Правила стратегии:
В любой сфере деятельности, для достижения положительного результата, деятельность должна быть осознанной. Трейдинг, как сфера деятельности, не исключение. Но и этого недостаточно. У участников рынка нет единого мнения о самом рынке, о процессах происходящих на нем, вследствие этого существует множество торговых подходов, систем, порой далёких от рынка. Вот и получается, то якобы система перестала работать и трейдер ищет, создаёт новую, то рынок поменялся, несмотря на то что рынок не может меняться, но система основана на чем-то таком, что скажем, при смене направления цены, система этого не учитывает. Возникают «секты». Например «секта свидетелей невозможности прибыльной торговли и невозможности прогнозирования дальнейших ценовых движений». В общем, все сводится к торговому подходу, рынок то – всегда прав!) Но рынок и торговля на нем это не вопрос веры, он здесь, на Земле, он создан людьми и участвуют в нем люди, не Высшие Силы, не инопланетяне и события на нем не случайны. Именно поэтому рынок, ценодинамика прогнозируема, поддается анализу и не относится к категории неизведанного и непознанного. Но пока для многих это не аргументы и «секта свидетелей рыночного шума, хаоса и случайности рынка» остаётся. Прийти к пониманию рынка и осознанному трейдингу можно - используя в том числе критическое мышление. Не нужно верить, не верить, нужно поставив под сомнение, прийти к тому, в чем сомнений, после, не будет.
Начну с самого основного. За счёт чего движется, меняется цена? В том что биржа, рынок созданы человеком и имеют Земное происхождение, думаю сомнений нет, в историю создания биржи углубляться не буду, но это факт. Значит есть алгоритм функционирования биржи, какая-то определённая логика, которую заложил человек. Здесь тоже нет никаких секретов и у любой биржи есть описание того как она функционирует. Мало того, мы можем самостоятельно проверить. Возьмём любой участок ценового движения, любого торгового инструмента и посмотрим ордер лог - журнал совершенных сделок и заявок. Можно записать поток ордеров и биржевой стакан с заявками и детально рассмотреть в записи. Используя принцип причинно-следственных связей, примем изменение цены как следствие, а в потоке ордеров будем искать причины. Да, чтобы понять причину изменения цены, используя критическое мышление, мы должны каждый возможный вариант подвергнуть сомнению, будь-то фазы луны, осцилляторы, случайное блуждание и прочее. Но не будем тратить на это время, так как у нас есть официальная версия, а именно - к изменению цены приводят действия покупателей и продавцов между собой, вот её мы и будем проверять. Отдельно записывать поток ордеров я не буду, каждый может проверить на своём торговом инструменте, разных инструментах, разных биржах, чтобы не возникало мыслей, что описанный далее принцип происходит только на моем инструменте.
Итак, в биржевом стакане видим лимитные заявки. Вверху, в основном относительно цены последней сделки - лимитные заявки (ордера) на продажу, внизу, в основном относительно последней цены сделки - лимитные заявки (ордера) на покупку. Цена с самой нижней лимитной заявкой на продажу это лучшая цена покупки для тех кто покупает по рынку, то есть рыночным ордером, цена с самой верхней лимитной заявкой на покупку это лучшая цена продажи для тех кто продаёт по рынку, то есть рыночным ордером. Есть последняя цена сделки, она и отображена на графике как текущая цена, так вот, если вы, я, либо кто-то другой решит купить по рынку, цена сместится на уровень цены, где находится лучшая цена покупки и если количество контрактов нашей покупки не превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки, то изменение цены остановится на этом уровне, если количество контрактов рыночной покупки превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки - цена сместится выше относительно предыдущей лучшей цены покупки и сама цена лучшей покупки сместится выше. Тот же принцип и для продажи по рынку, только с противоположным изменением цены.
Таким образом мы видим подтверждение того, что цена меняется, если покупают рыночным ордером и продают рыночными, при чем контрагентами этих рыночных ордеров выступают лимитные. Казалось бы, для какой-то части трейдеров это не новость, однако, зная причины изменения цены, трейдеры строят свой анализ не на основании этой информации, а на основании каких-то математических индикаторов, новостей и прочего ненужного набора информации. Объяснение этому есть и звучит оно так, - «мы же должны знать причины покупок, а как следствие рост цены и причины продаж - следствие снижение цены, вот и применяем индикаторы, фигуры, новости и даже астрономию, применяем все что поможет понять почему участники покупают и продают и зная причину сами будем так же делать». И вроде бы правы, но мы решили мыслить критически, поэтому ставим под сомнение, а нужно ли нам понимать причины по которым покупают или продают? Во-первых, в действительности, причин для совершения сделок масса, от монетки, до гадалок, супер объемные индикаторы и фундаментальный анализ, но как это поможет нам? Допустим мы нашли причины и выяснили, что покупают если цена выше скользящей средней 200 , а продают если цена ниже её, вместо скользящей можно любой индикатор применить, любой вид анализа, новости, прочее. Но мы знаем, что цена будет двигаться направленно, только если количество рыночных ордеров больше чем количество лимитных. Скажем цена выше средней (подставляем любой граальный анализ) - будем покупать. Купили, но цена не идёт в нашу сторону, как же так? А дело в том, что у нас может не быть необходимого количества контрактов для разбора лимитных заявок на продажу, у того участника есть, а у нас нет, мало того, ещё и остальные участники не солидарны с нашей покупкой и желают продать, они то не знают о нашем граале и у нас по-прежнему может не быть достаточного средств для удержания этих продаж лимитными покупками. Казалось бы знаем причины, а результат не тот что хотелось. Во-вторых, даже если у нас достаточно средств для удержания необходимого уровня цен и для создания необходимого направленного движения, а какие гарантии что не существует более крупный капитал, который в качестве контрагента набирает против нас свою позицию? Нет таких гарантий и в основном именно так и будет, на каждого крупного найдётся ещё крупнее - кто в итоге возьмёт прибыль, в конце концов, конечный источник ликвидности только один. Исходя из этого делаем вывод - будем покупать выше средней (подставляем любой граальный анализ) , если есть крупный покупатель! Именно, но тогда нам не нужна средняя (подставляем любой граальный анализ). И не нужно задаваться вопросом, на чем растём, на чем падаем, ведь падаем всегда на превышении количества рыночных ордеров на продажу над количеством лимитных ордеров на покупку, а растём на превышении количества рыночных ордеров на покупку над количеством лимитных ордеров на продажу это константа, а причины превышения количества рыночных ордеров над лимитными, либо разнообразные и могут меняться, либо мы просто не в состоянии создать необходимые условия на основании этих причин.
В итоге, ничего другого не остаётся, кроме как анализировать действия непосредственно самих участников рынка, тех кто создаёт движения, изменения цены, то есть действия покупателей и продавцов. Но как их анализировать, когда этих участников много, а порой действия себя одного сложно проанализировать, да и как мы внедримся в их мысли, чтобы понять их намерения, текущие действия, мы их даже не видим лично, а если ещё и роботы торгуют, то тут вообще не подобраться, там же алгоритмы, кто нам их раскроет? Во-первых, анализировать действия нужно не отдельного трейдера или каждого трейдера, это все-равно ничего не даст, нужно объединить и вывести всех участников в 2 группы. По сути, цена меняется, движется не за счет одного действия, а за счет коллективных действий объединённых одной целью. Одна группа - покупатели, вторая - продавцы. На рынке нет ничего другого, в этом мы разобрались ранее. А во-вторых, никуда внедряться не нужно. Всё люди одинаковы. Да, мы отличаемся определёнными параметрами, но функционирует наш организм одинаково, то же самое касается и нашей психики. Почему именно психика и именно её нужно анализировать? Потому что именно психические процессы, ее функции определяют наши действия, как текущие, так и будущие. Подробно описывать эти процессы не буду, займёт много текста, но самостоятельно можете ознакомится - мозг, психика. Конечно и здесь можно сказать - «да мы объединили в 2 группы - покупатели и продавцы, но и у этих двух групп участников много эмоций, которые будут склонять их к действиям». Да, это так, но весь спектр эмоций нам не нужен. Так же, нам не нужно учиться на психолога, чтобы во всем разобраться. Так как мы определились, что функции психики у нас одинаковы, то для понимания - какие эмоции будут у участников рынка, достаточно проанализировать свои. Что мы испытываем после открытия сделки? Да массу эмоций, эйфория, надежда и прочие, но открыв сделку у неё может быть только один из двух исходов - это либо заработать прибыль, либо потерять какую-то часть денег. То есть, исходя из этого, будет либо страх потерять, либо жажда получить прибыль - жадность. Страх и жадность - вот самые основные эмоции, которые может испытывать трейдер пока открыта сделка. При чем, по мере того где будет находиться цена, относительно цены открытия сделки, эти эмоции могут и будут меняться, страх на жадность, жадность – страхом. Эмоции тоже группируются в коллективные. Кстати, а как же торговые роботы, ведь у них нет эмоций, а то засилье роботов, о котором нам говорят участники «секты свидетелей этого засилья» , вообще может свести на нет возможность прогнозирования. Любой торговый робот создан человеком, в нем заложен определённый алгоритм, да, этот алгоритм частично избавляет трейдера от мешающих в торговле эмоций, но в сам алгоритм уже будут зашиты эмоции. Скажем, если робот переводит в безубыток - здесь доминирует страх потерь, трейдер боится потерять, поэтому он эти эмоции невольно забьет в алгоритм. Или скажем, размер тейка будет большим, либо в соотношении к риску, почему-то минимум 1 к 3 - это жадность. Описал лишь часть, понятно алгоритмов больше, но все они, в основном будут сводится к этим двум эмоциям. Есть исключение, но эти роботы, как и трейдеры, как раз и будут анализировать действия покупателей, продавцов и совершать сделки с учётом событий влияющих на изменение цены. Связываем в единую систему ту часть выводов, которые мы получили на данный момент. Цену приводят в движение только покупатели, продавцы, взаимодействуя друг с другом, соответственно для прогнозирования изменения цены необходим анализ их действий, конкретно анализ коллективных покупателей, которые приводят к росту цены и их контрагентов - коллективных продавцов лимитом, а также коллективных продавцов, которые приводя к снижению цены и их контрагентов - коллективных покупателей лимитом.
В любой сфере деятельности, для достижения положительного результата, деятельность должна быть осознанной. Трейдинг, как сфера деятельности, не исключение. Но и этого недостаточно. У участников рынка нет единого мнения о самом рынке, о процессах происходящих на нем, вследствие этого существует множество торговых подходов, систем, порой далёких от рынка. Вот и получается, то якобы система перестала работать и трейдер ищет, создаёт новую, то рынок поменялся, несмотря на то что рынок не может меняться, но система основана на чем-то таком, что скажем, при смене направления цены, система этого не учитывает. Возникают «секты». Например «секта свидетелей невозможности прибыльной торговли и невозможности прогнозирования дальнейших ценовых движений». В общем, все сводится к торговому подходу, рынок то – всегда прав!) Но рынок и торговля на нем это не вопрос веры, он здесь, на Земле, он создан людьми и участвуют в нем люди, не Высшие Силы, не инопланетяне и события на нем не случайны. Именно поэтому рынок, ценодинамика прогнозируема, поддается анализу и не относится к категории неизведанного и непознанного. Но пока для многих это не аргументы и «секта свидетелей рыночного шума, хаоса и случайности рынка» остаётся. Прийти к пониманию рынка и осознанному трейдингу можно - используя в том числе критическое мышление. Не нужно верить, не верить, нужно поставив под сомнение, прийти к тому, в чем сомнений, после, не будет.
Начну с самого основного. За счёт чего движется, меняется цена? В том что биржа, рынок созданы человеком и имеют Земное происхождение, думаю сомнений нет, в историю создания биржи углубляться не буду, но это факт. Значит есть алгоритм функционирования биржи, какая-то определённая логика, которую заложил человек. Здесь тоже нет никаких секретов и у любой биржи есть описание того как она функционирует. Мало того, мы можем самостоятельно проверить. Возьмём любой участок ценового движения, любого торгового инструмента и посмотрим ордер лог - журнал совершенных сделок и заявок. Можно записать поток ордеров и биржевой стакан с заявками и детально рассмотреть в записи. Используя принцип причинно-следственных связей, примем изменение цены как следствие, а в потоке ордеров будем искать причины. Да, чтобы понять причину изменения цены, используя критическое мышление, мы должны каждый возможный вариант подвергнуть сомнению, будь-то фазы луны, осцилляторы, случайное блуждание и прочее. Но не будем тратить на это время, так как у нас есть официальная версия, а именно - к изменению цены приводят действия покупателей и продавцов между собой, вот её мы и будем проверять. Отдельно записывать поток ордеров я не буду, каждый может проверить на своём торговом инструменте, разных инструментах, разных биржах, чтобы не возникало мыслей, что описанный далее принцип происходит только на моем инструменте.
Итак, в биржевом стакане видим лимитные заявки. Вверху, в основном относительно цены последней сделки - лимитные заявки (ордера) на продажу, внизу, в основном относительно последней цены сделки - лимитные заявки (ордера) на покупку. Цена с самой нижней лимитной заявкой на продажу это лучшая цена покупки для тех кто покупает по рынку, то есть рыночным ордером, цена с самой верхней лимитной заявкой на покупку это лучшая цена продажи для тех кто продаёт по рынку, то есть рыночным ордером. Есть последняя цена сделки, она и отображена на графике как текущая цена, так вот, если вы, я, либо кто-то другой решит купить по рынку, цена сместится на уровень цены, где находится лучшая цена покупки и если количество контрактов нашей покупки не превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки, то изменение цены остановится на этом уровне, если количество контрактов рыночной покупки превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки - цена сместится выше относительно предыдущей лучшей цены покупки и сама цена лучшей покупки сместится выше. Тот же принцип и для продажи по рынку, только с противоположным изменением цены.
Таким образом мы видим подтверждение того, что цена меняется, если покупают рыночным ордером и продают рыночными, при чем контрагентами этих рыночных ордеров выступают лимитные. Казалось бы, для какой-то части трейдеров это не новость, однако, зная причины изменения цены, трейдеры строят свой анализ не на основании этой информации, а на основании каких-то математических индикаторов, новостей и прочего ненужного набора информации. Объяснение этому есть и звучит оно так, - «мы же должны знать причины покупок, а как следствие рост цены и причины продаж - следствие снижение цены, вот и применяем индикаторы, фигуры, новости и даже астрономию, применяем все что поможет понять почему участники покупают и продают и зная причину сами будем так же делать». И вроде бы правы, но мы решили мыслить критически, поэтому ставим под сомнение, а нужно ли нам понимать причины по которым покупают или продают? Во-первых, в действительности, причин для совершения сделок масса, от монетки, до гадалок, супер объемные индикаторы и фундаментальный анализ, но как это поможет нам? Допустим мы нашли причины и выяснили, что покупают если цена выше скользящей средней 200 , а продают если цена ниже её, вместо скользящей можно любой индикатор применить, любой вид анализа, новости, прочее. Но мы знаем, что цена будет двигаться направленно, только если количество рыночных ордеров больше чем количество лимитных. Скажем цена выше средней (подставляем любой граальный анализ) - будем покупать. Купили, но цена не идёт в нашу сторону, как же так? А дело в том, что у нас может не быть необходимого количества контрактов для разбора лимитных заявок на продажу, у того участника есть, а у нас нет, мало того, ещё и остальные участники не солидарны с нашей покупкой и желают продать, они то не знают о нашем граале и у нас по-прежнему может не быть достаточного средств для удержания этих продаж лимитными покупками. Казалось бы знаем причины, а результат не тот что хотелось. Во-вторых, даже если у нас достаточно средств для удержания необходимого уровня цен и для создания необходимого направленного движения, а какие гарантии что не существует более крупный капитал, который в качестве контрагента набирает против нас свою позицию? Нет таких гарантий и в основном именно так и будет, на каждого крупного найдётся ещё крупнее - кто в итоге возьмёт прибыль, в конце концов, конечный источник ликвидности только один. Исходя из этого делаем вывод - будем покупать выше средней (подставляем любой граальный анализ) , если есть крупный покупатель! Именно, но тогда нам не нужна средняя (подставляем любой граальный анализ). И не нужно задаваться вопросом, на чем растём, на чем падаем, ведь падаем всегда на превышении количества рыночных ордеров на продажу над количеством лимитных ордеров на покупку, а растём на превышении количества рыночных ордеров на покупку над количеством лимитных ордеров на продажу это константа, а причины превышения количества рыночных ордеров над лимитными, либо разнообразные и могут меняться, либо мы просто не в состоянии создать необходимые условия на основании этих причин.
В итоге, ничего другого не остаётся, кроме как анализировать действия непосредственно самих участников рынка, тех кто создаёт движения, изменения цены, то есть действия покупателей и продавцов. Но как их анализировать, когда этих участников много, а порой действия себя одного сложно проанализировать, да и как мы внедримся в их мысли, чтобы понять их намерения, текущие действия, мы их даже не видим лично, а если ещё и роботы торгуют, то тут вообще не подобраться, там же алгоритмы, кто нам их раскроет? Во-первых, анализировать действия нужно не отдельного трейдера или каждого трейдера, это все-равно ничего не даст, нужно объединить и вывести всех участников в 2 группы. По сути, цена меняется, движется не за счет одного действия, а за счет коллективных действий объединённых одной целью. Одна группа - покупатели, вторая - продавцы. На рынке нет ничего другого, в этом мы разобрались ранее. А во-вторых, никуда внедряться не нужно. Всё люди одинаковы. Да, мы отличаемся определёнными параметрами, но функционирует наш организм одинаково, то же самое касается и нашей психики. Почему именно психика и именно её нужно анализировать? Потому что именно психические процессы, ее функции определяют наши действия, как текущие, так и будущие. Подробно описывать эти процессы не буду, займёт много текста, но самостоятельно можете ознакомится - мозг, психика. Конечно и здесь можно сказать - «да мы объединили в 2 группы - покупатели и продавцы, но и у этих двух групп участников много эмоций, которые будут склонять их к действиям». Да, это так, но весь спектр эмоций нам не нужен. Так же, нам не нужно учиться на психолога, чтобы во всем разобраться. Так как мы определились, что функции психики у нас одинаковы, то для понимания - какие эмоции будут у участников рынка, достаточно проанализировать свои. Что мы испытываем после открытия сделки? Да массу эмоций, эйфория, надежда и прочие, но открыв сделку у неё может быть только один из двух исходов - это либо заработать прибыль, либо потерять какую-то часть денег. То есть, исходя из этого, будет либо страх потерять, либо жажда получить прибыль - жадность. Страх и жадность - вот самые основные эмоции, которые может испытывать трейдер пока открыта сделка. При чем, по мере того где будет находиться цена, относительно цены открытия сделки, эти эмоции могут и будут меняться, страх на жадность, жадность – страхом. Эмоции тоже группируются в коллективные. Кстати, а как же торговые роботы, ведь у них нет эмоций, а то засилье роботов, о котором нам говорят участники «секты свидетелей этого засилья» , вообще может свести на нет возможность прогнозирования. Любой торговый робот создан человеком, в нем заложен определённый алгоритм, да, этот алгоритм частично избавляет трейдера от мешающих в торговле эмоций, но в сам алгоритм уже будут зашиты эмоции. Скажем, если робот переводит в безубыток - здесь доминирует страх потерь, трейдер боится потерять, поэтому он эти эмоции невольно забьет в алгоритм. Или скажем, размер тейка будет большим, либо в соотношении к риску, почему-то минимум 1 к 3 - это жадность. Описал лишь часть, понятно алгоритмов больше, но все они, в основном будут сводится к этим двум эмоциям. Есть исключение, но эти роботы, как и трейдеры, как раз и будут анализировать действия покупателей, продавцов и совершать сделки с учётом событий влияющих на изменение цены. Связываем в единую систему ту часть выводов, которые мы получили на данный момент. Цену приводят в движение только покупатели, продавцы, взаимодействуя друг с другом, соответственно для прогнозирования изменения цены необходим анализ их действий, конкретно анализ коллективных покупателей, которые приводят к росту цены и их контрагентов - коллективных продавцов лимитом, а также коллективных продавцов, которые приводя к снижению цены и их контрагентов - коллективных покупателей лимитом.