В этой теме предлагаю рассмотреть одну из известных форм технического подхода к торговле на рынке форекс, называемую теорией волнового анализа Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, однако большинство считают ее логику несколько избыточной и сложной, тем более каких-то четких правил на текущий момент не существует. Есть обще постулаты, которые интерпретируются различными авторами с большой долей субъективизма.
Волновая концепция действительно имеет более многоплановую логическую конструкцию, в отличие от других типов анализа. Однако при тщательном рассмотрении оказывается, что теория волн это достаточно сильный инструмент, который можно рассматривать как базис торговой системы для форекс-трейдера. Давайте углубимся в детали этой концепции и разберемся, как эффективно торговать, используя данную технику. При этом будет оперировать наиболее распространенными постулатами и правилами.
Волновой принцип Эллиотта
Волновая теория Эллиотта была разработана в 1930-х годах Ральфом Нельсоном Эллиоттом, американским бухгалтером, который занимался анализом поведения котировок акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Его наиболее значимым обнаружением стал тот факт, что движение цен происходит в рамках повторяющихся шаблонов, которые имеют некоторые различия - по времени и амплитуде изменений, однако суть поведения рынка от случая к случаю не меняется.
В своих книгах он описывает теорию волновой концепции, а также обозначает набор принципов и правил, по которым движутся цены на всех мировых биржах. Базисной опорой в методе, используемом Эллиотом, является поведение цены, обусловленное психологическим аспектом – одним из ключевых факторов мотивации трейдеров в процессе инвестирования в финансовый рынок.
Следует отметить, что большинство методов технического анализа основаны на формациях, возникших в предшествующих сессионных периодах конкретного актива - таким образом, рассчитываются скользящие средние, осцилляторы и прочие технические инструменты.
На их основе строятся инвестиционные системы, которые, как правило, показывают отличные результаты на истории и обладают исключительно высокой доходностью. Тем временем, волновая теория Эллиотта предполагает, что цены движутся в определенных волновых системах, которые, при этом отличаются друг от друга. Иными словами, история не повторяется точным образом, а скорее воссоздается в новой форме в результате сходных причинно-следственных связей.
Сильные стороны волновой теории
Основными преимуществами волновой теории Эллиотта как инструмента технического анализа являются следующие аспекты:
Перед тем как перейти к механике теории следует заострить внимание на некоторых основах, коренным образом влияющих на поведение цены. В независимости от финансового актива и биржевой площадки цена имеет три основные фазы действия:
Закономерности, которые обнаружил Эллиот в процессе анализа рынка, заключаются в том, что есть 2 типа волн импульсные и коррекционные. В свое время еще Чарльз Доу говорил о том, что рынок никогда не идет по одной ровной линии, поэтому на графике мы на регулярной основе видим формирование вершин, откатов, затем новых вершин и откатов и т.д. В теории волнообразования Эллиота принцип формирования цен имеет схожий характер.
Давайте взглянем на рисунок ниже:
Волны 1, 3 и 5 это импульсные волны, поскольку они идут в сторону тренда, 2 и 4 - это коррекционные либо откатные волны. Стоит отметить, что окончание формирования последней – пятой волны является началом глобального волнового отката и смены тренда.
Правила формирования волн Эллиота:
Построение волн Эллиотта
Строить волны можно как в ручном режиме, так и с помощью индикаторов. Опытные трейдеры рекомендуют использовать для анализа рынка стандартный свечной график, поскольку он является наиболее информативным и объективным. Этапы построения волн Эллиотта:
Чаще всего мотивацией к торговле по системе Эллиотта является наличие импульсных волн, начало которых лежит в точках разворота тренда. Вход в рынок происходит в момент начала одной из трех подволн, при этом необходимо понимать, что выбранная модель может оказаться частью более крупной коррекции. После формирования импульса необходимо дожидаться формирования первого коррекционного движения, и только после этого входить на рынок. Рассмотрим 3 метода торговли:
В случае касания цены сигнальной линии, текущую сделку нужно закрыть и выставить новый ордер в зоне крайнего пикового максимума.
В этой теме предлагаю делится своими наработке волновой теории, какие разметки по каким инструментам Вы сейчас наблюдаете?
Волновая концепция действительно имеет более многоплановую логическую конструкцию, в отличие от других типов анализа. Однако при тщательном рассмотрении оказывается, что теория волн это достаточно сильный инструмент, который можно рассматривать как базис торговой системы для форекс-трейдера. Давайте углубимся в детали этой концепции и разберемся, как эффективно торговать, используя данную технику. При этом будет оперировать наиболее распространенными постулатами и правилами.
Волновой принцип Эллиотта
Волновая теория Эллиотта была разработана в 1930-х годах Ральфом Нельсоном Эллиоттом, американским бухгалтером, который занимался анализом поведения котировок акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Его наиболее значимым обнаружением стал тот факт, что движение цен происходит в рамках повторяющихся шаблонов, которые имеют некоторые различия - по времени и амплитуде изменений, однако суть поведения рынка от случая к случаю не меняется.
В своих книгах он описывает теорию волновой концепции, а также обозначает набор принципов и правил, по которым движутся цены на всех мировых биржах. Базисной опорой в методе, используемом Эллиотом, является поведение цены, обусловленное психологическим аспектом – одним из ключевых факторов мотивации трейдеров в процессе инвестирования в финансовый рынок.
Следует отметить, что большинство методов технического анализа основаны на формациях, возникших в предшествующих сессионных периодах конкретного актива - таким образом, рассчитываются скользящие средние, осцилляторы и прочие технические инструменты.
На их основе строятся инвестиционные системы, которые, как правило, показывают отличные результаты на истории и обладают исключительно высокой доходностью. Тем временем, волновая теория Эллиотта предполагает, что цены движутся в определенных волновых системах, которые, при этом отличаются друг от друга. Иными словами, история не повторяется точным образом, а скорее воссоздается в новой форме в результате сходных причинно-следственных связей.
Сильные стороны волновой теории
Основными преимуществами волновой теории Эллиотта как инструмента технического анализа являются следующие аспекты:
- Она описывает все возможные сценарии поведения рынка;
- Эффективность логического обоснования поведения цены не теряет своей точности при смене временного интервала;
- Может использоваться на всех ликвидных финансовых рынках;
- Не устаревает как метод анализа графиков;
- Ясно и доходчиво указывает на момент открытия позиции и уровни ордеров;
Перед тем как перейти к механике теории следует заострить внимание на некоторых основах, коренным образом влияющих на поведение цены. В независимости от финансового актива и биржевой площадки цена имеет три основные фазы действия:
- Импульсная волна (трендовое движение). Так называют движение цены в сторону направления тренда. Как правило, импульсные волны формируются довольно быстро, без каких-либо застойных промедлений. Именно эта особенность делает данную фазу очень привлекательной для трейдеров.
- Коррекционная волна (коррекция). Коррекционная волна являет собой противоречащее импульсному тренду движение. Оно имеет меньший коридор хода цены, при этом временной период его формирования зачастую больше. Это малопривлекательное поведение цены, поэтому немногие инвесторы используют подобные импульсы для торговли.
- Консолидация цены. Данная фаза формирования цены характеризуется отсутствием видимого тренда. Чаще всего консолидация это флетовое движение.
Закономерности, которые обнаружил Эллиот в процессе анализа рынка, заключаются в том, что есть 2 типа волн импульсные и коррекционные. В свое время еще Чарльз Доу говорил о том, что рынок никогда не идет по одной ровной линии, поэтому на графике мы на регулярной основе видим формирование вершин, откатов, затем новых вершин и откатов и т.д. В теории волнообразования Эллиота принцип формирования цен имеет схожий характер.
Давайте взглянем на рисунок ниже:
Волны 1, 3 и 5 это импульсные волны, поскольку они идут в сторону тренда, 2 и 4 - это коррекционные либо откатные волны. Стоит отметить, что окончание формирования последней – пятой волны является началом глобального волнового отката и смены тренда.
Правила формирования волн Эллиота:
- волна 2 не может откатиться ниже начала волны 1;
- волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн;
- Зигзаг. На рисунке можно увидеть наклонное движение цены против тренда. Как правило, волна B всегда короче волны A, поэтому по пиковой точке вершины A нужно выстроить уровень поддержки. В момент, когда цена начнет пересекать уровень поддержки (в точке N) нам следует быть готовым к тому, что формирующаяся следующая волна C будет иметь минимум такой же размер как импульс A, поэтому входим в продажу именно в зоне пробития уровня.
- Боковая консолидация. Боковик относиться к ряду стандартных принципов торговли в малом диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления. В этом случае сделки заключаются в момент, когда цена доходит до одного из уровней. Позиция должна открываться в противоположную сторону относительно текущего хода цены, в этом случае опорой является канальный уровень.
- Треугольник. Совершать сделки в рамках треугольника можно двумя способами. Первый метод торговли – это вход в позицию от вершины фигуры. В этом случае рекомендуется заключать сделки внутри канала в момент, когда на графике уже сформировалась вершина A. То есть первой точкой входа будет пик вершины B, а последующими C и D. От пика B и D входим на продажу от вершины C заключаем сделку на покупку. В точке E нужно быть предельно аккуратным, поскольку тут может быть как пробитие линии тренда, так и отбитие цены от уровня, и ход в противоположную сторону.
Построение волн Эллиотта
Строить волны можно как в ручном режиме, так и с помощью индикаторов. Опытные трейдеры рекомендуют использовать для анализа рынка стандартный свечной график, поскольку он является наиболее информативным и объективным. Этапы построения волн Эллиотта:
- Первый шаг это определение точки разворота. Для определения разворотной зоны можно использовать сигнальную линию. Момент ее пересечения можно считать началом рассматриваемого периода.
- После обнаружения разворотной точки необходимо дать определения ценовым волнам. Процедура присваивания наименований зачастую является сложным процессом, правильное выполнение которого существенно влияет на последующий анализ.
- Заключительная стадия характеризуется уплотнением волн, то есть происходит присвоение соответствующего структурного обозначения в аналогичной системе большего масштаба. Это позволяет собирать график в базовую модель Эллиотта.
Чаще всего мотивацией к торговле по системе Эллиотта является наличие импульсных волн, начало которых лежит в точках разворота тренда. Вход в рынок происходит в момент начала одной из трех подволн, при этом необходимо понимать, что выбранная модель может оказаться частью более крупной коррекции. После формирования импульса необходимо дожидаться формирования первого коррекционного движения, и только после этого входить на рынок. Рассмотрим 3 метода торговли:
- Консервативный. После возобновления движения в направлении базисного импульса, через разворотную и потенциально завершающую коррекцию точки следует провести сигнальную линию. Покупать нужно в пределах пикового максимума первого импульса.
В случае касания цены сигнальной линии, текущую сделку нужно закрыть и выставить новый ордер в зоне крайнего пикового максимума.
- Умеренный. Начальные условия входа в позицию при умеренном подходе совпадают с консервативной торговлей. Единственным отличием является то, что заявку следует размещать в области последней точки коррекционной волны. Следует учитывать, что иногда коррекционное движение затягивается. Выходить из позиции нужно в тот же момент что и в прошлом случае.
- Агрессивный. Агрессивная стратегия подразумевает установку заявки на пробой сигнальной линии. Пересечение данного уровня является свидетельством завершения старой модели и начала формирования новой.
В этой теме предлагаю делится своими наработке волновой теории, какие разметки по каким инструментам Вы сейчас наблюдаете?
Спустя время все будет очень красиво размечаться. EURJPY, H1:
