Торговая стратегия "Ва-Банк"

Аналитика брокерской компании АМЕГА

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Безиндикаторная ТС "Ва-Банк" основана на анализе тела недельной свечи валютных пар и вход в рынок производится только в понедельник на открытии рынка.

Условно набор торгуемых валютных пар разделили на 3 группы.
  1. AUDJPY, AUDUSD, EURJPY, GBPUSD
  2. EURAUD, EURCAD, EURUSD
  3. AUDCAD, AUDNZD, CADJPY, EURGBP, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, NZDCAD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD
Правила торговли:

Выбираем из торгуемых валютных пар ту, у которой самой массивное тело предыдущей недельной свечи (хвосты не учитываются), но не менее 85 пп (по 4-х знаку). Предпочтение отдаем парам с 1-й группы, 2-я - послабже, 3-я группа - если уж совсем ничего не подошло.
В понедельник, с открытием рынка, входим в сторону, противоположную предыдущему движению. Т.е. если свеча бычья, то продаем. Если свеча медвежья, то покупаем.
Тейк-профит = 50пп. Стоп-лосс = 100пп.

Таковы базовые правила системы. Но, думаю, что тут можно было бы кое-что и оптимизировать.
Делитесь наблюдениями, наработками, стейтами :)
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Во-первых, что мне не понравилось в начальных условиях, так это жесткие значения в пунктах 50... 100... 85пп. Но пары то все с разной волатильностью. И если тейк для австралийца это почти его среднедневной ход, то для фунт-ауди, например, это всего лишь треть. А значит более волатильный инструмент тейк быстрее возьмет, чем более медленный. И, в то же время, та же ситуация со стопом. 100пп для австралийца - это почти полуторный диапазон, а тот же фунт-ауди может спокойно слизать внутри дня, не превысив свой внутридневной ход. :no:
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Попробуем потестировать систему, но немного изменив условия:
  1. Буду брать три пары в работу одновременно, т.е. из каждой условной группы. При условии, что пары выполнили условия на вход. Выбирать буду только наиболее много сделавшей пунктов в процентном отношении от среднедневного хода пары - а это уже второй пункт.
  2. За основу беру не статичные 85 пп за неделю, а для каждой пары оцениваю тело недельной свечи и сравниваю с дневным средним Диапазоном за 180дней.
  3. Стоп = 1,2*Диапазон, Тейк = 0,5*Стоп. Тут просто из той же логики, в примерном соотношении задумки автора системы.
 
Последнее редактирование:

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
На завтра пары для работы уже определены. С открытия рынка в бой :)
1 группа - фунт-доллар - buy. ADR180 = 109пп. Стоп = 130пп. Тейк = 65пп.
2 группа - евро-доллар - buy. ADR180 = 84пп. Стоп = 100пп. Тейк = 50пп.
3 группа - киви-доллар - buy. ADR180 = 64пп. Стоп = 76пп. Тейк = 38пп.
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
1
 

Вложения

  • 01.05.18-1.png
    01.05.18-1.png
    8.7 KB · Просмотры: 146
  • 01.05.18-2.png
    01.05.18-2.png
    32 KB · Просмотры: 141

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Готовимся к новой торговой неделе.
Такие сигналы по результатам прошедшей:

1 группа - фунт-доллар - buy. ADR180 = 111пп. Стоп = 133пп. Тейк = 67пп.
2 группа - евро-кад - buy. ADR180 = 113пп. Стоп = 136пп. Тейк = 68пп.
3 группа - фунт-кад - buy. ADR180 = 145пп. Стоп = 174пп. Тейк = 87пп.
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Все три пары на этой неделе закрыты по тейк-профит. :eek:k: Но т.к. стоп-лосс больше тейка в 2 раза, поэтому весь убыток пока не отбит. Была сначала мысль после получения стопов, увеличивать лот. Но ведь статистики пока нет, а значит и нет уверенности, что на следующей неделе не словим вновь три стопа, которые в размере будут ещё больше. поэтому оставляем пока правила прежние, но на будущее думаю всё же пересмотреть соотношение тейк/профит.
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Удивительно, но на этой неделе совсем мало пар, которые удовлетворяют условию минимального размера тела свечи на недельке. И это при том, что волатильность была достаточной. Ну что есть, то и берем значит. Всего одна сделка предстоит, и только с 3-й группы. :xz:

1 группа - нет
2 группа - нет
3 группа - киви-кад - buy. ADR180 = 73пп. Стоп = 88пп. Тейк = 44пп.
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
1
 

Вложения

  • Otrabotka Va-Bank.png
    Otrabotka Va-Bank.png
    27.9 KB · Просмотры: 155

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
3 группа - киви-кад - buy
На этой неделе получен Стоп по NZDCAD - торговля завершена. Ждем следующую неделю. Надо подумать над оптимизацией :xz:- либо стопы уменьшать, либо мартина применять :eek:
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Продолжу 4-ю неделю по прежним условиям. На этот раз в работу пойдут две пары, а в третьей группе хоть и есть пары с проходом более 85 пп по базовым условиям, но я то смотрю, чтобы пара прошла за неделю телом свечи более ADR180, и ни одна пара не удовлетворила этим требованиям. Такой расклад на будущую неделю:

1 группа - ауд-йена - sell. ADR180 = 72пп. Стоп = 86пп. Тейк = 43пп.
2 группа - евро-доллар - buy. ADR180 = 83пп. Стоп = 100пп. Тейк = 50пп.
3 группа - нет
 
Последнее редактирование:

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
У меня ещё такая идея возникла - а что если после получения стопа входим на этой же паре в ту же сторону, куда был первый ордер, тейк и стоп прежние, но увеличиваем объем? но, в таком случае тейк и стоп должны быть равными. А значит в данной ситуации стоп должен быть как тейк по текущим условиям, т.е. в два раза меньше. :xm:
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
1
 

Вложения

  • Otrabotka Va-Bank.png
    Otrabotka Va-Bank.png
    30.8 KB · Просмотры: 150

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Попробую поиграть с соотношением стоп/тейк. Для начала потестируем вариант равного стопа и тейка, т.е. стоп приближаем в два раза по сравнению с прошлыми условиями.

Сигналы на предстоящую неделю:
1 группа - евро-йена - buy. ADR180 = 98пп. Стоп = 59пп. Тейк = 59пп.
2 группа - евро-ауд - buy. ADR180 = 107пп. Стоп = 64пп. Тейк = 64пп.
3 группа - фунт-йена - buy. ADR180 = 140пп. Стоп = 84пп. Тейк = 84пп.
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Т.к. на этой неделе все пары открылись с довольно приличными гэпами в в выбранном направлении для торговли, то и входить уже нельзя было. Но ради эксперимента были предприняты попытки входов на перекрытиях гэпов :ai:, т.е. когда цена уже вернулось, что в итоге закончилось всё лосятинами. :los:
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Новые сигналы... только в единственном числе:

1 группа - нет
2 группа - нет
3 группа - евро-киви - buy. ADR180 = 131пп. Стоп = 79пп. Тейк = 79пп.
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
1
 

Вложения

  • EURNZD-10.06.18.png
    EURNZD-10.06.18.png
    12.9 KB · Просмотры: 146

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Тем не менее, продолжу тестирование по второй версии. Сигналы на завтра:

1 группа - EURJPY - SELL. ADR180 = 100пп. Стоп = 60пп. Тейк = 60пп.
2 группа - EURUSD - SELL. ADR180 = 83пп. Стоп = 50пп. Тейк = 50пп.
3 группа - нет
 

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
1
 

Вложения

  • EURUSDH1-17.06.18.png
    EURUSDH1-17.06.18.png
    10.9 KB · Просмотры: 131

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,397
Поблагодарили
1,046
Поинты
18.80
Пол
Жен.
Ничего пока не меняю в системе, продолжу упорно собирать лосей :)))
Такие сигналы на завтра:

1 группа - AUDUSD - BUY. ADR180 = 60пп. Стоп = 36пп. Тейк = 36пп.
2 группа - EURUSD - BUY. ADR180 = 84пп. Стоп = 50пп. Тейк = 50пп.
3 группа - USDCAD - SELL. ADR180 = 91пп. Стоп = 55пп. Тейк = 55пп.
 
Сверху