Торговая стратегия "Ва-Банк"

[Nataly]

Безиндикаторная ТС "Ва-Банк" основана на анализе тела недельной свечи валютных пар и вход в рынок производится только в понедельник на открытии рынка.

Условно набор торгуемых валютных пар разделили на 3 группы.

1. AUDJPY, AUDUSD, EURJPY, GBPUSD
2. EURAUD, EURCAD, EURUSD
3. AUDCAD, AUDNZD, CADJPY, EURGBP, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, NZDCAD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD

Правила торговли:

Выбираем из торгуемых валютных пар ту, у которой самой массивное тело предыдущей недельной свечи (хвосты не учитываются), но не менее 85 пп (по 4-х знаку). Предпочтение отдаем парам с 1-й группы, 2-я - послабже, 3-я группа - если уж совсем ничего не подошло.
В понедельник, с открытием рынка, входим в сторону, противоположную предыдущему движению. Т.е. если свеча бычья, то продаем. Если свеча медвежья, то покупаем.
Тейк-профит = 50пп. Стоп-лосс = 100пп.

Таковы базовые правила системы. Но, думаю, что тут можно было бы кое-что и оптимизировать.
Делитесь наблюдениями, наработками, стейтами

 

[Nataly]

Во-первых, что мне не понравилось в начальных условиях, так это жесткие значения в пунктах 50... 100... 85пп. Но пары то все с разной волатильностью. И если тейк для австралийца это почти его среднедневной ход, то для фунт-ауди, например, это всего лишь треть. А значит более волатильный инструмент тейк быстрее возьмет, чем более медленный. И, в то же время, та же ситуация со стопом. 100пп для австралийца - это почти полуторный диапазон, а тот же фунт-ауди может спокойно слизать внутри дня, не превысив свой внутридневной ход. :no:

 

[Nataly]

Попробуем потестировать систему, но немного изменив условия:

1. Буду брать три пары в работу одновременно, т.е. из каждой условной группы. При условии, что пары выполнили условия на вход. Выбирать буду только наиболее много сделавшей пунктов в процентном отношении от среднедневного хода пары - а это уже второй пункт.
2. За основу беру не статичные 85 пп за неделю, а для каждой пары оцениваю тело недельной свечи и сравниваю с дневным средним Диапазоном за 180дней.
3. Стоп = 1,2*Диапазон, Тейк = 0,5*Стоп. Тут просто из той же логики, в примерном соотношении задумки автора системы.

 

[Nataly]

На завтра пары для работы уже определены. С открытия рынка в бой
1 группа - фунт-доллар - buy. ADR180 = 109пп. Стоп = 130пп. Тейк = 65пп.
2 группа - евро-доллар - buy. ADR180 = 84пп. Стоп = 100пп. Тейк = 50пп.
3 группа - киви-доллар - buy. ADR180 = 64пп. Стоп = 76пп. Тейк = 38пп.

 

[Nataly]

1

 

[Nataly]

Готовимся к новой торговой неделе.
Такие сигналы по результатам прошедшей:

1 группа - фунт-доллар - buy. ADR180 = 111пп. Стоп = 133пп. Тейк = 67пп.
2 группа - евро-кад - buy. ADR180 = 113пп. Стоп = 136пп. Тейк = 68пп.
3 группа - фунт-кад - buy. ADR180 = 145пп. Стоп = 174пп. Тейк = 87пп.

 

[Nataly]

Все три пары на этой неделе закрыты по тейк-профит. k: Но т.к. стоп-лосс больше тейка в 2 раза, поэтому весь убыток пока не отбит. Была сначала мысль после получения стопов, увеличивать лот. Но ведь статистики пока нет, а значит и нет уверенности, что на следующей неделе не словим вновь три стопа, которые в размере будут ещё больше. поэтому оставляем пока правила прежние, но на будущее думаю всё же пересмотреть соотношение тейк/профит.

 

[Nataly]

Удивительно, но на этой неделе совсем мало пар, которые удовлетворяют условию минимального размера тела свечи на недельке. И это при том, что волатильность была достаточной. Ну что есть, то и берем значит. Всего одна сделка предстоит, и только с 3-й группы. :xz:

1 группа - нет
2 группа - нет
3 группа - киви-кад - buy. ADR180 = 73пп. Стоп = 88пп. Тейк = 44пп.

 

[Nataly]

1

 

[Nataly]

3 группа - киви-кад - buy

На этой неделе получен Стоп по NZDCAD - торговля завершена. Ждем следующую неделю. Надо подумать над оптимизацией :xz:- либо стопы уменьшать, либо мартина применять

 

[Nataly]

Продолжу 4-ю неделю по прежним условиям. На этот раз в работу пойдут две пары, а в третьей группе хоть и есть пары с проходом более 85 пп по базовым условиям, но я то смотрю, чтобы пара прошла за неделю телом свечи более ADR180, и ни одна пара не удовлетворила этим требованиям. Такой расклад на будущую неделю:

1 группа - ауд-йена - sell. ADR180 = 72пп. Стоп = 86пп. Тейк = 43пп.
2 группа - евро-доллар - buy. ADR180 = 83пп. Стоп = 100пп. Тейк = 50пп.
3 группа - нет

 

[Nataly]

У меня ещё такая идея возникла - а что если после получения стопа входим на этой же паре в ту же сторону, куда был первый ордер, тейк и стоп прежние, но увеличиваем объем? но, в таком случае тейк и стоп должны быть равными. А значит в данной ситуации стоп должен быть как тейк по текущим условиям, т.е. в два раза меньше. :xm:

 

[Nataly]

1

 

[Nataly]

Попробую поиграть с соотношением стоп/тейк. Для начала потестируем вариант равного стопа и тейка, т.е. стоп приближаем в два раза по сравнению с прошлыми условиями.

Сигналы на предстоящую неделю:
1 группа - евро-йена - buy. ADR180 = 98пп. Стоп = 59пп. Тейк = 59пп.
2 группа - евро-ауд - buy. ADR180 = 107пп. Стоп = 64пп. Тейк = 64пп.
3 группа - фунт-йена - buy. ADR180 = 140пп. Стоп = 84пп. Тейк = 84пп.

 

[Nataly]

Т.к. на этой неделе все пары открылись с довольно приличными гэпами в в выбранном направлении для торговли, то и входить уже нельзя было. Но ради эксперимента были предприняты попытки входов на перекрытиях гэпов :ai:, т.е. когда цена уже вернулось, что в итоге закончилось всё лосятинами. :los:

 

[Nataly]

Новые сигналы... только в единственном числе:

1 группа - нет
2 группа - нет
3 группа - евро-киви - buy. ADR180 = 131пп. Стоп = 79пп. Тейк = 79пп.

 

[Nataly]

1

 

[Nataly]

Тем не менее, продолжу тестирование по второй версии. Сигналы на завтра:

1 группа - EURJPY - SELL. ADR180 = 100пп. Стоп = 60пп. Тейк = 60пп.
2 группа - EURUSD - SELL. ADR180 = 83пп. Стоп = 50пп. Тейк = 50пп.
3 группа - нет

 

[Nataly]

1

 

[Nataly]

Ничего пока не меняю в системе, продолжу упорно собирать лосей ))
Такие сигналы на завтра:

1 группа - AUDUSD - BUY. ADR180 = 60пп. Стоп = 36пп. Тейк = 36пп.
2 группа - EURUSD - BUY. ADR180 = 84пп. Стоп = 50пп. Тейк = 50пп.
3 группа - USDCAD - SELL. ADR180 = 91пп. Стоп = 55пп. Тейк = 55пп.