В данной теме предлагаю поговорить о торговой системе трейдера — своде правил, которые позволяют достигать результата, зарабатывать деньги на валютном рынке на определенном промежутке времени, или как часто выражаются "получать прибыль на дистанции".
Для опытных игроков, торговая система трейдера может быть сугубо интуитивна, но и в этом случае человек придерживается ранее выработанных на основании собственного опыта правил, которые позволяют не рисковать бездумно, а следовать четкой и последовательной программе. Такой подход позволяет значительно снижать риски потерь и управлять своим капиталом полностью отдавая себе отчет в своих действиях. У новичков нет значительного багажа опыта, и их потери и сливы депозитов часто связаны именно с тем, что у них отсутствует собственная торговая система или нет навыка по бесприкословному исполнению ее правил. Сегодня говорим о том, что включает в себя торговая система трейдера и почему так важно следовать правилам, даже когда сторонние аналитики прогнозируют развитие ситуации отличное от Ваших предположений. (Хотя к слову сказать в данном случае это лишь усиливает сигнал).
Торговая система трейдера: что внутри
Торговая система для трейдера призвана регулировать каждое действие при совершении сделок: от алгоритма анализа рынка и выявления точек входа, до определения правил управления рисками и общего подхода к управлением капиталом. Дополнительный раздел системы определяет психологические аспекты: поведение при получении единственного убытка и серии убыточных сделок, прибыли и серии прибыльных сделок. В ряде случаев может содержать и дополнительные условия, например, время совершения торговых операций, порядок работы с переносом сделок на следующий день/недели и так далее.
Фактически, торговая система трейдера, это что-то вроде должностной инструкции и трудового договора, который заключает трейдер сам с собой. Чтобы формализовать его положения, будет не лишним распечатать его и подписать. Момент, конечно, чисто психологический, но имея перед глазами перечень своих обязанностей намного проще придерживаться четкого их исполнения.
Итак, торговую систему трейдера можно условно разделить на несколько разделов
Торговая система трейдера. Раздел 1: Стратегия и анализ
Не важно, какой именно стратегии для открытия сделок на валютном рынке вы придерживаетесь и какие индикаторы используете. На данном этапе основная задача — определить список правил анализа, который будет давать наиболее достоверные сигналы. Рассмотрим алгоритм этого процесса подробнее.
Предположим, что мы уже определили наиболее эффективное сочетание параметров индикаторов для конкретной валютной пары на ближайшей истории торгов и видим потенциальное превосходство количества достоверных сигналов над ложными. (На примерах будет использоваться стратегия со скользящими средними, так как именно она наиболее понятна для всех трейдеров, включая самых начинающих).
Но теперь нужно попытаться подобрать такое решение, которое послужит дополнительным фильтром для поступающих торговых сигналов. Это может быть анализ тренда на старшем таймфрейме, поиск дополнительных пересечений и построение горизонтальных уровней по существующим экстремумам на текущем. Не важно, какой конкретно вариант будет выбран: для составления торговой системы трейдера нужно обрисовать четкие и понятные правила, по которым производится оценка рынка и поиск наиболее удачных моментов для открытия сделок. У каждой торговой системы есть определенный базис, на котором и начинают возводиться другие принципы, а все это в итоге становится торговой системой.
Если бы мы составляли торговую систему трейдера с использованием стратегии по трем скользящим средним, то в разделе “Стратегия и анализ” было бы записано следующее:
“Сигнал к заключению сделки — пересечение простой и сигнальной линий на H1. Данный сигнал принимается в работу только при условии наличия подтверждения в виде пробоя предыдущего экстремума и наличии выраженного тренда на графике.”
Дополнительно, следует указать работаете ли вы по тренду или против него. Это может казаться банальным, но фиксация простых истин на бумаге позволит вам составить своеобразный чек-лист, сверяясь с которым у трейдеры будет меньше шансов принять ошибочное решение.
Торговая система трейдера. Раздел 2: Выбор точки входа
Если ваша стратегия дает основные сигналы на часовом графике, то в целях максимизации прибыли можно поискать более удобные точки входа на М15 или М5 (разумеется, только при условии, что основной сигнал уже сформирован).
Разумеется, сама необходимость уточнения момента открытия сделки определяется условиями используемой стратегии. В рассматриваемом случае, переход к М5 и выбор очередного пересечения скользящих средних, направление которого совпадает с полученным ранее сигналом позволит более точно войти в рынок. даже в том случае, когда первоначальный сигнал на старшем таймфрейме был “пропущен” на несколько часов. Можно сказать, что в данном случае используются элементы стратегии скальпинга по тренду.
В зависимости от подхода к фиксации прибыли (об этом ниже) младшие таймфреймы также позволяют значительно сократить длину интервала от открытия до закрытия сделки (и таким образом снизить риск получения “неожиданных” убытков при резких колебаниях цен).
Во второй раздел торговой системы трейдера следует добавить:
“Уточнение точки входа осуществляется на таймфрейме М5, во внимание принимаются только сигналы направленные в ту же сторону, что и на старшем таймфрейме”
Торговая система трейдера. Раздел 3: Параметры ордера
В этом разделе необходимо определить основные принципы работы со стоп ордерами, а также указать предел риска (расчетный объем ордера в процентах от имеющегося депозита).
Объем ордера
Здесь все просто. Большинство стратегий содержат указание на недопустимость риска на одну сделку превышающую 2-3% от депозита. Стоит также учитывать размер кредитного плеча и, соответственно, стоимость одного пункта. Излишний риск приведет к значительным убыткам, даже при правильно выставленных стоп-приказах.
В примере выше - сигнал оказался в целом верным, но одна из свечей имеет длинную верхнюю тень, которая оканчивается заметно выше точки входа. При неправильно выбранном объеме ордера можно получить маржин колл или стоп аут и слить депозит.
Расстояние до стоп-приказа
В рамках рассматриваемой стратегии, самое верное решение — располагать стопы за пределами локального экстремума. Важно учитывать, что если это расстояние слишком велико (как и потенциальный убыток) то от входа в данном случае нужно отказаться.
Работа с прибылью. Вовремя зафиксировать имеющуюся прибыль не менее важно, чем правильно выбрать направление сделки. В рассматриваемом примере можно либо устанавливать фиксированный размер в пунктах (например - 70 пп (700 - для пятизначных котировок) по паре EUR/USD), либо ждать следующего сигнала разворота или хотя бы сужения ценового диапазона). В любом случае, потенциальная прибыль должна как минимум вдвое превосходить убыток по стопам. Но самым оптимальным вариантом, конечно, будет выбор соотношения риска к прибыли 1:3, тогда на дистанции, даже при самом неудачном участке рынка Вы сможете получить прибыль или по крайней мере закрыться в отчетный период с нулевым результатом.
Вот вариант развития событий при использовании обратного пересечения в качестве сигнала к закрытию сделки.
В любом случае, правило “двойной прибыли” важно соблюдать, чтобы обеспечить защиту капитала от серии убыточных сделок. В этом смысле использование трейлинг-стоп может оказать “медвежью услугу”, но все же переносить стопы в безубыток при первой возможности - хорошая идея.
Данный раздел торговой системы трейдера должен содержать в себе описание всех нюансов устанавливаемого ордера.
Допустимый объем одного ордера не превышает 2% от депозита, риск на один ордер не превышает 5%. Расстояние до стоп-приказов выбирается с учетом риска, но не может быть меньше, чем расстояние до ближайшего экстремума. Стопы переносим в безубыток при наличии прибыли, эквивалентной 30 пп. Сделка закрывается в ручном режиме при формировании обратного пересечения скользящих средних.
Манименеджмент очень важная вещь, но как часто приходится констатировать на рынке ей очень мало уделяется внимания, особенно со тороны начинающих трейдеров. От части именно из-за этого так много слитых депозитов и терпящих убытков трейдеров.
Торговая система трейдера. Раздел 4: Работа с убытками
Ни одна стратегия не даст гарантий полного отсутствия убыточных сделок, но задача трейдера и его торговой системы — правильно работать с убыточными сделками или сериями убыточных сделок.
Если выполнять предыдущие положения торговой системы трейдера, то в серии убыточных сделок нет ничего страшного. Из примера выше, первая сделка будет закрыта с минимальным убытком вручную (обратное пересечение), вторая — либо с минимальной прибылью (если успели перенести в безубыток стоп), либо с незначительным убытком. Тем не менее, само наличие такой серии, говорит о том, что используемый набор индикаторов плохо выполняет свои функции в текущих рыночных условиях.
Варианты работы с сериями убытков могут быть различны - от отказа от торговли (до конца дня, до конца недели) до игнорирования — все зависит исключительно от самого трейдера. Однако, принятое решение нужно обязательно зафиксировать в торговой системе трейдера, чтобы руководствоваться им при высоких психологических нагрузках (убытки почти всегда с высокой психологической нагрузкой) и не пытаться, например, “отыграться”, нарушая свои же собственные правила входа в рынок.
Подводя итоги
Торговая система трейдера конечно может представлять собой и многостраничный документ, но гораздо разумнее сделать ее компактной, в формате чек-листа. Так вы сможете свериться с ней, не затратив много драгоценного времени и успешно использовать те возможности для получения прибыли, которые предоставляет вам рынок.
Но пожалуй главное, что в данном материале хотели донести, что создание торговой системы - важный процесс, к которому надо относиться скрупулезно и ответственно, а также быть готовым к тому, что совершенствование, модификация, изменение, дополнение к ТС - это процесс, которому придется уделять внимание на всем промежутке трейдинга.
Для опытных игроков, торговая система трейдера может быть сугубо интуитивна, но и в этом случае человек придерживается ранее выработанных на основании собственного опыта правил, которые позволяют не рисковать бездумно, а следовать четкой и последовательной программе. Такой подход позволяет значительно снижать риски потерь и управлять своим капиталом полностью отдавая себе отчет в своих действиях. У новичков нет значительного багажа опыта, и их потери и сливы депозитов часто связаны именно с тем, что у них отсутствует собственная торговая система или нет навыка по бесприкословному исполнению ее правил. Сегодня говорим о том, что включает в себя торговая система трейдера и почему так важно следовать правилам, даже когда сторонние аналитики прогнозируют развитие ситуации отличное от Ваших предположений. (Хотя к слову сказать в данном случае это лишь усиливает сигнал).
Торговая система трейдера: что внутри
Торговая система для трейдера призвана регулировать каждое действие при совершении сделок: от алгоритма анализа рынка и выявления точек входа, до определения правил управления рисками и общего подхода к управлением капиталом. Дополнительный раздел системы определяет психологические аспекты: поведение при получении единственного убытка и серии убыточных сделок, прибыли и серии прибыльных сделок. В ряде случаев может содержать и дополнительные условия, например, время совершения торговых операций, порядок работы с переносом сделок на следующий день/недели и так далее.
Фактически, торговая система трейдера, это что-то вроде должностной инструкции и трудового договора, который заключает трейдер сам с собой. Чтобы формализовать его положения, будет не лишним распечатать его и подписать. Момент, конечно, чисто психологический, но имея перед глазами перечень своих обязанностей намного проще придерживаться четкого их исполнения.
Итак, торговую систему трейдера можно условно разделить на несколько разделов
- Стратегия и правила проведения анализа
- Правила открытия сделок
- Правила управления риском, расстояние до стоп-приказов, управление прибылью
- Правила фиксации убытков и работы с серией убыточных сделок
- Дополнительные условия, регламентирующие порядок торговли
Торговая система трейдера. Раздел 1: Стратегия и анализ
Не важно, какой именно стратегии для открытия сделок на валютном рынке вы придерживаетесь и какие индикаторы используете. На данном этапе основная задача — определить список правил анализа, который будет давать наиболее достоверные сигналы. Рассмотрим алгоритм этого процесса подробнее.
Предположим, что мы уже определили наиболее эффективное сочетание параметров индикаторов для конкретной валютной пары на ближайшей истории торгов и видим потенциальное превосходство количества достоверных сигналов над ложными. (На примерах будет использоваться стратегия со скользящими средними, так как именно она наиболее понятна для всех трейдеров, включая самых начинающих).
“Сигнал к заключению сделки — пересечение простой и сигнальной линий на H1. Данный сигнал принимается в работу только при условии наличия подтверждения в виде пробоя предыдущего экстремума и наличии выраженного тренда на графике.”
Дополнительно, следует указать работаете ли вы по тренду или против него. Это может казаться банальным, но фиксация простых истин на бумаге позволит вам составить своеобразный чек-лист, сверяясь с которым у трейдеры будет меньше шансов принять ошибочное решение.
Торговая система трейдера. Раздел 2: Выбор точки входа
Если ваша стратегия дает основные сигналы на часовом графике, то в целях максимизации прибыли можно поискать более удобные точки входа на М15 или М5 (разумеется, только при условии, что основной сигнал уже сформирован).
Разумеется, сама необходимость уточнения момента открытия сделки определяется условиями используемой стратегии. В рассматриваемом случае, переход к М5 и выбор очередного пересечения скользящих средних, направление которого совпадает с полученным ранее сигналом позволит более точно войти в рынок. даже в том случае, когда первоначальный сигнал на старшем таймфрейме был “пропущен” на несколько часов. Можно сказать, что в данном случае используются элементы стратегии скальпинга по тренду.
В зависимости от подхода к фиксации прибыли (об этом ниже) младшие таймфреймы также позволяют значительно сократить длину интервала от открытия до закрытия сделки (и таким образом снизить риск получения “неожиданных” убытков при резких колебаниях цен).
Во второй раздел торговой системы трейдера следует добавить:
“Уточнение точки входа осуществляется на таймфрейме М5, во внимание принимаются только сигналы направленные в ту же сторону, что и на старшем таймфрейме”
Торговая система трейдера. Раздел 3: Параметры ордера
В этом разделе необходимо определить основные принципы работы со стоп ордерами, а также указать предел риска (расчетный объем ордера в процентах от имеющегося депозита).
Объем ордера
Здесь все просто. Большинство стратегий содержат указание на недопустимость риска на одну сделку превышающую 2-3% от депозита. Стоит также учитывать размер кредитного плеча и, соответственно, стоимость одного пункта. Излишний риск приведет к значительным убыткам, даже при правильно выставленных стоп-приказах.
В примере выше - сигнал оказался в целом верным, но одна из свечей имеет длинную верхнюю тень, которая оканчивается заметно выше точки входа. При неправильно выбранном объеме ордера можно получить маржин колл или стоп аут и слить депозит.
Расстояние до стоп-приказа
В рамках рассматриваемой стратегии, самое верное решение — располагать стопы за пределами локального экстремума. Важно учитывать, что если это расстояние слишком велико (как и потенциальный убыток) то от входа в данном случае нужно отказаться.
Данный раздел торговой системы трейдера должен содержать в себе описание всех нюансов устанавливаемого ордера.
Допустимый объем одного ордера не превышает 2% от депозита, риск на один ордер не превышает 5%. Расстояние до стоп-приказов выбирается с учетом риска, но не может быть меньше, чем расстояние до ближайшего экстремума. Стопы переносим в безубыток при наличии прибыли, эквивалентной 30 пп. Сделка закрывается в ручном режиме при формировании обратного пересечения скользящих средних.
Манименеджмент очень важная вещь, но как часто приходится констатировать на рынке ей очень мало уделяется внимания, особенно со тороны начинающих трейдеров. От части именно из-за этого так много слитых депозитов и терпящих убытков трейдеров.
Торговая система трейдера. Раздел 4: Работа с убытками
Ни одна стратегия не даст гарантий полного отсутствия убыточных сделок, но задача трейдера и его торговой системы — правильно работать с убыточными сделками или сериями убыточных сделок.
Если выполнять предыдущие положения торговой системы трейдера, то в серии убыточных сделок нет ничего страшного. Из примера выше, первая сделка будет закрыта с минимальным убытком вручную (обратное пересечение), вторая — либо с минимальной прибылью (если успели перенести в безубыток стоп), либо с незначительным убытком. Тем не менее, само наличие такой серии, говорит о том, что используемый набор индикаторов плохо выполняет свои функции в текущих рыночных условиях.
Варианты работы с сериями убытков могут быть различны - от отказа от торговли (до конца дня, до конца недели) до игнорирования — все зависит исключительно от самого трейдера. Однако, принятое решение нужно обязательно зафиксировать в торговой системе трейдера, чтобы руководствоваться им при высоких психологических нагрузках (убытки почти всегда с высокой психологической нагрузкой) и не пытаться, например, “отыграться”, нарушая свои же собственные правила входа в рынок.
Подводя итоги
Торговая система трейдера конечно может представлять собой и многостраничный документ, но гораздо разумнее сделать ее компактной, в формате чек-листа. Так вы сможете свериться с ней, не затратив много драгоценного времени и успешно использовать те возможности для получения прибыли, которые предоставляет вам рынок.
Но пожалуй главное, что в данном материале хотели донести, что создание торговой системы - важный процесс, к которому надо относиться скрупулезно и ответственно, а также быть готовым к тому, что совершенствование, модификация, изменение, дополнение к ТС - это процесс, которому придется уделять внимание на всем промежутке трейдинга.
