Торговля по отчётам биржи CME (по системе Романа Анкудинова)

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
35,286
Поблагодарили
15,771
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Интересный подход. Ждём.
Почему бы Вам не замониторить счёт по которому идёт торговля выложенной Вами системе.
И почему Вы скрываете лот рабочий на скрине,так как если он 0.01..то это не серьёзно для такого анализа,...ну а если он 1.0...тогда почему нет мониторинга.
Ведь если почитать вступительное слово...то это Рекомендация метода торговли,но как можно рекомендовать статичными картинками на динамичном рынке.

В моих словах нет иронии,но давайте будем по деловому относится к своим рекомендациям..они или подкрепленны или они простая форма поддержания беседы ни о чём...

имха :)
 

ertman

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
38
Поблагодарили
24
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Почему бы Вам не замониторить счёт по которому идёт торговля выложенной Вами системе.
И почему Вы скрываете лот рабочий на скрине,так как если он 0.01..то это не серьёзно для такого анализа,...ну а если он 1.0...тогда почему нет мониторинга.
Ведь если почитать вступительное слово...то это Рекомендация метода торговли,но как можно рекомендовать статичными картинками на динамичном рынке.

В моих словах нет иронии,но давайте будем по деловому относится к своим рекомендациям..они или подкрепленны или они простая форма поддержания беседы ни о чём...

имха :)
Почему есть-https://www.mql5.com/ru/signals/657721
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
35,286
Поблагодарили
15,771
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Почему есть-https://www.mql5.com/ru/signals/657721
Вот и хорошо (y)
Тогда поставте эту ссылку в первый пост..и будет более понятно,что и как и куда...;)

Но пока судя по ;
Коэффициенту Шарпа: 0.04
Фактор восстановления:-0.27
Мат. ожидание:-45.18 RUR

где то пробуксовка в торговом движении к большим плюсам ;)

То есть или Вы не соблюдаете правил системы,или система..тогонетого...:(
имха ;)
 

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
365
Поблагодарили
320
Поинты
46.40
то то с FP не пойму способ твоего расчёта или процентные ставки резко изменились, а я не увидел?

Да просто сейчас с фьючерсом сравните, чтобы в расчеты не вдаваться.

Что до рисунков то, по-моему, цена, тут, реагирует на экстремумы, а совсем не на опционные уровни...

Просто так совпало именно на конкретном примере.

На валютных фьючерсах даже для минутки 1-2 тысячи контрактов не оч. большой оборот,

На франке это огромный объем для опционных уровней. К тому же тут главное кто продавцом стоит на таких контрактах и кто не даст им уйти в деньги.
 
  • Like
Благодарности: ertman

ertman

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
38
Поблагодарили
24
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Вот и хорошо (y)
Тогда поставте эту ссылку в первый пост..и будет более понятно,что и как и куда...;)

Но пока судя по ;
Коэффициенту Шарпа: 0.04
Фактор восстановления:-0.27
Мат. ожидание:-45.18 RUR

где то пробуксовка в торговом движении к большим плюсам ;)

То есть или Вы не соблюдаете правил системы,или система..тогонетого...:(
имха ;)
Только как теперь это сделать? Кнопки редактировать уже нет.
 
Последнее редактирование:
  • Like
Благодарности: Veis

ertman

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
38
Поблагодарили
24
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Да просто сейчас с фьючерсом сравните, чтобы в расчеты не вдаваться.



Просто так совпало именно на конкретном примере.



На франке это огромный объем для опционных уровней. К тому же тут главное кто продавцом стоит на таких контрактах и кто не даст им уйти в деньги.
Можно, конечно, пробовать понять кто продавец опциона, кто его покупатель. В данном случае опционы инструмент хеджирования, по этому трейдер как правило опцион покупает у биржи. Т.е. продавцом опциона выступает биржа и ей совсем не нужно терять.
 

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
365
Поблагодарили
320
Поинты
46.40
Только как теперь это сделать? Кнопки редактировать уже нет.

Я добавил.

Можно, конечно, пробовать понять кто продавец опциона, кто его покупатель. В данном случае опционы инструмент хеджирования, по этому трейдер как правило опцион покупает у биржи. Т.е. продавцом опциона выступает биржа и ей совсем не нужно терять.

Именно это я и имел ввиду. Что главное смотреть не размазанные объемы, а конкретно объем на уровне, где продавцом является биржа, а следовательно биржа теряет. если кто-то к экспирации остается в деньгах. (В данном контексте имеем ввиду, что биржа продает не покрытые опционы).
 

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
906
Поблагодарили
802
Поинты
21.80
Пол
Муж.
На франке это огромный объем для опционных уровней.
Для опционов много, а для рынка франка, в целом, это оч.небольшой объем. Для примера: вчера в 22:59 по мск, на фьючерсе франка, объем в 550 контрактов двинул цену всего на пару пунктов, и это при том, что фьючерс лишь производное - основной рынок форекс, где объемы в разы выше, и почему опционный уровень с 221 контрактами должен представлять из себя преграду для цены вообще непонятно.
К тому же тут главное кто продавцом стоит на таких контрактах и кто не даст им уйти в деньги.
Я с таким же успехом могу утверждать, что главное то, кто двигает цену рыночными ордерами и намерен ли он двигать ее дальше вверх или нет :).
 

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
906
Поблагодарили
802
Поинты
21.80
Пол
Муж.
В данном случае опционы инструмент хеджирования, по этому трейдер как правило опцион покупает у биржи. Т.е. продавцом опциона выступает биржа и ей совсем не нужно терять.
Фига себе какие откровения))) - с каких это пор биржа стала участником торгов?

И еще такой вопрос: для чего в данной системе стоп в 130 четырехзначных пунктов - если опцион сработал, то зачем ждать, когда сделка еще на сто с лишним пунктов, в убыток уйдет?
 

Наивный

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
35,286
Поблагодарили
15,771
Поинты
173.00
Пол
Муж.
Опцион..НЕ инструмент хэджирования как такового,для этого есть фьючерсы.Он инструмент Возможного!!!То есть он не обязанность ,а простой Залог!!!

Опцион,просто Ожидание трейдера цены там или не там,по этому и залог есть у опциона...который не обязательно может быть в плюсе отработки...так как он мал по сравнению с потерями тех же фьючерсов.
Просто странно читать..о СМЕ,когда нагромождение понятий,без понимании их сути...

Ну и самое существенное в опционах...чей он ,американский или европейский,а значит...нет на графиках уровней от опционов железно останавливающих цену,как обычно считают за опцион.

Так что СМЕ..как бы уже прошло и вряд ли будет...

имха :)
 

ertman

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
38
Поблагодарили
24
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Опцион..НЕ инструмент хэджирования как такового,для этого есть фьючерсы.Он инструмент Возможного!!!То есть он не обязанность ,а простой Залог!!!

Опцион,просто Ожидание трейдера цены там или не там,по этому и залог есть у опциона...который не обязательно может быть в плюсе отработки...так как он мал по сравнению с потерями тех же фьючерсов.
Просто странно читать..о СМЕ,когда нагромождение понятий,без понимании их сути...

Ну и самое существенное в опционах...чей он ,американский или европейский,а значит...нет на графиках уровней от опционов железно останавливающих цену,как обычно считают за опцион.

Так что СМЕ..как бы уже прошло и вряд ли будет...

имха :)
В основе любого опциона лежит базовый актив (фьючерс). Да, до 2017 года существовало 2 типа опционов:
1 Американского типа- для спекулятивных сделок,
2 Европейского типа- для хеджевых сделок.
С 2017 года Американский тип опционов биржей CME устранён. По этому за любым крупным объёмом опциона стоит в разы крупнее объём по фьючерсу. Пример: Я считаю, что после отката к цене 1,2988 франк возобновит падение. По этому по данной цене я ставлю лимитный ордер на продажу и по ней покупаю опцион CALL. Теперь если цена доходит до 1,2988 и продолжает расти, ордер в просадке, но опцион зарабатывает и тем самым потери близки к 0. Я то опцион купил, но биржа мне его продала и по факту она тоже встала в шорт! Понятно, что мелочь ей не интересна, но есть такие значения открытого интереса, которые для неё критичны. Именно эти значения Роман попытался определить и создал свою систему.
 

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
906
Поблагодарили
802
Поинты
21.80
Пол
Муж.
Я то опцион купил, но биржа мне его продала и по факту она тоже встала в шорт! Понятно, что мелочь ей не интересна, но есть такие значения открытого интереса, которые для неё критичны.
Все бы хорошо, да вот только биржа вам, в данной ситуации, ничего не продавала, ибо она по-определению не может быть участником торгов, а потому и ваши доводы о том, что биржа, вмешиваясь в торги, может двигать цену, сообразно ее интересам, увы, безосновательны...
 

ertman

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
38
Поблагодарили
24
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Все бы хорошо, да вот только биржа вам, в данной ситуации, ничего не продавала, ибо она по-определению не может быть участником торгов, а потому и ваши доводы о том, что биржа, вмешиваясь в торги, может двигать цену, сообразно ее интересам, увы, безосновательны...
Вопрос на засыпку, а кто мне продаёт или покупает опционы у меня? На опционах стакана нет... Стоит помнить только одну вещь при торговле опционами, с обратной стороны стоит контрагент и это в 90% -биржа.
 
Последнее редактирование:

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
906
Поблагодарили
802
Поинты
21.80
Пол
Муж.
Вопрос на засыпку, а кто мне продаёт или покупает опционы у меня? На опционах стакана нет... Стоит помнить только одну вещь при торговле опционами, с обратной стороны стоит контрагент и это в 90% -биржа.
Как и любой другой актив вам его, естественно, продает контрагент, и уж никак не биржа. Более того бирже (также как и брокеру) на законодательном уровне запрещено выступать контрагентом для своих клиентов, - за это наказывают.
На опционах стакана нет...
Почему же нет, а это что по вашему? :
bb33e1d1c.jpg
 

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
365
Поблагодарили
320
Поинты
46.40
Маркетмейкер является контрагентом на крупных контрактах, так как не всегда может быть найден контрагент среди участников рынка. Вполне двигают цену к экспирации на выход из важных уровней.

Нефть - декабрьский контракт. Зашли ниже самого крупного страйка, отбились величины на которой стояла премия. К экспирации вытолкнули. (Это не система Анкундинова, это просто пример). По фунту. кстати. восходящий импульс также был остановлен на максимальном страйке, который был обозначен до начала импульса. Если вы видите в этом совпадение, то лучше просто не использовать данные принципы в своей работе. :)


нефть.png



Для опционов много, а для рынка франка, в целом, это оч.небольшой объем. Для примера: вчера в 22:59 по мск, на фьючерсе франка, объем в 550 контрактов двинул цену всего на пару пунктов

Опцион образующее от фьючерса. Опцион лишь флюгер, если угодно, куда дует сам фьючерс, куда страхуются. Там выше Вам в принципе ответили уже.

К тому же Вы не учитываете накопительные объемы на уровнях, а только ОИ.

и это при том, что фьючерс лишь производное - основной рынок форекс, где объемы в разы выше

Ну о чем Вы говорите ? Ну закрыта сегодня СМЕ (день благодарения), какая ликвидность на рынке? Какая волатильность? НИКАКОЙ.

Раньше еще ICE соперничали, но после покупки в 2015 Чикагской биржей NYMEX уже не приходится говорить о какой-либо конкуренции. На CME сосредоточена основная доля ликвидности.

Почему же нет, а это что по вашему? :

Это не стакан. Называют опционный деск. Опционная доска. По-разному на самом деле.

Давайте дальше по теме топика.

Кому интересен данный подход, найдут для себя что-то полезное. Кто имеет иное представление о функционировании рынка лучше мимо пройти. Тут никто никому ничего не докажет.

ПС:
erdmann, извиняемся за офтоп в Вашей теме.
 

Aleksis

Участник
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
78
Поблагодарили
5
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Интересно было бы сделать мониторинг по подобным стратегиям (была тема еще с биржевым стаканом), где торговля велась бы исключительно по сигналам стратегии. И по прошествии времени определить какая стратегия лучше.Сам я не очень верю что это работает, где то читал что специалисты cme мухлюют с этими отчетами, но тема эта все равно интересна.
 
  • Like
Благодарности: ertman

ertman

Участник
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
38
Поблагодарили
24
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Как и любой другой актив вам его, естественно, продает контрагент, и уж никак не биржа. Более того бирже (также как и брокеру) на законодательном уровне запрещено выступать контрагентом для своих клиентов, - за это наказывают.

Почему же нет, а это что по вашему? :
bb33e1d1c.jpg
Это не стакан в обычном понимании. В стакане на базовом активе ты видишь лимитные ордера по ценам и за каждым лимитным ордером стоит кол-во контрактов которое хотят купить или продать по этой цене. В том "стакане" что ты показал, на опционы, тебе показывают какой объём и на каком страйке уже куплен или продан. Однажды купив или продав опцион, ты не можешь обменять его обратно на деньги до экспирации это доступно лишь бирже... По этому и стакана в правильном понимании на опционах нет. Выходит опцион -это ценная бумага, которую ты приобретаешь и хранишь до определённой даты. Ну и как любую ценную бумагу ты можешь приобрести только у её эмитента- Биржи. То что у тебя на скрине и на CME есть в онлайне- ССЫЛКА
 
  • Like
Благодарности: Veis
Сверху