Торговая стратегия Make Money with Regression Curve

[Aud]

Make Money with Regression Curve - это простая канальная стратегия, которая разработана для терминала MetaTrader 4. В основу торговой стратегии заложен канал линейной регрессии, границы которого принято считать динамическими уровнями поддержки/сопротивления.

Основная идея использования границ канала линейной регрессии состоит в том, что при касании или пробое нижней границы границы канала регрессии, цена будет стремится вернутся к центральной линии. Соответственно, при касании или пробое верхней границы границы канала регрессии, цена также будет стремится вернутся к центральной линии.

За формирование канала линейной регрессии в торговой стратегии Make Money with Regression Curve, отвечает индикатор ProSetup Market Boundaries (PMB). Канал по умолчанию строится по последним 170 барам, что позволяет определить текущую динамику по выбранному активу. Этот канал используется и в других торговых стратегиях. К примеру, он был использован в т.с Adaptive Regression with Trend Arrow, но там построение канала проходило по последним 185 барам. В любом случае канал перестраивается, так как цена и тренды меняются, но пока этого не случилось, достижение нижней границы канала при наклоне вверх, принято считать не более чем коррекцией по отношению к глобальному восходящему тренду. Именно по этой причине важно использовать короткие стопы и точные входы по направлению выявленного тренда.

Главный параметр индикатора ProSetup Market Boundaries - bars_bask (это количество свечей/баров, которое берется в анализ для построения канала).

Правила установки торговой стратегии Scalping with TMA MT5 в терминал MetaTrader 5​

• Скачиваем архив, который выложен в конце этой темы. В архиве есть индикаторы с расширением ex4 + шаблон расширением tpl.

• Переносим обязательно Make Money with Regression Curve.tpl в папку templates терминала мт4. Соответственно, все настройки используемых индикаторов не нужно вбивать самостоятельно, они активируются при установке шаблона.
• Все файлы с расширением ex4 сразу направляем в папку вашего терминала Indicators.
• Перезапустить торговый терминал.
• Наживаем на правую кнопку мышки в открытом графике терминала мт4 и выбираем в графе шаблон Make Money with Regression Curve.

Кроме индикатора отображающего на графике канал линейной регрессии, в торговой стратегии Make Money with Regression Curve используются 2 сигнальных индикатора:

hull_moving_average_2.0_amp_sr_lines_arrows - индикатор по типу скользящей средней с периодом 34, который может считывать сигналы с других т.ф и выводить их на текущий график. В системе используется как индикатор, генерирующий сигналы по тренду. Для удобства использования формирует несколько дублирующих сигналов:

1. При наклоне линии индикатора вниз, она окрашивается в красный цвет. Если линия направленная вверх, то она окрашивается в синий цвет.
2. Сигналы дублируются в виде стрелки вверх при восходящем тренде и вниз при нисходящем.
3. От уровней формирования сигнала выводятся горизонтальные линии.

super signals - третий индикатор торговой системы Make Money with Regression Curve, который формирует свои сигналы в виде стрелок. Может использоваться для установки стоп лоссов, так как работает по принципу зиг зага и хорошо отмечает последний экстремум цены. Особенно актуален при появлении сигнала по новому тренду, который может оказаться коррекцией. Имеет только один настраиваемый параметр - SignalGap. По умолчанию 10, а значит при 10 барах не формирующих новый минимум при нисходящем тренде, индикатор будет строить стрелку вверх))). В дальнейшем цена может продолжить падать, а индикатор просто перерисует стрелку на новом уровне. Не стоит питать иллюзий, на счет эффективности его использования.

Основные характеристики торговой системы Make Money with Regression Curve​

• Торговая платформа: торговая система устанавливается только в терминал MetaTrader4;
• Брокер: с рыночным типом исполнения ордеров;
• Тип котировок: для корректной работы представленной торговой системы необходимо использовать пятизначные котировки;
• Торговые активы: мажоры и кросс курсы, которые обладают средним спредом до 40 пипсов. Валютные пары с волатильностью до 500 пипсов в день, лучше не использовать. Входы в рынок хоть и проходят без существенного запаздывания, но прибыли получится при внутридневной торголвле по одному сигналу до 300 пипсов.
• Таймфрейм: временной интервал 15 минут или больше. Главное не попасть на флэт или период бокового движения цены, где будут формироваться убыточные сигналы. Система от таких участков рынка слабо защищена, поэтому лучше ограничиться открытием сделок в момент смены азиатской сессии на европейскую и европейской на американскую.
• Время торговли: как правило, прибыльные сигналы формируются в период американской и европейской сессии. Если таймфрейм м15, то после первого пойманного тренда более 500 писов, торговлю лучше прекратить до начала следующей сессии или торгового дня.
• Звуковые и текстовые уведомления - трейдеру необходимо самостоятельно отслеживает формирование сигнала и определяет его качество. Качество сигналов определяется с помощью существующих закономерностей движения цены
• Мани менеджмент: риск на одну сделку для таймфрейма м15 не должен превышать 5% от депозита при самой агрессивной торговле. Рассчитывайте до 5 сигналов в день при таймфрейме м15 и 1-2 сигнала на т.ф Н1. При получении убытка шансы на получения прибыли в следующей сделки возрастают. Если переносить сделку на следующий день, то придется работать со стопами, которые значительно расширяются в предпраздничные дни.

На графике система отображается следующим образом




Сигналы к открытию длинных позиций

• Цена отбилась от нижней границы канала ProSetup Market Boundaries или пробила ее снизу вверх. Если хотите сигналы просматривать на истории, то нужно учитывать, что канал постоянно перестраивается;
• hull_moving_average_2.0_amp_sr_lines_arrows сформировал синий горизонтальный уровень и стрелку вверх. Бар под которым сформирована стрелка вверх должен быть закрыт.
• Подтверждение от индикатора super signals в виде стрелки вверх;
• Стоп лосс на ближайшем локальном минимуме цены, который можно определить с помощью сигналов индикатора super signals;
• Прибыль фиксируется на уровне центральной или противоположной линии индикатора ProSetup Market Boundaries.

Пример сделки на покупку с фиксированием прибыли у центральной линии ProSetup Market Boundaries.



Сигналы к открытию коротких позиций (продажа)

• Цена отбилась от верхней границы канала ProSetup Market Boundaries или пробила ее сверху вниз. Если хотите сигналы просматривать на истории, то нужно учитывать, что канал постоянно перестраивается;
• hull_moving_average_2.0_amp_sr_lines_arrows сформировал красный горизонтальный уровень и стрелку вниз. Бар над которым сформирована стрелка вниз должен быть закрыт.
• Подтверждение от индикатора super signals в виде стрелки вниз;
• Стоп лосс на ближайшем локальном максимуме цены, который можно определить с помощью сигналов индикатора super signals;
• Прибыль фиксируется на уровне центральной или противоположной линии индикатора ProSetup Market Boundaries.

Пример сделки на продажу с фиксированием прибыли у центральной линии ProSetup Market Boundaries.



Будьте особенно внимательны при установке стопов коротким позициям, которые закрываются по цене покупки. Не забываем, что цену покупки актива на графике не видно, поэтому со стопами нужно быть особенно внимательными. Кроме того, не лишним будет выбрать брокера с минимальным расширением спреда на новостях. Это особенно актуально при работе ст.с по младшим т.ф, где прибыль лучше фиксировать не у центральной, а у противоположной линии канала ProSetup Market Boundaries.

НУ и конечно не стоит пытаться проверить эффективность сигналов на истории, так как канал регрессии формируемый индикатором ProSetup Market Boundaries, перерисовывает свои сигналы. В режиме реального времени стоит понимать, что чем уже отображаемый канал, тем меньше шансов получить хорошую прибыль. На скриншоте выше видно, что последний сигнал на покупку сформирован фактически на уровне, где рекомендуется взять прибыль. В этом случае лучше остаться вне рынка.