Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
361
Поблагодарили
308
Поинты
46.40
Вероятно, не все трейдеры работающие по системе Прайс Экшен знакомы с такой небезызвестной фигурой мира финансов как Ланс Бегс. А ведь именно Бегс сделал существенный вклад в формирование безиндикаторной торговли, изложив свое виденье методики в книге и ряде статей посвященных трейдингу. Наработки Л. Бегса интересны глубиной анализа и виденьем скрытых от неопытных глаз сигналов, которые позволяют гораздо качественней оценивать конъюнктуру рынка.

О системе Ланса Бегса и ее авторе

ланс бегс.jpg
Сегодня успешный трейдер Ланс Бегс в свое время как это ни странно был военным летчиком. При этом самое удивительное то, что наработанный годами военный опыт сегодня используется им в торговле на валютном рынке. Дело в том, что именно военная психология занимается изучением влияния фактора человека на происходящие события. В своих книгах автор знакомит читателей с подробностями понимания рынка, дает советы, которые позволяют анализировать прошлое, настоящее и на их основы делать прогноз на будущее.

Ланс предпочитает торговлю на краткосрочных тайм фреймах, именно на них, по его мнению, должен производиться основной анализ. Единственным индикатором, которым он пользуется, является Moving Average. Никакие другие вспомогательные технические инструменты в его работе не применяются.

Основные факторы, которые влияют на успешность торговли, по мнению Ланса - это мани-менеджмент, торговая психология и отношение к рискам (см. тему соотношение риска к прибыли на форекс). По мнению Л. Бегса банальное использование сетапов не даст желаемого эффекта, так как они не обладают адаптивностью к природной неопределенности валютных активов. Он считает, что постоянное соотношение рыночной конъюнктуры с сигналами Price Action дает тот самый синергетический эффект, который позволяет трейдеру полагать, что математическое ожидание находиться не его стороне. Автор сразу дает понять, что настоящее понимание рынка приходит только по истечению некоторого времени активной работы на нем, при этом он признает что многие из трейдеров уже овладели этим свойством, сами того не осознавая.

Подготовка к торговле и основные ошибки трейдеров

Хоть основная часть курса Прайс Экшен Ланс Бегс и отводиться практическим рекомендациям, все равно автор решил выделить несколько глав психологии. Более того, Ланс считает, что именно психологическая составляющая напрямую влияет на успех трейдерской карьеры.

Ланс Бегс отмечает следующие составляющие успеха:

  • понимание природы формирования цены активов – борьбы между покупателями и продавцами. При нарушении баланса сил происходят сильные трендовые движения;
  • инвестор не предпринимает попыток ставить рынку свои условия. Он адаптируется под рыночную конъюнктуру, а не подчиняет его себе;
  • применения индикаторов неприемлемо. Единственным исключением может быть средняя скользящая, которая позволяет оценивать общее настроение рынка, но не более;
  • Принцип работы 70/90/100 (70% торговых дней, 90% недель и 100% торговых месяцев должны быть плюсовыми);
  • высокий винрейт позволяет эффективно торговать при соотношении стоп-ордера к тейк-профиту на уровне 1:1;
  • правила установки стоп ордеров не имеют жестких ограничений.
Правила работы с уровнями

Ланса Бегс считает, что уровни это один из лучших инструментов анализа активов, поскольку рыночная цена принимает непосредственное участие в их формировании. Наиболее интересными сетапами РА являются:
Тестирование уровня поддержки

  • Ложный пробой. Цена пересекает уровень и возвращается обратно. Подобные свечные конфигурации являются разновидностями ловушек для трейдеров (BOF); (см. также стратегии отбоя от уровней на форекс)


Ложный пробой уровня на форекс

  • Откат после пробоя (BPB). Сила пробоя зависит от резкости движения цены при подходе к уровню. В случае если после пересечения уровня движение рынка не затухает (при этом может сформироваться неглубокая коррекция, которая закрепит цену с обратной стороны уровня), то вероятность того что уровень преодолен достаточно велика. Повторное тестирование уровня может и не происходить.

Пробой и закрепление цены ниже уровня

Ланс Бегс выделяет 2 вида трендовых откатов:
  • PB – простой коррекционный одноволновый откат, после которого трендовое движение продолжается. Простая коррекция, как правило, формируется довольно быстро и не имеет признаков консолидации.
Отбой и пробой уровня на форекс

  • CPB – сложный коррекционный откат. Формирование коррекции происходит в несколько волн и может быть весьма продолжительным.
Сложная коррекция Ланса Бегса

Если говорить о самих уровнях, то в курсе по Price Action рассматривается 2 варианта их построения:
  • в виде линии по экстремумам цен;
  • в виде ценовой зоны покрывающей тени и близко расположенные экстремумы.
Установка стоп-ордеров и сопровождение позиции

Ланс Бегс считает, что большинство трейдеров неверно устанавливают стоп-ордера. Сначала заключается сделка, затем ставиться стоп-лос (за близлежащий уровень) и только потом рассчитывается тейк-профит (относительно размера стопа). Выходит, что трейдер пытается навязывать рынку свои условия – ведь нет никаких гарантий, что цена доберется до тейк-профита.

Л. Бегс рекомендует использовать иной алгоритм действий. Сначала оценить ТР и SL (исходить нужно из того, что ТР должен быть вынесен на следующий уровень). При соотношении хотя бы 1,0, можно входить в рынок.

Обратите внимание! Фиксированный стоп-лосс это частая ошибка трейдеров, поскольку логика его установки не учитывает волатильность и особенности движения цены до возникновения точки входа.

Риск менеджмент

Автор придерживается консервативных взглядов и не рекомендует рисковать более чем 1% от капитала в каждой сделке. Для того чтобы можно было выдержать необходимый винрейт следует вести интенсивную торговлю и реализовывать от 5 сделок в сутки.

Price Action – это довольно популярная торговая методика, широко представленная в виде многочисленных научных и любительских материалов, поэтому каждый трейдер сможет найти для себя наиболее предпочтительную подачу изложения и логику описания этой системы. Однако новички зачастую попросту не знают с чего начать, поэтому грамотно структурированный единый обучающий курс мог бы значительно облегчить процесс обучения и сразу бы отвел молодых трейдеров от примитивных ошибок. В этом случае лучшим решением будет обратиться к обучающим материалам Ланса Бегса. Курс Ланса Бегса позволит трейдеру получить важные рекомендации в отношении всех аспектов торговли – психологии трейдинга, мани-менеджмента и правил установки стоп ордеров.
 

Наивный

Общаюсь с выгодой
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
9,201
Поблагодарили
6,786
Поинты
140.00
Пол
Муж.
Абалдеть...какие древности Вы находите....
Проходил и отказался от этого ещё в 2009 годе...много условностей и надежд на то что так будет...что обычно и можно не так сказать...почти всегда не отрабатываются,если только на истории...
Рынку,если по чеснаку...на все хотелки с этим прайсом по-барабану...

Самое странное в этом подходе...НЕТ однозначного варианта отработки как бы сигнального момента...всё как обычно 50/50 и это печально...

В 2009-2010 годе было жутко модно и прям на острие трейдинга подходина трепетала на форумах...
Но нет в ней логики СПЕКУЛЯЦИИ,а значито одно из многих возможных вариантов поглядеть на график цены.

имха :)
 

Наивный

Общаюсь с выгодой
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
9,201
Поблагодарили
6,786
Поинты
140.00
Пол
Муж.
Ученье свет, а неученых тьма!

Чтобы создать нормальную функционирующую секту в рынке, нужна теория с широким 3D пространством вариантов. При попытке сию теорию описать получится Книга магий и заклинаний. Как ни поверни историю — маг будет всегда прав, ты грешен и бессилен. Но в реальном времени магия не работает, или работает в режиме случайности. Лишь достигшие дзена, проникшие в глубины графиков, получившие пятый глаз и девятое чувство, остригшие голову и покинувшие семью монахи могут стабильно выводить прибыль с тернистых троп рынка. Такие светила, канонизированные святые, джедаи рыночного Света, становятся объектами культа и поклонения, фундаментом стремлений и прообразом для воспитания детей (exaggerated)!

Отличный пример — Ланс Бегс, и его Прайс Экшн. Зарабатывает ли Ланс? Я убеждён, и готов убеждение научно обосновать, — ДА. В рынке? Да. А книга зачем? Вот затем — создать информационное поле чудес и знамений. Зачем это Лансу? Лично спросить не могу, но посмел предположить простые незлые предположения:

1. Ланс опубликовал собственный конспект. Хотите берите, хотите — нет. Сама книга — это личная методичка с неоформленными комментариями в большей степени самому себе. Легко читается внутренний диалог, который читатель может прослушать. И это ПЛЮС книги. Между строк и прямо в буквах есть серьезные постулаты, рождённые реальным опытом. МИНУС — очень тяжело будет этот диалог воспроизвести внутри себя, потому что ты не Ланс. И чтобы думать как Ланс, надо прожить как Ланс, с детскими страхами и прямыми американскими дорогами.

2. Любой гешефт — это Профит. Тем более честный — книга требует труда, плюс надо убедить издателя напечатать, а рынок — купить твой труд. И Ланс сделал это прекрасно. На 8+ из 5.

3. Создав движение вокруг себя, Ланс получает такое количество фидбека, что его стратегия для него же самого совершенствуется каждый день, с каждым отзывом и новым последователем. Родились целые проп-компании, которые проповедуют Price Action. Это как запустить суперкластер тестировать стратежку! Тысячи тысяч человек, от Вашингтона до Бангладеша, на десятках языков, тестируют паттерны, поведение цены — все варианты из пространства множеств, которые между собой не скрестил бы даже Summit из Оук Риджа. ПРИЧЁМ В РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ! Кто лотиком, а кто и котлетой.

А зачем эта книга тебе? Ну, во-первых, это отличный фитнес для мозгов. Целевой фитнес, не утренняя зарядка. Один из лучших в рынке, потому что заставит сесть и полистать графики. Два — послушать внутренний диалог профессионала. Это крайне полезный опыт, если к книге именно так и относится. Три — если мышцы извилистой хватит, то сможешь вынести из книги правильные вопросы, на которые ответ должен найти сам. И они не касаются Прайс Экшн. ) Четыре — некоторые модели можно положить в карман, но очень осторожно и в салфетке.

В остальном — любое рыночное чтиво, тем более сектантское, полезно для души и развивает опыт. (с)

и место сборища сектантов по прайсу ;)

имха :)
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,321
Поблагодарили
137
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Вероятно, не все трейдеры работающие по системе Прайс Экшен знакомы с такой небезызвестной фигурой мира финансов как Ланс Бегс.
Смотрел когда-то методичку Ланса Берга, что-то повторить на практике не получилось. Действительно, как отметил @Наивный - нет в этих материалов какой-то однозначности, хотя структура у Берга очень логичная.

Если бы я описывал подход Ланса Берга, то описал бы совсем не так, как это сделал @Veis

Как мне показалось, ключевые моменты у Ланса Берга именно вот эти:
  • основа - это видимые, понятные ценовые уровни (как их увидеть?)
  • приходя к уровню, цена демонстрирует силу или слабость (как именно?)
  • увидев слабость, надо войти ДО НАЧАЛА самого движения (как именно?)
имха :)
 
Сверху