Торговая стратегия по Структуре Рынка (чистый график)

[Mr_Robot]

Автор стратегии оригинально обосновал причину ее публикации:

• мне скучно;
• я устал от людей, жалующихся, что брокеры торгуют против них;
• все, что я знаю, я узнал из Интернет бесплатно, настало время вернуть долг;

Правила для торговли:

1. Никогда не рискуй более 1% депозита в каждом отдельном трейде. Если вам кажется, что ваш капитал недостаточно большой, чтобы выполнить это условие, то стоит пойти заработать его, или получить капитал в проп-компании.

2. По системе вы можете получить 2 хороших, чистых трейда каждый день, вы ждете их и только их. Если вы получили прибыль в одном из них (худший сценарий), то это +0.5% к депозиту в день. В году 220 торговых дней.

Таблица показывает, как будет расти капитал в $1000 с таким подходом (с таким сценарием вы будете утраивать свой капитал каждый год, в мире нет компании, достигшей такого результата)



Если вы мечтаете превратить $1000 в миллион – забудьте об этом.

3. Не будьте жадными, иначе все потеряете.

4. Только 1 трейд за раз, все валютные пары коррелированы.

Что такое структура рынка?

• повышающиеся максимумы и минимумы;
• понижающиеся максимумы и минимумы;

вы наверняка видели это на ю-тубе, все любят показывать свои удачные сделки.

Изложенные далее принципы могут быть применимы к входам на пробой, но такие сделки не являются целью этой ветки, так как потребовалось бы слишком много объяснений и скринов.

Условия для покупки:

• Должен образоваться более высокий максимум (обозначается HH – от англ. Higher High).
• Далее необходим ретест минимума (L – от англ. Low).
• Можно как дождаться подтверждения, так и просто купить на этом ретесте.
• Стоп ставится за предыдущий минимум.
• Тэйк-профит ставится в 1.5 раза больше размера стопа (не будьте жадными).

Условия для продажи:

• Должен образоваться более низкий минимум (обозначается LL – от англ. Lower Low).
• Далее необходим ретест максимума (H – от англ. High).
• Можно как дождаться подтверждения, так и просто продать на этом ретесте.
• Стоп ставится за предыдущий максимум.
• Тэйк-профит ставится в 1.5 раза больше размера стопа (не будьте жадными).

Далее наглядные иллюстрации, как это работает:



1 – появился HH, откат-ретест достиг предыдущего минимума, покупка;

2 – появился LL, продажа на ретесте предыдущего максимума;

3,4,5 - появился HH, откат-ретест достиг предыдущего минимума, покупка;

Заметьте, что не каждый откат ретестит предыдущий экстремум.



Здесь иллюстрация того, что тренды внутри диапазона учитывать не стоит.

Некоторые пояснения (ответы на вопросы):

• мы заинтересованы только в тех минимумах, которые предшествовали обновлению максимума на волатильном ходе цены;
• все оценивается визуально, если движение цены “рваное”, то не рассматриваем вход;
• обновление максимума говорит о старте нового восходящего тренда (хотя бы, его первого импульса), в большинстве случаев последует еще импульс;

так что, по сути мы торгуем по тренду, но мы входим не когда цена делает новые вершины или низины, а входим на откате по хорошей цене.

 

[_Roman_]

Условия для покупки:

• Должен образоваться более высокий максимум (обозначается HH – от англ. Higher High).
• Далее необходим ретест минимума (L – от англ. Low).
• Можно как дождаться подтверждения, так и просто купить на этом ретесте.
• Стоп ставится за предыдущий минимум.
• Тэйк-профит ставится в 1.5 раза больше размера стопа (не будьте жадными).

Вы пишите:

• Далее необходим ретест минимума (L – от англ. Low).

Не совсем понятно что Вы называете ретестом. Как его определять? Одно дело искать на истории, когда видно что происходило. Здесь всё просто. Накидываем ЗИГ и смотрим. Но другое дело, когда ещё не ясно что будут дальше. Какие могут быть предложения на этот счёт? Можно попробовать эту систему алгоритмизировать и написать советник.

 

[Mr_Robot]

Какие могут быть предложения на этот счёт?

да это все по классике же, вот недавний фунт:



цена сделала новый хай и возвращается к минимуму, из которого пошел перехай

точный уровень входа по ретесту определяется как самый низкий максимум внутри лоя:



но когда эта дистанция получается значительной (например нет соотношения даже 1:1 при входе с тейком на хае), то уровень делят попалам - тогда получается уровень входа по первой картинке, но даже и на второй картинке - неплохие отскоки.


Вряд ли из этого получится хороший советник.. Так в стратегии, описанной в этой ветке, автор пытается выехать на идее - первые две сделки и больше не торгуем. То есть, после азии валюты готовы к прыжку и требуется взять первые два сигнала. Плюс в советнике вы вряд ли сможете различить внутренние это перехаи или внешние, или когда брать уровень по определению, а когда делить его попалам (хотя тут я критерий дал, соотношение).

 

[_Roman_]

Вряд ли из этого получится хороший советник.

Если честно, то из чего угодно вряд ли получиться хороший советник. Обычно советники пишутся и разных элементов где берётся что-то лучшее из одного и другого места.

Так в стратегии, описанной в этой ветке, автор пытается выехать на идее - первые две сделки и больше не торгуем. То есть, после азии валюты готовы к прыжку и требуется взять первые два сигнала.

Честно сказать идея очень хорошая. Она очень хорошо подходит для работы на автомате. Пар у нас много, так что самое то.

Плюс в советнике вы вряд ли сможете различить внутренние это перехаи или внешние, или когда брать уровень по определению, а когда делить его попалам (хотя тут я критерий дал, соотношение).

Если честно то это совсем не сложно.

но когда эта дистанция получается значительной (например нет соотношения даже 1:1 при входе с тейком на хае), то уровень делят попалам - тогда получается уровень входа по первой картинке, но даже и на второй картинке - неплохие отскоки.

Можно в этом случае по подробней. Несколько раз перечитывал, никак не могу понять что к чему.

Данная модель представляет определённый интерес и хотелось бы более детально разобраться.
Спасибо Вам что отвечаете, и извините за излишнюю дотошность.

 

[Mr_Robot]

Можно в этом случае по подробней. Несколько раз перечитывал, никак не могу понять что к чему.

Если два скрина. На втором уровни строятся по определению (самый низкий максимум), на первом - эти же самые уровни "делятся пополам" (стоп сокращается в два раза).

Как определить, когда делить пополам?

Самый простой вариант - по размеру стопа, эту величину придется задавать в настройках, и если стоп ее превышает, то делить уровень пополам. У этого способа есть недостаток - для каждого тф эти значения будут отличаться, так же волатильность рынка будет влиять на эффективность этих значений.

Второй вариант, это просто идея - мысленно выставляется тэйк на HH, если такой тэйк превышает размер стопа, то ничего делить не надо. Более наглядно скрин, показывающий, что делить уровень надо:



И тогда работать надо по уровню, как он отмечен на первом скрине прошлого поста.

Вот здесь система Гилмора с четкими правилами, прям под советник. Вроде как проходит 20-ти летние тесты..

 

[_Roman_]

Извините, уважаемый, может я совсем глупый, но я постарался вопросы написать на скрин.
Вот смотрите, зачем покупать если P&L у нас будет слабый?
Почему размер прибыли у нас должен быть только до НН?
Как вообще стрелки от НН могут идти к барам, которые вообще не являются просто H?
Может я ни туда смотрю? Или я понять него-то не могу? Как в этом случае рассмотреть?

 

[Mr_Robot]

Вот смотрите, зачем покупать если P&L у нас будет слабый?

разве я предлагал покупать в этом случае?

Почему размер прибыли у нас должен быть только до НН?

и этого я не утверждал

Как вообще стрелки от НН могут идти к барам, которые вообще не являются просто H?

стрелки остались с прошлого скрина, они показывают уровень входа, тот самый ретест, ну мне тоже лень разрисовывать все заново, порисовал по старой картинке

ок, вот есть Лоу и его ретест и две возможности войти:





Вопрос Вам: как определить, когда входить по уровню (самый низкий максимум, первый скрин), а когда делить уровень пополам (второй скрин)?

Я предложил два МАТЕМАТИЧЕСКИХ критерия, в одном из них измеряется расстояние до стопа и расстояние до НН, и смотрится соотношение. Но это не значит, что там надо ставить тэйк. Вы можете выбрать любой критерий, придумать свой.

мысленно выставляется тэйк на HH, если такой тэйк превышает размер стопа, то ничего делить не надо.

 

[_Roman_]

Вы меня извините, стараюсь смотреть на эти картинки и разобраться что к чему. Идея заложена очень хорошая. Почему-то раньше никак в голову не приходило использовать этот метод, хотя о нем давно слышал.

Я предложил два МАТЕМАТИЧЕСКИХ критерия, в одном из них измеряется расстояние до стопа и расстояние до НН, и смотрится соотношение. Но это не значит, что там надо ставить тэйк. Вы можете выбрать любой критерий, придумать свой.

Как я понял, Вы стопы собираетесь прятать за Low после пере High?

Вопрос Вам: как определить, когда входить по уровню (самый низкий максимум, первый скрин), а когда делить уровень пополам (второй скрин)?

Вообще-то, это совсем даже не вопрос. Пишите алгоритм, тестируете его в визуальном режиме. Если всё без ошибок, тогда запускаете подбор параметров сроком года на три на четыре. Потом запускаете пару лучших результатов в тестере но уже в визуальном режиме и смотрите насколько адекватно выполняются все условия. На этом уровне уже можно определиться с нужными параметрами. Ну и потом пару форвард тестов.
Лучше сразу вводить пару входов с возможностью отключать каждый. Тогда можно точнее подобрать критерии.

В принципе здесь вообще сеточку хорошо бы. Обычно такие паттерны всем видны и, соответственно, ликвидность высокая. Маркет мейкеры специально ждут таких условий. Поэтому, если учитывать вероятные фокусы ММ, лучше ставить сетку.

 

[_Roman_]

Да, смотрите ещё есть какой момент. Я насчёт входов. Обычно есть не два, а три этапа продолжения тренда. Первых два, пассивных Вы указали. Но третий, когда цена не откатывается, тоже может иметь место. Обычно после перехая можно считать свечи и глубину отката, по которым определять дальнейшую вероятность тенденции. Но это уже тонкости.

 

[Mr_Robot]

Как я понял, Вы стопы собираетесь прятать за Low после пере High?

стоп сразу за Лоу, когда цена дойдет до НН можно и безубыток уже выставлять.

Пишите алгоритм, тестируете его в визуальном режиме. Если всё без ошибок, тогда запускаете подбор параметров сроком года на три на четыре. Потом запускаете пару лучших результатов в тестере но уже в визуальном режиме и смотрите насколько адекватно выполняются все условия. На этом уровне уже можно определиться с нужными параметрами. Ну и потом пару форвард тестов.

очень правильная последовательность действий, но сформировать алгоритм мне представляется сложным.. сама теория красивая, подход известен ранее, но если посмотреть практические аспекты, автор конкретно этой стратегии вертится как уж на сковородке, пытаясь объяснить почему не было входа в убыточных ситуациях

 

[_Roman_]

стоп сразу за Лоу, когда цена дойдет до НН можно и безубыток уже выставлять.

очень правильная последовательность действий, но сформировать алгоритм мне представляется сложным.. сама теория красивая, подход известен ранее, но если посмотреть практические аспекты, автор конкретно этой стратегии вертится как уж на сковородке, пытаясь объяснить почему не было входа в убыточных ситуациях

Иногда просто не удаётся выразить то, что находиться в подсознании. Для одного это очевидный факт для другого это проблема. Ладно. Будем пробовать своими силами восстановить и написать алгоритм работы. Сегодня может не получится, но завтра постараюсь уделить время и накидаю приблизительный алгоритм. Потом посмотрим что получится.

 

[_Roman_]

Вот у меня есть индикатор который рисует разметку.
Что прикручиваем дальше?


Как Вы видите что можно написать дальше? Наверно здесь стоит вести анализ по закрытию свечи. Какие теперь условия стоит рассматривать для входов в позицию?
Выходы, потом вместе посмотрим. Здесь может быть стоит добавить Зиг-Заг?

 

[Mr_Robot]

Наверно здесь стоит вести анализ по закрытию свечи.

да, по закрытию норм..

Как Вы видите что можно написать дальше?

мне кажется фракталы вряд ли подойдут, или тогда сделать их по 7 баров справа и 7 баров слева (15-ти барные). Если цена превысила последний такой фрактал на покупку, то ищется минимальная цена между фракталом и первым его превышением..

или тоже самое по зиг-загу, если текущий зиг превысил прошлую вершинку зига, то находим последний лой зига, для входа..

 

[_Roman_]

мне кажется фракталы вряд ли подойдут, или тогда сделать их ...

Это не фракталы, это по Ларри Вильямсу. Помоем там логика ещё проще чем у фракталов.

мне кажется фракталы вряд ли подойдут, или тогда сделать их по 7 баров справа и 7 баров слева (15-ти барные). Если цена превысила последний такой фрактал на покупку, то ищется минимальная цена между фракталом и первым его превышением..

или тоже самое по зиг-загу, если текущий зиг превысил прошлую вершинку зига, то находим последний лой зига, для входа..

Давайте мы сначала запустим советник, а потом внесём разные модификации. Здесь могут быть и фракталы и зиг-заги. Сейчас попробую подготовить первый вариант, когда будем заходить двумя отложками если пробивается уровень НН, LL. Могут быть рассмотрены потом разные варианты входов и разные методы.

 

[_Roman_]

Сегодня уделили время оптимизации работы индикатора. Он имел много разных лишних буферов и много перерисовывался. Не смотря на то что пришлось потратить время на доработку и упрощение индикатора, это потом будет нужно, когда начнём оптимизировать. В прикреплении новая версия индикатора. Советник будет уже по данной версии индикатора.

 

[_Roman_]

Вроде что-то запустилось.
Результаты, пока не очень сильные.

Возможно есть не точности. Сделан базовый вариант риски 1 к 1. Можно пробовать вносить изменения. Стоит протестировать на предмет возможных ошибок. Стоит так же обратить внимание на то как мы будем дорабатывать эксперта. Какие будут дальнейшие предложения? Возможно стоит вставить работу по тренду.

 

[Mr_Robot]

у меня что в тестере стратегий, что при установке на демо счете - одна и та же ошибка:



советник не может открыть в итоге ордер

 

[_Roman_]

у меня что в тестере стратегий, что при установке на демо счете - одна и та же ошибка:

Исправил. Теперь всё вроде нормально. Сейчас ошибок не выдаёт.
Вы его лучше в тестере погоняйте. Если что-то заметите сразу пишите. В любом случае стоит проверить алгоритм и погонять его в оптимизаторе. Пока параметры не подбирал, но это стоит делать, когда мы будем уверены что всё работает без ошибок. Пока мы не убедимся что он работает нормально, лучше не оптимизировать.