Торговая стратегия Z-Score Mean Reversion

[Aud]

Z-Score Mean Reversion - это индикаторная торговая стратегия для терминала MetaTrader 4. Относится к классу статистических торговых систем, которые можно контролировать в ручном режиме по всем аспектам и с высокой вероятностью успеха. Предлагаемая здесь система очень проста, но очень эффективна и основана на скользящей средней с периодом 200 (рассчитывает среднее значение цены, основываясь на 200 последних барах/свечах). Метод расчета скользящей средней Simple Moving Average (в настройках указана как Simple). Отличительная черта этой скользящей средней в том, что при расчете в одинаковой степени учитывает все свечки, начиная от первой и заканчивая последней. Но применяется она к цена median price (HL/2). То есть к цене находящейся между минимум и максимумом каждой свечи / на 2.



Кроме того, в торговой системе Z-Score Mean Reversion используются еще 2 Simple Moving Average с периодом 32 и 11. Обе скользящие средние применяются к ценам median price (HL/2). В системе используется их пересечение для открытия позиций по тренду.

Правила установки торговой стратегии Z-Score Mean Reversion в терминал MetaTrader 4​

• Скачиваем архив, который выложен в конце этой темы. В архиве есть индикаторы с расширением mq4 и ex4. Также есть шаблон расширением tpl.
  
  
  
  
• Файлы с расширением EX4 сразу направляем в папку вашего терминала MQL4 - Indicators.
• Обязательно переносим MeanRev.tpl в папку templates вашего терминала MetaTrader 4. Соответственно, все настройки используемых индикаторов не нужно вбивать самостоятельно, они активируются при установке шаблона.
• Перезапускаем торговый терминал.
• Наживаем на правую кнопку мышки в открытом графике терминала MetaTrader 4 и выбираем в графе шаблон MeanRev.tpl.

Индикаторы торговой системы Z-Score Mean Reversion​

VWAP zscore - (mtf + alerts + arrows) - это второй индикатор торговой стратегии Z-Score Mean Reversion, который формирует свои сигналы как в дополнительном, так и основном графике. Индикатор VWAP zscore протестирован в тестере на предмет перерисовки сигналов - не рисует.



Формирует 2 типа сигналов:

• Пробой зоны перепроданности или перекупленности - стрелка вниз или вверх.
• Обратный выход цены из зону перекупленности или перепроданности - формирование небольшого ромба.

По умолчанию уровни настроены как +2.2 и -2,2 то можно изменить в настройках, если не используются рекомендуемые таймфреймы.



Изменен параметр Z-score period с 30 до 300. Но все необходимые настройки индикатора активируются при установке шаблона стратегии Z-Score Mean Reversion

В дополнение используется индикатор Zone Indicator, который отображает уровни поддержки и сопротивления. По сути больше служит для писка локальных минимумов и максимумов, где можно разместить защитные стоп приказы. Так же используется при поиске основного сигнала на вход в рынок.

TMA CG mladen never repaint - это индикатор отображаемого динамичного канала. Может использоваться при фиксировании прибыли.

Основной смысл торговой стратегии Z-Score Mean Reversion - зайти в рынок по уже сформированному тренду и получить прибыль до его завершения. При этом использовать сигналы от проверенных скользящих средних, которые считаются наиболее простыми, надежными, объективными и полезными инструментами технического анализа. В том или ином виде они часто используются в торговых стратегиях на всех рынках, так как анализируют движение цены на истории, чтобы сформировать прогнозы на будущее. Точнее прогнозы в будущее делает сам трейдер, а скользящая средняя показывает настоящие и прошлое.

На графике торговая стратегия Z-Score Mean Reversion выглядит следующим образом

Основные характеристики торговой системы Z-Score Mean Reversion​

• Торговая платформа: торговая система Z-Score Mean Reversion устанавливается только в терминал MetaTrader 4, в котором уже присутствуют скользящие средние и другие индикаторы, которые не прилагаются к архиву данной стратегии.
• Брокер: лучше использовать брокеров с фиксированным или плавающим спредом.
• Тип котировок: используемые индикаторы корректно работают с любым типом котировок, но я пользуюсь 5 - ти значными.
• Торговые активы: любые валютные пары. Но как мы помним стратегия Z-Score Mean Reversion является трендовой, поэтому генерируемые ей сигналы обладают большей эффективностью по трендовым активам. Другими словами пары с низкой волатильностью то типу AUDNZD не подходят. Они будут снижать эффективность стратегии за счет слабых трендовых движений и высокого уровня спреда. Ведь сигнал формируется уже в рамках сформированного тренда, а не нчальной фазе его формирования. Пары по типу AUDNZD это инструменты для торговых стратегий основанных на усреднении. Также используются инвесторами работающими в долгосрочню перспективу. Чем сильнее тренды по анализируемом активе, тем больше получится получить прибыли. Чем плавнее будут тренды, тем больше будет прибыли. Только важно, чтобы отсутствовали или сведены к минимумы резкие изменения цены против тренда, на которые просто не успевают среагировать используемые в Z-Score Mean Reversion индикаторы. Слабых трендов, формирующихся в период азиатской сессии лучше избегать.
• Таймфрейм: для торговли валютными парами на форекс рекомендуется таймфрейм М15 и выше. Для торговли по сигналам с таймфрейма М15, нужно просматривать рабочий график каждые 15 минут, что не всегда возможно при совмещении трейдинга с работой по найму. Для точных входов с минимальным стоп лоссом системе требуется плавное движение цены по тренду.
• Время торговли: лучше всего торговать в период активных торговых сессий (американская и европейская). При плавном изменении цены можно использовать короткие стоп лоссы, которые не должны срабатывать на расширении спреда.
• Мани менеджмент: риск на одну сделку для таймфрейма М15 не должен превышать 2% от депозита. Частота сделок средняя, но при этом не все открытые сделки будут приносить прибыль. Вопрос по рискам очень важен. Стоп лоссы согласно представленной торговой стратегии выставляются классическим способом на ближайшем экстремуме цены. При расчете риска необходимо ориентироваться на уровень открытия позиции и экстремумы цены, где будет установлен стоп лосс. Как правило, для таймфрейма М15 риск не будет превышать 40 пунктов. Это позволяет открывать сделки объемом до 0.05 лота на каждые 1000$ депозита.
• Звуковые и текстовые уведомления: трейдеру необходимо самостоятельно отслеживать формирование сигнала и определять его качество. Качество сигнала определяется согласно существующих закономерностей движения цены.

Открытие сделок по торговой стратегии Z-Score Mean Reversion​

Все сделки открываются по сигналам индикатора. Трейдеру остается верно определить ближайший локальный максимум и минимум, чтобы правильно установить защитный стоп приказ. Фиксирование прибыли возможно как при обратном касании скользящей средней с периодом 200, так и более ранний выход на касании одной из границ динамического канала.

Сигналы к открытию длинных позиций (покупка актива)

1. Цена выше скользящей средней с периодом 200, что указывает на присутствие восходящей тенденции.
2. Сформирована стрелка Z-Score направленная вверх, которая указывает на приоритет к открытию длинных позиций, так как цена достигла уровня перепроданности.
3. SMA с периодом 11 пересекает скользящую среднею SMA с периодом 32 снизу вверх Расстояние между скользящими средними увеличивается.
4. Зона поддержки ниже цены. На графике выделена зеленой областью.
5. Стоп лосс можно ставить прямо на уровне последней зеленой области поддержки и ждать как минимум роста цены к ближайшей зоне сопротивления.
6. Фиксировать прибыль можно как у зоны сопротивления, так и при касании цены верхней границы динамичного канала формируемого индикатором TMA CG mladen never repaint.

Сигналы к открытию коротких позиций (продажа актива)

1. Цена ниже скользящей средней с периодом 200, что указывает на присутствие нисходящей тенденции.
2. Сформирована стрелка Z-Score направленная вниз, которая указывает на приоритет к открытию коротких позиций, так как цена достигла уровня перекупленности.
3. SMA с периодом 11 пересекает скользящую среднею SMA с периодом 32 сверху вниз Расстояние между скользящими средними увеличивается.
4. Область сопротивления выше цены. На графике выделена красной областью.
5. Стоп лосс можно ставить прямо на уровне последней красной области сопротивления и ждать как минимум снижения цены к ближайшей зоне поддержки.
6. Фиксировать прибыль можно как у зоны поддержки, так и при касании цены нижней границы динамичного канала формируемого индикатором TMA CG mladen never repaint.

Сигнал к продаже и ориентировочные цели для фиксирования прибыли на практике




В каждой торговой стратегии есть один сильный индикатор, который несколько отличается от остальных и генерирует особо прибыльные сигналы. В этой стратегии таким индикатором выступает VWAP zscore с функцией mtf. он может считывать сигналы с других таймфреймов и выводить их на текущий график, но в данной стратегии эта функция не используется. Думаю пригодится для использования в других алгоритмах. При затяжных трендах может формировать несколько сигналов в одном направлении, так что будьте бдительны, если захотите применять в тактиках усреднения. На выходе из зоны перекупленности +2.2 или перепроданности -2.2, формирует ромбики. В системе используются только стрелки, которые формируются когда линия индикатора входит в зону перекупленности или перепроданности.

 

[Бывалый]

не впечатлила