество свечей, на которое линия скользящей средней будет сдвинута вперед или назад.
Ввиду того, что MA - это базовый индикатор, принципы которого применяются и в других линейных, важно разобраться со всеми указанными выше параметрами и научиться их использовать для получения более четких сигналов. Даже две скользящих средних вполне могут дать невероятно точные сигналы, но нужно потратить немного времени, чтобы подстроить их параметры под текущую ситуацию на рынке, а также под волатильность рассматриваемого торгового инструмента.
Принципы использования 3 скользящих средних в стратегии
Для анализа используют три скользящих средних с разным периодом
- “Быстрая” - обычно с периодом не более 5. При таком значении скользящая средняя повторяет все основные “изгибы” графика. Эта же линия является сигнальной, то есть по ее пересечениям и отбоям с другими мувингами определяется момент открытия и закрытия сделок. Такой индикатор характеризует краткосрочное состояние рынка. То есть, если вы торгуете на таймфрейме H1, то показания скользящей средней с периодом 5 представляет собой усредненную цену за 5 последних часов.
- "Средняя - Основная" Период основной линии подбирается в зависимости от волатильности анализируемой валютной пары. В большинстве случаев, это значение устанавливается в диапазоне от 10 до 20 свечей, что позволяет получить кривую, отражающую усредненную тенденцию за последние 10-20 часов.
- “Медленная” — период этой скользящей средней обычно выбирают в диапазоне 40-200. Из-за большого периода в расчет попадает большое количество свечей, а значит она практически “не замечает” краткосрочных изменений, но зато прекрасно демонстрирует глобальные долгосрочные тенденции.
Как читать сигналы в стратегии 3 скользящих средних
Основной поставщик сигналов при использовании 3 скользящих средних - их взаимные пересечения.
Так, если быстрая (сигнальная) линия пересекает основную сверху вниз — то следует ожидать начала восходящего тренда, если пересечение происходит в противоположном направлении — тренд будет восходящий. Дальнейшее пробитие медленной кривой подтверждает сигналы, полученные при первом пересечении, при условии, что 2 скользящих средних направлены в сторону развития ценового движения. Кроме того, направление медленной линии ясно указывает на основное направление тренда или его отсутствие, при угле наклона, близком к нулю.
Второй уровень подтверждающих сигналов при использовании 3 скользящих средних — отскоки сигнальной линии от основной. Им незаслуженно придается меньшее значение при анализе, но они способны подсказать удачные моменты для входа в рынок в том случае, если трейдер не успел открыть сделку при первом пересечении сигнальной и основной кривых.
В большинстве стратегий даются рекомендации по закрытию сделок при подтверждении обратного пересечения 2 скользящих средних. Данный способ можно применять только на тех валютных парах, которые склонны формировать продолжительные тренды с минимальными коррекционными движениями, но найти такой инструмент не так просто. В большинстве же случаев обратное пересечение будет подтверждено слишком поздно, что будет стоить трейдеру немалого количества пунктов прибыли.
Чтобы повысить эффективность торговли с использованием 3 скользящих средних гораздо разумнее полагаться на здравый смысл и работать с фиксированными целями, либо применять дополнительные инструменты анализа: строить ценовые каналы, обращать внимание на свечные паттерны или использовать индикаторы для более надежного и значительно боле оперативного подтверждения разворота тренда.
Как торговать с использованием 3-х скользящих средних
В качестве примера используем 3 скользящих средних с периодами 5 (красная), 14 (синяя) и 50 (зеленая). Расчет - по ценам закрытия, Тип кривой - сглаженная. Поэкспериментировав немного с величиной периодов, методом расчета и типом цен, для часового графика пары GBP/USD это сочетание на момент написания статьи дает самые точные сигналы, а соотношение к ложным составляет примерно 1 к 5. Это соотношение можно еще немного улучшить, если контролировать наличие тренда и не входить в рынок при боковом движении цен.
Порядок работы с торговой системой на основе 3 скользящих средних следующий:
- Получаем подтверждение пересечения красной и синей линии. Нужно дождаться того момента, когда две скользящих средних будут не сплетены почти параллельно а разойдутся под значимым углом. Обычно, это происходит при закрытии свечи, следующей за пересечением.
- Следим за направлением основной и (желательно) медленной кривой. Эти 2 скользящих средних должны быть направлены в направлении будущей сделки. Если основная линия указывает в противоположную сторону - пропускаем сигнал, скорее всего на рынке состояние близкое к флэту.
- Как только сигнал на вход подтвержден - открываем сделку. Пересечение сигнальной линией других 2 скользящих средних является дополнительным подтверждением того, что направление сделки выбрано правильно.
- Стопы лучше располагать в районе ближайших локальных экстремумов, а вот использование Take Profit полностью зависит от вашего подхода к трейдингу. Можно установить фиксированную цель, ориентируясь на волатильность пары или с помощью уровней Фибоначчи, а можно постепенно передвигать стоп в безубыток. Причем второй вариант более приемлем по стратегии где основным индикатором является именно мувинг потому, что такие стратегии априори являются трендовыми, ас следовательно стоп лучше не регулировать, ведь при попадании в тренд Вы можете получить значительную прибыль.
- Если вы выбрали второй вариант, то обратите внимание на возможность “доливки” позиции при каждом отскоке сигнальной линии от основной. Такими "доливками", можно выжать из тренда очень хороший профит, но и торговать лучше на старших таймфреймах по данной стратегии.
- Традиционный сигнал о закрытии сделок — обратное пересечение кривых, но можно довериться и тем же 3 скользящих средних. При снижении силы импульса, они начнут “сходиться” - расстояние между ними будет уменьшаться, хотя обратного пересечения может и не состояться. На этом этапе важно не жадничать и закрыть сделку с той прибылью, которая уже имеется по открытым сделкам.
Если сигнал окажется ложным, то две скользящих средних оформят обратное пересечение. Обычно, это уже приведет к срабатыванию стопа, но если этого не случилось позиция закрывается вручную с текущим убытком.
Конечно, перед тем как переходить к реальным сделкам с использованием 3 скользящих средних необходимо посмотреть в истории две-три последних недели и посчитать количество прибыльных сигналов. Если вы видите большое количество ложных пересечений, то необходимо увеличить периоды 2 скользящих средних (кроме сигнальной).
Заключение
Алгоритм торговли по 3 скользящим средним — прост и доступен даже новичкам. Его главное достоинство в том, что сигналы имеют однозначную трактовку и, при правильном подборе параметров, высокий уровень достоверности. Улучшить качество сигналов можно привычными способами: контролировать взаимное расположение и направление тех же самых скользящих средних на старшем таймфрейме, учитывать расположение “сильных” уровней поддержки и сопротивления, использовать дополнительные индикаторы (например - осцилляторы) и с их помощью более точно определять моменты разворотов, начала и окончания новых импульсов.
Вы наверняка используете скользящие средние в торговле.
Поделитесь своими “рецептами” соотношений периодов и типов расчета для различных валютных пар и расскажите о самых лучших (или худших) сделках, которые вы совершали с помощью данной или аналогичной торговой системы.
Последнее редактирование модератором:
