Вам когда-нибудь доводилось испытывать чувство досады в связи с не успешностью тестирования новой стратегии? Причем самое обидное, что сам по себе процесс апробации отнимет довольно много времени, что уж говорить о случаях, когда в арсенале трейдера имеется несколько потенциально рабочих методик. Помимо временных затрат трейдер сталкивается и с другими трудностями тестирования стратегии на рынках в реальном времени. Однако не все так печально.
Разработчики торговой платформы MetaTrader4 (а именно об это версии речь пойдет в данном топике) предоставили возможность трейдерам производить тестирование торговых стратегий с помощью специального программного обеспечения - тестера стратегий.
Что такое тестер стратегий
Тестер стратегий на форексе - это программа, которая использует историю поведения цены в качестве входных параметров воссоздающих рыночные условия, позволяющие с максимальной реалистичностью тестировать торговые стратегии. Полученные результаты дают четкую картину того насколько эффективна предложенная методика торговли и какие аспекты ее функционирования нуждаются в оптимизации. Работоспособность тестера стратегий базируется на предположении, что стратегии, хорошо показывающие себя на истории, будут с такой же эффективностью работать в будущем. (Фактически на этом же основаны все виды анализа на рынке форекс).
От ручного тестирования к автоматизированному
Тестирование торговых методик как область практической деятельности всегда было площадкой для ожесточенного противостояния мощи компьютерных технологий и здравого смысла. В 80-х годах 20 века подход к апробации форекс-стратегий был достаточно примитивным. Вкладываясь в актив, инвесторы в ручном режиме заносили необходимую им информацию о сделках в свои торговые журналы. В 90-х трейдеры уже начали использовать новаторские на тот момент методы считывания данных с монитора компьютера. Это конечно облегчило процесс торговли, однако само по себе тестирование зачастую занимало месяцы и даже годы. И вот сегодня уже существуют более эффективные методы тестинга торговых методик, однако почему-то немногие трейдеры прибегают к использованию новых подходов, а по старинке пытаются производить расчеты в ручном режиме.
При этом стоит заметить, что программы-тестеры в полной мере не смогут заменить человека, особенно грамотно пользующегося стандартными торговыми инструментами. Идеальный вариант это когда процедура тестирования включает себя сразу и аспекты человеческой логики и преимущества электронно-вычислительной мощи.
Обратите внимание! Тестирование стратегии подразумевает наложение торговой методики на исторические массивы цен, и реконструкцию сделок на основе этих данных. Выкладки, полученные в результате операции, проходят оценивание на предмет ключевых показателей эффективности стратегии.
Тестер стратегий МТ4
MetaTrader4 считается лучшим программным обеспечением на рынке форекс на пост советском пространстве и хотя его поддержка уже закончена и на смену пришел MT5, четверка все еще стоит в качестве основного терминала у многих трейдеров, а следовательно очень много новых торговых систем оптимизируется именно с помощью MT4. Терминал обеспечивает удобную безопасную электронную торговлю, имеет богатый функционал и предоставляет возможность пользоваться широким выбором торговых индикаторов, а также подключать сторонние расширения к базовому инструментарию. Благодаря встроенной функции тестера стратегий MetaTtrader 4 отлично подходит для бэктестов торговых методик.
Особенности тестера стратегий
Особенности тестера MT4:
- Торговый симулятор объединяет функционал отображения цены в графическом виде и тиковые данные с экономическим календарем.
- Присутствует возможность подключать к оффлайновым графикам индикаторы, паттерны и инструменты рисования.
- Присутствует возможность подгрузки внешних данных о тиках. При желании можно загрузить данные десятилетней давности.
- Графики с разными временными периодами можно открывать в одном месте. При моделировании торгов выход важных новостных сообщений отслеживается в рамках экономического календаря.
- Результаты моделирования можно сохранять во внешние файлы. Графики оснащены кнопками, позволяющими перемещаться в обратную сторону по истории. Присутствует возможность сохранять торговую историю в формате xls.
Обратите внимание! В стандартной сборке терминала тестер стратегий недоступен к использованию в демо-режиме.
Настройка и запуск тестирования
Для того чтобы перейти к тестеру стратегий в MT4 нужно сделать следующее:
После загрузки терминала перейти к главному меню в раздел «Вид». После клика в выпадающем меню выбрать «Тестер стратегий» (альтернативный способ - зажать комбинацию клавиш CTRL + R и выбрать тестер).
Далее нужно выбрать советник, валюту либо торговый актив и дату тестирования. Также не забудьте указать нужный таймфрейм. Заострим внимание на выборе моделей. В стандартной сборке терминала присутствует всего 3 модели. Первая - «Все тики», в описании значиться как наиболее точная из представленных. Она позволяет работать с самыми объективными результатами, поэтому надежность проверки стратегии при ее участии значительно выше остальных.
Вторая модель названа «Контрольными точками». Отличается от вышеописанного способа, наличием ограничений связанных с выбором временных периодов. Моделирование движений цены возможно только в случае установки двух таймфреймов – текущего и предыдущего.
Подобная модель тестера лучше всего подойдет для анализа результатов, полученных роботом, алгоритм которого не предусматривает стоп-ордеров. Причина в том, что практически все колебательные движения в рамках одного бара просто не учитываются. К примеру, во время тестирования советника на часовике, тестер сможет учесть только цены с таймфреймов M30 и H1, что является неприемлемым аспектом для оптимизации стоп-ордера. Это важное дополнение, если Вам не хочется разбираться в нюансах, то лучше прогнать советник просто на всех тиках. Это займет, конечно, чуть больше времени на работу тестера, но окончательный полученный результат будет наиболее точным с точки зрения эмуляции реального рынка.
Единственное исключение из этого правила это тестирование стратегии на пятиминутном периоде. Дело в том, что в этом случае модель будет иметь высокое качество за счет минутных котировок, однако это стоит рассматривать скорее как частный случай.
И последней третьей по счету является модель «По ценам открытия». Используя ее трейдер должен быть готов к проблемам невозможности оптимизации стоп-ордеров (как и в предыдущем случае). При этом если для open/close ордеров программа пользуется только ценами открытия, то результат ее работы будет весьма качественным, причем затраты по времени будут минимальными.
Итак, выбираем модель и нажимаем на кнопку старт. После нажатия ждем, пока программа загрузит все нужные данные. После загрузки данных Вам будут доступна возможность открывать сделки на понижение/повышение, выставлять стоп-ордера, устанавливать индикаторы и рисовать направляющие.
Нюансы использования бэк-тестирования
Вот некоторые важные моменты, которые нужно помнить во время использования стратегий бэктестирования:
- Нужно заранее точно просчитать параметры торговой системы, для того чтобы знать когда тестирование подойдет к завершению.
- В любом случае система наждется в постоянном контроле и регулярной проверке, даже в случаях ее полной автономности.
- Никто не дает никаких гарантий того, что метод, используемый при тестировании, будет в точности отрабатывать в режиме реальной торговли.
- Достаточно одного неправильного знака пунктуации в коде для того чтобы стратегия имела серьезные изъяны в ходе работы.
- Автоматизированный бэктестинг подходит не для всех типов торговых методик.
Бэк-тестинг полезен как минимум тем, что любой трейдер может без особого труда практиковать свои стратегические наработки на рынке Форекс, даже в периоды их неактивности. В сравнении с торговлей в реальном времени, такой подход является отличным способом оттачивания практических навыков.
Кроме этого бэк-тестинг придает уверенности в работоспособности своей стратегии. Когда трейдер понимает все нюансы работы своей системы – частотность срабатывания сигналов, знает о ее недостатках, ему гораздо проще оценивать текущую ситуацию, поскольку фактор неопределенности имеет весьма незначительное влияние на его психологическое состояние.
Сложно назвать процедуру тестирования стратегий панацеей в решении проблем, с которыми сталкиваются трейдеры. Однако с уверенностью можно сказать, что сам по себе инструмент представляет большую ценность для энтузиастов-любителей, которые регулярно испытывают нужду в тестировании форекс-стратегий.
В этой теме предлагаю обсудить тестер стратегий MT4. Пользовались ли Вы когда-нибудь данным инструментом? Какие успехи?
